期貨玉米和豆粕怎麼做對沖
① 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）
常用跨品種套利組合主要有：螺紋鋼與鐵礦石、焦炭;大豆與豆油、豆粕;焦煤與焦炭;豆油、棕櫚油與菜籽油;強麥與玉米;熱軋卷板與螺紋鋼。
1、跨品種套利只能通過兩種價差有明顯強相關性的產品進行。進行跨品種之前首先要研究品種之間的相關性除了普通的商品交易外，還可以進行套利交易。基本就2種：期現套利和跨期套利。期貨套利有三種方式，即跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。這兩種產品在使用上一般有很強的替代關系或互補關系，一般有相對固定的價差。
2、在套利交易中，交易者關注的是合約的相對價格，而不是絕對價格水平。當價差高於變異范圍時，應長應低的產品，短應高的產品;當價差低於區間時，做空應該是低的，做多應該是高的。當價差恢復到一個合理的范圍，同時平倉可以產生收益。投資者通過對價差的分析，尋找一個合理的價差區間，當超出合理的價差變動區間時就可以進行操作。
3、通常是兩個或三個交易不能完成嚴格的同時，有可能一些套利投資組合交易和價格波動將會暴露，和退出的可能性並不能保證將進行貿易盈利的價格;由於套利涉及到未來的資金交付，因此存在交易對手違約和無力支付資金的風險;套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。
拓展資料
套匯原理，通俗地說，就是兩份合約有很好的相關性，然後市場上突然出現一個漏洞，破壞了兩份合約之間的平衡。投資者進入市場套利，等待市場復甦，然後平倉。這是均值回報的概念。套利策略一般包括時間套利、跨時間套利、跨市場套利、跨產品套利等。賣出短期交割月合約，買入遠期交割月合約，預期遠期價格下跌幅度將小於近期價格。
② 期貨對沖怎麼賺錢之道
對沖是為了規避風險，因為期貨是雙向交易機制，如果你買入股票，則考慮股市的下跌風險，需要做空股指期貨，即使股票下跌，你也會在股指期貨中盈利，規避了風險。還有一些大豆或者玉米的交易商，為了規避現實中價格下跌對自己產生太多的損失，會做空相當數量的大豆或玉米期貨
③ 期貨怎麼對沖風險舉個例子
這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。
④ 100萬盒麥樂雞要對沖多少手玉米豆粕期貨
這個真不好計算，也沒法計算
豆粕是喂養雞鴨的原料
但也沒法直接就和麥樂雞掛上鉤
豆粕期貨近期是交易很活躍
一手粕只要1.55元的交易費用
玉米更低，一個來回才一塊三毛
做期貨可以比較下
⑤ 期貨和現貨怎樣對沖平倉
比如開倉2000點賣空一手玉米期貨，當玉米價格下跌到了1900點，平倉買進那麼就可以盈利100點，利潤為1000元。比如你有一批玉米現貨賣出售，原先的成本購入價2000元/噸，購入十噸，但是賣出價是1900元/噸，你在現貨市場虧損了1000元，但是在期貨市場你贏了1000元，剛好對沖。保證了你的利潤。
⑥ 誰能給個期貨對沖的通俗教程謝了
（1）對沖；簡而言之可以作如下幾種理解：
一：期貨上的對沖：是指客戶買進（賣出）期貨合約以後，在賣出（買進）一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。
如：投資者在1600/噸，買入玉米合約後；選擇平倉，則要賣出合約。
二：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
如：買入10手0805玉米；賣出10手0809玉米。
三：期貨與現貨市場上；進行價格相同；數量相同，方向相反的交易。
如：在現貨市場上買入10噸玉米；在期貨市場賣出1手玉米。
（2）推薦投資者閱讀：
《期貨期權入門》
《期貨交易入門》
這兩本均為期貨（期權）投資者學習的基礎書籍；使投資者對期貨和期貨市場有一個大致的了解。
⑦ 農產品期貨中的豆粕期貨是什麼東西
什麼是豆粕?
豆粕是大豆經過提取豆油後得到的一種副產品，按照提取的方法不同，可 以分為一浸豆粕和二浸豆粕二種。其中以浸提法提取豆油後的副產品為一浸豆 粕，而先以壓榨取油，再經過浸提取油後所得的副產品稱為二浸豆粕。在整個 加工過程中，對溫度的控制極為重要，溫度過高會影響到蛋白質含量，從而直 接關繫到豆粕的質量和使用；溫度過低會增加豆粕的水份含量，而水份含量高 則會影響儲存期內豆粕的質量。一浸豆粕的生產工藝較為先進，蛋白質含量高 ，是國內目前現貨市場上流通的主要品種。
按照國家標准，豆粕分為三個等級，一級豆粕、二級豆粕和三級豆粕。從 目前國內豆粕現貨市場的情況看，1999年國內豆粕加工總量（不含進口豆粕） 大約為1000萬噸，其中一級豆粕大約佔20%，二級豆粕佔75%左右，三級豆粕約 佔5%，三個等級豆粕流通量的變化主要與大豆的品質有關。從不同等級豆粕的 市場需求情況看，國內少數有實力的大型飼料廠使用一級豆粕，大多數飼料廠 目前主要使用二級豆粕(蛋白含量43%)，二級豆粕仍是國內豆粕消費市場的主流 產品，三級豆粕已很少使用。
豆粕一般呈不規則碎片狀，顏色為淺黃色至淺褐色，味道具有烤大豆香味 。豆粕的主要成分為：蛋白質40％～48%，賴氨酸2.5％～3.0％，色氨酸0.6％ ～0.7％，蛋氨酸0.5％～0.7％。
豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等12種動植物油粕飼料產品中產量最大， 用途最廣一種。作為一種高蛋白質，豆粕是製作牲畜與家禽飼料的主要原料 ，還可以用於製作糕點食品，健康食品以及化妝品和抗菌素原料。
豆粕的基本用途
豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等12種動植物油粕飼料產品中產量最大， 用途最廣的一種。作為一種高蛋白質，豆粕是製作牲畜與家禽飼料的主要原料 ，還可以用於製作糕點食品，健康食品以及化妝品和抗菌素原料。
大約85%的豆粕被用於家禽和豬的飼養，豆粕內含的多種氨基酸適合於家禽 和豬對營養的需求。實驗表明，在不需額外加入動物性蛋白的情況下，僅豆粕中所含有的氨基酸就足以平衡家禽和豬的營養，從而促進牲畜的營養吸收。在 家禽和生豬飼養中，豆粕得到了最大限度的利用。只有當棉籽粕和花生粕的單位蛋白成本遠低於豆粕時才會被考慮到使用。事實上，豆粕已經成為其它蛋白 源比較的基準品。
在奶牛的飼養過程中，味道鮮美、易於消化的豆粕能夠提高出奶量。在肉 用牛的飼養中，豆粕也是最重要的油籽粕之一。豆粕還被用於製成寵物食品。玉米、豆粕的簡單混合食物與使用高動物蛋白製成的食品具有相同的價值。最 近幾年來，豆粕也被廣泛地應用於水產養殖業中。豆粕中含有的多種氨基酸能夠充分滿足魚類對氨基酸的特殊需要。
豆粕期貨交易的特點
1、合約標准化——合約除價格外，所有的條款都是預先規定好的，全國統一。
2、交易集中化——豆粕必須在大連商品交易所交易。
3、雙向交易和對沖機制——交易者可在價格低時先買入期貨合約，待價格上漲後賣出平倉；也可以在價格高時先賣出，然後待價格下跌後買入對沖平倉。
4、每日無負債結算制度——每日交易結束後對交易各方的盈虧進行資金清算。
5、保證金制度和杠桿機制——與高風險相對應，期貨市場也是一個高收益的市場。進行期貨交易只需要交納少量的保證金，一般為成交合約的10左右，就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。
⑧ 牛羊肉如何在期貨市場對沖
可以用原料進行對沖，比如 豆粕 玉米等期貨，這個現在還做不到完美對沖。期貨市場的對沖交易大致有四種。
其一是期貨和現貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。
其二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。
其三是不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易。因為地域和制度環境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，並且也是在不斷變化的。
其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關聯性，如兩種商品是上下游產品，或可以相互替代等。
⑨ 有什麼好的套利方式
有哪些套利方法，看你做什麼市場了，如果期貨市場可以做跨期套利，跨品種套利，跨市，相關產業鏈套利，高頻演算法套利，或者股指股票對沖套利，類似Alpha,蝶式套利，飛鷹套利，也可以做基本面套利,宏觀套利，和統計套利，或者期現套利。外匯市場，可以做基本面和貨幣相關性套利，統計套利，三角套利，關聯屬性套利，還有根據外匯市場平台間報價差異做價差高頻的，金銀基本面套利，美原油和布倫特原油的套利等等。股票市場，可以與股指對沖，可以做分級套利。
可以多去關注一些國外的對沖基金，大的套利機構，索羅斯、西蒙斯的一些相關報道和書籍采訪等等，從人物傳記，履歷以及招聘用人，相關報告什麼的還是能搜索出一些東西的，裡面都會有很多可以參考借鑒的東西。
期貨跨期的方法，跨期套利，簡單點說，就是根據交割期的不同，進行套利，可以做統計套利，也可以做趨勢套利，或者高頻套利，一般市場上散戶常用的兩種，一種是統計，就是根據近期，中期，遠期，人們對價格產生不一致的看法，產生的價格不同而進行套利，當價格超過合理范圍，產生套利空間，回到合理范圍，平倉獲利。
還有一種蝶式套利，就是中期2倍倉位，做多，近期原期各一倉做空，或者相反套利。
期貨跨品種的方法，有的是相關品種，有的是產業鏈套利，相關品種套利:
1、大豆和豆粕套利
2、大豆和豆油套利
3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）
4.、大豆和玉米套利（種植面積競爭）5、豆粕和玉米套利（飼料消費替代）
6、玉米和麥子套利（飼料消費替代）
7、麥子和早秈稻套利（南北飲食習慣套利，替代）
8、豆油，棕櫚油，菜油，油脂三角套利
9、棉花和pta套利（滌綸短纖替代）
10、塑料和pvc套利
11、塑料和pta套利
12、塑料和橡膠套利
13、螺紋鋼和線材套利
14、螺紋鋼和pvc套利
15、螺紋鋼和焦炭套利
16、銅鋅，銅鋁，鋅鋁，鉛鋅套利
產業鏈套利:產業鏈套利最出名的就是壓榨套利了，就是大豆，豆油，豆粕，壓榨利潤，還有就是，螺紋鋼，焦炭，鐵礦，還有其他的，他們分別位於產業的上下游，關聯度比較高，可以統計套利，利用價格差或者比值差找合理區間，出了合理區間讓他們回歸，具體她們的關系你可以自行網路，手機打字太累，就不詳細介紹了。
散戶或者機構有一部分人用統計套利，有一部分人做趨勢套利，就是看哪個趨勢更明顯，做那個，另一個做反方向，比如，你看大豆預計短期會瘋漲，而豆粕趨勢不明顯，可以做多大豆做空豆粕。
如果用統計的方法，就要考慮基本面的異常，如何止損，如何更低降低風險，如果做趨勢性的，就要有能力對趨勢判斷准確。如果吃頭寸，做跨期，就要考慮硬體，計算機成交速度，網速等等。