基金標准差哪裡可以看

1. 如何查詢所有公募基金夏普比率排名

在各大基金評級機構上都能看到夏普比率的相關資料，例如晨星基金網。查看夏普比率時需要注意，只能對同類型基金進行比較，因為不同類型基金的夏普比率是有很大差異的，例如股票型基金的波動普遍要大於其他基金，如果股票型基金和純債基金作對比，實際沒有什麼意義。

綜合來說，選擇基金產品時，夏普比率是一個權衡產品風險比較好的指標，但夏普比率會受基金類型、規模等因素的影響，因此還需理性考量。夏普率高的基金，往往盤子不大，知名度也不高，大多還對一次性買入額度有限制。

暫時還沒見到一個平台，可以單獨通過夏普比率排名。不過一般基金檔案里是可以看到每隻基金的情況的。但上述說的方法可以獲得3年夏普率，它的基金列表裡提供了標准差，列表中含此數據，加上年化收益數據，這樣和夏普率之間僅有一個無風險利率的距離。

什麼是基金夏普比率？

為了更有效地權衡預期收益與風險，很多投資者會用到基金夏普比率。夏普比率也稱夏普指數是一個將對預期收益和風險進行綜合評判的指標，可在一定程度上反映出基金產品在獲得一定預期收益的情況下所相應承擔的風險。其核心就是幫助投資者選出性價比最高的投資組合。

2. 基金的夏普比率在哪裡查

這個在一些第三方網站上都可以查到，比如晨星網，好買基金網等。一般銷售基金的第三方平台上，都可以查到，點開這只基金，在基金檔案里查看。

指數基金常用分析指標哪裡找
評判指數基金的業績指標和風險指標，我們通常會用到跟蹤誤差、信息比率、夏普比率等指標。

標准差：反映基金收益率的波動程度。標准差越小，基金的歷史階段收益越穩定。

夏普比率：反映基金承擔單位風險，所能獲得的超過無風險收益的超額收益。夏普比率越大，基金的歷史階段績效表現越佳。

信息比率：表示單位主動風險所帶來的超額收益，比率高說明超額收益高。

跟蹤誤差：是跟蹤偏離度的標准差。一般來說，跟蹤誤差越小，基金經理的管理能力越強。

天天基金網

以上這些指標我們可以通過天天基金官網查詢，如圖所示，進入官網——基金檔案，除基金的基本信息外，基本資料一欄中的特色數據，提供以上指標數據查看。

晨星網

如果你覺得天天基金網的基金檔案無法滿足你的需求，那麼由國際知名基金評級機構晨星提供的更為全面的數據，可能更適合你。

3. 哪裡能查到基金的標准差

基金年報、半年報都有

4. 誰知道在哪個網址可以查到基金的標准差我需要的是一覽表的，不要那種輸入基金名稱然後去查詢的。

酷基金網,有你說的那個功能,所有的基金列表都有,

5. 基金里的標准差，是什麼意思呢

標准差是一個用來表示離散度的統計概念。標准差被廣泛用於衡量股票和共同基金的投資風險，主要根據基金凈值在一段時間內的波動來計算。一般來說，標准差越大，凈值的漲跌幅度越大，風險程度越大。在實踐中，可以進一步使用單位風險收益率的概念，並考慮收益率的風險因素。所謂單位風險回報率是指投資者承擔的每一單位風險所能獲得的回報。夏普指數是投資者最常用的指數。

一般來說，如果你想投資，你必須投資你熟悉的行業或項目。在投資之前，對風險進行總體評估，看看市場有多自信，不要看別人的投資。事實上，這在現實中是沒有必要的。現在，對於那些投資房地產的人來說，有些人賺錢，有些人不賺錢，同樣，不要隨大流。根據你的實際情況進行投資。

6. 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的

反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准差等，也有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

7. 如何看基金各項指標去評價該基金投資風險

買基金，不外乎是關心收益和風險如何？風險我們要怎麼判斷呢？
有六個輔助指標能幫助我們量化基金的風險，它們分別是平均回報、標准差、貝塔系數、阿爾法系數、R平方、夏普比率。
這幾個指標都代表啥意思呢？我們一個個來看看。
平均回報
平均回報反應的是基金收益高低的一個指標，代表的是基金在一定時間內的平均回報率的多少。
不用說，平均回報當然是越高越好，數值越大，說明收益就越高。
標准差
標准差反應的是基金回報率的波動幅度，指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。
簡單點說就是，標准差體現的是基金的收益和平均收益值的偏離程度。
基金每月的收益波動越大，它的標准差就越大。投資回報就越不穩定，投資風險也就越大。
所以，我們當然是希望標准差是越小越好。
不同類型的基金，標准差的數值也會不一樣，比如股票基金波動大，標准差肯定偏大，貨幣基金波動小，標准差自然就偏小。
我們在比較標准差數值大小的時候，要跟同類型基金去對比。
貝塔系數（β）
貝塔系數體現的是基金相對於整個市場的波動情況，即基金相對於大盤的偏離程度。
貝塔系數是一個相對指標，β越高，波動越大，風險也就越大。
假設某隻基金的貝塔系數是1.1，說明上證指數漲10%，基金漲11%；上證指數跌10％，基金跌11%。
如果貝塔系數為1，則上證指數漲10％，基金漲10％；上證指數跌10％，基金相應跌10％。
如果貝塔系數為0.8，則上證指數漲10％，基金漲8％；上證指數跌 10％，基金相應跌8％。
大家可以看出，貝塔系數大於1，說明基金波動比大盤要大，代表著這只基金的風險比大盤大。如果貝塔系數小於1，說明基金波動比大盤小，風險比大盤小。
當處在牛市，市場處於上升階段，可以選高貝塔系數的基金；當處在熊市，市場在下跌階段，選低貝塔系數的基金。
阿爾法系數（α）
阿爾法系數是基金的實際收益和按照貝塔系數計算的期望收益之間的差額，即跑贏市場的部分。
公式：基金的收益=市場收益+超額收益。
貝塔系數代表市場收益，阿爾法則代表著超額收益。阿爾法系數越大，超額收益就越大。
阿爾法系數代表著基金有多大程度能跑贏預期收益率，這個數值，我們當然是傾向於越大越好。
R平方
R平方反映的是業績基準的變動對基金錶現的影響，數值按0-100進行衡量。
如果R平方為100，說明基金回報變動完全取決於業績基準變動；如果R平方為50，說明有50%的基金回報來自於業績基準變動。
此外，R平方還可以用來確定貝塔系數與阿爾法系數的准確性。一般來說，基金的R平方越大，β和α這兩個系數的准確性越高。
夏普比率
夏普比率是綜合了收益和風險的系數，用來衡量金融資產的績效表現。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
若夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。
夏普比率越高，表示在收益相同的情況下，基金的波動越低，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
所以，在同等風險條件下，夏普比率越高越好。
上面介紹的這六個指標，可以幫助我們對基金風險進行評估。
大家在在辨險識財看風險評價報告挑選基金運用時要注意，不同類型的基金，數值肯定不出在一個水準上，我們要在同類型基金中去比較，才具備參考性。

8. 投資組合標准差是多少

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。
拓展資料：
在投資基金上，一般人比較重視的是業績，但往往買進了基金的演算法，近期業績表現最佳的基金之後，基金錶現反而不如預期，這是因為所選基金波動度太大，沒有穩定的表現。
衡量基金波動程度的工具就是標准差（Standard Deviation）。標准差是指基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。
比方說，一年期標准差是30%的基金，表示這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。
因此，如果有兩只收益率相同的基金，投資人應該選擇標准差較小的基金（承受較小的風險得到相同的收益），如果有兩只相同標准差的基金，則應該選擇收益較高的基金（承受相同的風險，但是收益更高）。建議投資人同時將收益和風險計入，以此來判斷基金。例如：
A基金二年期的收益率為36%，標准差為18%；
B基金二年期收益率為24%，標准差為8%，從數據上看，A基金的收益高於B基金，但同時風險也大於B基金。
A基金的"每單位風險收益率"為2(0.36/0.18），而B基金為3(0.24/0.08）。
因此，原先僅僅以收益評價是A基金較優，但是經過標准差即風險因素調整後，B基金反而更為優異。
另外，標准差也可以用來判斷基金屬性。
據晨星統計，今年以來股票基金的平均標准差為5.14，積配型基金的平均標准差為5.04；保守配置型基金的平均標准差為4.86；普通債券基金平均標准差為2.91；貨幣基金平均標准差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標准差越大；而如果投資人持有的基金標准差高於平均值，則表示風險較高，投資人不妨在觀賞奧運比賽的同時，也檢視一下手中的基金。

9. 基金中的標准差指的是什麼

在投資基金上，一般人比較重視的是業績，但往往買進了基金的演算法，近期業績表現最佳的基金之後，基金錶現反而不如預期，這是因為所選基金波動度太大，沒有穩定的表現。衡量基金波動程度的工具就是標准差（Standard Deviation）。標准差是指基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。比方說，一年期標准差是30%的基金，表示這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。因此，如果有兩只收益率相同的基金，投資人應該選擇標准差較小的基金（承受較小的風險得到相同的收益），如果有兩只相同標准差的基金，則應該選擇收益較高的基金（承受相同的風險，但是收益更高）。建議投資人同時將收益和風險計入，以此來判斷基金。

例如，A基金二年期的收益率為36%，標准差為18%；B基金二年期收益率為24%，標准差為8%，從數據上看，A基金的收益高於B基金，但同時風險也大於B基金。A基金的"每單位風險收益率"為2(0.36/0.18），而B基金為3(0.24/0.08）。因此，原先僅僅以收益評價是A基金較優，但是經過標准差即風險因素調整後，B基金反而更為優異。另外，標准差也可以用來判斷基金屬性。據晨星統計，今年以來股票基金的平均標准差為5.14，積配型基金的平均標准差為5.04；保守配置型基金的平均標准差為4.86；普通債券基金平均標准差為2.91；貨幣基金平均標准差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標准差越大；而如果投資人持有的基金標准差高於平均值，則表示風險較高，投資人不妨在觀賞奧運比賽的同時，也檢視一下手中的基金。