期貨背後的交易邏輯是什麼
㈠ 期貨交易原理是什麼
期貨交易原理是關於期貨交易的過程與機理的系統分析和理論表述。構成期貨交易過程與機理的核心內容主要是兩個方面：一是套期保值交易，二是投機交易。
前者傾向於轉移風險，保持原有資產價值不變，而不要求投資產生過高的收益。後者傾向於承擔風險，同時也要求獲得較高的收益。這兩個方面正好互補，構成完整的期貨交易過程。其中，套期保值是利用期貨市場上所特有的期貨合約臨時替代現貨交易，通過在期貨市場上持有一個與現貨市場持有的品種相同但方向相反的交易部位所進行的套作交易。通過這種交易方式，達到用兩個市場的盈虧互相補償、最終避免由價格波動可能帶來的損失的目的。投機則是利用期貨交易不需要實足交易保證金即可進行足額期貨合約買賣的特點，以較少的投入做較大的生意。這就給投資者提供了投機獲利的條件與機會。「以小博大」正是投機者進行期貨交易的動力所在。投機者在這個過程中，有可能因判斷失誤而使交易失敗遭受經濟損失，也有可能因交易成功而獲得巨大收益。套期保值與投機二者間的補充關系，就構成了一個完整的期貨交易體系。所有關於期貨交易理論的分析與闡述都是圍繞這兩個方面展開的。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
㈡ 期貨交易邏輯有哪些
邏輯是什麼？邏輯就是思維的規律，規則，通常有三個方面的含義：規律，事物的完成的序列；事物流動的順序規則；事物傳遞信息，並得到解釋的過程
一般來說（不可知論者就不要再看了），我們總會認為事物的發展是有規律的，而我們尋找的是事物發展背後的規律規則。比如：我覺得會漲，或者我覺得會跌，背後都是需要邏輯支撐的。
也許有的人會說：我不知道，我就是感覺。其實我覺得這種感覺派意識流也包含兩種可能：一種真完全瞎蒙；另一種其實是之前的認知，歷史行情看多了，可能以前在類似情況下會出現了漲或者跌的信號，比如有的朋友，就有「漲多了會跌，跌多了會漲」的感覺並用這種感覺去做交易，對不對是另一回事，這種感覺背後其實也是有因果邏輯的，只是也許他並沒有抽象出來而已。
但是，不管是什麼情況，我總相信，如果一個人做交易操作的依據總是：我不知道，我就是感覺，那麼這種人成功的可能性很小。也許你像一個靜止的鍾表，每天總能對兩次，但你還是一個壞鍾表，一個壞的交易者。
在日線這個維度上，這個位置，我看多，因為突破，這是邏輯。也許你看空，因為你覺得到了壓力位，這也是邏輯。
那麼在這個位置，還是日線維度上，我看多（如果沒有持倉就觀望），那麼如果看空、做空，有什麼邏輯？如果有，是什麼呢？
事實上，我相信大部分人的交易都是有邏輯的，那麼問題來了，為什麼還是很多人虧損？我想，在邏輯的基礎上，應該再考慮這幾點：
有邏輯不等於你的邏輯正確
對於我這樣五級大風不敢出門的身材，有朋友對我說：「去游泳吧，你看電視上那些游泳選手的身材多好！」然而，職業游泳者身形完美，並不是因為他們鍛煉充分，實際情況正好相反：他們之所以成為出色的游泳選手，是因為他們擁有這樣的身材。他們的身軀是一種選擇標准，而不是他們的運動結果。其實去游泳池去看看，矮胖子粗短腿多的是….
這樣的邏輯，自然是錯誤的邏輯，而錯誤的邏輯會讓你做出錯誤的選擇，會導致錯誤的結果。
邏輯是否正確需要驗證
所謂的「大膽設想，小心求證」：我覺得走出這樣的形態，或者這樣的指標（比如KDJ超買）、這樣的量價持倉（比如減倉上行）等等，所以我覺得該漲（跌）了，那麼，你的這個邏輯，這個因果關系，真的成立嗎？很簡單，用歷史去驗證，如果大量的歷史數據支撐了你的假想，那麼可以認為你的邏輯是成立的，至少過去是成立的。
正確的交易邏輯離不開概率的支撐
這句話還可以這么解釋：正確的邏輯是建立在可接受的概率基礎上的。
如果你想找一個百分百成功的交易方式，那麼，可能你是一輩子找不到的。交易本身就充滿了不確定性（不確定性本身就是一種符合邏輯的規律，人生不也如此嗎？），哪怕你的驗證是70%，80%甚至更高的成功率，那你仍然有可能在當下的交易中失敗，可是我相信，如果你的邏輯真的經得起歷史的考驗，那麼你堅持下去，可以成功的概率一定比較大。
關於第二點如何驗證以及第三點的概率統計，我以後再單獨展開講。
如果你還在交易道路上苦苦摸索，不斷碰壁，我想你不妨先做第一步：在你每一次交易前，先把你的操作理由寫下來，對你一定有幫助！這個操作理由，其實就是你的邏輯判斷。至於對不對，好不好，你自然可以想辦法去驗證。
當然，這一切有個前提：你要相信歷史會重演，也要相信歷史不會簡單重演，否則，你完全可以無視我說的這些。
㈢ 期貨正確的交易邏輯
看大做小，順勢而為
㈣ 期貨漲跌邏輯是什麼
期貨價格漲跌的根本原因是主力或大資金的參與。期貨市場投資要想與主力軍共舞，就必須知道一個重要概念：紅K線是用金子畫出來的，綠K線是用期貨單打下來的。簡單地說，期貨價格的漲跌只是供求關系，金錢與期貨之間尋求到的供需平衡點就是期貨價格。
金錢，是往上推的力量；期貨單子，是往下壓的力量。技術分析里有很多理論、指標等。其實期貨價格的漲跌並不是這些理論和這些方法造成的，理論或方法只是描述期貨價格的漲跌而已。所以，許多人看到反轉形態，就認為價格一定要反轉，比如頭肩底、雙底、圓弧底等，但是價格就是不反轉。還有價格上漲也不是因為形態好，而是因為沒有大資進入。
㈤ 期貨交易的原理是什麼
原理如下：
1、證金交易。
保證金交易，也就是杠桿交易。大家不要一聽到杠桿就色變，其實杠桿沒那麼可怕，正確利用杠桿還可以提高資金的利用率，也就是說借別人的錢做自己的事。保證金交易也是這個原理。
2、當日無負債制度。
做過股票的人都知道，只要我不割肉就不算虧損，錢不會實時劃走，只要這家公司還在，那麼你就可以繼續持有。
3、T+0交易
和股票不同的是，期貨是T+0交易的，當日開倉可以當日平倉，一天可以操作無數次，這是和股票不同的，畢竟國內現在股票是T+1，當天買入的必須要在第二個交易日才能平倉。
4、低買高賣
任何投資都是低買高賣賺差價，只樣能賺到差價，就能盈利，任何行業，任何生意都是這樣子。
5、期貨合約是有時間限制的
很多人一開始打開盤的時候是懵的，因為一個品種後面都會跟著一個數字。
拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。
㈥ 能否完整地講講你的期貨交易邏輯是什麼
如果從根本來說，我的交易的邏輯就是：在控制好風險的情況下，入場試錯，截斷虧損，讓利潤奔跑。
控制好風險一句話看似簡單，實際上包含很多，比如，倉位，凈值管理方法，品種的分散選擇，是否加倉減倉等。
入場試錯是入場規則的核心，而截斷虧損，讓利潤奔跑是出場的核心。
滿足邏輯的前期下，在實現方式上，是五花八門，多種多樣的。
沒有特殊要求的資金賬戶，我一般會採用，多品種，多周期，多策略的量化組合策略。
多品種，就是根據資金量的大小，盡量多的配置品種。多周期，就是不僅在日線上做，可能還在小時線上，30分鍾線上等設置一些策略。多策略，就是不僅使用一套交易系統，可能是更多套的綜合組合。
這些策略每一個都滿足我的核心交易邏輯，但是同時組合到一起又能夠分散風險，平滑資金曲線。
如果一筆資金想要實現某些特別要求，比如，想要做日內，或者想要做爆發式的凈值等等。我會採用主觀過濾，主動擇時的系統化交易方式，當然，即使是主觀過濾，也依然符合我的核心交易邏輯。
交易邏輯是核心，這個邏輯需要擁有正向收益預期，至於實現方式，完全看你自己的選擇了。
我相信多數投資者不會把自己最核心的東西講出來的。就拿我來說，我不會把我認為有價值的技術體系隨便透露的，最少在我沒有在投資行業成功前，是不會透露的，不管這個技術體系適用不適用，在我看來，它是無價的。
不過，可以稍微透露下我的操盤邏輯，不涉及到具體細節的東西。
我在做盤的時候，一般會有大到小。就是先看大周期確認方向，然後在看小周期找尋介入時機。大周期一般是從月線、周線、日線下來。小周期只看4小時與1小時，1小時以下時間周期我一般不會看，甚至連看一眼都懶得看，因為超短時間周期，我認為對於我這種趨勢交易者而言，都是垃圾。
看完時間周期之後幹嘛？就是耐心等待共振。什麼共振？就是等待多個周期共同形成同一個形態。比如：月線、周線兩個時間周期目前屬於多頭形態（具體如何研判多空頭形態，在這里不贅述，需要大家根據自身去研判），那麼我就耐心等待日線與小時周期再次形成多頭共振。這樣就形成了多周期共振，那麼成功率就會大大增加，准確率也會大幅提高。
行情一切皆有可能，並非形成多周期共振後就可以高枕無憂了。如何防範行情的變化？這個時候就要觀察小時線的形態變化。如果小時線突然發生轉變，形態由原來強勢變成了弱勢形態（如何辨別形態變化，在這里不贅述）那麼我會提前先了結手中的多頭持倉，等待形態進一步變化。因為形態的變化都是有小周期變化慢慢的改變大周期的形態，並非每一次小周期的變化都會改變趨勢，但是最少這是改變的開始，所以需要重視。如果最終小時周期形態的變化沒有持續擴大變化，日線級別沒有收到影響，那麼可以繼續保持原有的布局。
總之，我的交易根本就是「進場有依出場有據」，如果我的進場依據存在，不管行情如何變化，我始終保持不變。如果我的進場依據不存在了，不管行情有沒有變化，我果斷離場！
在期貨交易中，我個人做的是趨勢交易，所以追求的是順勢而為，順著趨勢做交易。
按照自己的交易習慣，順勢交易安全性和盈虧比都可以做得比較好，又不用時刻盯盤，自我感覺比較適合自己。
比如當一個上升趨勢中K線無力突破前面高點形成失敗的新高，破掉趨勢線，原來的上升趨勢就產生了一個結束的概率，頸線被破，開倉。如果走入振震盪，等它自行發展，失敗就止損。
在趨勢中，不追空不追多，利用回調或反彈入場。止損設在能證實原趨勢能被評估已經破壞的位置。加倉也用這樣種方式。
入場正確就順勢持有，除非出現結束趨勢的概率信號，否則一直持有，把止損推到最近的支撐阻力位。小趨勢讓它碰止損被動出場，如果發展成為大趨勢又有加倉情況下視需要選擇被動出場還是分批離場。
倉位、止損距離兩者關聯的潛在損失要在交易系統的資金風險承受范圍內，超過就不做。
順勢交易可發展的空間大，盈利和止損的處理也比較好布局，邏輯上甚至可以比上述的做得還要簡單。
先佔坑再細講
一.無趨勢不做
找到自己的操作周期，耐心等待趨勢確立後再考慮，否則就空倉
二.有趨勢判斷趨勢在整體行情的位置
操作周期有趨勢，再判斷該周期在大周期所在位置，是否是大周期趨勢的合理的回調和反彈，如果是則放棄，否則可以考慮操作
三.趨勢如果可以操作，判斷是否會被逆轉？
如果該周期趨勢可以操作，再觀察小周期是否是正常的回調和反彈位置，不符合則趨勢可能被逆轉，放棄操作
四·如果趨勢正常發展則開倉
如果小周期發展在合理范圍，則可以考慮開倉
五.關注趨勢是否要結束
時刻關注小周期趨勢和位置的發展，是否對操作周期的趨勢要逆轉，如果超過合理區間，果斷平倉。
六·根據資金管理和倉位管理做好加減倉管理
在操作周期趨勢可以操作，並且小周期反向趨勢發展合理，可以根據資金管理做好可以開倉最大數量，以及根據行情變化，做好倉位管理，順勢加倉，利潤及時落袋為安。做好行情符合隨時有足夠資金可以加倉，根據盈利和行情變化，倉位隨時降低確保利潤最大化！
基本邏輯也就這些了吧！
只做波動率大於9%的品種，站上7周均線開多單，跌破7周均線來空倉，嚴格遵守紀律！簡單的方法重復做，你就是專家！
首先關於交易系統一定是建立在合理的邏輯之上，這一點我本人是十分認可的；做任何事情都要對要做的事物有充分的理解；這是一種正確的世界觀，不僅在交易世界中如此。
例如我最喜歡的《毛澤東選選集》中，有一篇文章《矛盾論》；這篇文章從宇宙觀的高度解讀了我們存在的這個世界；要辯證的看待我們所處的世界，和世界上的種種事物，不能片面的孤立的觀察世界。
書中闡述了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性原理；我用通俗的話歸納一下：矛盾具有普遍性是指世界上萬事萬物的發展演變推進過程中，都存在著矛盾的運動；例如生活中，工作中同自己的愛人，朋友，親人，鄰里；甚至人生的進程都是在不斷的解決各種各樣的矛盾。所有千萬不要奢望生活中沒有煩惱，那才是庸人自擾。
另外書中比較重要的觀點：矛盾分為主要矛盾和次要矛盾；但事物不同的發展階段存在不同的主次矛盾；主次矛盾相互的轉化；而且在做任何事情，或者需要做好任何事情，一定要抓住主要矛盾；以解決主要矛盾作為重要的出發點；解決完主要矛盾，次要矛盾可能自動解決或者很簡單的解決。
在交易觀之下才是交易邏輯，回到問題我們談一下交易邏輯。
賺大虧小；或者說階截斷虧損讓利潤奔跑。這都是正確的交易盈利的邏輯；但作為一名職業的交易員，我想說這些東西，都只是說起來聽起來高大上說起來很有道理，執行起來就不是那回事了。
決定交易能否盈利的主要有兩個因素：第一因素是成功率，第二因素是盈虧比；而且這兩者之間是相互關聯的。
一套好的交易系統一定是做到盈虧比和成功率的均衡。（建立建立交易系統基本邏輯）說兩個例子：過度追求盈虧比，導致成功率太差會是什麼結果？
例如盈虧1:5成功率成功率百分之20.
100次交易：（20次對x5=100）-（80次x1=80）=20的盈利。
這個交易系統的交易結果一定是能夠盈利的；但80次錯誤的交易分布是沒有規律的；可能出現連續很多次的止損交易，止損交易過多會打擊交易者的信心，導致交易者心態發生變化交易走形；原本的交易計劃和交易策略以及倉位管理都不能執行到位，最終導致交易的失敗。
很多對於交易理解不深的朋友，發現一套類似的交易系統之後可能會樂的睡不著覺，但真正去執行了卻發現種種問題。
這就是說一套邏輯上正確，聽起來很高大上，很合理的交易邏輯在實戰中根本行不通；因為這所有的邏輯都只從交易系統的角度思考問題，卻不從交易員的角度去思考問題；再完美的系統也需要人去操作；也需要交易員去執行。
沒有完美的交易員，人性的弱點是任何人都不能迴避的事實；如果在建立交易系統或者設置交易系統的時候完全不考慮人為的因素；或者說不考慮交易系統的可執行性那所有工作都是徒勞的；因為空中樓閣不能落地毫無意義。
因此：理論上行的通的邏輯，實際卻未必。
行情的走勢由單邊和震盪兩部分組成，單邊震盪循環往復。唯有單邊行情有跡可循，我一般等待區間突破進場。
邏輯很簡單，震盪和單邊永遠是交替轉換，等震盪完走出單邊就入場抓取這部分波動。
區間可在3-60分鍾周期分析，過大或者過小的周期參考性不強。周期太小行情太容易走亂，周期太大止損的點位又過高，這兩種情況一種不利於持倉，一種太傷及本金，所以要選擇合適的周期。
突破往往是市場重新選擇方向的一個開始，在看不懂的無序震盪中要頭腦清醒不可被市場誘惑隨意入場。只有在區間進場點和止損點明確的情況下，待突破的區間才是有效的入場信號。
震盪區間的幅度一般也決定了突破力度的大小，震盪區間較大相對突破後的能量越小。震盪區間較小的時候，突破的力度才更大。
突破交易賺錢的關鍵在於 耐心等待時機， 區間往往是行情告訴你的一目瞭然的，當看不到明確的進場機會的時候，千萬不要強行分析行情，為市場劃出勉強的區間來等待突破。一定是越簡單越好，無需什麼技術分析手段就可看出機會的才是真正的機會。
突破交易操作上更容易上手，邏輯簡單清晰，進場點和止損點也更明確。只要能把執行力鍛煉出來，應該是最容易賺錢的操作模式了。
我的邏輯：
方向靠猜；
點位靠蒙；
贏利靠扛；
活命靠倉；
㈦ 期貨的操作原理是什麼
期貨交易原理是關於期貨交易的過程與機理的系統分析和理論表述。構成期貨交易過程與機理的核心內容主要是兩個方面：一是套期保值交易，二是投機交易。
前者傾向於轉移風險，保持原有資產價值不變，而不要求投資產生過高的收益。後者傾向於承擔風險，同時也要求獲得較高的收益。這兩個方面正好互補，構成完整的期貨交易過程。其中，套期保值是利用期貨市場上所特有的期貨合約臨時替代現貨交易，通過在期貨市場上持有一個與現貨市場持有的品種相同但方向相反的交易部位所進行的套作交易。通過這種交易方式，達到用兩個市場的盈虧互相補償、最終避免由價格波動可能帶來的損失的目的。投機則是利用期貨交易不需要實足交易保證金即可進行足額期貨合約買賣的特點，以較少的投入做較大的生意。這就給投資者提供了投機獲利的條件與機會。「以小博大」正是投機者進行期貨交易的動力所在。投機者在這個過程中，有可能因判斷失誤而使交易失敗遭受經濟損失，也有可能因交易成功而獲得巨大收益。套期保值與投機二者間的補充關系，就構成了一個完整的期貨交易體系。所有關於期貨交易理論的分析與闡述都是圍繞這兩個方面展開的。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
㈧ 商品期貨交易中，選擇做多、做空的邏輯是什麼
理論上就是未來商品的價格
但是未來的事誰也不可能知道，
所以說技術分析，圖像統計學可能更好
因為在歷史上有經驗，可以做出統計
但是終究是概率，nba勇士淘汰雷霆，在1:3的情況下，西部決賽，就沒有翻盤的，整個季後賽翻盤次數也非常少，這種情況下就無奈了
但是這樣的事情足夠多就能盈利
就好比爾蓋茨開公司，一開始誰都不知道能不能賺錢，就是感覺賺錢概率大就做，然後一點點每個抉擇都是概率上做大的事情，然後一步步變強
期貨也是，技術上大概率事件，做的做夠多，倉位控制好，總結經驗，會做的好的。
㈨ 期貨的一般交易原理是什麼為什麼在2696點買入，在2900點賣出，期貨投資會損失
期貨的交易原理其實跟現貨買賣是一樣的，只不過期貨是交了保證金就可以預成交而已。你在2696買入，2900賣出，排除手續費，你肯定是賺的。做期貨相當於做中間商，可以先賣貨也可以先買貨，現賣貨的，後面肯定要買貨，同理先買貨的最後也要賣貨，通過一買一賣賺差價賺取收益的。