期貨為什麼買在低位

『壹』 國外的股票和期貨有買「跌」的是怎麼回事，賺錢原理是什麼

買跌原理是這樣的：你交了保證金，向股票原來擁有人（實際上是你-證卷公司-股票原持有人）借得了他（在未來某個時間必須賣的）的股票，比如我有現金1000W：
我花了1000W保證金向X借了1000W股的某股票，然後以10元錢賣掉，這樣我就獲得了10000W元。但我必須要在未來某個時期還X1000W股的某股票，我怎麼辦呢？就要買回1000W股還給X，這就是關鍵的。
如果股票上漲，比如11元，我就必須花11000W買回1000W股的某股票還給X，我虧了1000W，血本無歸；但股票下跌的話，比如下跌1元，我只要花9000W就可以買回1000W股的某股票，當初賣的時候是10元賣是10000W，這時我就獲得了1000W現金和1000W股的某股票把1000W股的某股票還給X拿回1000W的保證金，這時我就有了2000W現金。

『貳』 我想知道期貨是怎樣買賣的，做多好理解，就是在低位是買進來高位時賣出去；可做空一點也不明白，

簡單的理解就是先承諾以現在的市場價在未來一定時間內賣出一定貨物，待到價格下跌在以低價買入，將承諾賣出單對沖掉、、

『叄』 期貨低位長期做多

期貨低位長期做多還是可以的，在有趨勢的情況下順勢而為可以把市場理解成多空方的戰場一旦突破某價位即可理解為一方的勝利然後立刻參與其中分享勝利。
一、做空風險
假設一件商品的成本價是2000，歷史最高價是4000。長和短的區別是什麼？與2000的成本價相比，4000的歷史高價有巨大的利潤。隨著這種商品價格的上漲，對這種商品的需求會減少，供給會增加，價格下降的概率會逐漸增加。但是，當價格達到4000時，市場可能不會立即反轉，價格可能會繼續上漲到5000甚至6000才反轉。如果你在價格4000的時候做空，你可能在市場反轉之前就已經爆炸了。因為沒人知道價格會漲多少，所以有可能在半山腰做空，這就是賣空的風險。
二、做更多的自然優勢
做得更多的一個自然優勢是通貨膨脹。一般來說，通貨膨脹率大於0。如果年通脹率為3%，在期貨市場10倍的杠桿作用下，期貨多一年的理論收益為30%。實際上，在我國，實際通脹率應該遠遠超過3%，所以理論上，長期貨帶來的年通脹收益平均在30%以上。
長資金利用率遠高於短資金利用率。如果期貨合約的價格是2000低，4000高。適合多頭持倉，多頭持倉要求的保證金為200，空頭持倉要求的保證金為400。做多了很容易吃逼倉行情。這在中國期貨市場並不少見。多少逼倉是空頭，多少空是逼倉，但多逼倉自然有優勢，因為貨永遠不會有多錢。根據《趨勢交易》這本書的統計，在11年的統計中，只有多頭交易的復合年化收益率為15.5%，只有空頭交易的復合年化收益率為2.5%。

『肆』 期貨為什麼高買低買也能賺錢。希望能通俗祥細回答。謝謝。看了很多答案也不明白。

寫錯了吧，是高賣低買吧
期貨與股票不同，是雙向的，可買漲也可買跌。
簡單點說現在如果是4000一手，但你根據自己的判斷估計要漲了就先買開，4050再賣平就賺了50個點。
估計要跌了就先賣開，3950再買平也賺了50個點。

『伍』 期貨市場的操作方向

一般情況下期貨市場和股票和其他的投資市場都一樣，大致上有兩個操作方向，一個是做空一個是做多，期貨市場不僅僅是在期貨交易市場上交易的才叫做期貨市場，期貨市場分為期貨交易市場和現貨交易市場。因此，期貨市場的做多做空也要在兩個市場中加以區分和適度的解釋。
做多即做多頭，就是採取買進策略，先買後賣，先低位買進再高位賣出。色期貨市場上持有多單，就是期貨市場上的「做多」，即成為期貨市場上「多夾」；在現貨市場上，持有現貨商品，就是現貨市場上的「多頭」。
做空即做空頭，就是採取賣出策略，先賣後買，先高價賣出再低位買進。芷期貨市場上持有空單，就是期貨市場上的「做空」，即成為期貨市場上的「空頭」；在現貨市場上，拋出現貨商品，就是現貨市場上的「空頭」。掌握一定買賣策略對於期貨投資是很重要的。們在投資期貨的時候一定要牢記，期貨市場不同於其他的市場，期貨市場有兩個市場，也就是期貨市場和現貨市場。

『陸』 為什麼散戶做期貨越跌越抄底

思維固定。
因為長期混跡於股市而股市的操作思維就是向上做，所以來到期貨市場此時也把炒股的思維帶過來了，在實際操作期貨的市場就老想著去抄底買多，老想著往上做，就算期貨價格下跌也不願意相信因為此時的交易思維是相信會上漲的；所以在期貨市場中具備炒股思維的人來到期貨市場就老想著去抄底。
期貨交易中一旦出現虧損，此時大多人的想法就是先拿著，等解套了再賣掉，如果後期期貨價格繼續下跌此時的虧損進一步擴大，這個時候做期貨的人就會想已經賠了這么多錢了乾脆不賣了，甚至會做出隨期貨價格的下跌再進行補倉買入，他認為當前期貨價格跌的差不多了補點倉只要後面價格上漲就能夠解套但殊不知買的位置不是底還是高點位置；所以常在期貨價格下跌去進行抄底的第二類人就是補倉買入期貨能夠解套的人。

『柒』 請問在期貨交易中，買入和賣出是怎麼回事，

買入和賣出只的是期貨中的雙向交易。低位買『漲』；高位買『跌』，投資可以賣多賣空，只要方向正確就可獲利。
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。 期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。
期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。期貨交易（Futures Transaction），是一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能，對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。中國的期貨交易有了很大的發展，但是由於缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處於無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。
期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的。在遠期合同交易中，交易者集中到商品交易場所交流市場行情，尋找交易夥伴，通過拍賣或雙方協商的方式來簽訂遠期合同，等合同到期，交易雙方以實物交割來了結義務。交易者在頻繁的遠期合同交易中發現：由於價格、利率或匯率波動，合同本身就具有價差或利益差，因此完全可以通過買賣合同來獲利，而不必等到實物交割時再獲利。為適應這種業務的發展，期貨交易應運而生。

『捌』 期貨買跌能賺錢.原理是什麼

期貨是零和游戲（有點像賭博），不考慮手續費的話，賺的是賠的錢，賠的錢到賺的人手裡了。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面拿做空（買跌）小麥為例，解釋一下期貨做空（買跌賺錢）的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉，也就是買跌），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按市場價每噸1800元買了10噸麥,以合約價每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。

●實際上，整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了（您並沒有實際買賣麥子,只是在期貨上一賣開倉、一買平倉，非常方便.●

期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。