股票軟體iopv

A. iopv是什麼意思

IOPV(Indicative Optimized Portfolio Value)是ETF的基金份額參考凈值

重點詞彙解析：

optimize

英 ['ɒptɪmaɪz] 美 ['ɑːptɪmaɪz]

vt. 使完善；使優化

What can you do to optimize your family situation?

你能做什麼來使你家庭境況達到最適化?

optimize paging 優化分頁調度...

system optimize 系統優化

(1)股票軟體iopv擴展閱讀

IOPV在某些特殊情況下，對ETF份額的實際價值會有一定偏離情況——

1、ETF成分股停牌、漲跌停。大家可以想像一個極端的情況：假設ETF的所有成分股全部停牌，而市場這一日卻大漲。那麼市場對於該ETF的估值會上升，但是由於ETF所有成分股都停牌，所以IOPV在本交易日永遠不變，會導致IOPV明顯低估。

2、ETF的標的為上證50、滬深300、中證500等有股指期貨標的的指數時，IOPV對ETF份額的估值有可能出現不準確的情況，這與指數的期現套利有關。

3、伴隨著市場多空力量均衡的打破，即超買或超賣時，投資者可能願意以低於IOPV的價值賣出ETF（市場超買時），或者以高於IOPV的價值買入ETF（市場超賣時）。這時IOPV也不能對ETF份額的實際價值准確預估。

B. ETF的預估現金和現金差額是什麼意思，看暈了，請用個例子來說明，謝謝 是用每天的IOPV減去括弧里的東西嗎

1.做申贖的話，得用一個單位的申贖份額（100萬份，上證50ETF），100萬份的基金資產代表了多少資金，而你用籃子申購時，籃子的資產可能會大於或小於100萬份所代表的資金，造成不等價，所以會有現金差額這一說。

2.如果T日一個申贖單位的基金資產為1000元，無論當前籃子股票代表的資產是否滿足申贖，都會凍結現金差額，但是這個現金差額是「預估現金差額」，它是「T-1日的一個申贖基金凈值資產」減去「T日開市前用預開盤價算出的籃子資產」。

3. 等T日日終後，基金公司會計算T日的真實現金差額，等T+1會再根據T日的實際現金差額對T日凍結的預估現金差額做處理；

4.這個東東比較麻煩。舉個例子：
如果T日預估現金差額為1000元，那麼T日：
（1）做申購時，會凍結1000元，也就是說你用不足的錢（籃子），得到了多餘的錢（基金），所以要凍結你差的那部分錢；
（2）如果做贖回的話，你就會以過多的成本得到不足的收益，也按1000元給你；
等T+1時T日實際現金差額出來了，再做計算，如果T日實際現金差額為800元，那麼：
（3）T日做的申購，那就是多凍結了200元，要解凍200元；
（4）T日做的贖回，那就是多給了200，還要扣掉你200元。

C. ETF基金收盤之後，為什麼IOPV乾脆不顯示了

收盤之後，所有股票都不交易了
哪還會有IOPV呢？

D. 重賞！！！重賞！！！問：etf基金的IOPV份額參考凈值，每15秒刷新一次的，哪裡可以看到要求全部基金

天天基金網就可以了，也可以在騰迅空間的基金股票里看，騰迅是30秒刷新一次的，

E. 為什麼一些基金基金在股票交易軟體查詢不到，這個交易的圖又是什麼意思

你好，能的。不過需要注意的是，在你的允許范圍內去合理配資的。ege

F. 基金里iopv代表啥意思

1-什麼是申贖資金？

跨市場套利交易包括了上證50ETF二級市場買賣、一級市場申購贖回和一籃子股票二級市場的買賣三個交易程序,了解整個套利過程首先必須了解申購贖回的具體方法。

申購贖回:除可在二級市場買賣之外,上證50ETF也可在一級市場上進行申購贖回。上證50ETF基金的申購、贖回時是用一籃子股票(50隻成份股)與上證50ETF基金份額進行互換交易,而其他開放式基金的申購贖回則是用現金和基金份額進行互換。

申購------用一籃子股票從基金公司處換取上證50ETF基金份額,相反,贖回------用上證50ETF基金份額從基金公司處換取一籃子股票,一籃子股票各種股票比例與上證50指數一致(具體見上期表格)。

上證50ETF基金申購、贖回簡稱為"50申贖",代碼為"510051",該代碼顯示值代表50ETF基金最新基金份額參考凈值(即IOPV值),是根據上證50指數50隻成份股市場價格計算出來的,並根據成份股價格變化每15秒更新一次。最小申購贖回單位為100萬份基金份額,申購、贖回均以份額申請,其申請提交後不得撤銷。申購贖回費為申購或贖回份額的0.5%。

跨市套利交易:"50申贖"提供了短時間內的上證50ETF基金參考凈值,也反映了一籃子股票當時的平均市場價格水平。大額資金投資者可以根據"50申贖"與"50ETF"兩者之間的市場價格差進行短線套利交易,價格差大小用折/溢價率表示:

折/溢價率＝(50ETF二級市場價格P-申購贖回參考凈值IOPV)/申購贖回參考凈值IOPV×100%

折價套利:當ETF二級市場交易價格低於其份額凈值,即發生折價交易時,大額資金投資者可以通過在二級市場大量低價買進ETF,然後在一級市場(即向基金公司)按凈值贖回(高價賣出)份額,換回一籃子股票,再於二級市場上賣掉股票而實現套利交易。

溢價套利:當二級市場ETF交易價格高於其份額凈值,即發生溢價交易時,大額資金投資者可以在二級市場買進一籃子股票,再用這些股票於一級市場(即向基金公司)申購ETF(低價買入ETF),再於二級市場上高價賣掉ETF而實現套利交易。

能夠套利成功並獲益的前提是折溢價率高於套利交易費用,一級交易券商的套利成本最低,僅0.3545%,只考慮免除傭金、申購贖回費用之後的其他必要交易費用,此時能夠套利的折溢價空間只需30個基點以上,即0.3分的價格折價差；其次是普通交易券商,為0.8545%,在前者基礎上增加了0.5%的申購贖回費；而一般投資者套利成本最高,為1.35%,如果能夠享受傭金優惠,則可稍低。

假如某日某時上證50ETF二級市場價格,即"50ETF"顯示價格為0.865元,申購贖回基金參考凈值IOPV為0.879元(即上證50ETF基金凈值估計值),則投資者進行套利的過程為:

1、二級市場買入50ETF至少100萬份,則買入100萬份ETF基金所需資金為0.865×1000000×(1+0.25%)＝867162.5元,其中繳納交易傭金費率為0.25%。

2、將買入的100萬ETF基金在一級市場上向基金公司進行贖回,得到一籃子股票,其中50隻股票股份數量具體見上期本欄表格,其中要向券商繳納0.5%的申購贖回費,計5000元。

3、同時,將得到的一籃子股票於二級市場同步賣出,賣出金額估計為0.879×1000000×(1-0.3%-0.1%-0.1%)＝874605元,其中繳納0.3%的傭金、0.1%的印花稅、0.1%的過戶費。

4、套利差價收益為:874605-5000-867162.5＝2442.5元。

在該例折價套利投資過程中,這一系列操作程序可以藉助ETF套利軟體在短期內迅速完成,可以減少價格變動帶來的市場風險,上述收益計算也是在市場價格沒有發生變化的假設前提條件下進行的；

如果投資者能夠獲得傭金、申購贖回費用的優惠,則套利收益大大增加；

如果瞬時折溢價率偏低,但是投資者認為當日後市上證50指數會上漲,這可以把上述一系列操作過程完成時間延長,等上證50指數(上證50ETF、50成份股)上漲之後,再將手中當日先前已經申購贖回成功的一籃子股票或ETF基金及時賣出,則可獲得更高的可靠收益

G. 用什麼軟體如何操作才能看etf前日的走勢和實時的的IOPV

普通軟體就可以啊

H. ETF套利中基金凈值和IOPV有什麼不同

1、意思不同

IOPV是指ETF的參考單位基金凈值是由交易所計算的ETF實時單位凈值的近似值,以便於投資者估計ETF交易價格是否偏離了內在價值。上海證券交易所除了每15秒鍾揭示上證50指數外,也會在相同時間間隔內,揭示上證50指數ETF的單位基金份額估計凈值(也就是IOPV),以供投資人參考。

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。

2、計算方法不同

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

IOPV是ETF的基金份額參考凈值，計算方法是由證券交易所根據基金管理人提供的計算方法及每日提供的申購、贖回清單，按照清單內組合證券的最新成交價格計算。IOPV值每15秒計算並公告一次，作為對ETF基金份額凈值的估計。

3、影響因素不同

IOPV是盤中動態的基金凈值。實盤操作中，成交的價格受供求關系影響。IOPV只是一個參考值而已。ETF二級市場價格隨IOPV的變化而變化，其最大優勢在於、ETF的管理。目前國際上現有的ETF大部分都是指數基金，並不對個股進行主動研究和時機選擇。

網路-IOPV

網路-基金凈值

I. ETF基金的IOPV是什麼意思

iopv是盤中動態的基金凈值。
實盤操作中，成交的價格受供求關系影響。iopv只是一個參考值而已。
另外，你搞錯了etf套利的方法。正確的套利方法如下：
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etf的四種投資策略
etf作為一種特殊類型的基金，它有四種投資策略供投資者選擇：
第一，申購與贖回。申購etf，用一籃子股票；贖回etf，得到的還是一籃子股票。如果能夠低價申購，高價贖回，扣除手續費用，就有贏利。
第二，套利。所謂套利，就是指當相同的或類似的證券或投資組合具有不同的市場價格時，投資者可以買入價格低估的證券，賣出價格高估的證券，從而獲取無風險收益。套利的經濟學原理是一價定律，即如果兩個資產是相等的，他們的市場價格應該傾向一致，一旦存在兩種價格就出現了套利機會。基於同一風險源的相同或不同的交易品種的價格之間具有嚴格的函數關系，當其價格偏離這種函數關系的程度超過套利交易中的各項成本之和時，就出現了套利機會。套利的典型特徵是交易凈現金流為正，同時不持有任何風險頭寸。就etf而言，成份股所表現出的基金凈值與etf市價是同一投資組合的不同市場定價，因此存在套利機會。
套利具體方法是：其一，折價套利，或曰反向套利：當etf市價小於凈值時，買入etf，贖回etf，得到一籃子股票，然後賣出一籃子股票；其二，溢價套利，或曰正向套利：當etf凈值小於市價時，買入一籃子股票，申購成etf，然後賣出etf。
第三，etf份額的直接買賣。etf是一種跟蹤標的指數變化，在證券交易所上市交易的基金。投資人可以如買賣股票那麼簡單地去買etf，扣除交易成本之後，可以獲得基本上與該指數基本相同的報酬率。
第四，t＋0。典型的做法是在預計市場將會大漲的時候做短線行情，即從二級市場買入etf基金的份額，然後贖回，所得到的股票在當天收市前擇時賣出。嚴格來說，t＋0就是一種延遲了時間的折價套利。

J. ETF歷史的日內IOPV導出方法，隨便哪個交易軟體，只要能導出就行

該數據是基金公司15s更新一次，一般不寫入行情軟體的本地資料庫
而且歷史的iopv幾乎沒有意義，我做etf套利3年了，從來不看過去的iopv
如果想做t+1的etf，那麼最好選擇成交量大的，就那麼六七隻，不需要選股公式