買賣期貨的份數怎麼算

Ⅰ 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。

Ⅱ 期貨一手多少錢怎麼計算

期貨一手價格的計算公式為合約當前價值×手數×每手噸數×保證金比例。
一、期貨多少錢1手，說起來跟兩個因素有關：品種、杠桿。
1、 品種：不同的期貨品種，它的合約大小是不同的，就算是相同的品種，也有大小不同的合約，例如美原油一手標准合約是1000桶，美小原油（美迷你原油）一手100桶，上期所螺紋一手10噸等。每個品種的詳情，可以查詢品種基本資料，裡面很詳細。
2、 杠桿：一般產品的杠桿一般在10-15倍左右，部分產品可能低至5倍杠桿、或者高至50、100、200、300、400、500倍等，交易前需要搞清楚，切不可盲目操作。每個品種的杠桿都不同，你可以在開戶網站官網查詢具體的杠桿，或者詢問客服。有些平台可以調整杠桿，請咨詢你等開戶平台客服。
二、一手期貨多少錢，具體大概怎麼計算：
假設美原油期貨現在報價40美元/桶，一手標准合約1000桶，杠桿是10倍，那麼：40*1000/10=4000美元，即一手美原油需要4000美元保證金。
假設上期所螺紋期貨現在報價3600元/噸，一手標准合約10噸，杠桿是15倍，那麼：3600*10/15=2400元，即一手上期所螺紋需要2400元保證金。 本人用的外匯平台交易 美黃金現貨，假如報價1950美元/盎司， 一手標准合約100盎司，杠桿是500倍，那麼：1950*100/500=390美元，買0.01手，即一手美黃金需要3.9美元保證金。
拓展資料：
注意：
1、 一般期貨平台最小是一手，外匯現貨平台最小可以買0.01手，囊腫羞澀的朋友，建議從現貨開始，100美元即可建立一個完整的小生態，畢竟學炒期貨、現貨等，是要交學費的。
2、 我個人認為能少交學費就少交，一次交100總比一次交幾萬、十幾萬劃算的多。

Ⅲ 期貨一手怎麼算

期貨一手價格的計算公式為合約當前價值×手數×每手噸數×保證金比例，它是指買賣一手期貨時需要繳納的保證金。假設某期貨的合約當前價值為2000元，每手1噸，一共10手，保證金比例為10%，那麼一手期貨的保證金=2000×1×10×10%=200元。

Ⅳ 期貨1手是多少

期貨目前分為商品期貨和股指期貨，針對商品期貨來講，一手指的是一張有規定數量的(一般為5噸或者10噸，因品種而異)質量，時間的標准化合約。
股指期貨一手指一張以滬深300指數作為標的物的合約，合約價值=價格指數*300，一般買賣1手的需要的錢等於合約價值*15%。商品期貨類似.

銅 鋁 鋅 橡膠 塑料 PVC 棉花 PTA 菜籽油 5噸一手
螺紋鋼 線材 燃料油 大豆 豆粕 豆油 棕櫚油 玉米 小麥 白糖 早秈稻 10噸一手
黃金1000克一手.

Ⅳ 期貨盤面的成交額是怎麼算出來的單位是多少

合約結算價×成交手數（單邊）×（每手數量）=成交金額
期貨盤面的成交額的單位是人民幣：元。
成交量是某一時間的賣出和買入量 ，這個一般不準確 成交額則是該時間賣出和買入的成交金額，一般分析要在盤面上分析

Ⅵ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答

期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。

Ⅶ 期貨收益如何計算

演算法舉例
例1、無出入金。
假設某參賽選手初始資金10000元，從始至終沒有出金和入金，第一日盈利1000元，第二日虧損800元。
計算結果如下：
（1）計算初始：
初始賬戶單位凈值=初始單位累計凈值=1元/份，初始賬戶單位份數=10000份,初始單位累計出金=0元/份；
（2）第一日收益率：
當日凈入金=0；
當日賬戶單位份數=10000份；
當日單位出金=0；
當日單位凈值=1+0+1000/10000=1.1元/份；
當日單位累計凈值=1.1元/份
當日累計收益率=（1.1/1-1）×100%=10%；
（3）第二日收益率：
當日凈入金=0；
當日賬戶單位份數=10000份；
當日單位出金=0；
當日單位凈值=1.1+0-800/10000=1.02元/份；
當日單位累計凈值=1.02元/份
當日累計收益率=（1.02/1-1）×100%=2%；
例2、頻繁出金。
假設有一個短線炒手，初始入金10000元，第一日盈利5000元，收盤前即出金5000元；第二日盈利3000元，收盤後出金3000元；第三日虧損200元；第四日盈利4000元，收盤前出金3800元。
計算結果如下：
（1）計算初始：
初始賬戶單位凈值=初始單位累計凈值=1元/份，初始賬戶單位份數=10000份,初始單位累計出金=0元/份；
（2）第一日收益率：
當日凈入金=-5000；
當日凈盈虧=5000元；
當日賬戶單位份數=10000份；
當日單位出金=5000/10000=0.5元/份；
當日單位凈值=1-0.5+5000/10000=1元/份；
當日單位累計凈值=1+0.5=1.5元/份
當日累計收益率=（1.5/1-1）×100%=50%；
(3)第二日收益率：
當日凈入金=0（註：因為是15：30後出金，已開始結算，所以放到次日再計算）；
當日凈盈虧=3000元；
當日賬戶單位份數=10000份；
當日單位出金=0（註：因為是收盤後出金，所以放到次日再計算）；
當日累計出金=0.5+0=0.5元/份
當日單位凈值=1+3000/10000=1.3元/份；
當日單位累計凈值=1.3+0.5=1.8元/份
當日累計收益率=（1.8/1-1）×100%=80%；
（4）第三日收益率：
當日凈入金=-3000元（註：昨日15：30後的出金在今日計算）；
當日凈盈虧=-200元；
當日賬戶單位份數=10000份；
當日單位出金=-（-3000/10000）=0.3元；
當日累計單位出金=0.5+0.3=0.8元
當日單位凈值=1.3-0.3-200/10000
=0.98元/份；
當日單位累計凈值=0.98+0.8=1.78元/份
當日累計收益率=（1.78/1-1）×100%=78%；
（5）第四日收益率：
當日凈入金=-3800元；
當日凈盈虧=4000元；
當日賬戶單位份數=10000份；
當日單位出金=-（-3800/10000）=0.38元；
當日累計單位出金=0.8+0.38=1.18元
當日單位凈值=0.98-0.38+4000/10000
=1元/份；
當日單位累計凈值=1+1.18=2.18元/份
當日累計收益率=（2.18/1-1）×100%=118%；

Ⅷ 期貨交易一手是多少

期貨中的最小交易單位是一手，這個跟股票是有一定區別的，股票一手固定的100股，期貨是根據不同品種一手代表的單位也是不一樣的，
例如：一手螺紋鋼10噸，一手黃金是1千克，一手白銀是15千克，一手生豬是16噸等。
買一一手需要多少資金也是根據不同的品種也是有區別的，
保證金演算法：合約點數×保證金比例×合約單位×手數，以白銀期貨為例，白銀期貨保證金比例12%。
以白銀期貨盤中價格5000點為例計算一下一手的保證金。5000×12%×15千克×1手=9000元。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。