華泰期貨模擬是什麼意思

Ⅰ 請問滬深300模擬交易期貨合約是做什麼的

股指期貨在中國推出時，買賣的就是滬深300期貨合約。
現在的滬深300模擬交易期貨合約是給大家練練手的。
目前不能實際買賣（交易賺錢）。

Ⅱ 什麼是模擬行情

中國金融期貨交易所股指期貨模擬交易業務規則
第一章 總 則

第一條為規范中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)舉辦的股指期貨模擬交易活動，保障交易所股指期貨模擬交易的順利進行，制定本規則。

第二條交易所、模擬會員、模擬客戶必須遵守本規則。

第二章 模擬會員資格

第三條有技術接入條件的期貨公司可以申請成為交易所模擬交易會員、模擬交易結算會員或者模擬全面結算會員從事模擬交易經紀業務；有技術接入條件的證券公司、基金管理公司等可以申請成為交易所模擬交易會員從事自營業務；有技術接入條件的商業銀行可申請成為交易所模擬特別結算會員專門從事模擬結算業務。

申請或者變更會員資格應當向交易所提出書面申請，在獲得交易所批准後，與交易所簽訂相關協議。

第三章 模擬交易席位管理

第四條模擬會員交易席位是模擬會員通過與交易所計算機交易系統聯網的電子通訊系統直接輸入交易指令、參加交易所競價交易的交易通道。

第五條每個模擬會員可以向交易所申請一個交易席位，申請時須填寫相應的申請書。

第六條模擬交易席位僅供本次模擬交易活動使用。

第四章 模擬交易編碼

第七條交易所實行模擬交易編碼備案制度。模擬交易編碼是指模擬會員按照本規則編制的進行模擬交易的專用代碼。模擬交易活動結束後，模擬交易編碼自動失效。

第八條交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數字構成，前四位為會員號，後八位為客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，則會員號為0001，客戶號為00001535。

第九條一個客戶在交易所內只能有一個客戶號，但可以在不同的會員處開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號必須相同。

第十條會員必須按交易所系統中關於客戶錄入的提示輸入客戶資料，不得跳欄或者漏輸。

第十一條會員通過電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。會員應當保證備案客戶資料的真實、准確。

第十二條會員在交易所系統中錄入客戶開戶資料後，客戶交易編碼由系統自動生成，經交易所確認後方可使用。

如果接受開戶的會員為交易會員，則交易所在收到客戶資料後，要將開戶成功和交易編碼的確認信息同時發給交易會員和為其結算的結算會員。

第五章 模擬交易合約

第十三條本次模擬交易合約標的指數為中證指數公司的滬深300指數。該指數計算公式、成份股、基期及調整的相關事宜，依中證指數公司有關公布文件為准。

第十四條合約的中文簡稱為滬深300期貨，英文代碼為IF。

第十五條每一合約的合約乘數為每點人民幣300元。合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

第十六條合約交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。

第十七條合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份，以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月，共四期，同時掛牌交易。

第十八條合約的交易時間為上午9:15到11:30，下午13:00到15:15。最後交易日當月合約交易時間為上午9:15到11:30，下午13:00到15:00。

第十九條合約每日漲跌幅度為前一交易日結算價的±10％。

第二十條滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12％。

第二十一條合約到期交割方式為現金交割。

第二十二條合約最後交易日為合約到期月份第三個周五，遇法定節假日順延。

第二十三條合約最後交割日同最後交易日。

第二十四條手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點五。

第六章 模擬交易業務

第二十五條交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令。

市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。

限價指令是指按照限定價格或者更優價格成交的指令。限價指令在買入時，必須在其限價或者限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或者限價以上的價格成交。限價指令當日有效，未成交部分可以撤銷。

第二十六條市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等於即時最優限價指令的限定價格。

第二十七條交易指令的報價只能在合約價格限制范圍內，超過價格限制范圍的報價為無效報價。

第二十八條交易指令的每次最小下單數量為1手，限價指令每次最大下單數量為100手，市價指令每次最大下單數量為50手。

第二十九條模擬交易採用集合競價和連續競價兩種競價方式。集合競價是指對在規定時間內接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式，連續競價是指對買賣申報逐筆連續撮合的競價方式。

第三十條集合競價在交易日9:10-9:15進行，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。

集合競價指令撮合時間不接受指令申報。

第三十一條期貨連續競價交易按照價格優先、時間優先的原則撮合成交。以漲跌停板價格申報的指令，按照平倉優先、時間優先的原則撮合成交。

第三十二條集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或者賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按照少的一方的申報量成交。

第三十三條開盤集合競價中的未成交指令自動參與連續競價交易。

第三十四條限價指令連續競價交易時，交易所系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序, 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：

當 bp≥sp≥cp,則：最新成交價=sp

bp≥cp≥sp, 最新成交價=cp

cp≥bp≥sp, 最新成交價=bp

集合競價未產生成交價的，以上一交易日收盤價為前一成交價，按照上述辦法確定第一筆成交價。

第三十五條新上市合約的掛盤基準價由交易所提前公布。掛盤基準價是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據。

第七章 模擬結算業務

第三十六條結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割盈虧及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

第三十七條交易所實行結算會員制。交易所對結算會員進行結算，結算會員對客戶和交易會員進行結算，交易會員對客戶進行結算。

第三十八條所有在交易所交易系統中成交的合約必須通過交易所進行結算。

第三十九條模擬結算會員虛擬結算準備金最低余額標准為200萬元。模擬結算會員和模擬交易會員應當在結算協議中約定交易會員虛擬結算準備金最低余額，模擬交易會員虛擬結算準備金最低余額不得低於50萬元。

第四十條交易保證金是指結算會員存入交易所專用結算賬戶中確保合約履約的資金，是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後，交易所按持倉合約價值的一定比率向雙方收取交易保證金。

交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。

第四十一條交易保證金的收取標准按交易所模擬風險控制的有關規定執行。

第四十二條結算會員向交易會員和客戶收取的交易保證金不得低於交易所向結算會員收取的交易保證金。交易會員向客戶收取的交易保證金不得低於結算會員向交易會員收取的交易保證金。

第四十三條交易實行當日無負債結算制度。

每日交易結束後，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或者減少結算準備金。

結算會員在交易所結算完成後，按照前款原則對客戶及交易會員進行結算；交易會員按照前款原則對客戶進行結算。

交易所根據當日成交合約按合約規定的標准計收結算會員的交易結算手續費（含交易費用和結算費用）。

第四十四條當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。

合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲（跌）停板價格的，取漲（跌）停板價格作為當日結算價。

採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

第四十五條期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：

當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數

第四十六條當日盈虧在每日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中扣劃。

當日結算時，結算會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結算時的交易保證金部分從結算準備金中扣劃，交易保證金低於上一交易日結算時的交易保證金部分劃入結算準備金。

手續費等各項費用從結算會員賬戶的結算準備金中扣劃。

第四十七條結算準備金余額的具體計算公式如下：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日盈虧+入金－出金－手續費等

交易所對模擬結算會員的經紀賬戶和自營賬戶的結算準備金余額分別結算。

第四十八條結算完畢後，結算會員的結算準備金余額低於最低余額標准時，該結算結果即視為交易所向結算會員發出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。

結算會員結算準備金在下一交易日仍低於最低余額標準的，該賬戶不得開新倉。

第四十九條當日結算完成後，結算會員應當通過會員服務系統獲得相關的結算數據。

第五十條遇特殊情況造成交易所不能按時提供結算數據，交易所將另行通知提供結算數據的時間和方式。

第五十一條結算會員每天應當及時地取得交易所提供的結算數據，做好核對工作，並將之妥善保存。

第五十二條結算會員如對結算數據有異議，應當在第二天開市前三十分鍾內以書面形式通知交易所。遇特殊情況，結算會員可在第二天開市後二小時內以書面形式通知交易所。

第五十三條如在前款規定時間內結算會員沒有對結算數據提出異議，則視作結算會員已認可結算數據的正確性。

第五十四條股指期貨合約採用現金交割方式。

股指期貨合約最後交易日閉市後，了結所有未平倉合約，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的交割盈虧。交割盈虧由交易所在最後交易日結算後直接從虧損結算會員的保證金賬戶劃入盈利結算會員的保證金賬戶。

第五十五條股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後二小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

第五十六條股指期貨的交割手續費為交割金額的萬分之一，交易所可以根據市場情況進行調整。

第八章 模擬交易風險控制

第五十七條交易所模擬交易風險控制實行保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報告制度、強行平倉制度、強制減倉制度和風險警示制度等。

第五十八條交易所實行交易保證金制度。新合約上市保證金水平由交易所確定並提前公布。

第五十九條在期貨合約的交易過程中，出現下列情況之一的，交易所可以根據市場風險調整其交易保證金水平：

(一) 期貨交易出現漲跌停板單邊無連續報價（以下簡稱單邊市）；

(二) 遇國家法定長假；

(三) 交易所認為市場風險明顯增大；

(四) 交易所認為必要的其他情況。

第六十條當期貨合約交易保證金的標准調整時，交易所應當在新標准執行前一交易日的結算時對該合約的所有持倉按新的交易保證金標准進行結算，保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。

第六十一條交易所實行漲跌停板制度。漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的漲跌停板幅度。

第六十二條股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。

季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日有成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板幅度。

股指期貨合約最後交易日的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。

第六十三條單邊市是指漲（跌）停板單邊無連續報價，即收盤前五分鍾內出現只有停板價位的買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況。

第六十四條期貨合約連續兩個交易日出現同方向單邊市（第一個單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個單邊市的交易日稱為D2交易日，D1交易日前一交易日稱為D0交易日，下同），D2交易日為最後交易日的，該合約直接進行交割結算；D2交易日不是最後交易日的，交易所有權根據市場情況採取下列風險控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標准、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他風險控制措施。

第六十五條交易所實行持倉限額制度。持倉限額是指交易所規定會員或者客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。

第六十六條同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約月份的持倉合計，不得超出一個客戶的持倉限額。

第六十七條會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：

（一）每一客戶號某一合約單邊持倉限額為100手；

（二）某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。

第六十八條交易所實行大戶持倉報告制度。交易所可以根據市場風險狀況，公布持倉報告標准。

第六十九條會員或者客戶持倉達到交易所規定的報告標准或者交易所要求報告的，應當於下一交易日收市前向交易所報告。

第七十條交易所實行強行平倉制度。強行平倉是指當會員、客戶違規時，交易所對其有關持倉實行平倉的一種強制措施。

第七十一條會員、客戶出現下列情況之一的，交易所對其持倉實行強行平倉：

（一）結算會員虛擬結算準備金余額小於零，且未能在規定時限內補足；

（二）客戶、從事自營業務的交易會員持倉超出持倉限額標准，且未能在規定時限內平倉；

（三）因違規、違約受到交易所強行平倉處罰；

（四）根據交易所的緊急措施應當予強行平倉；

（五）其他應當予強行平倉。

第七十二條強行平倉的執行原則

強行平倉先由會員在開市後第一節交易時間內執行，交易所特別規定的除外。規定時限內會員未執行完畢的，由交易所強制執行。

（一）會員執行

因第七十一條第（一）、（二）項強行平倉的，強行平倉原則由會員自行確定，強行平倉結果應當符合交易所規定。

（二）交易所執行

1、因第七十一條第（一）項強行平倉的：其需要強行平倉的頭寸由交易所按上一交易日結算後合約總持倉量由大到小順序，優先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約，再按該合約所有客戶持倉比例分配。

多個結算會員需要強行平倉的，按追加虛擬保證金數額由大到小的順序依次選擇需強行平倉的結算會員。

2、因第七十一條第（二）項強行平倉的：

客戶、從事自營業務的交易會員超倉的，對其超倉頭寸進行強行平倉；客戶在多個會員處持倉的，按持倉數量由大到小的順序選擇會員強行平倉。

3、因第七十一條第（三）、（四）、（五）項強行平倉的，強行平倉頭寸由交易所根據涉及的會員和客戶具體情況確定。

當會員同時因第七十一條第（一）、（二）項強行平倉時，交易所先按第（二）項情況確定強行平倉頭寸，再按第（一）項情況確定強行平倉頭寸。

第七十三條強行平倉的執行程序

(一) 通知。交易所以「強行平倉通知書」（以下簡稱通知書）的形式向有關結算會員下達強行平倉要求。通知書除交易所特別送達以外，隨當日結算數據發送，有關結算會員可以通過交易所系統獲得。

(二) 執行及確認。

1、開市後，有關結算會員必須首先自行平倉，直至達到平倉要求；

2、超過結算會員自行強行平倉時限而未執行完畢的，剩餘部分由交易所直接執行強行平倉；

3、強行平倉結果隨當日成交記錄發送，有關結算會員可以通過會員服務系統獲得。

第七十四條強行平倉的價格通過市場交易形成。

第七十五條因受價格漲跌停板限制或者其他市場原因制約而無法在規定時限內完成全部強行平倉的，其剩餘持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續強行平倉，仍按第七十二條原則執行，直至強行平倉完畢。

第七十六條因價格漲跌停板或者其他市場原因而無法在當日完成全部強行平倉的，交易所根據當日結算結果，對該結算會員作出相應的處理。

第七十七條由於價格漲跌停板限制或者其他市場原因，有關持倉的強行平倉只能延時完成的，因此發生的虧損，仍由直接責任人承擔；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續對此承擔持倉責任或者交割義務。

第七十八條由會員執行的強行平倉產生的盈利仍歸直接責任人；由交易所執行的強行平倉產生的盈利按國家有關規定執行；因強行平倉發生的虧損由直接責任人承擔。

第七十九條強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的部分未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶按持倉比例自動撮合成交。

第八十條強制減倉的方法

（一）同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。

（二）申報平倉數量的確定

申報平倉數量是指在D2交易日收市後,已經在交易所系統中以漲跌停板價格申報未成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大於等於D2交易日結算價10％的所有持倉。

客戶不願按上述方法平倉的，可在收市前撤單。

（三）客戶合約單位凈持倉盈虧的確定

客戶合約的單位凈持倉盈虧是指客戶該合約的持倉盈虧的總和除以凈持倉量。客戶該合約持倉盈虧的總和是指客戶該合約所有持倉中，D0交易日（含）前成交的按照D0交易日結算價、D1交易日和D2交易日成交的按照實際成交價與D2交易日結算價的差額合並計算的盈虧總和。

（四）單位凈持倉盈利客戶平倉范圍的確定

根據上述方法計算的單位凈持倉盈利大於零的客戶的盈利方向凈持倉都列入平倉范圍。

（五）平倉數量的分配原則

1、在平倉范圍內按照盈利大小的不同分成三級,逐級進行分配。

首先分配給單位凈持倉盈利大於等於D2交易日結算價的10％的持倉（以下簡稱盈利10％以上的持倉）；其次分配給單位凈持倉盈利小於D2交易日結算價的10％而大於等於6％的持倉（以下簡稱盈利6％以上的持倉）；最後分配給單位凈持倉盈利小於D2交易日結算價的6％而大於零的持倉（以下簡稱盈利大於零的持倉）。

2、以上各級分配比例均按照申報平倉數量(剩餘申報平倉數量)與各級可平倉的盈利持倉數量之比進行分配。

盈利10％以上的持倉數量大於等於申報平倉數量的,根據申報平倉數量與盈利10％以上的持倉數量的比例,將申報平倉數量向盈利10％以上的持倉分配實際平倉數量。

盈利10％以上的持倉數量小於申報平倉數量的,根據盈利10％以上的持倉數量與申報平倉數量的比例，將盈利10％以上的持倉數量向申報平倉客戶分配實際平倉數量；再把剩餘的申報平倉數量按照上述的分配方法依次向盈利6％以上的持倉、盈利大於零的持倉分配；還有剩餘的，不再分配。

（六）強制減倉的執行

強制減倉於D2交易日收市後執行，強制減倉結果作為D2交易日會員的交易結果。

（七）強制減倉的價格

強制減倉的價格為該合約D2交易日的漲跌停板價格。

按本條進行強制減倉造成的經濟損失由會員及其客戶承擔。

第八十一條交易所實行風險警示制度。當交易所認為必要時，可以分別或者同時採取要求報告情況、談話提醒、書面警示、發布風險警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風險。

第九章 違規處理

第八十二條各模擬會員及客戶應當本著積極參與、誠實交易的原則參與本次模擬交易活動，不得有以下違規行為：

(一) 模擬會員誘勸客戶利用模擬交易價格信息進行真實資金的對賭；

(二) 操縱市場交易價格；

（三）違反交易所規定或者誠實信用原則的其他情形。

第八十三條 模擬交易會員、客戶涉嫌違規，在確認違規行為之前，為防止違規後果進一步擴大，保障處理決定的執行，交易所可以對被調查人採取下列臨時處置措施：

（一）暫停受理申請開立新的交易編碼；

（二）限制入金；

（三）限制出金；

（四）限制開倉；

（五）降低持倉限額；

（六）提高保證金標准；

（七）限期平倉；

（八）強行平倉。

第八十四條模擬會員或者客戶違反交易所規定的，責令改正，並可以根據情節輕重，採取談話提醒、書面警示、通報批評、公開譴責、限制開倉、強行平倉、暫停交易、取消模擬交易資格、暫停或者限制業務、調整或者取消模擬會員資格等措施。

第十章 附 則

第八十五條本規則解釋權屬於中國金融期貨交易所。

第八十六條本規則自2010年3月1日起實施，模擬交易結束後失效。

Ⅲ 期貨公司網站上的金融模擬和商品模擬是什麼意思有什麼區別嗎

是的有區別啊。金融模擬是做中金所的金融期貨品種的，包括股指和國債。商品模擬是做其他三家交易所的商品期貨品種。

Ⅳ 股指期貨模擬交易與股指期貨模擬交易有何區別

你好，推出模擬交易的目的是為了深化股指期貨合約、規則與系統測試，並開展投資者教育活動。在模擬交易過程中，交易流程、結算流程、風控措施都是真實的，但交易資金是虛擬的。投資者一定要明確，參與模擬交易是為了學習股指期貨基礎知識、熟悉規則、明晰風險，不要過度關注模擬交易的盈虧情況，也不可根據模擬交易行情臆斷未來的真實交易情況。

Ⅳ 什麼是 「國債期貨模擬交易」模擬是指什麼

國債期貨模擬交易在整體運行環境上已經與實盤交易非常貼近，但與真實交易環境相比，模擬交易在期現聯動性、參與者交易策略等方面還存在很大差異。
從模擬交易參與者採取的交易策略來看，由於缺少期現聯動的現貨交易機制，投資策略工具的選擇性較少，只能以投機交易和跨期套利交易為主。而在股指期貨真實交易初期，日內行情波動普遍較大，單一投機交易風險相對較高，在這樣特殊的市場環境下，交易者應當及時調整交易策略，通過觀察基差、價差的走勢以及變化來尋求期現套利以及跨期套利的機會。
從成熟市場的發展經驗來看，整個期指市場是由各種交易方式構成的多層次的有機整體。要求交易者培養在不同的市場環境下綜合使用各種交易策略的能力。
模擬交易與實盤交易除了在期現聯動性、交易策略等方面存在較大差異以外，交易者在交易心理上也存在根本性的區別。在真實交易環境下，交易者在行情的研判、交易機會的把握、交易風險的控制等方面都與模擬交易有著鮮明的差異。模擬交易盡管為參與者適應真實交易環境提供了一個虛擬化程度較高的交易平台，但模擬交易參與者要實現向實盤交易的順利過渡還必須在交易策略、交易心理上做出全面的調整。

Ⅵ 關於滬深300模擬交易期貨合約

所謂模擬，就是和真實的交易一樣買賣，只是浮盈虧，並沒有真實的盈虧。目地就是為真實的交易做准備，測試交易系統，給將來的交易者，提供熟息交易規則和實戰經驗的。必竟期貨交易是有很大的風險。是虛擬的，沒有真實的盈和虧。

Ⅶ 請簡要說明國債期貨模擬交易的現實意義

模擬交易，就是客戶在期貨平台上開戶一個模擬交易帳號，用來交易時不需要投入資金。期貨模擬交易系統本身是有一定的資金額度，模擬系統的所有數據和真實操作系統是一樣的數據，但唯一不同的是模擬帳戶的資金是不能提款的，只能用來交易。

從成熟市場的發展經驗來看，整個期指市場是由各種交易方式構成的多層次的有機整體。要求交易者培養在不同的市場環境下綜合使用各種交易策略的能力。模擬交易與實盤交易除了在期現聯動性，交易者在交易心理上也存在根本性的區別。在真實交易環境下，交易者在行情的研判、交易機會的把握、交易風險的控制等方面都與模擬交易有著鮮明的差異。模擬交易盡管為參與者適應真實交易環境提供了一個虛擬化程度較高的交易平台，但模擬交易參與者要實現向實盤交易的順利過渡還必須在交易策略、交易心理上做出全面的調整。

溫馨提示：以上信息僅供參考，不作任何建議；投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2022-02-10，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

Ⅷ 股指期貨模擬交易不可當真嗎

您好，因為期貨市場的高風險性，要求必須完全了解和掌握股指基礎知識和交易規則後進行交易。模擬交易就給剛剛入市的投資者提供了學習和練習的平台。除了資金是虛擬的，其它都和實盤一樣。這樣既能通過模擬操作提高自己的操盤技術，又不會因為操作失誤造成損失。等自己在知識和資金以及心理上完全接受這個市場以後，再進行實盤操作。如果您還有什麼問題歡迎留言給我，希望能夠對您有所幫助。

Ⅸ 商品期貨模擬交易是怎麼交易的商品期貨模擬交易平台有哪些

1、商品期貨模擬交易其實和實際交易是一樣的，行情用數據都是真實的，只是帳戶裡面的錢不是真的，只是一個數字。
2、商品期貨模擬交易現在基本上每家期貨公司都有提供。有需要，可以聯系我，華泰長城期貨，以綜合技術服務！

Ⅹ 華泰期貨是幹嘛的

華泰期貨是華泰證券的子公司，注冊資本16.09億元。是華泰證券的控股子公司，成立於1994年春。公司在全國設有39個網點，在北京、上海、深圳、成都、大連等地均設有網點，與華泰證券在全國各地的網點相輔相成，相互發展。華泰期貨現任董事長吳祖芳於2017年5月5日就職。獨立董事為李偉東。

華泰期貨總部位於廣東省廣州市越秀區。公司擁有6家子公司，分別是位於深圳福田的華泰長城資本管理有限公司。華泰長城投資管理有限公司，位於上海浦東。位於香港上環康樂道的太倉管理(香港)有限公司及華泰(香港)期貨有限公司；伊利諾斯州芝加哥的華泰金融美國公司。從理論上講，華泰期貨是一家發展中的期貨公司，是投資者選擇期貨公司的良好選擇。具體到購買產品的投資，還是要仔細咨詢，認真理解，全面謹慎。