近月與遠月期貨如何

❶ 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.

❷ 期貨遠月合約和近月合約的具體指向~~

這個是按商品周期來算的,比如棉花,一年就一季,現在12月,今年的收購旺季基本上過去了,銷售基本上就是3-5月份,所以3月5月就是近期合約了,而下個成熟周期再到收購加工則又到2010年9月以後了,所以相對而言9月以後的合約是遠期合約.
RB的合約目前主力合約是RB1005,1001--1004都可看成是近期合約.
遠期合約和近期合約其實沒太大意義,主要是看是否是主力合約,並是否滿足套期保值要求.如果是投機的話只用看主力合約就差不多了.

❸ 期貨里遠近月是什麼意思

近月就是靠近交割的月份
遠月就是遠離交割的月份
比如 2017年3月交割 1月的合約就是近月合約 2017年 5月的就是遠月合約。

❹ 期貨里什麼是近月,哪一個才是近月，一下是黃金和天然橡膠的期貨兔，大家給我說說好嗎遠月呢

近月就是臨近交割的月份，像現在的Au304，RU1304都是近月合約。但投機交易一般選擇主力合約（只有股指的主力合約是近月合約），橡膠現在是1309是主力合約。主力合約成交量大，流動性好，報價連續性好。
你選擇的是網頁行情，更新速度慢，應該下載期貨行情軟體查看
國信期貨

❺ 期貨遠期合約與近期合約有什麼區別

1、性質不同

隨著交割期限的來臨,影響期貨合約價格的各種因素會逐漸明朗和固定下來,市場人士會逐漸接受現實,掙錢或賠錢的一方慢慢地退出市場,投向新的戰場,這時的期貨合約就為近期合約。

遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容，是一種保值工具。

2、特點不同

從交易特點上看,近期合約由於臨近交割,代表著現貨價格的水平,往往價格波動幅度較小,而且方向較為固定,即使出現較大的波動,最後還是會朝原來的方向發展。近期合約價格走勢「固定」的另一個主要原因是,經過激烈的爭奪之後,多空雙方勝負已分,很難再有反復。

遠期合約是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定時期交割一定質量和數量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。遠期合約是場外交易，交易雙方都存在風險。

3、風險不同

遠期合約價格可以預先確定或在交割時確定。遠期合約是場外交易，交易雙方都存在風險。

遠期合約較近期合約交易周期長，時間跨度大，所蘊含的不確定性因素多，加之遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些，因此呈現遠期合約價格波動較近期合約價格波動劇烈且頻繁。

❻ 為什麼生豬期貨合約價格遠月高於近月

生豬期貨合約價格遠月高於近月因為存貨不足，供求不平衡。
近月價格高於遠月價格也就是近期對遠期升水，這個基本都是近期交割的現貨價格比較高。遠期價格低說明末來需求淡季或供應可能增大。

❼ 期貨保證金的收取，在商品期貨中是近月要多，遠月要少，為什麼股指期貨的保證金遠月的要高與近月的

商品期貨現貨月份的收得比較高，因為臨近到期交割，商品期貨是實物交割，越到交割日，保證金會逐漸上調，保證履約。

股指期貨是現金交割，履約風險不大。遠月高於近月主要是引導投資者交易近月，越到遠月，未來的不確定因素越大，風險升水越高。

❽ 期貨 近月合約價格 高於 遠月合約價格 是為什麼

說明該期貨合約，短多長空。由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

(8)近月與遠月期貨如何擴展閱讀

期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

❾ 期貨合約相對於遠期合約有哪些特點

首先，我們要明白一個問題，任何期貨合約最後都需要交割的。
任何一個期貨合約從上市到交割月，在不同的時間段，其主要矛盾是不同的。也可以說是，驅動邏輯是不一樣的。所以，近月和遠月不能同等對待。
以大商所鐵礦石期貨為例，目前近月09合約走勢明顯強於遠月01合約。09合約更貼近於現貨，走的是基差修復，跟隨現貨的走勢。而遠月更多的是預期，市場預期下半年鐵礦石供應偏緊的局面將得到緩解。
而且，我們不能簡單的關注一時的近遠月強弱關系。我更喜歡用價差，來關注近遠月價格強弱變化。上面已經說過，不同月份其核心的驅動邏輯是不同的。這對我們的交易來說非常有幫助，不管你是做單邊，還是套利。弄明白其不同時間段的市場核心邏輯，這些都將影響你的交易決策。
回到題目上來，遠月合約漲勢明顯強於近月。比如正向市場結構下，現貨價格低於近月期貨合約價格，近月期貨合約價格低於遠月期貨合約價格。近月到遠月，有一個交割的時間差，持倉成本和不確定的升水導致遠月價格高。
這種正向市場結構說明了一個問題，就是現貨商品供應充足，庫存水平高。但是，商品供需也是動態變化的。近月和遠月的驅動邏輯是不同的，近月的核心驅動邏輯是庫存水平，遠月的核心驅動邏輯是庫存變化趨勢。
如果遠月漲勢明顯強於近月，其內在的驅動邏輯是當商品庫存開始降低，市場會預期遠月的供需關系會變化。近月基本就定型了，庫存降低也是供大於求。所以，遠月漲勢會強於近

❿ 什麼是遠月合約 近月合約兩者的區別

與結算月日期遠的合約——遠月合約，反之——近月合約。
區別是近月合約期貨價格波動較小，風險也較小，遠月的則較大。
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