華鑫基金如何量化

❶ 大摩華鑫基金怎麼樣

2008年，摩根士丹利華鑫基金在蟄伏多年後，實現了公司更名。2009年，公司成功完成了股權重組和處置，以嶄新的面貌回到市場。2010年，公司實現跨越式發展，特別是管理規模增速之快受到市場矚目。銀河數據顯示，摩根士丹利華鑫基金去年資產管理規模增長率達到281.59%，行業資產管理規模漲幅第一；份額漲幅高達318.58%，漲幅也為第一；同時，摩根士丹利華鑫基金資產管理規模排名從2009年底的58位躍居到43位，排名上升15位，上升位數位列行業第二。爆發式的規模增長得益於公司整體的快速成長以及良好的業績表現。今年4月，摩根士丹利華鑫基金公司及旗下多隻基金獲得2010年度《中國證券報》「金牛基金」、《上海證券報》「金基金」、《證券時報》「明星基金」三項評選共九項大獎。目前該公司旗下共有12支基金。

❷ 摩根士丹利華鑫量化對沖6號基金

摩根士丹利華鑫量化對沖6號基金通過量化對沖策略為投資者博取超額收益，
量化對沖策略包括量化和對沖兩個概念。量化，是與定性相對應的投資方法，以客觀和理性為特點。量化藉助於統計、計量等方法，在嚴格的數學模型約束下，精準跟蹤策略，使運行風險最小化，並力爭取得較高收益。對沖，是指通過股指期貨、融券等做空工具，對沖掉投資組合的全部或部分系統性風險。

❸ 創富金融cf1234.com摩根士丹利華鑫基金大摩量化配置混合

大摩量化配置混合基金(233015) 成立於2012-12-11，最新凈值1.8252元，近2年收益
73.95%，表現出色。

❹ 摩根士丹利華鑫基金怎麼樣

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

業績比較一般，規模也是中等偏小的公司，不過今年旗下量化基金大放異彩，表現超級好。

感覺暢快？別忘了點擊採納哦！

❺ 創富金融cf1234.com摩根士丹利華鑫基金大摩量化多策略股票怎麼樣

大摩量化多策略股票基金[001291]成立於2015-06-02，最新基金凈值0.8879元，近3個月漲幅6.72%，表現突出。

❻ 請問如何判斷行業投資價值

大摩華鑫基金公司 行業的市場表現受到宏觀經濟、行業經營周期、行業基本面以及市場本身等因素的影響，行業多因子模型就是通過對這些因素進行量化描述，分析其與行業市場表現的相關性，提取若干具有顯著影響的因子構建行業投資價值的分析評估體系。 經濟增長、商業周期、通貨膨脹、預期收益率等宏觀因素對各個行業會產生不同的影響。周期性行業對於經濟增長、貨幣信貸的敏感性要強於消費型行業；成長型行業對於市場預期收益率的敏感性高於收入或價值性行業；可選消費行業對於通貨膨脹的敏感度高於必需消費行業。 宏觀行業指標數據的統計口徑往往在表徵基本面運行狀態上考慮得更多，而對於投資來說這些數據需要進行處理，排除干擾分離出更為有用的信息，或者將數據組合起來進行觀察。比如，貨幣供應量M2和M1的剪刀差反映了貨幣的活化程度；PPI和原材料購進價格之間的剪刀差反映了製造業盈利空間的變化；原材料庫存和產成品庫存之間的剪刀差又反映了庫存周期缺口等等。國際上著名的宏觀因素BIRR模型中的宏觀指標都經過符合邏輯的處理與調整，用公司債與政府債的息差反映市場的風險偏好，用長期政府債與短期國債的息差反映投資者預期收益率。 受宏觀經濟周期和產業周期的影響，行業的發展態勢不僅反映在成長速度、盈利能力、運營能力、收益質量等基本面指標上，還反映在分析師對行業成分公司的預期和市場估值層面，並最終體現在市場價格上。需要通過對行業的財務指標、市場預期、估值水平等因素的綜合分析，尋找行業的投資機會。 通常情況下，預期增長快的行業處於行業景氣向上的周期中；毛利率高的行業占據著產業鏈中的優勢地位，具有較高的議價能力；周轉率較高的行業具有較高的資源使用效率。這也反映了公司經營最關鍵的因素，即量、價和速度。 過去幾年，白酒行業從營收增長到毛利率，再到凈資產收益率的平均水平都高於多數其他行業，因而二級市場的股價表現能夠持續超越大盤。行業的基本面因素情況決定了行業中長期的市場表現，行業的估值水平則是影響行業短期表現的重要影響因素。由於行業收益的高低以及彈性特徵不同，各行業的平均估值水平和波動幅度有著固有的差異，降低行業間固有差異的干擾後，有助於幫助投資者把握短期行業的市場表現。 投資者經常說「強者恆強」和「皮球從高處落下總要彈幾下」，分別對應的是量化投資領域中的動量和反轉兩種不同股價運行模式。在行業層面，看似矛盾的動量與反轉效應普遍存在，並對應著不同的市場運行邏輯：宏觀及行業周期是行業基本面變化的主要推動因素，因此行業的市場表現具有較強的持續性；在行業投資中也經常遇見先期跌幅較大的行業未來一段時間有相當的漲幅。這種動量和反轉效應還夾雜著整個宏觀經濟冷暖導致的股市整體表現，將市場整體波動從行業層面剝離，行業之間的動量和反轉效應更為明顯。

❼ 摩根士丹利華鑫量化股票型基金怎麼分配

大摩量化配置基金將策略重點聚焦於行業配置，該基金將採用結合了行業多因子阿爾法模型和BL（Black-Litterman）資產配置模型等的量化模型進行行業配置。其中，行業多因子阿爾法模型，建立在國際市場廣泛應用的多因子模型基礎上，由大摩華鑫金融工程團隊根據中國資本市場實際情況，開發得更具有針對性與適用性；另外，同樣作為國際上主流量化配置模型的BL資產配置模型，也將使基金各項資產配置權重的優化結果更加有效。在投資范圍上，該基金股票資產將占基金資產的60%-95%，除股票外的其他資產占基金資產的5%－40%，其中權證資產占基金資產凈值的0－3%。

❽ 233015達摩量化配置這只基金怎麼樣

大摩量化配置基金與大摩多因子策略基金均為大摩華鑫基金數量化投資管理團隊打造的量化基金產品。大摩華鑫旗下量化投資團隊成員多具有復合型知識結構，團隊成員個個都有自己擅長的領域，管理的大部分產品採用合作開發的策略，是業內罕見的精英組合；除了配置有黃金量化團隊外，大摩華鑫還從不同的視角和邏輯解讀和優化了量化投資，建立了一套嚴格的模型開發與產品設計流程。目前公司旗下已經形成了量化基金系列，開發出大摩多因子模型、行業多因子模型、行業聯動模型、強穩對沖模型等，每個模型均需經歷市場的長期驗證，最大化發揮出量化基金投資范圍更廣、避免主觀因素影響和更系統更科學的優勢。大摩量化配置基金即通過量化的方法，結合宏觀層面、產業政策及行業基本面、估值和盈利水平等，對部分行業進行重點配置，以達到獲取超額收益的目的。
近兩年，憑借著出色的投資業績，量化投資已經成為大摩華鑫基金的競爭優勢。
大摩多因子策略和大摩量化配置基金經理劉釗表示，由於大摩量化配置基金以滬深300指數收益率為主要業績比較基準，堅守大盤藍籌股，其更加貼合當前藍籌股估值修復行情，並不斷追求超額收益。

❾ 摩根士丹利華鑫基金

摩根士丹利華鑫基金

163302 大摩資源優選 單位凈值2.0800 累計凈值3.4530 基金經理何濱、徐強
233001 大摩基礎行業 單位凈值0.4816 累計凈值2.0266 基金經理廖京勝
233006 大摩領先優勢 單位凈值1.1193 累計凈值1.1193 基金經理陳曉
233005 大摩增強債券 單位凈值1.0440 累計凈值1.0790 基金經理汝平
233007 大摩卓越成長 單位凈值1.0298 累計凈值1.0298 基金經理徐強
233008 大摩消費領航 單位凈值0.8930 累計凈值0.8930 基金經理袁航
233009 大摩多因子策略 單位凈值1.0150 累計凈值1.0150 基金經理張靖

貨幣型：
163303 大摩貨幣 萬分單位收益0.7314 7日年平均收益率2.6560% 基金經理李軼

❿ 什麼是量化基金

量化基金中的量化，其實就是指量化投資，這是利用計算機科技再結合採用一定的數學模型去實現投資理念、實現投資策略的過程。量化基金就是通過藉助統計學、數學方法，並且嚴格按照這些策略所構建的量化模型來指導投資的一種基金管理。
【拓展資料】
發展特點
1.量化基金開始加速發展
早在2004年國內市場就推出了首隻採用量化策略的基金---光大保德信量化核心基金，但量化基金真正為國內投資者所關注還是2008年金融危機期間。當時大部分基金都虧損嚴重，但部分採用量化策略的基金卻獲得了非常好的收益。從1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大獎章(Medallion)基金的年均凈回報率高達35%，比巴菲特、索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點，比同期標准普爾500指數的年均回報率更高出20多個百分點。
而國內量化基金的表現則不盡如人意。像光大保德信量化核心基金早期業績波動很大，特別是2007年、2008年間業績對比懸殊，當然這與其高倉位有關，但也影響了基民對量化投資的興趣。早幾年國內量化基金陣營擴張緩慢，2009年以來有加速跡象，嘉實、中海、華商、富國、長盛、長信、華富、大摩華鑫等均推出基於量化策略的基金，今年以來加上本月中旬開始發行的諾安多策略基金及即將發行的紐銀新動向也不到15隻。
2.有助於避免盲點控制風險
越來越多的基金公司傾向於推出量化策略的基金有一個不可忽視的背景，即中國證券市場的深度和廣度都與前幾年不可同日而語了。"現在市場上有兩千多家上市公司，我們公司基金經理加研究員再加賣方，能把握和持續跟蹤的公司也不過幾百家，藉助電腦可以幫助我們避免一些盲點的出現。"一位中小規模基金公司的基金經理這樣表示。
諾安多策略擬任基金經理、諾安金融工程部總監王永宏則認為，市場有自己的運行規律，誰能把握這一規律就能賺到錢。當前國內市場上的基金在投資中採用的方法多種多樣，有價值投資、成長投資，也有主題投資、風格投資等。
但A股市場波動較大，只堅持一種策略很難在不同市場環境中取勝。王永宏表示，諾安多策略就是在分析大量歷史數據的基礎上，綜合考慮多種投資方法，藉助計算機和數據統計，開發出適合當前市場情況的投資模型，並依據模型輸出的結果做出投資決策。
紐銀新動向雖然未強調其量化特性，但據了解，其在投資策略中就引進紐約梅隆集團的iFlow(資金風向標)對A股市場風格轉換的預判，為股票與債券比例的調整提供參考。
而紫石投資的掌舵人張超在接受新快報記者采訪時也表示，之所以在眾多基金均折戟沉沙的上半年能夠取得不俗的業績，主要歸功於公司的二部組合投資策略，所謂的二部組合策略就是價值投資+量化投資。其核心就是通過數量化投資策略去進行風險控制，再加上主動投資的策略就可以在風險可控的情況下，獲取市場的超額收益。
3.量化模型也需應時而變
不過，對於量化策略，業內仍存在爭議。使用這種策略的成功案例大獎章基金雖然取得了可觀的業績，但同樣採取這種策略的美國長期資本管理公司卻出現巨虧而破產，最後被接管。
國內量化基金方面，業績表現也有較大差異，像上投摩根阿爾法這樣持續跑贏業績比較基準的還是少數，像嘉實量化阿爾法、華泰柏瑞量化先行等波動就比較大。
德聖基金研究中心首席分析師江賽春就認為，目前國內還比較缺乏對相應模型進行研發的人才，國外的數量化模型是否適合國內市場也有待時間去進行驗證，而且，國內市場環境復雜多變，對模型的升級維護也是一大挑戰，數量化方法即使在過去可行，在未來也未必有用。
一位券商的基金研究員也向記者表示，使用計算機模型並不意味著你擁有了一部會印鈔票的機器，你必須有一支研究隊伍不斷挖掘新的信息並添加到你的模型當中去，否則要麼是一些新的風險因素不能被模型所識別，要麼就是白白錯過了一些獲利的機會。另外，規模的變化也會對量化基金的表現有影響。像Medallion基金已經有十幾年不對外部投資人開放投資了，傳聞其每季度的盈利必須強制贖回，或許就是出於控制規模的考慮。