怎麼計算國債期貨數量

『壹』 如何用國債期貨計算遠期利率

與一般期貨相比，國債期貨最大的特殊性在於它的標的合約為「名義標准債券」（或者稱為「虛擬債券」）。

充分理解合約交割等級是准確把握國債期貨運行的關鍵因素。實際上，5年期國債期貨是建立在一籃子可交割的國債基礎上的，不過這些國債的價格和屬性相差非常大。任何在距離合約第一個交割日還有4-7年剩餘期限的國債都可以用於5年期國債期貨合約的交割。

由此，為了將不同的可交割國債具有可比性，在國債期貨中，我們將經常看到兩個重要且特有的概念。

期貨價格=現貨價格+持有成本

=現貨價格+融資成本-金融工具利息收益

下面，我們通過一個實例，完整介紹國債期貨的定價與估值計算過程。

例：

11附息國債21：票面利率為3.65%，2011年10月發行的7年期國債，到期日2018年10月13日。其距離2012年3月14日交割日約六年半，符合可交割國債條件。

我們假設當前日期為2011年11月16日，11附息國債21的報價為100.5975，TF1203國債期貨報價為96.68。

由於該債券年付一次利息，最近的一次附息日（該例中為起息日）是2011年10月13日。至11月16日，應計利息為0.3391元。

由於11附息國債21的報價為凈價，即去掉未付的應計利息，所以，我們得2011年11月16日，11附息國債21的全價為：

全價=100.5975+0.3391=100.9366

轉換因子的計算：

CF=到期收益率為3%，面值為￥1的可交割債券的凈價

=全價-應計利息

『貳』 中金所一份兩年期國債期貨交割貨款的計算公式是什麼

國債期貨合約就是指根據有機構的交易場所預先確定交易價錢並於將來特殊時間內開展錢券交收的國債券繼承交易規則。期貨合約歸屬於金融衍生品的一種，是一種高級的金融業金融衍生產品。它是在二十世紀70年代金融體系不穩定的情況下，為達到投資人避開利率的風險的要求而造成的。

國債券在交易中心中間，交易中心年利率有竟價，不一樣的組織與此同時價格，最終產生一個銷售市場認同的年利率，那樣一個年利率管理體系針對產生全部我國的債券收益率是非常好的根基。假如說期貨合約的發布對全部中國利率銷售市場有哪些危害的話，理應說，期貨合約是全部利率市場化的根基。

『叄』 國債期貨一手多少錢怎麼算

選擇不同的公司，手續費差別是很大的

我們直接給你最低一檔：所有品種都只加1分（只+0.01）

『肆』 國債期貨（TF合約）怎麼算盈虧不要談美債！我將直接無視！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

『伍』 國債期貨計算問題

比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利為多少？建倉時需要保證金多少？假設保證金比例4%，最好有計算過程！
另外，比如當日持倉量2000手，則當日持倉總資金量為多少錢？計算過程~，謝謝！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

『陸』 關於國債期貨的計算

不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

『柒』 國債期貨下單限制是多少，國債期貨最大下單數量是多少

2017年4月5日起，滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約限價指令每次最大下單數量調整為20手，市價指令每次最大下單數量調整為10手;5年期和10年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數量調整為50手，市價指令每次最大下單數量調整為30手。合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為30手，限價指令每次最大下單手數為50手。

『捌』 國債期貨一口是多少

以前上海證券交易所規定，國債期貨交易數量按「口」交易，一「口」期貨對應2萬元面值的現券。價格按100元面值的現券，其期貨價格是XXX元來表示。每一口保證金5百元。2萬/500=40倍，相當於在期貨交易每投入1元錢，可以放大為購買40元倍的現券。倒過來，5百/2萬=2.5%，保證金是期貨的2.5%，期貨價格每變動2.5%就是一個保證金的數目。

『玖』 國債期貨的計算問題

你問對人了，我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思，他不是一百進位的，而是32進位制，也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了，你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。