期貨一般臨近交易日期價格差多少

㈠ 臨近交割月，期貨的價格變化有什麼特點

①波動的大小和交割日期有關系，但不是絕對的。
②交易市場永遠不缺對手盤。多頭是真正的空頭。
③空頭才是真正的空頭。被市場價格運動自然否定的被動平倉訂單，就是對手盤的表面現象。④軟體上有很多成熟的軟體腳本可以看到多空存量和供需差異數據。

㈡ 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.

㈢ 為什麼有時候期貨新合約開始時價格會和前一個合約價格相差這么多

期貨的價格是一個預期的價格，新合約的交割期離現在越遠，價格就差的越大。
一般期貨新合約的交割期與前一個合約交割期差一年（例如1005合約交割後，新上的合約是1105），所以價格相差這么多。

㈣ 商品期貨價格遠低於現貨價格，在臨近交割的時候，是不是都會出現一波上漲來拉近跟現貨的價格

期貨市場存在套利機制，一般期貨價格在高與/低於現貨價格超出套利區間之後，套利者即會進場進行套利，由此會慢慢將期貨價格向合理間隔區間拉近，期貨與現貨之間存在著比較緊密的關系，除非是大行情，比如最進的銅期貨，一波大跌之後價格回升，但是具體的上升時間和上升空間，也不是那麼容易把握住的！

㈤ 期貨交割期會影響價格波動

一般講，遠期合約比近期合約價格高，也叫正向市場，高出的部分是倉儲費等。同一品種不同月份的走勢基本相同，不會出現嚴重背離的現場，至於為什麼在走勢圖上不是完全一樣，是因為他們的交易數量差異過大，從而導致的價格波動范圍也不一樣，也就是所謂的：主力合約。一般機構資金都會偏向價格波動大的主力合約從而產生更高的利潤。
另外一種情況，即特殊情況下，在臨近交割日期的時候，有些機構針對有些品種會發生逼倉事件，雖然是小概率，但是一旦發生，必定屍橫遍野。

㈥ 國內期貨交易時間及規則有哪些

國內期貨交易規則：
1.期貨交易者在開戶後用經紀公司的軟體進行交易。
2.經紀人在獲取客戶交易提示後確認交易然後將其發往交易所。
3.交易所進行交易，然後通知客戶。
注意，在這些交易過程中，國內期貨公司會將相關報表盈餘每天發給客戶一份，用於結算。
國內期貨交易時間：
交易時間（北京時間）周一至周五
(6)期貨一般臨近交易日期價格差多少擴展閱讀：
【開盤價】：當天某商品的第一筆成交價。
【收盤價】：當天某商品最後一筆成交價。
【最高價】：當天某商品最高成交價。
【最低價】：當天某商品最低成交價。
【最新價】：當天某商品當前最新成交價。
【成交價】：指某一期貨合約的最新一筆交易定價。
【結算價】：當天某商品所有成交合約的加權平均價。
【頭寸（交易部位）】：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭（買空）部位，期貨合約賣方處於空頭（賣空）部位。
【基差】：同一商品當時現貨市場價格與期貨市場價格間的差異，如不另行指出，一般是用近期期貨合約月份來計算基差。
【聚合】：期貨市場術語。意指隨著期貨合約臨近到期日，現貨價格與期貨價格趨於會合，也就是說，基差將趨於零。
【平倉】：買入後賣出，或賣出後買入結算原先所做的新單。
【開倉】：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為」開倉」或」建立交易部位」。
【升貼水】：在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」
【套利】：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。
【交割】：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
【買漲】：相信價格會漲並買入期貨合約稱」買多」或稱」多頭」，亦即多頭交易。
【賣跌】：看跌價格並賣出期貨合約稱」賣空」或」空頭」，亦即空頭交易。
【結算】：指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

㈦ 一般情況下鋼鐵期貨價會與市場價相差多少價格

目前期貨低於現貨165左右，期貨一般就是在現貨價格的上下300元左右波動的幾率及較大，看家插圖就很明了的。

㈧ 臨近交割日什麼情況會讓價格變化

交割日，有個概念叫交割日效應，所謂的「交割日效應」是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」來自fx678財經頻道。

㈨ 隨著期貨合約的交割月份的臨近，期貨價格與現貨價格的關系如何

2個價格回帖進 往往期貨高於現貨，所以往往都是期貨貼近現貨。

㈩ 為什麼到了交割日，主力期貨與現貨仍有這么大的差異，理論上應該是越接近交割日，越靠近才對啊

要理解「主力合約」的意思，每年的1、5、9月合約是主力合約，按照圖表中1月中旬的日期，此時的主力合約應該為5月合約，所以並不是交割日。