期貨第二個維度怎麼算

❶ 期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

現手：就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目，賣量就是空方成交的合約數目

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

❷ 期貨交易中，開倉、平倉、止盈、止損、倉位管理，哪個最重要

在期貨交易中，開倉，平倉，止盈，止損和倉位管理中，哪個最重要？為什麼？如果用百分比體現重要性的話，這些條件各佔百分之多少？這種問題層出不窮，並且總有人很糾結，今天來捋一遍這其中的具體邏輯。首先，這5個因素中，止損和止盈融合到一起，實際上就是平倉，因為平倉要麼是止損，要麼是止盈。也就是說，這個問題問的其實是：開倉，平倉和資金管理這三者哪個更重要。

正常的趨勢必經形態，可能在紅圈的位置直接就進去了。但是，如果上述那位交易員的自我偏好沒有被滿足呢？他就存在一種錯過「趨勢」的可能性。可能他在這個品種之前的走勢中死去活來的止損了20來次。結果最後來趨勢的時候不在場。請注意，這對於趨勢跟蹤型交易者而言，是不應該出現的情況，是低效甚至致命的。趨勢交易者，應該寧可止損，也不應該錯過。

我並沒有說，你的入場沒有持續性就一定會虧損，我也沒有說沒有持續攻擊力你就無法綜合盈利。我只是說，有錯過的可能性的話，你的效率可能會偏低。請注意，為了保護某些脆弱者的認知，我用了可能兩個字。總之，你的試錯是否具備高效率，完全由你的入場決定。

3、出場的關鍵

出場的使命只有一個：讓你的交易邏輯具備正預期，讓你在趨勢中的收入，能夠覆蓋掉你的試錯成本。出場的邏輯上，我們已經推導過很多次：截斷虧損讓利潤奔跑即可。你首先必須要做到這一點才有資格去研究別的。除了這一點核心之外，在細節上，出場負責交易系統中的另外一個環節：交易級別。

你一個點止損，盈利5個點就開始保護部分利潤的話，你屬於在實現了截斷虧損讓利潤奔跑的基礎上採取了一個超級小的級別。你以周線承載你的交易規則，豆粕止損一次1000個點，盈利2000個點才考慮止盈，這屬於在實現了截斷虧損讓利潤奔跑的基礎上採取了一個超大的級別。

4、資金管理

資金管理重不重要？當然重要，你只有做好了資金管理，你才有資格探討前面兩項的效率問題。很多人前面兩項說的頭頭是道，但是天天滿倉梭哈，那探討的再多也沒有意義。資金管理的核心也已經說過很多遍了：技術手段為：分散+贏沖輸縮，更高的認知維度在於：降低預期。資金管理的核心目的是不死，保自己不死，活著交易邏輯的正預期。

❸ 期貨價格怎麼算

（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。

多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。

❹ 期貨盤面的成交額是怎麼算出來的單位是多少

合約結算價×成交手數（單邊）×（每手數量）=成交金額
期貨盤面的成交額的單位是人民幣：元。
成交量是某一時間的賣出和買入量 ，這個一般不準確 成交額則是該時間賣出和買入的成交金額，一般分析要在盤面上分析

❺ 期貨的演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；
單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；
默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；
每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；
期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

❻ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(6)期貨第二個維度怎麼算擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

❼ 期貨中漲跌停板 第一板 第二板 第三板是什麼意思 怎麼算

就是連續達到3個漲跌停版，第一版指第一個交易日漲跌停版，第二版指第二個交易日漲跌停版，第三版指第三個交易日漲跌停。

若D3交易日期貨合約出現同方向單邊市(即連續三天達到漲跌停板)時，則當日收盤結算時，該銅期貨合約按9%收取交易保證金，收取比例已高於9%的按原比例收取；該鋁期貨合約按9%收取交易保證金，收取比例已高於9%的按原比例收取；該天然橡膠期貨合約按9%收取交易保證金，收取比例已高於9%的按原比例收取；該燃料油期貨合約按20%收取交易保證金，收取比例已高於20%的按原比例收取，並且交易所可以對部分或全部會員暫停出金。

❽ 期貨中 風險度是怎麼計算的

期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求

❾ 期貨中的MACD,DIF,DEA分別是怎麼算的

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);

默認參數SHORT=12,LONG=26,MID=9,然後close就是當天收盤價；
EMA(X，N)求X的N日指數平滑移動平均。演算法是：
若Y=EMA(X，N)，則Y=〔2*X+(N-1)*Y』〕/(N+1)，其中Y』表示上一周期的Y值。 KDJ中K、D、J的計算方法：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;

默認參數：N=9,M1=3,M2=3
LLV(LOW,N),就是N天內最低價的最低價，
HHV(HIGH,N）就是N天內最高價的最高價。至於SMA的計算方法也有點復雜，看你需要不。。 每天的的值只要代入相應的收盤價，最稿價最低價就可以計算出來了。

恩，還有，在編程界有一個說法就是，編寫函數的未必知道函數有什麼用途，精通函數用途的未必會編寫這一個函數。所以如果要精通這兩個指標的，我們未必可以知道這兩個指標的作者為什麼這樣寫……理解起來的確很復雜。說起來更復雜，不知道小霞施主明白了沒有。。。

❿ 股指期貨是怎麼計算的

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。

具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。

(10)期貨第二個維度怎麼算擴展閱讀：

股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動，當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通過期現套利和跨期套利，降低了期貨和現貨之間，以及不同期限合約之間的價差,使其保持在合理范圍。三者相互依存,缺一不可。股指期貨市場是一個封閉的市場，套保盤願意為避險支付保證金，投機盤為獲得微小波動的機會願意承擔風險。