股票軟體有沒有期權波動率指數

Ⅰ 股票的波動性是按什麼指標算的

股票的波動性是按波動率指數算的，芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波動率指數(Volatility Index，VIX)或者稱之為「恐懼指數」，衡量標准普爾500指數(S&P 500 Index)期權的隱含波動率。VIX指數每日計算，代表市場對未來30天的市場波動率的預期。
類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外，人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率，但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。

Ⅱ 同花順 期權隱含波動率的圖表在哪裡看

同花順目前好像只能看實時隱含波動率

Ⅲ 期權怎麼做波動率

（1）歷史波動率：歷史波動率是度量資產價格歷史變動的指標。它度量的是資產價格在一段特定時期內的活躍程度。通常，歷史波動率是取一段時期內每日資產收盤價變動百分比的平均值，並將其年化。歷史波動率通常稱為實際波動率或已實現波動率。
（2）隱含波動率與歷史波動率反映的是標的資產過去一段時間的波動程度不同，隱含波動率是資產價格未來一段時間的波動率，是由相應的期權價格估計出來。如果知道期權的價格和所有除了隱含波動率以外的因素，那麼就可以用期權定價模型計算出資產的隱含波動率。
由於以同一隻資產為標的的期權合約有很多，執行價格和到期時間不同的期權具有不同的隱含波動率。即使到期時間相同，不同執行價格的期權也具有不同的隱含波動率。
隱含波動率的作用：
隱含波動率反映了投資者對標的資產未來價格變動的預期。高的隱含波動率意味著市場預期資產價格會朝一方大幅波動或上下大幅振盪。相反，低的隱含波動率意味著資產價格波動較小。研究隱含波動率可以得到更多的信息。
由於隱含波動率可以左右期權價格，隱含波動率的改變意味著期權價值的改變。很多時候，相對於資產的看跌期權看漲期權的隱含波動率會有明顯的變化，這是市場傾向轉變的一個信號。
基於波動率的期權策略：
1.利用歷史波動率和隱含波動率的差異來做交易
專業的期權交易者、做市商和機構投資者通過delta對沖來做波動率交易。意思是說，他們通過買賣期權來對沖標的資產敞口部分，這樣會消除股市小幅波動帶來的風險。這種對沖是一個持續的隨市場變化而調整的過程。為了對沖標的資產的風險，交易者捕捉資產上的歷史波動率和期權價格的隱含波動率。也就是說，如果賣出期權的隱含波動率高於對沖標的資產的歷史波動率，他們就會賺錢。同樣的，買入期權的隱含波動率低於對沖標的資產歷史波動率，也會賺錢。
這個策略的風險相對較低，但是它涉及的交易數量非常大，需要一個合適的資產組合風險管理系統。盡管這種對沖波動率交易很難實施，並且不適用於非機構投資者，但是它把波動率分析變成了可行的交易策略。
這並不是說波動率分析就不是個人投資者投資武器中的重要部分。個人投資者仍然有很多可以用波動率分析進行微調的策略。
2.有擔保買權
有擔保買權（持有資產多頭和虛值看漲期權空頭）是一個很常用的策略。有擔保買權在到期日資產價格略微高於期權執行價格時獲得最大收益。選擇這一買權的第一準則是標的物需是溫和上漲型的資產。有擔保買權並不適合一隻正在上漲、並且漲勢迅猛的資產。
接下來，要關注標的資產的隱含波動率和歷史波動率。一般來說，隱含波動率越高的資產越適合做標的資產，但是這並不總是成立的。歷史波動率如果非常高，那麼就意味著資產波動非常大，資產價格下跌到執行價格以下的概率就很大。擔保買權標的資產的隱含波動率和歷史波動率相差越大越好。
最後，比較當前隱含波動率與歷史隱含波動率。隱含波動率接近歷史最高水平，是利用該策略的好時機。
如果想在期權到期前退出該策略，你需要尋找資產價格上漲但是隱含波動率降低的時機，也就是說，你賣出的看漲期權接近實值，波動率降低，可以全部平倉獲得較多的收益。而你持有資產的隱含波動率上升，你的收益將會抵消期權平倉時支付的高額權利金。

Ⅳ 用eviews軟體計算股票波動率，garch（1,1）模型估計出來的結果如下圖，請問那些數值是表示波動率的

c————歐米伽

RESID(-1)^2——阿爾法

GARCH（-1）——貝塔

帶入下面方程式

Ⅳ 請問股票波動率如何計算

波動率的計算：

江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。

1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。

上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離

2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。

下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離

拓展資料：

股市波動率的類型：

1、實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

2、歷史波動率

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。

顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

3、預測波動率

預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。

因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率。

4、隱含波動率

隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。

由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。

參考鏈接：網路：波動率指數

Ⅵ 什麼是波動率指數

1987的全球股災後，為穩定股市與保護投資者，紐約證券交易所(NYSE)於1990年引進了斷路器機制(Circuit-breakers)，當股價發生異常變動時，暫時停止交易，試圖降低市場的波動性來恢復投資者的信心。但斷路器機制引進不久，對於如何衡量市場波動性市場產生了許多新的認識，漸漸產生了動態顯示市場波動性的需求。因此，在NYSE採用斷路器來解決市場過度波動問題不久，芝加哥期權交易所從1993年開始編制市場波動率指數(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市場的波動率。
CBOE 在1973年4月開始股票期權交易後，就一直有通過期權價格來構造波動率指數的設想，以反映市場對於的未來波動程度的預期。其間有學者陸續提出各種計算方法，Whaley(1993)[1] 提出了編制市場波動率指數作為衡量未來股票市場價格波動程度的方法。同年，CBOE開始編制VIX 指數，選擇S&P100 指數期權的隱含波動率為編制基礎，同時計算買權與賣權的隱含波動率，以考慮交易者使用買權或賣權的偏好。
VIX表達了期權投資者對未來股票市場波動性的預期，當指數越高時，顯示投資者預期未來股價指數的波動性越劇烈；當VIX指數越低時，代表投資者認為未來的股價波動將趨於緩和。由於該指數可反應投資者對未來股價波動的預期，並且可以觀察期權參與者的心理表現，也被稱為「投資者情緒指標」(The investor fear gauge )。經過十多年的發展和完善，VIX指數逐漸得到市場認同，CBOE於2001年推出以NASDAQ 100指數為標的的波動性指標 (NASDAQ Volatility Index ,VXN)； CBOE2003年以S&P500指數為標的計算VIX指數，使指數更貼近市場實際。2004年推出了第一個波動性期貨（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二個將波動性商品化的期貨，即方差期貨 (Variance Futures)，標的為三個月期的S&P500指數的現實方差(Realized Variance)。2006年，VIX指數的期權開始在芝加哥期權交易所開始交易
計算波動率指數（VIX）需要的核心數據是隱含波動率，隱含波動率由期權市場上最新的交易價格算出，可以反映市場投資者對於未來行情的預期。其概念類似於債券的到期收益率(Yield To Maturity)：隨著市場價格變動，利用適當的利率將債券的本金和票息貼現，當債券現值等於市場價格時的貼現率即為債券的到期收益率，也就是債券的隱含報酬率。在計算過程中利用債券評價模型，通過使用市場價格可反推出到期收益率，這一收益率即為隱含的到期收益率。

Ⅶ 什麼是期權波動率，如何計算

隱含波動率是制期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系。

只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。

期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率。

但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。

(7)股票軟體有沒有期權波動率指數擴展閱讀：

影響：

標的資產的波動率是布萊克-斯科爾斯期權定價公式中一項重要因素。在計算期權的理論價格時，通常採用標的資產的歷史波動率：波動率越大，期權的理論價格越高；反之波動率越小，期權的理論價格越低。波動率對期權價格的正向影響。

可以理解為：對於期權的買方，由於買入期權付出的成本已經確定，標的資產的波動率越大，標的資產價格偏離執行價格的可能性就越大，可能獲得的收益就越大，因而買方願意付出更多的權利金購買期權；對於期權的賣方。

由於標的資產的波動率越大，其承擔的價格風險就越大，因此需要收取更高的權利金。相反，標的資產波動率越小，期權的買方可能獲得的收益就越小，期權的賣方承擔的風險越小，因此期權的價格越低。

Ⅷ 股票行情軟體上為什麼看不到50etf期權行情

要在股票軟體查看50ETF期權行情方法：

1、下載安裝支持期權的股票軟體，上開戶的證券公司官網下載；

2、打開股票軟體，輸入證券代碼【510050】，按回車鍵；

3、頁面就會顯示50ETF期權分時走勢圖，按【F5】進入日K線。

Ⅸ 什麼軟體有交易者指數（TRIN）波動率指數(VIX)

大參考就有交易者指數（TRIN）波動率指數(VIX)

交易者指數（TRIN）
利用股票指數和期貨合約來進行。指數種類很多，以美國為例主要有標准·普爾混合指數、道—瓊斯平均指數、紐約證券交易所混合指數等。它們分別以不同的樣本為基礎計算而成，數值都不一樣，故各交易所都必須明確規定交易使用指數的種類。每份合約都是標准化的，其價格都是按照一個基數乘以指數來計算。

波動率指數VIX:
是由CBOE（芝加哥期權交易所）在1993年所推出，是指數期權隱含波動率加權平均後所得之指數。
註：恐慌指數 = 芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）
VIX（Volatility Index）波動率指數