歐元期貨怎麼計算

㈠ 某歐洲財務公司3月15日以97.40的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約

首先要明確一點是歐元利率期貨合約每一張的價值是100萬歐元，另外利率期貨所顯示的價格實際上是通過這樣的形式表達的：利率期貨價格=債券100元面值(一般國際慣例是把債券的每張面值是100元)減去交易年化利率，而在利率期貨資金清算時這個交易年化利率是要計算相關期貨合約的利率期貨交易的利率期限，也就是說把年化利率變換成沒有年化前的一個利率(或收益率)，由於這合約是3個月的利率期貨合約，故此在交易清算時是要把交易的年化利率除以4(3個月相當於1/4年)，然後再用100減去這個沒有被年化的利率，得到的是實際上的交易清算價格，故此一張三個月的歐元期貨合約的清算資金=100萬歐元*[100-(100-利率期貨交易價格)/4]/100。
根據上述的式子可以計算出如下的結果：
買入時：10*100萬歐元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5萬歐元
賣出時：10*100萬歐元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725萬歐元

㈡ 歐元期貨波動0.00005 多少美金

按照現在實時匯率：1歐元=1.1278美元，0.00005歐元=0.00005639美元，交易時以銀行櫃台成交價為准。

㈢ 外匯期貨計算

客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。

㈣ 關於外匯期貨

「最小變動價位是0.0001點」，也就是「1歐元=1.3600美元」變成「1歐元=1.3601美元」或相反，所以演算法應是：125000*1.3601-125000*1.3600=12.5美元，美元減美元肯定等於美元啊。可以簡化為125000*0.0001=12.5 ，但要理解。

㈤ 炒外盤期貨0.1手日元和歐元分別需要多少資金

以常規100倍杠桿為例，一手歐元是10萬歐元合約，現在美元兌歐元價格是1.336.也就是說0.1手在100%保證金的情況下你需要133.6美元。
日元0.1手需要100美元保證金。一張合約是10萬美元

㈥ 外匯期貨計算題

根據我的計算結果，選擇B，750000美元。

首先，我剛才截圖了歐元期貨的基本信息，最小跳動時0.0001，單位價值是12.5美元。

題目中，歐元波幅是0.15，也就是1500個點，40手，所以盈利是：1500*12.5*40=750000美元。

其他的數據沒有用處。

㈦ 假設當前歐元兌美元期貨的價格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 歐元），合約大小為 12

當前合約價值為125000歐元*1.3600美元/歐元
期貨合約價格變動0.0001後，合約價值為125000歐元*（0.0001+1.36000）美元/歐元
所以，合約價值變動為125000*0.0001

㈧ 關於外匯期貨套期保值的計算 著急啊

首先需要考慮美方防範的是什麼風險,歐元漲還是跌.

從題上看,歐元後來漲了,也就是說幾個月後如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然後在3月5日 對6月份 和9月份歐元兌美元合約的買漲=做多.

(1.24700-1.22500) *1 億歐元 =2200000歐元

(1.28860-1.26000)*2億 歐元=5720000歐元

2200000+5720000= 7920000歐元

簡單說就是少花了792W歐元 規避了後期歐元上漲帶來的成本提升.

㈨ 一道外匯期貨的題目~

1、EUR/USD=歐元兌美元
2、每手歐元期貨合約價值為12.5萬歐元，10手合約就是125萬歐元
3、1歐元兌1.1825美元時賣出，1歐元兌1.2430美元時買入，1.1825-1.2430=0.0605，相當於每（交易一個）歐元虧損0.0605美元
4、於是，125萬歐元就虧損了125萬*0.0605=7.5625萬美元

㈩ 歐元利率期貨變動一個點是多少錢

0.005點最小變動價位 12.5歐元