原油套利基金有哪些

⑴ 布倫特原油和美原油套利方法是什麼

想要找到布倫特原油和美原油成功的套利操作方法的話，建議盡可能尋求具備足夠專業經驗的大型平台，並依據提供的策略方法適當使用來提升判斷合理性。富格林集團自2010年起立足香港，以專業的精神和嚴格的質量監控，執著追求卓越的質量，為大中華投資者提供多元化的金融投資服務。

⑵ 華寶油氣基金是什麼華寶油氣的投資價值

無論是工業市場還是金融市場，國際油價都是廣受關注的焦點，華寶油氣就是一隻跟國際油價密切相關的基金。那麼，華寶油氣基金是什麼？下面就來詳細聊一聊，請看下文。

華寶油氣基金是什麼？
華寶油氣成立於2011年，它是國內首隻專注美國石油天然氣上游領域投資的基金，屬於深交所上市跨境LOF基金，實行T+0交易。
華寶油氣既可在場內、場外市場申購或贖回，又可在場內市場買賣交易。大部分券商都支持華寶油氣申贖、買賣。
華寶油氣是一隻指數基金，它主要投資美股SPSIOP指數，SPSIOP指數的成分股是海外上市的油氣上游公司，油氣上游公司的股價可以完全傳導油氣價格上漲，因此華寶油氣和原油價格走勢有很大的相關性。
華寶油氣的投資邏輯
(1)看好原油價格上漲
華寶油氣跟蹤的標普石油天然氣上游股票指數(SPSIOP)，根據數據統計，自2015年以來，SPSIOP指數和油價的相關性有為完全相關)。
(2)資產配置
油氣作為大宗商品，它和股票、債券的相關性較低，所以有一定的資產配置價值，是不錯的分散投資方向。
(3)套利
華寶油氣基金在場外市場可以申贖，在場內市場可以買賣，場外市場和場內市場因為基金凈值和買賣價格的差異存在套利機會。同時華寶油氣支持T+0交易，所以當日買入當日可以賣出，還可以做日內價差套利。
好了，關於華寶油氣就科普到這里，希望對大家有所幫助。溫馨提示，基金有風險，投資需謹慎。

⑶ 原油lof是什麼

原油lof是指原油基金，基金代碼為501018，在原油基金中表現比較穩定。
LOF基金是上市型開放式基金，存在以下優點：
1、lof基金可以進行場內場外交易，投資者可以利用這個特點進行套利。
2、加快交易速度，即lof增加了開放式基金的場內交易，買入的基金份額t+1日可以賣出，賣出的基金款如果參照證券交易結算的方式，當日就可用，t+1日可提現金，與場外交易比較，買入比申購提前1 日，賣出比贖回最多提前6日。
3、減少交易費用，即投資者通過二級市場交易基金，可以減少交易費用，一般來說通過交易所買賣基金單位的雙邊費用最高為0.5%。
也存在以下缺點：
1、lof的品種比交易所交易基金多，但仍比普通開放式基金少，因此對於那些需要同時投資高風險基金和低風險基金的投資者來說，現有的lof基金品種仍然不能充分滿足其投資需求。
2、資金量少的投資者很難實現套利。
拓展資料
習慣上把未經加工處理的石油稱為原油。一種黑褐色並帶有綠色熒光，具有特殊氣味的粘稠性油狀液體。是烷烴、環烷烴、 芳香烴和烯烴等多種液態烴的混合物。主要成分是碳和氫兩種元素，分別佔83～87%和 11～14%；還有少量的硫、氧、氮和微量的 磷、砷、鉀、鈉、鈣、鎂、鎳、鐵、釩等元素。比重0.78～0.97，分子量280～300，凝固點-50～24℃。原油經煉制加工可以獲得各種燃料油、溶劑油、潤滑油、潤滑脂、石 蠟、瀝青以及液化氣、芳烴等產品，為國民經濟各部門提供燃料、原料和化工產品。

⑷ 外匯交易中的原油套利是什麼意思

原油套利，一般都是做美原油和英原油之間的套利最為常見：
1.因為這兩個原油由於產地和匯率差所以價格有差異
2.由於都是屬於原油，所以在走勢上兩者基本上是一直的，所以這樣去套利也比較穩健。
3.一般套利都是才去多空對鎖形式進行，一個做相同手數的多單，另外一個做相同手數的空單，且兩個產品同時進場，這樣對鎖那麼賬戶安全性就得到了很大的保障。
4.獲利方式：比如美原油20做多，英原油16做空，手數相同，這兩者之間差價是4，比一個小時後，美原油漲到26，而英原油漲到了19，那麼此單的利潤就是美原油這邊獲利6個點，而英原油因為做的空，但是行情漲了3個點，所以虧3個點，那麼此單利潤就是6-3=3個點。這樣利潤就剩下來了，當然一般做套利手續費是沒有的，只有很少很少的點差。基本上都是按照這個原則進行的，我們原油套利0.2個點的點差，月收益很穩定十左右，平台自選，很安全，三七分成（你七）

⑸ 原油lof是什麼

原油LOF是原油LOF基金，LOF基金是基金的一種類型，它既可以在交易所買賣，又可以在場外市場申購贖回該基金。當前原油LOF基金有：南方原油QDIIFOFLOF（代碼A為501018、代碼C為006476）、嘉實原油QDIILOFFOF（代碼為160723）、易方達原油QDIIFOFLOF（代碼A為161129、代碼C為003321）、工銀瑞信國際原油QDIIFOFFOF（164815）、工銀瑞信國際原油沒有QDIILOFFOF（003563）、易方達原油QDIILOFFOF沒有（代碼A為003322、代碼C為003323）。

投資者可以在場外市場認購原油LOF基金份額，又可以在場內市場買賣原油LOF基金，投資者可以利用lof基金運行套利，當場內原油LOF基金的價格大於場外原油LOF基金的價格就可以在場外申購，然後轉託管到場內賣出。當場內原油LOF基金的價格低於場外原油LOF基金的價格，則在二級市場買入，到場外贖回。

⑹ 目前中國的對沖基金主流的策略都有哪些可以分為哪些類

策略描述的是一隻對沖基金通過何種方式盈利。總的來說，策略可以分為以下幾種：

1、統計套利
原理：當一種金融資產價格與其實際價值發生差異，且該差異能夠覆蓋交易成本時，通過反向交易賺取價差。例如，當ETF基金的交易價格與構成ETF的一籃子股票交易價格出現差異，即出現了套利機會。此外還有期現套利、跨期套利等等。
風險收益特徵：低風險低收益。套利基本是一種無風險收益，因此收益也很低。一般可預期的年化回報水平為5%左右。
適合的市場環境：市場越無效，套利越有效。市場越有效，套利機會就越少，收益也越低。
2、相對價值
原理：相對價值可以視為統計套利策略的升級版，即尋找某幾種高度關聯的金融資產間出現的不合理價差並進行交易，通過價差的最終消失而獲利。例如原油價格上漲，而具有原油開采業務的中石油股價卻沒有相應漲幅，則買入中石油股票，賣空原油期貨，賺取二者間的相對差異。
風險收益特徵：中低風險中低收益。一般可預期的年化回報水平為8%左右。
適合的市場環境：同上。
3、市場中性
原理：市場中性策略尋找的是同一大類金融資產下能夠持續跑贏整體的強勢品種，賺取相對收益。與統計套利及相對價值策略很少進行主觀判斷這點不同的是，市場中性策略帶有一定的主觀判斷，即需要判斷哪些品種能夠跑贏整體。市場中性策略並不判斷整體是漲或跌。
風險收益特徵：中低風險中低收益。一般可預期的年化回報水平為8%-12%。
適合的市場環境：有較大振幅的市場。單邊市不利於市場中性策略的發揮。
4、宏觀對沖
原理：宏觀對沖策略根據宏觀經濟運行的規律，識別資源配置的結構性錯配及大類資產輪動規律，賺取趨勢性收益。例如1998年量子基金對泰銖的做空。應該說，造成金融危機的根本原因是整體的結構化錯配，對沖基金只是充當了壓垮駱駝的最後一根稻草，促使其以一種相當激烈的方式回歸正常。
風險收益特徵：高風險高收益。一般可預期的年化回報水平為30%左右。
適合的市場環境：優秀的宏觀對沖基金可以在所有類型資產里尋找機會，因此宏觀對沖基金適應絕大多數市場。

⑺ 有什麼好的套利方式

有哪些套利方法，看你做什麼市場了，如果期貨市場可以做跨期套利，跨品種套利，跨市，相關產業鏈套利，高頻演算法套利，或者股指股票對沖套利，類似Alpha,蝶式套利，飛鷹套利，也可以做基本面套利,宏觀套利，和統計套利，或者期現套利。外匯市場，可以做基本面和貨幣相關性套利，統計套利，三角套利，關聯屬性套利，還有根據外匯市場平台間報價差異做價差高頻的，金銀基本面套利，美原油和布倫特原油的套利等等。股票市場，可以與股指對沖，可以做分級套利。

可以多去關注一些國外的對沖基金，大的套利機構，索羅斯、西蒙斯的一些相關報道和書籍采訪等等，從人物傳記，履歷以及招聘用人，相關報告什麼的還是能搜索出一些東西的，裡面都會有很多可以參考借鑒的東西。
期貨跨期的方法，跨期套利，簡單點說，就是根據交割期的不同，進行套利，可以做統計套利，也可以做趨勢套利，或者高頻套利，一般市場上散戶常用的兩種，一種是統計，就是根據近期，中期，遠期，人們對價格產生不一致的看法，產生的價格不同而進行套利，當價格超過合理范圍，產生套利空間，回到合理范圍，平倉獲利。
還有一種蝶式套利，就是中期2倍倉位，做多，近期原期各一倉做空，或者相反套利。
期貨跨品種的方法，有的是相關品種，有的是產業鏈套利，相關品種套利:
1、大豆和豆粕套利
2、大豆和豆油套利
3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）
4.、大豆和玉米套利（種植面積競爭）5、豆粕和玉米套利（飼料消費替代）
6、玉米和麥子套利（飼料消費替代）
7、麥子和早秈稻套利（南北飲食習慣套利，替代）
8、豆油，棕櫚油，菜油，油脂三角套利
9、棉花和pta套利（滌綸短纖替代）
10、塑料和pvc套利
11、塑料和pta套利
12、塑料和橡膠套利
13、螺紋鋼和線材套利
14、螺紋鋼和pvc套利
15、螺紋鋼和焦炭套利
16、銅鋅，銅鋁，鋅鋁，鉛鋅套利

產業鏈套利:產業鏈套利最出名的就是壓榨套利了，就是大豆，豆油，豆粕，壓榨利潤，還有就是，螺紋鋼，焦炭，鐵礦，還有其他的，他們分別位於產業的上下游，關聯度比較高，可以統計套利，利用價格差或者比值差找合理區間，出了合理區間讓他們回歸，具體她們的關系你可以自行網路，手機打字太累，就不詳細介紹了。

散戶或者機構有一部分人用統計套利，有一部分人做趨勢套利，就是看哪個趨勢更明顯，做那個，另一個做反方向，比如，你看大豆預計短期會瘋漲，而豆粕趨勢不明顯，可以做多大豆做空豆粕。
如果用統計的方法，就要考慮基本面的異常，如何止損，如何更低降低風險，如果做趨勢性的，就要有能力對趨勢判斷准確。如果吃頭寸，做跨期，就要考慮硬體，計算機成交速度，網速等等。

⑻ 想做原油的內外盤AB倉對沖套利，能給我推薦一家公司嗎

咨詢鼎金投資，他們會告訴你如何來操作AB倉對沖套利，主要就是做內盤和外盤現貨和期貨平台的對沖。

⑼ 外盤期貨美原油到底適合哪一種套利方式啊跨期套利是不可能的呢，我試過了，不行，除非用

您這是。。。書看得太多了吧。

我們說的套利就是套價差。跨期套利、跨品種套利、跨市場套利。再有就是期現套利，這個不提。

首先說品種選擇，美原油近遠月套利是非常難做的，因為遠月合約流動性不夠。原油套都是做美原油和布倫特原油之間的套利，是跨市場操作。

再說軟體。套利要麼是在不同合約上、或者不同品種上、或者不同市場上，一腿多，一腿空。不可能是在同一個品種上既有多單又有空單，那個是鎖倉，不叫套利。所以完全不需要你說的搞兩個帳號來操作。

即便近遠月的走勢方向一致（其實大多時候是一致的）也會存在一個合約強，一個合約弱。就一定會有價差變化。無非是價差變化大的時候有套利機會，價差變化小的時候沒有套利機會。僅此而已。