期貨反向跟單能做什麼

『壹』 國內期貨反向跟單怎麼樣

國際期貨與國內期貨之間，大比例的人都會選擇國際期貨反向，但是仍然有不少人鍾情於國內期貨。對比於國際期貨，內盤的流暢性、波動空間、交易量還是略有不足。但不管怎麼說，作為一種交易策略，反跟單同樣可以完美的適用於內盤期貨。
主題開始之前，我們先做個簡單的舉例對比。
外盤期貨以美原油為主，經常關注外盤品種的朋友可以發現，大部分國際期貨品種的周期性非常明顯。在這里先對周期做一個解釋：我認為的周期是指一個完整的行情波動空間，類似於波浪理論，每個周期從窄幅震盪到寬幅震盪、最終走向單邊總共分為這三個階段。例如美原油，平均一個星期就是一段周期，一個月或者幾個月則是數個周期疊加的大周期。而期貨反向跟單這條策略，其實我們的本質上運用的莊家思維，通過窄幅震盪、寬幅震盪不停的積累能量，當行情的頭部或者中部蓄積足夠的籌碼，下一步肯定是通過極其短暫的時間將手中的倉位在最優價位全部出貨，而行情瞬間大漲或者大跌。
做反向，幸運的是可以通過招募盤手並且站立在其對立的位置上分析問題。小白操盤手何嘗不是另外一種形態的「散戶」呢？通過這么幾年的經驗總結，大多數的交易員在橫盤、窄幅震盪、寬幅震盪中，贏利的概率非常大，他們的操作手法往往是高空低多，但是當他們一如既往的方法應用於周期性非常強的品種時，比如說恆指和美原油，那麼會很容易被套牢。在這個階段里，穩定熟練的反向管理人勢必會不斷的誘導盤手加倉或者鼓勵他們加倉，以此達到大幅拉開贏虧比的效果。所以說在國際期貨盤口，為什麼反向好做的原因在這里，短暫的小白交易員適應期，短暫的極端套牢，不斷的重復循環，每次的花樣都不一樣。
回過頭來觀察一下國內期貨，我們能夠發現一個很有意思的事情。
大部分的品種周期性是相當漫長（相對於國際品種），而且在趨勢來臨的時候，往往震盪上行/下行居多。當然，除了最為重要的周期緩慢之外，還有一個很尷尬的問題始終存在：交易所的傭金限制，平今倉與平昨倉的差別，始終縈繞在我們的心頭。我曾經說過，期貨反向是一個勞動密集型產業，尤其是當下，員工成本大幅上漲，必定對我們造成了巨大的沖擊。由此看出，在推進國內期貨反向的道路上，我們需要解決的攔路虎不止一隻。當然了，今天我們不探討招聘、人員、辦公等各項成本。
本文的唯一核心是從行情的周期性，交易規則著手，怎麼樣能夠增加交易員的虧損並且穩定放量。很多人一直在糾結一個問題，做反向肯定不需要分析行情，其實我認為這句話只說對了一半兒。為什麼說是一半呢？因為我們確實不需要分析行情的走勢、不需要對行情進行預判，但是我們必須對所做的品種行情進行周期性的分析，所以說我們分析的是周期的規律，而非走勢的預測。針對這種緩慢低頻的周期性問題，是每一個國內期貨反跟單運營者必須要面臨處理的。以下是我的一些個人想法和建議（僅供參考），如果各位有什麼更好的方法，可以在下方留言，一起交流共享。
當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。
想法：有限的波動空間、緩慢的生長周期，相對於我們是一個不可解決的問題。當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。通過進化來適應變態的行情，從主觀的立場加速化學反應。所以我認為國內期貨反跟單一定要匹配倉位，做爆倉策略，於有限的空間內搭配大量的倉位，通過纖細的行情承載重量級的交易，放大爆倉的概率。當然了，另外一個想法就是，從時間著手，拉長戰線，用時間換空間。

『貳』 期貨反向跟單具體要怎麼操作和管理

一、 什麼是期貨反向跟單？
在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由於各種因素會導致大部分人群虧損，則少部分人群盈利的現象，遵循著二八定律，期貨、外匯、貴金屬等市場交易的產品設有多空交易制度，通過利用計算機軟體獲取投資者交易多空操作時時交易數據，與其進行相反方向交易，既投資者交易虧損越多，反方向交易獲取利潤越多。
二、 反向跟單的由來
反向交易的雛形引入是受2002年諾貝爾經濟學獎卡尼曼及史密斯行為經濟學及實驗經濟學的理論測試項目中得到啟發，多數交易者在測試行為心理結果中都以失敗告終。國外一些聰明的金融行家開始將卡尼曼的理論測試項目應用到股票市場、衍生品市場，後來被不少國際對沖基金公司所隱性使用。由於我國金融市場特殊的歷史因素，使得我國金融產品及交易制度具有特色性，早期反向跟單模式只是被大眾心理上認可，但是真正利用此模式進行交易的人確寥寥無幾，以前的金融產品，項目認知度，專營經驗等問題都是當時的阻礙，近些年隨著我國各項領域的逐步開放，我國金融市場不斷創新，在期貨領域中，反向跟單交易模式在2015年股指期貨市場中，被廣泛的引用，當時金融市場處於重災區，股票及股指全線大幅度快速下跌，但是反向跟單者確打著程序化的旗幟（隱蔽其盈利模式），一路狂賺，少則百分之一百的收益率，多則百分之一千以上的收益暴利。在2015年9月，我國政府為有效防範金融市場風險，對股指期貨進行了管控，所有做反向交易的群體進行市場轉移，應用到商品期貨及全球交易市場，此模式的出現對中國金融市場乃至全球金融市場會有深遠的影響，必將成為未來關注的焦點。
三、 反向跟單的應用
反向跟單顧名思義其前提條件所交易的金融產品必須能夠時時相反交易，既金融產品必須具有做空交易機制，我國目前擁有做空機制的金融產品，大部分在期貨市場中，最佳的交易產品為中國金融期貨交易所的股指期貨產品，手續費低廉，點差低，點值大，行情走勢起伏不定，參與者參差不齊等（反向跟單主要參考因素）。商品期貨目前由於產品眾多，參與者分散，主力權重過大，資金盤較小，浮動空間不利等因素，反向跟單在應用過程中會出現收益不穩定現象，很多人由於在整個項目鏈條中的某一環節沒有做好，甚至看不清期貨市場本質，盲目、無知的應用到商品期貨中，導致大部分反向跟單交易的人以失敗告終。當然經驗豐富者在排除不利因素後，加以改進後，其盈利能力比較明顯，更多的人將反向跟單應用到國際金融產品中，如新加坡A50（與國內股指相像），香港恆生指數，美原油、黃金、外匯等產品，因此總結出反向跟單的應用是非常廣泛的，只要世界上有多空機制的金融產品出現，那麼反向跟單就有它的生存空間。

『叄』 什麼是期貨反向跟單，具體怎麼做

在很多人眼中，反跟單實際上還是顯得過於簡單了，大家的想法依然停留在比較模糊的狀態中。反跟單並不是隨便找數據來對沖，它內部存在著一個循序漸進的邏輯。做反向的基礎是數據源，目前市場中存在兩個方向的數據源，其一是尋找真實的交易數據（觸碰紅線、違規，數據存在各種問題），另外一個就是我們大眾所採用的辦法——組建數據團隊。在這里我要對兩種數據來源做一個簡單的對比。

真實的數據源最大的優勢在於它具有足夠的人性，絕大部分的曲線都是從左上角到右下角的持續下跌，估計這也是很多對沖團隊使用真實數據的主要原因。但是在我看來，真實的數據有非常大的缺陷，首先是不確定性，有可能盈利兩三天就會停止交易，也有可能虧損兩三天停止交易，還有就是頻率的不固定性，某一個品種有時候一天可能交易出一個天量來，除卻交易成本不說，光是滑點損耗就讓我們承受不起。其實觀察一下很多散戶的交易數據我們不難發現，從頭到尾造成他們最大虧損的來源依然是損耗，真正的盤中凈虧損實際上並不多或者說就是有限的極端行情拉爆的，一般來說，他們的交易特性是完全符合我們的對沖標準的，都是小賺就跑，一虧就加倉，死扛。

至於我們組建的數據團隊，最大的缺點就是真實性了，在所有想要做反跟單的人群中，都對這種方式存在各種各樣的質疑，擔心交易員不會虧損，甚至盈利，並且不斷糾結，腦子中進行各種假想，如何讓他們虧損，從而說服自己投入反向。當然了，還有一些偏激的朋友，或許是對正向交易絕望了，火急火燎迫不及待地開始反向。這些都是由於自建數據團隊本身的真實性缺乏所引起的，其實我認為組建的數據團隊最大的好處是確定性，人員的確定性，數據周期的完整性，至於交易員與散戶心理狀態之間的距離問題，則是我們管理所需要解決的。

凡是想通過交易從市場贏利的，無論哪一種交易策略，正向也好，反向也罷，都具有不小的難度，在我看來，正向更難，因為我們是當局者迷，把自己置身於不斷地自我懷疑中，持續不斷地對抗行情，對抗人性。而反向是我們通過一系列的管理手段激發盤手的人性，站在第三方的角度，以旁觀者的身份順應市場規律，實現收益的。

『肆』 期貨反向跟單是什麼有什麼軟體適合

反向跟單，是指的尋找那些能大幅虧損的人或者策略，在他們下單的時候與他們同時下等量的反向單，這樣在對方大概率虧錢的情況下，反向單大概率掙錢。
淘寶上有很多反向跟單軟體，可以淘一下。

『伍』 如何運作反向跟單

反向跟單軟體顧名思義就是反向跟別人的單子，這是一套自動化跟單軟體，只要設置好跟單參數，樣本賬戶一下單跟單賬戶自動就會下相反方向的單子。二八定律同樣適應於期貨市場，所以反向跟單來做單，盈利的成功率是遠大於個人來操作的。反向跟單可以一個賬戶跟多個賬戶，也可以多個賬戶跟多個賬戶。一個賬戶跟多個賬戶的時候這需要一定的資本，不然是沒辦法下單的。現在外盤期貨使用反向跟單是最多的，外盤期貨波動快，波動單位大這是它的特點，只要用好跟單軟體在期貨市場盈利並不是遙不可及的事情。跟單還有一個問題就是滑點問題，好的跟單軟體一般就是滑一個點左右，差的就不說了，滑點太嚴重。騰飛數據

『陸』 什麼是期貨反向跟單，有什麼軟體適合做反

目前市面上軟體很多種，無非就是實盤與模擬盤，反向跟單功能都是具備的，主要在於系統是否夠穩定、功能是否夠全面正向反向都可以、另外就是跟單樣本的數據源，所有結合起來才是完整的體系。騰飛數據

『柒』 做期貨反向跟單違法嗎

現在不違法，但是以後一定是違法的，因為這些反單者屬寄生蟲，它會吸食市場上的流動性，讓那些需要套保的企業找不到對手盤。結論就是這么簡單。

『捌』 期貨反向跟單怎麼操作

反向跟單是利用大部分人在市場中交易虧損，與交易者反向交易，從這樣的大概率優勢中獲得利潤，如果要拿到交易者數據，能看到對方做多或者做空，就需要依賴軟體完成，通過一些業務模式讓他們進入到你的軟體中進行交易，比如僱傭交易員，或者融資類等模式。

『玖』 外盤期貨反向跟單是什麼意思

在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由於各種因素會導致大部分人群虧損，則少部分人群盈利的現象，遵循著二八定律，期貨、外匯、貴金屬等市場交易的產品設有多空交易制度。

通過利用計算機軟體獲取投資者交易多空操作時時交易數據，與其進行相反方向交易，既投資者交易虧損越多，反方向交易獲取利潤越多。

(9)期貨反向跟單能做什麼擴展閱讀：

保證金：標准。

1、外盤期貨保證金比例一般國內要小，維持在5%~10%之間，所以杠桿也稍大。

2、外盤期貨波動比國內小，但一點就是10美元左右

3、維持保證金是指維持一個倉位所需要的資金。一般是開倉保證金的75%左右，以美精銅為例，買二3手開倉，保證金金額為9450美元，維持保證金為：9450X75%=7087美元。

當該倉位發生虧損，低於7087美元時，即開始通知你追加保證金，當該倉位低於維持保證金的一半時7087X50%=3543美元時（已虧損了62.5%，消耗未佔用資金5906.25美元)，期貨公司就會強制平掉該倉位。

『拾』 什麼是反向跟單系統

反向跟單就是別人做交易的時候，你用軟體跟著別人一起同時下單，方向相同即為正向跟單，方向相反即為反向跟單。若覺得別人的盈利概率大，則跟著正向跟單。若你覺得別的的盈利概率小則跟著反向跟單。就期貨市場而言，交易虧損的比交易盈利的要多得多，正所謂市場的二八定律，所以一般採取反向跟單的策略。由於對方交易的方向是錯誤的，你跟著反向那就是正確的，盈利由此而來。騰飛數據，整體上來說這就是反向跟單系統。