期貨交易費是如何計算的

『壹』 期貨手續費怎麼計算

不同期貨品種所採取不同收取方式，目前交易所的手續費有兩種收取方式，其中一種是按手收費，即一手期貨收多少手續費用，對應計算公式為：N手某期貨合約手續費＝固定手續費×N手，比如，上海期貨交易所的鋁，一手收取3元的手續費用，如果投資者購買10手，其手續費用＝10×3＝30元。

另一種按照成交金額的比例，收取費用，一般是萬分之幾，對應計算公式為：N手某期貨合約手續費＝開倉／平倉成交價×交易單位×手續費率×N手，比如，螺紋鋼的手續費是成交金額的萬分之一，且螺紋鋼的價格是8000元，那麼投資者購買一手螺紋鋼的手續費＝8000×1×10×1／10000＝8元。

『貳』 期貨手續費怎麼算的

不同期貨品種採取不同計算方式，目前交易所的手續費有兩種計算方式：
一、按手數，即一手多少元，如滬鋁合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手；
二、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位（合約乘數）×手續費率×N手。
【拓展資料】
一、期貨中的杠桿效應
期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。它可以使投資者交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍，簡單來說，杠桿就是放大輸贏倍數，杠桿期貨計算方法為1÷保證金，舉個例子來說，商品期貨的保證金比例為15%，那麼期貨杠桿就是1÷15%=6.67倍。值得一提的是，有很多期貨公司開戶的時候為了防控風險，會控制賬戶的杠桿比例。
二、期貨交易規則
1.保證金規則
表示在進行交易時，相關主體必須按照期貨合約價值的比值繳納一定的結算資金，並以此來保障合約的規范進行；
2.交易日無負債規則
在每天的相關交易完成後，按當日結算價進行所有的費用支付並且劃轉相應的款項，與此同時，加大或者減少入會會員的結算準備金；
3.漲跌停板規則
表示期貨合約的交易價格起伏需要在規定的漲跌幅度內進行，一旦突破相關限制將不能成功完成交易；
4.持倉限額規則
表示交易所規定會員所持倉的額度限制，以單位進行計算的最大數值；
5.大戶報告制度
是一種防止相關人員控制市場的制度，以保護市場交易的公平性為目的；
6.交割規則
表示交易雙方在合約到期前按照規定價格進行差價結算並且完成期末平倉合約；
7.強行平倉規則
表示當投資者違規時，交易所對相關的投資者進行平倉的硬性措施；
8.風險准備金規則
表示維護期貨市場的平穩運行而提供的專項資金，用以規避突發風險造成的損失；
9.信息披露規則
表示交易所在固定時間會對期貨交易的相關信息進行公開宣報。

『叄』 期貨手續費怎麼收取的，附示例講解

期貨由於其以小博大，雙向交易、t+0交易等的優勢，越來越受廣大投資者的喜愛，但是不少股民在進入期貨市場交易過程中，往往發現，期貨的手續續算起來比較麻煩，例如明明都是今天買，今天賣，不同品種，手續費相差非常多，明明交易所規定了手續費，期貨公司還要加收手續費呢，是不是期貨公司額外在多收取，等等這些問題不勝枚舉。那麼期貨手續費怎麼收取的呢，接下來通過示例詳細解說。
一、期貨手續費的組成
期貨手續費組成不像股票交易手續費那麼復雜，它沒有過戶費、印花稅這些，主要由交易所收取的標准手續費和期貨公司加收的手續費兩部分組成。
例如：在某期貨公司開通期貨交易賬戶，約定交易手續費是交易所的2倍，它的意思是假定某期貨商品交易所規定手續費是萬分之二，2倍就是萬分之二。其中交易所拿手續費的萬分之一，期貨公司拿手續費的萬分之一，兩者平半分該手續費。
二、期貨手續費的計算
期貨手續費不同於股票手續費，它的每一個交易品種手續費的標準是不一樣的，有的是按照每手交易固定手多少錢，有的是按照交易的金額來收取，數量太多，就不一一例舉，具體可以向期貨公司要交易手續費表格，有詳細的記載。需要注意的是，大家難理解的是期貨手續費分為平今免收，平今正常收取、平今加倍收取三種類型。
1、平今免收
這種品種通常是剛上市不久，交易所重點推廣的交易品種，例如上海能源期貨交易所上市的原油期貨，它就是平今免收手續費，僅收開倉手續。按照之前的交易手續費是2倍，那麼按照交易所規定，原油期貨基準手續費是15元/手，買入一手原油手續費30元，當天賣出就不用再收30元，第二天賣出的話，就還是收30元。
2、平今正常收取
這種是最常見的方式，開倉怎麼收，賣出怎麼收，不分是否當天平倉。
3、平今加倍收
這種現象比較少，現在主要是股指期貨為主，例如當前股指期貨的開倉手續費是0.0023%，平今手續費是0.0345%，這兩者相差就有10倍有餘。
這幾種就是期貨交易手續費的常見方式，希望對大家投資有所幫助。溫馨提示：理財有風險，投資需謹慎。

『肆』 期貨公司手續費怎麼算

不同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二三，相當於股票交易的印花稅。

拓展資料：
期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。
20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。
為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。
1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。
中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大，農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象、農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號，又可以防範價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。

『伍』 期貨公司的手續費如何計算的

2021年12月12日更新明細表

交易所+0手續費/交易所+0保證金

交易所手續費表(商品期權股指)

現在很多期貨公司可以返還交易所手續費，交易所手續費無條件純返50%，1000元以上純返60%免任何稅。

手續費舉例

菜粕rm開1手1.5元雙邊

苯乙烯eb開1手3元雙邊

白糖sr日內開平1手一共3元平今免

保證金舉例

菜粕rm2850價格一手保證金2280元

螺紋rb4300價格一手保證金4300元

紙漿SP5580價格一手保證金5022元

『陸』 期貨手續費怎麼計算

不同期貨品種採取不同收取方式，目前交易所的手續費有兩種收取方式：
一、按手數，即一手多少元，如滬鋁合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手。
二、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位（合約乘數）×手續費率×N手。
【拓展資料】
不同品種手續費不一樣。相對大的實力強的期貨公司手續費低一些，而一些小的期貨公司略高，不同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當於股票交易的印花稅。
浮動盈虧就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下：通知會員追加保證金；如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉；如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金；如果仍不足以彌補虧損，則轉讓該會員的會員資格費和席位費；如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險准備金，同時向該會員進行追索。

『柒』 期貨交易手續費是怎麼收取的

期貨交易手續費收取分為固定收取和比例收取兩種方式，簡單列兩個例子:
1,玉米期貨的手續費就是固定值1.2元，純鹼3.5元手，不管市場怎麼波動，交易手玉米的手續費都是1.2元，純鹼3.5元手手續費也不用進行計算。
2，熱卷期貨的手續費就是比例值，一般是按照成交額的1%%，收取手續費用。假設瀝青期貨的現價是4800元，合約量為10噸/手。 那手續費計算公式=商品現價x合約量x手續費比例=4800x 10x0.0001=4.8元，如果熱卷期貨現價發生變化，手續費也會隨之變少或增多。
拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合並的趨勢。
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。自1998年後，中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所，前者經營能源與金屬商品期貨，後兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，首項推出的產品為滬深300股指期貨。
2021年6月15日，上海證券報消息，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。