期貨套保損益如何計算

『壹』 套期保值怎麼計算

套期保值的計算主要涉及以下兩個關鍵公式：

1. 對沖所需股指期貨合約數量：

   • 公式：對沖所需股指期貨合約數量 = 現貨量 ÷ 合約價值
   • 說明：該公式用於計算在給定現貨量的情況下，需要多少數量的期貨合約來進行對沖。現貨量是指實際持有的或計劃持有的現貨商品數量，而合約價值則是期貨合約所代表的價值。

2. 股指期貨的合約價值：

   • 公式：股指期貨的合約價值 = 期貨指數 × 合約乘數
   • 說明：該公式用於計算單個期貨合約的價值。期貨指數代表期貨市場的價格水平，而合約乘數則是將期貨指數轉換為合約價值的系數。

重點內容：套期保值的核心在於確定套保比率，即對沖所需股指期貨合約數量與現貨量的比例。這個比例是通過上述兩個公式計算得出的，旨在確保期貨市場的盈虧能夠抵銷現貨市場的價格波動，從而達到保值的目的。

『貳』 關於外匯期貨套期保值的計算 著急啊

首先需要考慮美方防範的是什麼風險,歐元漲還是跌.

從題上看,歐元後來漲了,也就是說幾個月後如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然後在3月5日 對6月份 和9月份歐元兌美元合約的買漲=做多.

(1.24700-1.22500) *1 億歐元 =2200000歐元

(1.28860-1.26000)*2億 歐元=5720000歐元

2200000+5720000= 7920000歐元

簡單說就是少花了792W歐元 規避了後期歐元上漲帶來的成本提升.