東財量化基金賣了多少

⑴ 量化對沖基金公司排名

國內量化對沖基金，按照最新的AUM排名:
1，明_ 1000億-（今年年後有產品贖回，大概七八百億吧）
2，幻方(幻方量化+九章幻方）1000億左右（今年有部分贖回且不要手續費）
3，靈均1000億+ （據說目前AUM老大）
4，九坤 700億+（多次封盤）
5，衍復400億+ （穩健提升）
6，鳴石 150億+ （糾紛塵埃落定 業績始終第一）
7，佳期 150億+（始終低調）
8，金鍀 150億+（老牌私募）
9，誠奇500億+ （最近兩年發力）
10，啟林300億+（今年底模式有所調整）
拓展資料：
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如:把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。
與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。
定期定額投資基金是基金申購業務的一種方式，投資者可通過基金的銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於約定扣款日，在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。

⑵ 對於基金，應該賣出多少份怎麼算

一般應該買入幾十份，可以根據基金的比例進行計算，同時也可以根據基金的具體利息進行計算。

⑶ 量化基金砸盤為啥

很多量化基金在低位時買入的股票漲到了一定高位，漲幅達到一定的程度基金經理就會拋售手中的股票換成估值低的股票，所以市場上會有砸盤。

⑷ 量化基金一般年收益多少

量化基金一般年收益近28%。
得益於A股市場指數持續強勁的表現，使用量化策略的權益基金期間也表現突出，年內平均收益率達到27.85%。不過，採用多空對沖策略的量化基金錶現一般，個別產品年內收益為負。
【拓展資料】
介紹2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。
關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
在當前品種繁多的資本市場中，從浩瀚復雜的數據背後選出適合自己投資風格的股票變得越加困難。在基本面研究的基礎上結合量化分析的手段就可以構建數量化選股策略，主流的選股方法如下：基本面選股：通過對上市公司財務指標的分析，找出影響股價的重要因子，如：滬深300中的價值型、成長型、價值成長型等三種選股方法。
統計模型是用統計方法提取出近似線性無關的因子建立模型，這種建模方法因不需先驗知識且可以檢驗模型的有效性，被眾多經濟學家推崇，包括主成分法、極大似然法等。所選的因子有統計意義上或市場意義上的顯著性，一般可從動量、波動性、成長性、規模、價值、活躍性及收益性等方面選擇指標來解釋股票的收益率。

⑸ 基金賣出怎麼算收益

基金賣出後的收益= (基金賣出確認凈值-基金買入確認凈值)×基金份額-賣出手續費。 雞舍投資者在基金凈值為1元的時候買入10000份，在基金凈值為1.5元的時候全部賣出，其賣出手續費為50元，那麼投資者賣出基金的收益=（1.5-1.0）×10000-50=4950元。
【拓展資料】
股票止盈操作方式：
一、估值止盈法。
所謂估值止盈法，簡單來說就是當估值處於高估區域時，開始慢慢建倉，估值越高倉位比例越低。
這個要提醒一下，這里最糟糕的倉位管理方式莫過於「金字塔」式的加倉方式，即，漲得越高，倉位越重。價值投資的思路一定是，下跌是風險的釋放，上漲是風險的積累，而不是相反。
在採用估值止盈的過程中，對估值指標並沒有統一的量化標准。這里提供一個參考，比如，參考市盈率歷史百分位止盈。當歷史百分位在30以下，被認為屬於低估區間，可以開始慢慢買入，而高於70百分位，則認為是高估狀態，可以逐步開始止盈。
對於賣出的方式，我們可以選擇一次性賣出，也可以分批賣出。例如，達到80百分位，賣出一半，到了90百分位清倉。每次減倉比例根據投資者對後市的判斷以及風險偏好而有所不同。
估值止盈法本著「吃魚吃中段」的原則，屬於左側止盈的方法。它更適合震盪市或小牛市，在震盪市或小牛市中可以較好地兌現利潤。此種方法如果配合著低估逐步建倉，其實就是一個完整的基於估值的網格交易系統。
這種方法的不足之處在於，如果遇到大牛市，比如，2007、2015年這種瘋牛行情，可能會「左側賣飛」，過早清倉，錯過最瘋狂的泡沫階段。
二、目標止盈法。
目標止盈法的最大優點在於簡單易行，達到上漲目標就止盈，但是，如何設定這個收益目標是個難點。如果設置得過低，很容易就達到，未來的漲幅就錯過了，尤其在大牛市中，一旦設置過低，白白浪費一波牛市。反之，如果目標設置的過高，可能遲遲達不到止盈的標准，最後可能又跌回去，坐「過山車」。
關於如何設置收益目標，這里提供一個思路，以滬深300全收益指數為例，從該指數自2004年12月31日的基期以來，年化收益率大致在12%左右，那麼，我們可以將年化12%作為其止盈目標。現實操作中，可以根據不同指數的歷史收益率情況給予其不同的止盈標准。
這里需要提醒的是，止盈的目標應該設定為投資標的某個時期的漲幅，比如，年化漲幅達到多少，而不是你自己的持倉收益率，因為同一個投資標的，不同人的持倉成本是不同的。如果你是高位追進去，非說不翻倍不走人，難度太大。
三、最大回撤止盈法。
為了避免過早止盈出局，錯過後續的大行情，也可以採用最大回撤止盈法。它是指持有的標的或重要指數（例如：上證指數）從最高點下跌超過特定比例時止盈。這種止盈方法適合用在牛市中。
比如，在經過一波較大的上漲後，可以設定指數從最高點下跌超過15%清倉。這里的比例也要根據個人偏好設定，比例取得小，容易被一波回調震出場，後續的上漲就與你無關了，而比例取太大，又要回吐一大塊利潤，影響投資收益。一般而言，取在10%～20%。
這種止盈方法屬於右側止盈，其優點是，在大牛市中不會早早離場，能夠享受牛市的泡沫。比如6124，5178回撤個15%到20%再止盈，結果都很不錯。
其缺點也很明顯，如果遇到震盪市或小行情，一波回撤後，要止盈時，可能已經沒什麼利潤了。
四、情緒止盈法。
這是一個輔助的止盈方法，常見的判斷情緒的方法有：股市整體的成交額、兩融余額、市場整體估值、偏股型基金發行情況、股票的新增開戶數等指標。
當然，還有一些我們可以切身感受到的情緒，當你周圍的同事開始聊股票、當你的朋友讓你推薦股票，當身邊很多平時不關注股市的人開始高談闊論時，你就可以發揮「人棄我取、人取我予」的佛系精神了，把籌碼交給想要的人，止盈離場。
其他止盈方法還有很多，比如趨勢破壞止盈法，如價格跌破250日均線（年線）就止盈出局。有的短線投資者參照的是跌破20日均線（月線）就走人。一些重要均線，關鍵點位，相信的人多了，還是對心理產生不可小覷的影響。例如，補缺口就是一個「共識」後產生的一個結果。

⑹ 量化交易的那些事！

最近一段時間，很多人覺得股票越來越難做了，板塊加速切換，市場走勢極端，一些中線趨勢良好的板塊個股完全無視基本面突然連續大幅殺跌。

有人說，這是因為量化交易成為了我們的對手盤，助漲殺跌。有些票漲六七個點，突然就摸漲停了，有些票跌六七個點，突然就奔跌停去了。手速、資金都拼不過，甚至按照這樣的趨勢，我們這些靠交易為生的散戶，有可能要被機器人幹掉。事實果真如此嗎？

今日筆者就來給大家分享一下量化基金的那些事。

量化交易到底是怎麼交易的？

交易員A兄，19至20年在國內某量化基金做交易員，基金規模最大到70億。最開始在量化交易部，後期在人工t0部。基本上交易部的東西都清楚，國內這幾家量化基金的交易模式也大同小異。

量化交易是怎麼交易的呢？大部分策略是量化對沖模型。

就是買入市場上的活躍股，然後開對應金額的期指空單對沖（IF，IC，IH都有），多頭金額和空單金額（期指有杠桿，實際佔用金額少）基本上在1：0.8到1：1區間浮動。

賺錢邏輯就是，不管大盤漲跌，因為有對沖，只要買入的票足夠強，只要能跑贏對沖指數（if，ih，ic），基金就是永遠賺錢的。

也有一些純多頭策略，就是不帶對沖，全買股票的，但是少一些。

量化交易的買入賣出，都是一攬子交易。每天要買入的票少的時候200隻，多的時候能到4、5百隻。這些票根據權重劃分金額，有的票買的多，大部分票只買一點點。一般前二十隻票，買入金額佔到總成交金額的4成左右了。

當天開盤前，策略部的演算法就會把當天的買入賣出任務做好。交易員的工作就是把當天要買的票買完（不論價格），把當天要賣的票賣完（不論價格）。考核指標就是以當天開盤價作為基準，算出平均買入成本與開盤價偏離值，以收盤價作為基準計算賣出價格偏離值，用這兩個數據算績效。

這個模式就導致，股票早上買的時候很容易打高了，因為很多公司都是這個演算法，互相一搶，股價就能推上去。但沒辦法，交易員一般10點之前就要買完票了，越往後風險越大，因為不知道誰就突然漲停了，導致買入成本暴增，是要被談話的。

賣出是這樣的，公司所有的票有一個7%止盈單，就是只要股價沖到7%，就會賣出。而且收盤統計的時候，漲幅超過7%的票是按7%的價格計算賣出成本的，假如賣早了那就賣虧了，假設我5個點賣了，沖到8個點，收盤砸綠，算收盤價的時候還是按7%算，這個對交易員很不友好。

「19年初那波行情我們當時規模不小了，有時候單票買入金額能佔到股票總成交的10%甚至更多，這時候票就很難買了，因為一買就要把價格推上去，推上去買入成本巨高，我們業績就會很差。但是沒辦法，任務一定要完成的。

印象很深刻的，19年2月1日，當時有個同事買入任務里要買 300615欣天科技800多萬，大家可以看一下這票前一天成交額，成交額太小了800很難買進去，買了一點點就封板了，然後炸板，我同事一直想等回落了慢慢買結果一直不回落，最後他直接集合競價把票頂到漲停板把剩下的買入任務買完了……」

量化策略模型：聯創股份的推升

由於「交易員A」兄從事於交易部門，選股條件那是策略部的事情並不清楚，而且這些量化公司都號稱自己有幾百上千個選股因子，每天機房電腦都在跑程序，在第二天開盤前把票選好。

不過公司的幾個模型結構是知道的。當時主要有7日模型，9日模型，13日模型，還有一個兩日模型。

這個N日模型的N就代表持股周期，表示買入後持有N日後賣出。有時候連續幾天都有同一隻票的買入任務，那麼這個票就會在持倉里躺小半個月。隨著模型時間到了之後，慢慢賣完。

演算法部都是清華高材生，學歷在那放著呢。不過再牛的策略也是人定的，再牛的量化演算法也是人選的。

模型的變化（持倉時間長短）、對沖指數風險敞口的調整，以及選股因子等，策略部一直在做優化。這些變化不是說某天突然發現不行了，然後就要改了、之前的都完全放棄了，而是說每天都有在回測市場分析賬戶表現，然後策略部們去做細微的調整。

「為什麼說這個模型的事情，今年的聯創股份這種，很明顯就是被量化模型推上去的。因為這票根本沒有什麼基本面，純垃圾股一個，pvdf那種故事聽聽就算了。」

實際上就是這票被很多家量化演算法選中了，有長周期的有短周期的，但是在前期都主要是買入為主，所以我們可以看到這票被鎖倉了，一直往上推，當然漲的好也就有散戶信了他的故事（散戶也鎖倉），然後到賣出的時候，這票往下按接不起來，因為大家模型時間都差不多到了。

今年好多票漲的快，漲幅大，但是調整的非常狠，跟量化模型同質化有很大的原因。

各位兄很感興趣的T+0

由於買入模型持倉7、9、13天不等，而且都是市場上比較活躍的票。那麼這些票躺著不動其實就是一種浪費，這些票可以甩給t0團隊去做t，用來搞額外收益。

「我之前的工作內容，說實話很無趣，自主操作的空間很少，更像是一個人形下單機器，所以在後期公司要開展t0交易的時候我果斷轉崗去了t0交易部。

當時國內幾家大的量化私募都已經有自己的交易團隊了，我司屬於介入比較晚的，老闆應該是去九坤這幾家參觀學過，也就動了搞t0團隊的想法。在成立自己T0團隊之前，公司的底倉是打包給國內幾家專業的t0公司去做的。」

t+0這邊很簡單，底倉給交易員分好，然後交易員自己拿著底倉去做日內差價，這個差價就是交易員的業績，然後公司按比例給交易員提成就是工資。

t0交易員是沒有底薪的，沒有底薪沒有五險一金沒有社保，全靠業績活。而且這個東西淘汰率相當高，當時新組建團隊，招來了四十多個新人，最後只留下來一個。最主要的是，現在基本沒有t0團隊要新人的了，沒公司願意培養新人。

關於t+0還有一個事情。

很多人做創業板新股喜歡看融券余額，覺得融券量大的票會容易漲，他們說的是要打爆空頭，第二天融券方要回補還券。

其實不是這樣的……創業板新股上市之前就已經把這些機構的券約出去了，這些券各大t0機構從券商手裡借到，當成底倉給交易員做t0交易。因為新股波動大做t0收益高，當然券息也高。但是專業的t0團隊是不可能裸空的，融券量大隻是券商把券借給t0團隊了，人家當天就已經買回了。

量化基金收益的潛規則

其實量化賽道也很擁擠，因為交易同質化很強，大家的策略大同小異，起重要因素的其實不是選股策略而是對沖盤的風險敞口。之前說了，多頭和空頭的比例是在1：0.8和1：1區間浮動的，那麼這裡面的可操作空間其實非常大。

而具體收益率，各個產品之間的差距其實很大……

「19年初那波創投工業大麻氫能源的行情大家應該都知道，到5月份我們的頭部產品收益率都干到了60%了，但是當時竟然還有一些產品是不賺錢的，真不賺錢甚至還有略虧一點的。

這個差距大的原因應該是各個產品的買入時間有差異，因為買的越早其實別的資金就在給你抬轎子（這些是我猜的沒法證實）。實際上在私募拍拍網上的明星產品收益率都還不錯，年化跑個二三十沒問題。但是，但是，但是！後面的產品根本不能看………頭部產品其實就是個廣告效應吸引投資人的…等你虧錢了，老闆開始心理按摩就行了，反正大部分客戶啥也不懂……

我們老闆就不會交易，他工作的一個主要內容就是給客戶心理按摩……

前東家規模最多到70億，當時老闆是有沖擊百億規模的想法的，擴招了很多人。實際上是這些規模一部分是公司本來賺上去的凈值，還有一大半是場外的人看公司業績漂亮高位跟投的…我知道的有一個大戶一個人就在我司放了20億，做量化對沖。

最後結果是行情沒了之後，好多後期進場的人是虧錢的，這些人虧了之後就會選擇贖回，撤資，然後規模也會迅速變小。很快的，從20億規模到70億只用了半年，從70億回到不到20億，用了不到半年……

不過老闆怎麼都是賺的，行情好的時候賺業績提成，新入場資金賺管理費……基金虧了，客戶就自己贖回好了，反正老闆都是血賺。」

最後

其實所有人（包括私募，公募，量化），對於市場都是靠蒙的……

能不能漲，為什麼漲，能漲多少，不是一個人說了算的，因為市場這么大，根本不是一個人能夠決定的。（袖珍盤庄股除外，這種就真看老莊心情………）

行情都是一陣子一陣子的，年初白酒yyds，三月碳中和yyds，5月醫美yyds，789月新能源賽道yyds，最後把鍋全甩到量化頭上去……其實還是自己學藝不精啊……

總的來說，市場的東西都交給市場去消化，市場有市場自己的規律。yyds白酒照樣能跌，賽道股照樣會大幅回撤。

老師們要認真觀察市場，認真學，認真提高自己的交易水平，其實是可以盈利的。

做量化的這些程序員大部分連股票都沒炒過，人家寫的程序也就是發現了市場規律，然後用合理的倉位，策略去做交易。連這些人都能賺錢，其實我們需要做的是客服自己的貪婪和恐懼，做一個無情的交易機器就好了。

⑺ 基金賣出比如30000元，我要賣出5000元怎麼算要賣出多少份

5000/該基金的昨日凈值（因當天凈值晚上才能見到）=你要賣出的份數。這個錢數是5000左右，不可能是整5000。

(7)東財量化基金賣了多少擴展閱讀：

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。
最早的對沖基金是哪一支，這還不確定。在20世紀20年代美國的大牛市時期，這種專門面向富人的投資工具數不勝數。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman創立的Graham-Newman Partnership基金。

2006年，Warren Buffett在一封致美國金融博物館（Museum of American Finance）雜志的信中宣稱，20世紀20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的對沖基金，但其他基金也有可能更早出現。

在1969—1970年的經濟衰退期和1973—1974年股市崩盤時期，很多早期的基金都損失慘重，紛紛倒閉。20世紀70年代，對沖基金一般專攻一種策略，大部分基金經理都採用做多/做空股票模型。70年代的衰退時期，對沖基金一度乏人問津，直到80年代末期，媒體報道了幾只大獲成功的基金，它們才重回人們的視野。

20世紀90年代的大牛市造就了一批新富階層，對沖基金遍地開花。交易員和投資者更加關注對沖基金，是因為其強調利益一致的收益分配模式和「跑贏大盤」的投資方法。接下來的十年中，對沖基金的投資策略更加層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。

21世紀的前十年，對沖基金再次風靡全球，2008年，全球對沖基金持有的資產總額已達1.93萬億美元。然而，2008年的信貸危機使對沖基金受到重創，價值縮水，加上某些市場流動性受阻，不少對沖基金開始限制投資者贖回。

⑻ 我有800份550002基金，賣出去大概可以賣多少錢

大概可以賣760元左右。擁有800份的這個基金，那麼計算它的這個金額，就是用份額去乘以單位凈值。從這只基金的情況上來看，它的單位凈值是在0.95元左右。一份是0.95元，那麼八百份就是用800去乘以0.95，算出來的價格就是760元。算這種能賣多少錢的時候方式還是比較簡單的，不同基金的這個單位凈值是不一樣的，比如說有些基金的單位凈值就比較多。一份的份額可能是10多塊錢。但是也有些基金它的單位凈值比較低，可能一份也就一元錢左右。

⑼ 中金基金公司中的量化交易,投錢一小時左右分紅到賬是真的嗎

這個是假的，沒有這么快的分紅方式的，這個是屬於虛假宣傳。