期貨遠月合約價格怎麼訂的
❶ 商品期貨合約的價值計算
合約價合主要在計算保證金上。合約價值*期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格*交易單位。主要行情軟體里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易單位的大小。
期貨合約的計算公式
當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最後買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，合約價值的10%，合約價值為當日結算價。
當日交易保證金=當日結算價*當日交易後持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易後收集客戶持倉部分的損益結算和保證金(不考慮當日客戶開倉和平倉時當天交易的損益)。
合約價值等於期貨股價指數乘以乘數，因此合約價值在期貨股價指數和合約乘數的影響下發生變化。在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。
在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數而增加，期貨的合約價值也是如此。當合約價值在期貨， 恆指，推出時，合約價值但健康指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因此期貨的合約價值不超過10萬港元。恆生指數2009年合約價值超過2000點，恆指期貨合約價值超過100萬港元。
近年來，為了吸引投資者參與股指交易，期貨合約價值海外期貨市場紛紛推出迷你股指期貨合約，降低了單一期貨合約的價值。合約價值有助於減少投資者對期貨股指的參與，因此期貨迷你股指流動性水平高，交易選舉活躍。
期貨合約的解釋
期貨合約是由交易所設計並且經過批准上市的標准化合約。期貨合約的持有人可以通過接受現貨或對沖交易來履行或履行其合約義務。
期貨合同是指期貨證券交易所制定的標准化合同，規定在未來特定時間和地點交付一定數量和質量的貨物。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正在期貨證券交易所交易期貨合約，以轉移價格風險並獲得風險回報。期貨合同是在即期合同和遠期合同的基礎上發展起來的，但兩者最本質的區別在於期貨合同條款的規范化。
在期貨市場交易的期貨合約在標的物的數量、質量等級和交割等級、替代品的溢價標准、交割地點和交割月份等方面實現了標准化，這使得期貨合約具有了普遍性。在期貨合約中，只有期貨價格是唯一的變數，它是由交易中的公開競價產生的。
❷ 期貨合約是怎麼定價的
這個說簡單點，和菜場道理一樣。買賣雙方根據自己掌握的信息，對某個交易品種的價格進行判斷，買的人願意多少買，賣的人願意多少賣。如果買賣雙方能夠達成一致，就可以成交，這個成交價格就是最新價。期貨價格就是這樣定下來的。
❸ 遠期和期貨合約定價
遠期合約一般不會上市流通交易，所以不存在定價的問題，至於合約的交割價格，是雙方協商確定的。
期貨合約的主要用途是上市流通、發行價值，它的價格由市場決定，合約的交割價格由交易者自行確定，並根據交割價格向結算中心交納保證金。
❹ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的
期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。
❺ 期貨價格怎麼算出來的
期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本
如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：
期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；
q=股息收益率，以連續復利計（%)；
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）
考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
❻ 期貨交割時候的交割價格是怎麼確定的
我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
(6)期貨遠月合約價格怎麼訂的擴展閱讀
盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為。
但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。一些企業特別是生產企業通過期貨實物交割也可以有效規避原材料漲價的風險。
❼ 期貨合約不同月份價格之間的關系
影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.
❽ 遠期合約的價格是怎麼定的
遠期期貨合約一般是現貨價格+持倉成本，你應該也知道期貨的價格波動很大，有時候也不準，甚至有時現貨價格會高於遠期期貨合約的價格，遠期現貨一般是期貨合約的價格+升貼水，升貼水是雙方商量的。
❾ 期貨合約與遠期合約在價格確定方式和結算方式上有什麼不同
期貨合約以交易所集體競價形式確定價格，並通過保證金賬戶每日結算；
遠期合約以合約雙方協商方式確定價格，並在到期日一次性結算；