金融物理學有哪些

Ⅰ 金融物理學收獲

簡言之, 金融物理學家將金融市場看作一個復雜系統, 把其中的各種數據如個股價格、指數、房價等看作是物理實驗數據, 力圖尋找和闡釋其中的「 物理」規律。 金融物理學的英文為Econophysics,是由波士頓大學的物理學教授H.E. Stanley 在1995 年首先提出的, 從而解決了「 為什麼物理專業的學生可以從事金融學研究並取得物理學位」這一實際問題。從字面上看, Econophysics 應該翻譯成經濟物理學, 但由於該領域的研究主要側重於金融市場, 因而翻譯成金融物理學更為貼切。
研究內容 聽語音
金融物理學的主要研究內容包括四個方面: 第一, 金融市場變數( 包括收益率、波動率、系綜變數、價差等)的統計規律, 特別是其中涌現的具有普適性的標度律, 其中最基本的是關於收益率的尖峰胖尾分布、長程相關性、波動聚集、波動不對稱特性等。 第二, 證券的相關性、極端事件、金融風險管理和投資組合等。分形市場假說研究相關變數( 特別是收益率) 的長期記憶性, 或自相關性, 認為價格演化中存在自相似結構; 多重分形理論和方法也被廣泛應用於金融市場時間序列的分析。 第三, 宏觀市場的建模和預測, 包括用隨機過程對收益率建模、對數周期性冪律模型等。 第四, 金融市場的微觀模型,主要包括基本面投資者和雜訊交易者博弈、逾滲模型、伊辛模型、少數者博弈模型等, 以及由此而衍生出來的各種模型。