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鑼紋鋼期貨套利單怎麼開

發布時間: 2024-12-17 14:57:32

① 商品期貨 螺紋鋼05—10正套是什麼意思

螺紋鋼05-10是期貨名,正套,是正向套利的意思。

正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限,套利者可以賣出期貨,同時買入相同價值的現貨,當期現價格比回落到無套利區間之後,對期貨和現貨同時進行平倉,獲取套利收益。

影響正向套利的因素:買入近期合約價格、賣出遠期合約價格、倉儲費、資金利息、增值稅、交易手續費、交割手續費,他們與利潤有如下關系:套利利潤=賣出遠期合約價格-買入近期合約價格-倉儲費-資金利息-增值稅-交易交割手續費。


(1)鑼紋鋼期貨套利單怎麼開擴展閱讀

步驟:

①、以市場利率借入資金,期限與期貨合約的到期期限相同;

②、按照當前價格和各成份股權重買入滬深300成份股,模擬滬深300指數現貨;

③、按照當前期貨價格,賣出等份但不等值期貨合約;

④、按照套利結束或期貨到期時的現貨價格,賣出持有的滬深300成份股;

⑤、償還貸款本金和利息。

做個假設,5月份螺紋期貨合約價格為3200元/噸,10月份合約價格為3400/噸,前一合約價格比後者低200元。投機者,認為5月份合約的價格較低,或則10月份合約價格較高,價差大於正常年份的水平,如果市場機制運行正常,這二者之間的差價會恢復正常。

於是,投機者決定買入1手5月份螺紋合約,賣出1手10月份螺紋合約,以期望未來某個有利時機同時平倉獲取利潤。

參考資料來源:網路-正向套利

② 期貨套利功能實現的原理和方法

套利,可以分為 跨期套利、跨品種套利、跨市場套利。

原理: 兩個不同合約之間的價值存在一定關系,其價值差存在一個「合理值」或者「均衡值」。
這可以由市場供求關系,物品的內在聯系,或者歷史經驗得出。
當價格差偏離均衡值過大時,套利者就認為它應該回歸。
方法:賣出價格被高估的品種,買入價格被低估的品種。

另外還有一個叫:期現套期保值,是有現貨,或者有現貨需求的企業,通過期貨市場提前鎖定利率/成本的一種模式。

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