終止股票期權開盤漲停

⑴ 什麼叫股票配債什麼叫股票漲停什麼叫股票期權

股票配債，就是按照你的總份額向你分配債券，債券根據他的業務你可以拿去賣（相當於別人欠你錢），一般是多長時間就能賣掉；
股票漲停，就是按照交易所對股票的約束它能達到的最大漲幅就是漲停，比如普通股票漲幅10%左右，ST股票漲幅5%左右。（漲停的計算依賴前幾天的漲停值）
股票期權，就是一種固定額度的權證，可以通過某種換算關系兌換成股票，整體來看100%是低價買入型，如果不是「中國建築」那種模式的話（這哥們早就跌破了發行價，說不定還跌破了期權價）。

⑵ 一隻股票終止股票期權計劃，將對該只股票的價格產生什麼影響

要看該公司的股權結構怎樣 如果公司領導/員工是大股東 終止股票期權可能會導致股價在短期內下跌 如果其他機構/個人是大股東 這項計劃的終止對股票價格完全沒有任何影響 該怎麼走就怎麼走

⑶ 股票期權結束的條件有哪些 什麼情況股票期權提前失效

連續多個漲停。股票退市。或其他政治因素。

⑷ 股票期權交易100問（五） 期權漲跌幅怎樣規定

經中國證監會批准，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有「上證50ETF期權合約」。上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱為「50ETF」，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：

（1）認購期權漲跌幅限制

認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

（2）認沽期權漲跌幅限制

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702

公式：

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}

= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

= max{0.0135,2.698*10%}

= max{0.0135,0.2698}

= 0.2698

50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅

= 0.0699+0.2698=0.3397

參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關於上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》

⑸ 股票期權如何交易 其交易流程是怎樣的

不管集合還是連續競價都按照價格優先、時間優先的規則撮合。連續競價時段：以平倉優先、時間優先原則撮合。何為平倉優先呢？就是以漲停價格進行的申報，買入平倉(含備兌平倉)申報優先於於開倉申報；以跌停價格進行的申報，賣出平倉申報優先於賣出開倉申報。期權非T+0交易，只有行權不行權：當日買入的期權合約，當日可以行權。當日行權申報指令，當日有效，當日可以撤銷。委託類型詳解：普通限價申報：指按限定的價格或低於限定的價格申報買入賣出期權合約。申報當日有效，未成交部分可以撤銷。市價剩餘轉限價申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，未成交部分按本方申報最新成交價格轉為普通限價申報；如該申報無成交的，按本方最優報價轉為限價申報；如無本方申報的，該申報撤銷。市價剩餘撤銷申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，未成交部分自動撤銷。全額即時限價申報：按限定的價格或者優於限定的價格買賣期權合約，所申報的數量如不能立即全部成交則自動全部撤銷。全額即時市價申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，所申報的數量如不能立即全部成交則自動全部撤銷。

⑹ 個股期權的漲停幅度是百分之三十嗎個股期權有漲跌停限制嗎

上交所目前只有50ETF期權，
認購期權漲跌停幅度=max｛行權價*0.2%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權漲跌停幅度 =max｛行權價*0.2%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

⑺ 股票期權交易100問 期權漲跌幅怎樣規定

(1)合約漲跌停價格
合約漲跌停價格=合約前結算價格±最大漲跌幅。
(2)合約最大漲幅
期權最大漲幅的計算公式看上去好像很復雜。
認購期權最大漲幅=max合約標的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標的前收盤價－行權價格)，合約標的前收盤價]×10%。
其實認購期權的最大漲幅只有三種可能：(1)合約標的前收盤價的0.5%；(2)(2×合約標的前收盤價-行權價)×10%；(3)合約標的前收盤價的10%。最後的結果要視期權的價值狀態而定。
10%>市價，最大漲幅小於合約標的前收盤價的10%，介於合約標的前收盤價的0.5%和(2×合約標的前收盤價-行權價)×10%之間，當認購期權為深度虛值期權時，最大漲幅最小，很可能就只有合約標的前收盤價的0.5%。
由於認沽期權的內在價值計算公式與認購期權相反，對應的最大漲幅也要進行相應調整，具體如下：
認沽期權最大漲幅=max行權價格×0.5%，min [(2×行權價格－合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%
綜上所述，假定標的前收盤價接近於市價，不同價值狀態期權的最大漲幅X如下：
(3)合約最大跌幅
期權合約的最大跌幅要簡單很多，即合約標的前收盤價的10%，而且認購期權與認沽期權計算方法相同，具體計算公式如下：
認購/認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
總體來看，期權的最大漲幅≤合約標的最大漲幅，其中虛值期權最大漲幅最小，最低可低至合約標的前收盤價的0.5%，而期權的最大跌幅則完全等於合約標的最大跌幅。
此外，根據市場需要，上交所[微博]可以調整期權合約漲跌停價格的計算參數。

⑻ 股票期權是什麼意思

股權激勵，也稱為期權激勵，是企業為了激勵和留住核心人才而推行的一種長期激勵機制，是目前最常用的激勵員工的方法之一。股權激勵主要是通過附條件給予員工部分股東權益，使其具有主人翁意識，從而與企業形成利益共同體，促進企業與員工共同成長，從而幫助企業實現穩定發展的長期目標。

⑼ 擬終止股票期權激勵計劃什麼意思

上市公司拿出一部分股權激勵上市公司高級管理人員，是很正常的事情。
終止的話，就是放棄該計劃了，
可能會有別的計劃替代吧。

⑽ 期權定義的理解和規定是什麼

期權又稱為選擇權，是一種衍生性金融工具。是指買方向賣方支付期權費（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定商品的權利，

但不負有必須買進或賣出的義務（即期權買方擁有選擇是否行使買入或賣出的權利，而期權賣方都必須無條件服從買方的選擇並履行成交時的允諾）。

期權激勵是股權激勵的一種典型模式，指針對公司高層管理人員報酬偏低、激勵不足的現象，在公司中進行的有關股票期權計劃的嘗試，以期能夠更好地激勵經營者、降低代理成本、改善治理結構。

期權激勵的授予對象主要是公司的高級管理人員，這些員工在公司中的作用是舉足輕重的，他們掌握著公司的日常決策和經營，因此是激勵的重點；另外，技術骨幹也是激勵的主要對象。

比如，授予高管一定數量的股票期權，高管可以在某事先約定的價格購買公司股票。顯然，當公司股票價格高於授予期權所指定的價格時，高管行使期權購買股票，可以通過在指定價格購買，市場價格賣出，從而獲利。

由此，高管都會有動力提高公司內在價值，從而提高公司股價，並可以從中獲得收益。

(10)終止股票期權開盤漲停擴展閱讀：

期權交易中，買賣雙方的權利義務不同，使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對於期權交易者來說，買方與賣方部位均面臨著權利金不利變化的風險。這點與期貨相同，即在權利金的范圍內，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權多頭的風險底線已經確定和支付，其風險控制在權利金範圍內。

期權空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由於期權賣方收到的權利金能夠為其提供相應的擔保，從而在價格發生不利變動時，能夠抵消期權賣方的部份損失。雖然期權買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。

期權賣方可以收到權利金，一旦價格發生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲，但從資金管理的角度來講，對於許多交易者來說，此時的損失已相當於「無限」了。因此，在進行期權投資之前，投資者一定要全面客觀地認識期權交易的風險。