什麼是價差期貨

Ⅰ 什麼是價差，什麼又是差價（希望簡潔明了，易懂）

其實兩個是近義詞，最簡單的解釋就是商品價格的差異，比如同一種蘋果，果農賣3元一斤，小販賣5元一斤，那兩元就是價差。造成的原因很多，就不解釋了。 之所以有價差和差價兩種說法主要是使用范圍的區別，價差一般用在金融商品上，如期貨市嘗貴重差價是指不同等級，不同交割月份，不同商品，不同交割地點的期貨價格差異。也指同一商品因各種條件不同而產生的價格差別，如批發和零售的差價、地區差價、季節差價。 進貨與賣出貨的差額是一些商人盈利的主要部分。

差價存在的原因比較復雜。比如：地理環境的不同、供需關系的不同、文化的一、地區差價。

是指同一時間內，同種商品因購銷地區不同而形成的價格差額。商品地區差價是市場不斷擴大和發展的產物。地區差價包括農產品收購價格和工業品出廠價格的地區差價，以及不同地區商品銷售價格的地區差價。

二、季節差價

是在同一市場和同一種產品在不同季節的收購價格之間或銷售價格之間的差 額。形成季節差價的主要原因是：季節生產、常年消費或常年生產、季節消費的商品，需要支付一定的儲存費用，發生一定的商品損耗。不同等。而掌握差價的規律似乎也就成為了商人盈利的必要條件。價差有時表現為溢價，有時表現為折價。套期保值是利用期貨合約之間的價差在市場上進行交易的一種方式。套利的關鍵因素是價差的變化。

價差可以擴大也可以縮小，但當兩種期貨合約之間的價差變得異常時，它就為交易者提供了套利機會。價格的差異與利潤的多少有關。套利者面臨的真正挑戰是，在同一方向上捕捉到最大的價格差異。

對於跨月套利者來說，當價差大於金額的持有成本時，就是一個很好的交易機會;對於跨市場套利者而言，這種差異受到運輸成本以及各交易所明確規定的貨物種類和等級的影響。對於跨商品套利者來說，重要的是要理解兩個相關商品之間的「正常」價差關系，以便利用出現高於或低於「正常」價差的機會。

Ⅱ 什麼是價差升水、貼水的含義是什麼對研判有何意義

期貨反應對現貨的未來預期，這個預期的量化表現，就是價差，換言之，就是升水或貼水，以及升貼水的幅度，和其變化。 價差變化的規律如下： 當價差為正數，且越來越大時，說明升水幅度增大，期貨對現貨預期樂觀； 當價差為正數，且越來越小時，說明升水幅度減小，期貨對現貨預期謹慎； 當價差為負數，且越來越小時，說明貼水幅度增大，期貨對現貨越發不樂觀； 當價差為負數，且越來越大時，說明貼水幅度減小，期貨對現貨不再那麼不樂觀。 價差或升貼水的實戰意義如下： 現貨上漲，價差增大，升水幅度增加，表明期貨比現貨漲的快，預期樂觀； 現貨上漲，價差減小，升水幅度下降，表明期貨比現貨漲的慢，預期謹慎； 現貨下跌，價差增加，升水幅度增加，表明期貨比現貨跌的慢，預期企穩； 現貨下跌，價差減少，升水幅度下降，表明期貨比現貨跌的快，預期悲觀； 當然如果價差已經是負數，就顯得更加的悲觀，但一般貼水比較少見，持續時間也很短，大多數的悲觀情緒，是通過價差升水下降來體現的。 價差和升貼水，量化了資金的情緒，體現了資金的態度，這是從事證券投資或投機的參與者不能忽視的。

Ⅲ 基差與期貨價差有何不同

1、用價格高的一「邊」減去價格較低的一「邊」，基差結果不同。在正常情況下，流動性越高。

2、如果你對這方面感興趣的話，推薦你可以下個 金匯通 看盤軟體： 買賣價格之間的差異。

3、價差，很有用的基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。所以在期貨中價差一般是正數，即。參照物不同；用於衡量市場流動性，我用到現在了，信息也准確，價差越小。

4、計算價差應用建倉時：基差＝現貨價格一期貨價格

(3)什麼是價差期貨擴展閱讀：

基差是指被對沖資產的現貨價格與用於對沖的期貨合約的價格之差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。

基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。

所謂的價差期貨說的就是期貨的套利

關於套利的分類

套利的種類也有好幾種

1、期現套利：利用期貨與現貨的價差套利，簡單來說就是期貨與現貨的差價不在歷時正常水準就會產生套利的空間

2、跨期套利：同品種不同月份的合約的差價不在正常水準存在的差價就是套利的空間

3、跨市套利：不同交易所的相同品種套利套利總體來說就是利用各種不正常的價差賺取利潤

Ⅳ 在期貨中，價差是怎麼定義的啊謝謝樂~~

價差是交易擬所定標准合約時制定的，如一般農產品規定最小浮動單位為1元，豆油為2元，銅為10元等。

在實盤行情中，一般均按標准價差變動，但不排除行情變動劇烈時2倍或多倍價差浮動。

Ⅳ 期貨價差怎麼算

對於同一商品期貨不同合約月份而言，其價差計算一般是以近月合約減去遠月合約；對於同一產業鏈不同商品期貨合約或直接是跨商品，一般都是以相同月份合約計算兩者的期貨價差，一般是以價格高的減去價格低的，跨商品的情況下，有時會出現某商品與另一商品價格時高時低的情況，這時一般會標示是誰減誰的價格。

Ⅵ 價差的基本內容

買賣價差(Bid-Ask Spread)： 買價（Bid）、賣價（Ask）之間的差異；用於衡量市場流動性。在正常情況下，價差越小，流動性越高。比如：1.3460-1.3450=10points(pts)。標准銀行價差為5-10個點。
價差（Spread）：使用建倉時，價格高的合約價格減去價格較低的合約價格。（所以在期貨建倉時價差一定是正數，平倉時，價差可正可負）

Ⅶ 差價是什麼意思

差價是指不同等級，不同交割月份，不同商品，不同交割地點的期貨價格差異。也指同一商品因各種條件不同而產生的價格差別，如批發和零售的差價、地區差價、季節差價。 進貨與賣出貨的差額是一些商人盈利的主要部分。

差價存在的原因比較復雜。比如：地理環境的不同、供需關系的不同、文化的不同等。而掌握差價的規律似乎也就成為了商人盈利的必要條件。

(7)什麼是價差期貨擴展閱讀

價差有時表現為溢價，有時表現為折價。套期保值是利用期貨合約之間的價差在市場上進行交易的一種方式。套利的關鍵因素是價差的變化。

價差可以擴大也可以縮小，但當兩種期貨合約之間的價差變得異常時，它就為交易者提供了套利機會。價格的差異與利潤的多少有關。套利者面臨的真正挑戰是，在同一方向上捕捉到最大的價格差異。

對於跨月套利者來說，當價差大於金額的持有成本時，就是一個很好的交易機會;對於跨市場套利者而言，這種差異受到運輸成本以及各交易所明確規定的貨物種類和等級的影響。對於跨商品套利者來說，重要的是要理解兩個相關商品之間的「正常」價差關系，以便利用出現高於或低於「正常」價差的機會。