鎳期貨跌停是多少

A. 鎳期貨合約規則是什麼

T+0交易：當天可以開多長交易，當天可以賣，沒有交易時間限制。
雙向交易：可以做多可以做空，兩者都可以賺錢。
保證金制度：買商品期貨只要交對應的保證金就可以，不用等價交易。
杠桿：期貨市場所有商品都自帶一定的杠桿，和保證金有關，保證金越高杠桿越低，保證金越低杠桿越高。
漲跌幅限制：對應的保證金有對應的漲跌幅限制。
鎳期貨交易時間：日盤交易時間為交易日上午9:00--11:30下午13:30--15:00
夜盤交易時間為交易日晚上21:00--次日凌晨1:00

(1)鎳期貨跌停是多少擴展閱讀：
雙向交易，是指在期貨交易中，交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。雙向交易是就單向交易而言的，不僅能先買入再賣出（做多），而且可以先賣出再買入（做空），這樣在價格下跌的過程中，投資者可以通過做空來增加盈利的機會。也就是說，無論價格漲跌都有機會賺錢。雙向交易也是期貨與股票的不同之一。
保證金制度(Margin System)，也稱押金制度，指清算所規定的達成期貨交易的買方或賣方，應交納履約保證金的制度。在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價格的一定比例（通常為5%～10%）繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格確定是否追加資金，這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。
漲跌幅限制是指證券交易所為了抑制過度投機行為，防止市場出現過分的暴漲暴跌，而在每天的交易中規定當日的證券交易價格在前一個交易日收盤價的基礎上上下波動的幅度。股票價格上升到該限制幅度的最高限價為漲停板，而下跌至該限制幅度的最低限度為跌停板。漲跌幅限制是穩定市場的一種措施。海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別報價制度、申報價與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。我國期貨市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。

B. 滬鎳跌停板是百分之幾

跌超6%。
上證報中國證券網訊 3月11日國內期市早盤，滬鎳主力合約開盤跌停，其他品種方面，截至9：01，原油主力合約跌超6%，不銹鋼、低硫燃料油、PTA等品種均下挫。

C. 倫敦鎳合約價是噸還是手

倫敦鎳合約價是噸
倫鎳是按噸計算的，計價單位為美元，它在3月17日的跌停價為45590美元/噸。
LME鎳也稱「倫敦鎳」，在倫敦金屬交易所（簡稱「LME」）上市交易而得名，屬於國際期貨交易品種，遵循倫敦金屬交易所的交易規則。
倫鎳指數是指在倫敦金屬交易所交易的鎳期貨指數，LME鎳現指的是在倫鎳現貨。
倫敦金屬交易所(LME)是世界上最大的有色金屬交易所，倫敦金屬交易所的價格和庫存對世界范圍的有色金屬生產和銷售有著重要的影響。

D. 滬鎳最新消息

滬鎳最新消息是滬鎳期貨多個合約突然跳水，上演一分鍾跌停大戲。就在今早期市開盤，滬鎳多數合約又快速反彈，滬鎳2007開盤迅速反彈最高至103390/噸。截至收盤，滬鎳2007報99760元/噸，下跌4.47%。
1、昨日夜盤滬鎳2006、滬鎳2007、滬鎳2011合約跌停，主力合約滬鎳2007跌8360元，跌幅達8.01%，報96070元/噸。
2、業內多數觀點猜測，由於消息面上並未出現利空，大面積的瞬間跌停不像是普通的「烏龍指」，有可能是程序化交易異常所致。
3、多合約上演一分鍾跌停，就在跌停的前日，滬鎳主力合約2007上漲2.51%，而昨日夜盤從開盤到臨近收盤一直很平穩，就在最後一分鍾大幅度跳水，直至跌停。同時跌停的還有滬鎳2006、滬鎳2011。另外，滬鎳2008、滬鎳2009、滬鎳2010等合約也幾乎臨近跌停。
4、看見這樣的瞬間跳水，很多人猜測可能是烏龍指導致的。據了解，「烏龍指」往往是交易員因為疏忽或者技術故障等原因而導致，例如他們可能在交易中弄錯了買賣方向、數量、價格，或者就僅僅少了一個小數點。在個別合約或個別時段可能存在市場流動性較差的情況，就容易出現烏龍指現象。
5、業內多數受訪人士表示，由於夜盤滬鎳多隻合約出現跌停，不像是普通的烏龍指。「跨期套利是有可能導致多品種同時跌停，但具體要看是哪個品種引起的。在某些敏感時點一旦出現巨量大單沖擊時，可能會在流動缺失情況下造成價格異動，並且引發程序化和套利條件單進一步導致價格失衡及跨期跨市和跨品種的跟跌。」有期貨研究員表示。
6、也有交易員猜測，應該是源於在主力合約上報錯單，錯誤報價可能來自做市商、某大戶抑或程序化交易本身，大概率是操作風險導致。引發了CTA高頻程序化互相踩踏，因為做市商是全合約報價，跨月份套利策略大都錨定主力合約釓平敞口，因為這樣滑點比較可控，可能導致全部合約聯動下挫。
7、上述期貨公司研究員認為，從現有市場信息看，短時產業鏈並無突發消息。從鎳基本面及與倫鎳對應表現來看，應該不是多頭基於基本面驅動的主動砍倉。從鎳基本面看，盡管我們對於當下國內原生鎳的供需平衡預估並不理想，但是不銹鋼環節利潤、產量及價格表現均仍有支撐，並不支持如此大的跌幅。短時深跌後，或有上修空間，國內早盤前倫鎳已經開盤反彈。

E. 期貨漲停跌停各是多少百分比

商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%。

期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%，股指期貨漲跌停板為10%。

漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%，漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準，上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。

期貨漲跌停版制度，是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。

(5)鎳期貨跌停是多少擴展閱讀：

漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。

一、有利於整個期貨市場的風險防控。

我國期貨交易實施保證金制度，買入或賣出一定數量的某種期貨，就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。

會員保證金是期貨交易所向會員收取的，客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的，收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧，

為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據，期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視，並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。

二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。

在漲跌停板出現時，市場上的投資者可以先冷靜下來，有利於市場投機情緒的下降。

三、更有利於保護普通投資者。

當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時，期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內，提前備足保證金，就能避免因為被強行平倉而造成的損失。

F. 國內期貨跌停板是百分之多少

國內期貨跌停板是3%。

漲跌停板指當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限，稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。

漲跌停板制度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。

G. 2022期貨鎳停板3天比例

商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%。期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。
一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%，股指期貨漲跌停板為10%。
漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%，漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準，上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。
期貨漲跌停版制度，是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。

H. 鎳期貨 停板 幾點

時間不固定。
指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。
在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限稱為漲停板，前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限稱為跌停板。

I. 期貨鎳第一次漲停限制

期貨鎳的漲跌停板幅度為不超過上一交易日結算價的±6

J. 鎳期貨漲停是多少個點

根據滬鎳期貨的合約細則可以知道，滬鎳期貨的漲跌停板幅度是上一交易日的±6%。
但是出現單邊市的情況下，滬鎳期貨漲停板會發生擴板的情況。
這里需要注意的是，單邊市的定義是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一旦出現賣出(買入)申報即成交、但未打開停板價位，且最新價與漲(跌)停板價格一致的情況。
拓展資料：
單邊市是股票術語，指漲（跌）停板單邊無連續報價，即收市前5分鍾內出現只有停板價位的買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況。
兩種含義：
一是指單邊上漲的行情，對於普通的或者說正常的上漲行情，一般都是波浪式上漲，即漲一大波，回調一小波，然後再繼續下一個循環，這在技術上也是比較健康和可持續性的走勢，但單邊上漲的行情就不同了，它不是波浪式上漲，而是線性上漲，中間正常的回調往往會被利好消息或市場的狂熱情緒所打亂，這種行情要麼有充足流動性的持續支持，要麼就是市場的瘋狂情緒，而這兩種情況都是不可持續的，流動性再充足也有枯竭的時候，市場情緒再瘋狂也有回歸理性的時候，所以處在這種行情中，投資者一定要保持一份理智，既要謹慎參與，也要保持一種隨時逃跑的姿勢，不抱有僥幸心理。具體而言，2009年A股市場六、七月的行情就是基於狂熱情緒的單邊上漲行情，而2009年整個上半年的行情可以看做由充足流動性推動的基於良好經濟預期的單邊上漲行情。
二是指股市制度上的單邊市，即在市場中所有參與者都只能通過價格的上漲獲利，而缺少在價格下跌中獲利的機制，中國A股市場在股指期貨和融資融券推出前就是典型的單邊市，而它們的推出就是對這一制度缺陷的糾正，嚴格來說，融資融券才是股票市場純粹的做空機制，而股指期貨更多的是一種針對機構投資者的風險對沖機制，但由於期貨市場不同於一般的投資市場，或者說他擁有強於一切商品或投資品市場的特殊定價能力，使得股指期貨的做空能量要遠遠強於融資融券，這也是推出股指期貨的意義更大的原因之一！