期貨跌了多少才能繼續買
⑴ 期貨跌到歷史最低點,可以堅持買漲嗎
不建議,十死九個是想抄底!
⑵ 期貨跌停之後還可以繼續出售嗎
期貨跌停之後基本上已經賣不出去了。
1.當期貨跌停的時候,很多人為了控制風險都會賣出,買入的人肯定很少,成交就非常困難;
2.期貨跌停上面肯定有很多大單要賣出,這些大單都是機構的單子,他們有通道優勢;
3.期貨跌停是行情極端的表現,這個時候千萬不要抄底,風險非常大。
期貨很多人都知道,但做期貨的人畢竟是少數,因為期貨不是主流投資品種,期貨的風險也比股票和基金大很多,參與的人也比較少。期貨跌停之後基本上已經賣不出去了,當期貨跌停的時候,這說明極端行情出現了,這個時候為了控制風險,很多機構也會賣出,他們有通道優勢,能夠更快的成交,但買入的人比較少,要成交也很難,所以期貨跌停之後,基本上已經賣不出去了。
三、期貨跌停是極端行情一定不要抄底
不管是股市還是期貨,抄底成功率都非常低,期貨跌停是極端行情的表現,沒有任何企穩的跡象,面對極端行情一定要有耐心,一定不要去抄底,否則會付出慘重的代價。
⑶ 期貨如果買漲跌跌破支撐位,可以買跌嗎
當然可以,但前提是你的交易計劃里有這一項。
如果你的交易計劃,或者說交易系統中沒有這樣的應對,那買跌之後如果市場又漲回來怎麼辦?
或者說跌了一點就開始在進場位置附近震盪,又怎麼辦?
還有,如果買跌之後市場繼續下跌,又該怎麼辦?
有計劃並且能做出有效應對,就可以交易。
⑷ 股指期貨50萬做一手,股指跌多少點才會爆倉
在做股指期貨時,滬深300指數對期貨盈虧得影響僅僅體現在交割的時候,其他的時間不看也罷,除非是做etf之類的期現套利。
最近看資料的時候,發現爆倉的概念有不同的理解,我一般把爆倉理解為賬戶保證金不足,而穿倉理解為對期貨公司形成負債。
如果是考慮穿倉,就是虧損達到50w,500000/300=1667;需要下跌1667點才會負債。
如果是考慮爆倉強平,相當於求解一個方程式:(A-x)*300+x*300*B=M,A為開倉點位,B為保證金率,M為總資金。x為待求解,即跌到多少點會爆。其中等式左邊的前面一項是虧損的資金,後面一項是需要的保證金,兩者之和不能大於自己總的資金。這里只考慮一手的情況。整理化簡後為: x=(300*A-M)/(300*(1-B)),這個式子很有意思,如果總資金M>300*A,x為負!舉個例子來說,如果有100w,而在3000點開倉買入,合約的實際價值為90w,期貨跌到0賬戶都不會爆掉,實際相當於放棄杠桿的使用。
計算做空的原理和它一樣的。
補充問題中看法似乎反了,您做的交易是指數期貨,而不是指數,不需要管的是滬深300。象您描述的那樣的話,買一手的成本應該按3050算,掙多少也是看股指期貨的報價。
⑸ 期貨跌停後還能交易嗎
可以的,除了跌停可以買,漲停可以賣外,國內期貨還有個三板強平的特殊規定。
⑹ 股指期貨跌多少點才會爆倉
爆倉就是虧損大於你的帳戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損,一般還剩一部分。
爆倉有兩種情形,一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後,還欠期貨交易所錢,即達到:帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金,也即客戶權益≤0
由於行情變化過快,投資者在沒來得及追加保證金的時候,帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了,這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」,俗稱「爆倉」,「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象,國內有漲跌停限制,在維持保證金以下時,期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中,恆指是4小時交易制,第二天可能出現大幅跳空或跳高現象,導致倉位做反,一開市即爆倉,甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢,因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所,替客戶平的倉。
舉例說明一:資料如例4,8月11日開盤前,客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司,而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉,成交價為1055點。
這樣,該帳戶的情況為:
當日平倉盈虧=(1055-1150)×15×100=-142,500元,
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850-142,500-150=-17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
發生爆倉時,投資者需要將虧空補足,否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生,需要特別控制好倉位,切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤,不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額(單位)
8月10日權益
124,850
(+)平倉盈虧-172,500
(+)持倉盈虧
0
(-)手續費50
=8月11日權益
-47,800
爆倉的另外一種情形:重倉操作導致的爆倉,比較常見,重倉操作,比如持倉比達到90%以上,未佔用資金就少,可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式,為什麼呢?因為反向變動的話,追加保證金不足,你就爆倉了,這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少,更不會是負數,而是你所持倉合約的價值,這是一筆很大的資金。比如,你1萬美金的本金,持倉佔用資金9000美元,只有1000美元的未佔用資金,反向變動,1000美金虧損完了,追加保證金不足,系統會自動平倉,即爆倉了。這時候你的帳戶資金並不是變為0,而是仍然有9000美元。
⑺ 期貨的漲跌幅度是多少
股指期貨的漲跌幅限制為10%;
上海期貨交易所的大部分合約的漲跌幅限制為8%,夜盤的品種其漲跌幅限制可能有9%;
棉花、玉米、豆粕等期貨合約的漲跌幅限制為7%。
拓展資料
商品期貨一般的漲跌幅為4%,當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。
漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看,新興金融市場為了防止過度投機,多數採用漲跌幅限制措施,而且隨著市場的發展,漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。
中國股市的風險控制措施,就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗,根據市場發展的具體情況,逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度,從而促進市場更健康地發展。
如果繼續保持3%的漲跌幅限制,就會使漲跌停頻繁發生,使之不再是小概率事件,帶來許多不利影響。
第一,波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動,使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。
第二,價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能,而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。
第三,交易干涉使得願意交易的交易者不能成交,不願意強平的頭寸被迫強平,從而有失公平。
一旦封漲跌停,止損單無法執行,容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶,也無法執行既定方案。
更糟糕的是,許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿,使套利交易被迫變成單邊交易,風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大,其中擔心被強平就是一個重要原因。
⑻ 關於期貨的買跌
首先你要明白的是什麼是期貨交易。所謂期貨交易,是指交易雙方在期貨交易所集中買賣期貨合約的交易行為。在期貨市場上大多數的期貨交易的目的不是到期獲得實物,而是通過套期保值迴避價格風險或投資獲利。 實際的期貨交易中,交易的雙方在訂立期貨合同時,雙方手中都無須有現貨和全額現款,他們只要按成交金額的一定比例向交易所交納保證金即可。換句話說,這就等於買方手裡可以沒有現款,賣方手裡也不必有現貨。
股票與期貨最大的不同就是股票只能採取現貨方式交易,禁止買空賣空行為。因為股價能漲也可能跌,而期貨可以買空賣空,這樣在期貨交易中就存在多頭和空頭。先買後賣盼望將來某一時期價格上漲的叫做多頭;先賣後買盼望將來某一時期價格下跌的叫做空頭。做空頭要賺錢就是需要買跌了,即先高價賣出再低價買入賺取差價。
⑼ 期貨在上市公司的股價下跌時還能買嗎
如果你說的是股指期貨,當然可以買。不過那叫做空,也就是開空倉。
你開空倉後,股指如果繼續下跌,你就賺錢了。跌得越多,你就賺得越多。
祝順利!