基金方差怎麼計算
❶ 方差怎麼計算
有n個數，先求平均值Ex，則方差var(n)=[(x1-Ex)^2+(x2-Ex)^2+……+(xn-EX)^2]/n。
「方差」（variance）這一詞語率先由羅納德·費雪（Ronald Fisher）在其論文《The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance》中提出。
方差不僅僅表達了樣本偏離均值的程度，更是揭示了樣本內部彼此波動的程度，也可以理解為方差代表了樣本彼此波動的期望。當然，這個結論是在二階統計矩下成立。
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相關術語：平方差
一、常見錯誤：平方差公式中常見錯誤：（注意）
1、學生難於跳出原有的定式思維，如典型錯誤；（錯因：在公式的基礎上類推，隨意「創造」）
2、混淆公式；
3、運算結果中符號錯誤；
4、變式應用難以掌握。
二、平方差公式注意事項
1、公式的左邊是個兩項式的積，有一項是完全相同的。
2、右邊的結果是乘式中兩項的平方差，相同項的平方減去相反項的平方。
3、公式中的a，b 可以是具體的數，也可以是單項式或多項式。
❷ 方差怎麼算
方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。
方差是衡量源數據和期望值相差的度量值。
。其中x為這組數據中的數據，n為大於0的整數。
❸ 投資組合的方差怎麼計算
一，投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標准差*資產1的權重*資產2的標准差*資產2的權重*二者相關系數+資產2的方差*資產2的權重的平方，標准差也就是風險。他不僅取決於證券組合內各證券的風險，還取決於各個證券之間的關系。
二，投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
拓展資料：
如何做到投資的標的是比較分散的？
一.相關性分析
1.我們首先可以參考各投資標的之間的相關性，比如在買基金的時候，要注意不同基金之間的相關性——基金的相關性可以用「相關系數」來表達，其數值在-1到+1之間。
2.如果相關系數為正，代表正相關，其數值越趨近於+1，正相關性也就越高； 如果相關系數為負，代表負相關，其數值越趨近於-1，負相關性也就越高。
3.如果你買的兩只基金，其相關系數越趨近於-1，那麼這兩只基金的走勢可能就剛好相反，因此也就達到了分散風險的效果。
4.還有另外兩個關鍵因素必須要考慮的，一是均值，二是方差。
⑴所謂均值，是指投資組合的期望收益率，它是單只證券的期望收益率的加權平均，權重為相應的投資比例。用均值來衡量投資組合的一般收益率。
⑵所謂方差，是指投資組合的收益率的方差。我們把收益率的標准差稱為波動率，表示投資組合的風險。
二、三種常見組合模式
由於不同的人有不同的的投資類型和投資目標，所以在參考以上這兩要素選擇投資組合時，可從以下這三種基金模式出發：
1.冒險進取型的投資組合 這種組合適合於手中余糧不少、對風險的承受能力也比較強的投資者，每月收入要遠遠大於支出，將手中的閑散資金用於高風險、高收益組合投資，更能見效。 而如果是在普通的基金投資組合的選擇上，可以自己構建偏股型基金組合或股票型基金組合，當然投資方向最好不同的股基。
2.穩中求進型的投資組合
這一投資模式適合以下兩個年齡段人群：從結婚到35歲期間，這個時間段還是精力充沛階段、收入增長快，即使跌倒了也能很快爬起來；
還有一個年齡段是45-50歲，這個年齡段的人，家庭負擔減輕且家庭略有儲蓄，也可以採用這個模式。 在大類資產配置上，可以大概是儲蓄保險40%、債券投資20%、黃金股票投資20%、其他投資20%左右這樣的一個比例。
3．保守安全型的投資組合 保守安全型投資組合市場風險比較低，投資收益也較為穩定。各種投資的資金分配比例關系大概是：儲蓄、保險投資70%（儲蓄60%、保險10%）左右，債券投資20%，其他投資10%左右。 保險和儲蓄這兩種收益平穩、投資較小的投資工具構成了比較穩固的基本，即使其它方面的投資失敗，也不會危及到個人的正常生活，而且不能收回本金的可能性也較小。 而如果是在二級市場的投資方面，比如基金投資。
❹ 股票的預期收益率和方差怎麼算
具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！
例子:
上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。
❺ 期望收益率、方差、協方差、相關系數的計算公式
1、期望收益率計算公式
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、方差計算公式
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1、期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。期望收益率是投資者在投資時期望獲得的報酬率，收益率就是未來現金流折算成現值的折現率，換句話說，期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。。
2、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。
3、協方差（Covariance）在概率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變數是相同的情況。協方差表示的是兩個變數的總體的誤差，這與只表示一個變數誤差的方差不同。
4、相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同，相關系數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關系數。
❻ 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式
股票的計算公式：購買價=買入價×數量（股數）+傭金+過戶費成本價=購買價÷數量
一、期望收益率的計算方式：
第一種方法的期望收益值為：100
*
1/2
+
0
*
1/2
=50
(但實際去做可能是50
也可能是100，也可能是0，不一定等於50)；
第二種方法，則收益值肯定為50。
二、方差計算方法：
設一組數據x1,x2,x3……xn中，各組數據與它們的平均數x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小，並把它叫做這組數據的方差。
三、均差的計算方法：
設一組數據x1,x2,x3……xn中，各組數據與它們的平均數x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小，並把它叫做這組數據的方差。
❼ 方差怎麼計算 方差計算方法
1、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。
2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。總體方差計算公式：如1、2、3、4、5 這五個數的平均數是3。方差就是1/5[（1-3）2+（2-3）2+（3-3）2+（4-3）2+（5-3）2]=2。
❽ 資產組合的預期收益率、方差和標准差是如何衡量和計算的
任何投資者都希望投資獲得最大的回報，但是較大的回報伴隨著較大的風險。為了分散風險或減少風險，投資者投資資產組合。資產組合是使用不同的證券和其他資產構成的資產集合，目的是在適當的風險水平下通過多樣化獲得最大的預期回報，或者獲得一定的預期回報使用風險最小。 作為風險測度的方差是回報相對於它的預期回報的離散程度。資產組合的方差不僅和其組成證券的方差有關，同時還有組成證券之間的相關程度有關。為了說明這一點，必須假定投資收益服從聯合正態分布（即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分布，它們間的協方差服從正態概率定律），投資者可以通過選擇最佳的均值和方差組合實現期望效用最大化。如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。 如本題所示，兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下： 1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差) 2。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 標准差=8.2% 注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下： 蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5% 則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9% 該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001% 該投資組合的標准差為：3.08% 注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。 投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。