期貨合約如何避免賣出
『壹』 如何如利用期貨規避商品價格的波動風險
俗稱套期保值：指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量現貨的同時，在期貨市場上賣出或者買進與現貨品種相同數量相當，但方向相反的期貨合約，以一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損，以達到規避價格波動風險的目的．
實際情況會有所不同：
1：廠家進原材料但可能有一段時間的空置期，擔心市場價格下跌帶來成本的增加，在期貨市場做空鎖定成本。
2：貿易商進貨並銷售現貨，擔心價格下跌而不敢多進貨，如果期貨市場的遠期合約價格較高，可建立空單大膽進貨。
3：金屬回收企業回收舊金屬，擔心價格下跌不敢大量回收，在期貨市場做空後，可以按照做空的數量大量回收，而不必擔心市場價格下跌。
『貳』 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的
期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險
一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！
買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。
也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！
『叄』 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
『肆』 具體如下，S該如何規避股票市場下跌帶來的風險他應該買入/賣出多少份S& Pindex期貨合約來規避股市風險
16000000＊103.8%=16608000，再除以500，等於33216。由於是規避下跌風險，需要賣出期貨合約。這樣如果股價下跌，那麼期貨市場的賣出合約可以用獲利進行補償，避免資金大起大落。
『伍』 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解
給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入(或賣出)一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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『陸』 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解
給你舉一個例子吧。
第一個問題
，最早的
期貨交易
所誕生在
日本大阪
的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是
期貨合約
的買賣。你買入（或賣出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易
規避風險
的問題。與
股票交易
相比，期貨交易有較高的
杠桿率
，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在
期貨市場
上開出與
現貨交易
方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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『柒』 關於外匯期貨合約提前賣出的問題
題一：
1.直接把這份期貨合約賣掉,賣給期交所或直接賣給下家,好處是成本降低或抵消，風險完全規避，壞處是完全丟掉了套利機會。
2. 買一份相同金額的反向期貨，三個月後買入合100萬美金的人民幣，壞處是成本增加，好處是規避了風險，但同時保留了匯差套利機會。
樓上的說法不正確。
不建議買現貨，首先買現貨不叫對沖，現貨是用來交割的，對於期貨的意義只在於避免期貨裸頭寸，以防期貨交割時你虧損違約。有保證金的前提下意義不大。
其次現貨成本高不說，根本就是把手上期貨頭寸的匯率風險轉移到現貨上。結果是多花了買期貨的錢，風險一點沒減少。
只有用期貨對沖現貨風險，沒有用現貨對沖期貨風險。
題二：
期權當然可以賣出，問題只在如果需求不足流動性差不一定能及時賣掉或著賣不到合理的價錢。
歐式期權和美式期權的區別不在於買賣，而在於執行，美式期權可以提前執行。期權的執行和買賣是兩碼事。
『捌』 請教期貨的所有規則
您好！可以用一個順口溜總結期貨市場交易原理如下，看看你都能看懂嗎？期貨是條狗，跟著現貨走；有時跑到前，有時跑到後。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在後，主人拖著走。基差是狗鏈，走強就回收；倉單是基準，最終價格有。物品就是錢，合約現金流；多頭要平倉，進場賣出籌，空頭要平倉，入場買進籌；漲跌自主看，多空都自由。什麼是期貨我們從不同角度了解了期貨，知道期貨是杠桿交易，可以靈活地當天買入當天賣出，既可以做多，也可以做空，在無牛熊的期貨市場，機會與風險並存。那麼究竟什麼是期貨呢？
『玖』 商品期貨操作如何避免自殺式投資
大部分期貨投資者都清楚，傳統和流行的期貨投資方式存在著很大的風險，經常出現巨額的虧損，甚至是將資金全部虧光（爆倉）。如果說在股票投資中，是10%的人賺錢、70%的人虧錢、20%的人不賺不虧；那麼，在期貨投資中的情況絕對是更加殘酷：可能只有1-5%的人賺錢，而95%的人發生虧損。
為什麼期貨投資的風險，要遠遠高於股票投資呢？這主要是因為傳統和流行的期貨投資方式造成的，這包括幾個方面：1、保證金制度造成的高杠桿風險，也即是去購買超出自己的資金實力數倍、甚至十幾倍的東西；2、只使用技術分析，完全忽視影響期貨最根本的商品供需；3、頻繁的短線交易，缺乏對市場幾年、幾個月的長周期方向掌控。所以，只要投資者在進行期貨投資時，沒有脫離這三個造成高風險的原因，它就永遠都不可能做好期貨投資的風險管理，它就永遠會使自己的資金面臨巨額虧損的情況，它就永遠躲避不了虧光（爆倉）這個幽靈的糾纏。
我在使用「力量投資理論」進行期貨投資，考慮控制期貨投資的風險時，首先就是完全解決上述三造成高風險的情況，具體辦法是：其一，通過對倉位的管理，來規避保證金造成的高杠桿風險，將杠桿從十幾倍、數倍降低到可以接受的2倍、1倍（無杠桿）；其二，使用力量投資理論中的「空間力量」，通過對期貨最基本的商品供需研究，超越單純從市場角度的分析，把握實體經濟領域內期貨價值的根本變化；其三，使用力量投資理論中的「時間力量」，通過對期貨市場持續幾年、幾個月、幾周的多種周期的價格變動研究，找到從中線投資角度最佳的投資方向和時機。
1、將期貨的風險，降低到與股票風險相同
我們知道，期貨投資風險遠遠超過股票投資風險的原因，最主要的是因為期貨的保證金制度。保證金制度，即是投資者只需要支付少量的資金，就可以購買到價值數倍、甚至十幾倍的東西。比如，目前國內期貨的平均保證金額度，一般是10%，也就是說，投資者只需要支付10%的錢，就可以買到100%的東西。
假設投資者有100萬元的資金，有一個合約的價格是50萬元，那麼在10%的杠桿下，你就可以購買20份這個合約，獲得價值1000萬元的證券。這樣，期貨投資巨額的風險就出現了：假設此時這份合約的價格從50萬元下跌了10%到45萬元，那麼你擁有的20份原來價值1000萬元的合約，就只值900萬元了，你的賬面上虧掉了100萬元，而這等於是完全虧光了你的本金，你已經一無所有了。
從以上的例子里，我們可以看到，在傳統和流行的期貨投資方式中，使用10%的保證金就等於是把我們的風險放大了10倍，而一旦市場價格下跌5%，就等於我們虧掉了5%x10倍=50%（虧掉了一半），如果市場價格下跌10%，就等於我們虧掉了10%x10倍=100%（完全虧光了）。——所以，力量投資理論認為，在期貨市場進行專業的投資，絕對的、永遠的不能使用全倉，必須使用足夠低的倉位，以完全降低期貨投資中的風險。
我們的具體解決辦法，就是通過倉位的管理，來將保證金造成的高杠桿風險降低到我們和委託人都可以接受的程度。比如，在10%的保證金情況下，使用全倉就等於是10倍的杠桿，如果我們只使用20%的倉位，那麼我們的杠桿就只有2倍；如果我們只使用10%的倉位，那麼我們的杠桿就是1倍（也即沒有使用杠桿了）。
以上面的例子來說，在10%的保證金制度下，使用全倉的話，100萬元的資金可以購買到價值50萬元的合約20份，這等於就是使用了10倍的杠桿。但是，在我們力量投資理論對期貨的專業中線投資中，我們會使用這100萬元的資金，去購買價值50萬元的合約4份。這樣的情況下，我們只支付了20萬元的錢、還有80萬還在賬戶里，使用的倉位就是20%，承擔的杠桿風險就已經從10倍的高杠桿，降低到了2倍的低杠桿了，如果合約價格從50萬跌10%到了45萬，我們也僅損失了20萬元，它只是總資金的20%，而不是完全把總資金虧光了。或者，我們也可以使用這100萬的資金，去購買價值50萬元的合約2份，那麼我們使用的倉位就是10%，此時就等於是沒有使用任何杠桿了，如果合約價格從50萬跌10%到了45萬，我們也僅損失了10萬元，它只是總資金的10%，而不是完全把總資金虧光了。
根據對國際、國內商品期貨和金融期貨的研究，我們力量投資理論認為，對於商品期貨（如金屬、原油、農產品等）和股指期貨（如即將推出的滬深300指數期貨），如果要做到長期幾十年的期貨投資成功，就必須避免出現10%以上的總資金虧損，也就必須始終把我們在期貨投資中的杠桿控制在4倍以內（最佳是2倍）。當然，對於一些波動幅度很小的金融期貨，比如貨幣期貨、債券期貨，他們一般都是以非常微弱的差價，所以，我們可以適當地把杠桿放大。但是，力量投資理論對杠桿的准則不變，就是這個杠桿比例，要在未來的幾十年，都能承受市場異常波動的情況下造成的意外虧損。
做期貨投資，無論怎樣，都絕對和永遠都不能像傳統和流行的那樣，去使用數倍甚至十倍的杠桿。我可以這樣斷言，如果一直使用高倍的杠桿去做期貨投資，這個人不管他有多厲害、取得了多麼了不起的業績，都遲早有一天會玩完（爆倉，把全部資金虧光）。凡是使用高倍杠桿的期貨投資者，最後都註定失敗、血本無歸；凡是使用高倍杠桿的期貨投資公司，都是對委託人不負責任的公司！
『拾』 如何規避期貨市場的風險
期貨是高風險高收益的投資方式，採取的是合約保證金交易制度，所以就決定了它有杠桿作用，也就是把風險和收益都放大數倍。但風險也是可控的，只要嚴格進行止損，風險還是可以控制在可以接受的范圍內。
1、注重資金管理，不能滿倉操作，由於期貨合約是保證金交易，而且合約是有時間限定的，因此要充分注意帳戶得資金余額。
2、做好止損，當選錯趨勢，或者是損失到一定范圍時立刻平倉，重新選擇趨勢或者選擇入場時機。期貨市場是零和博弈，交易者一定要時刻謹慎，控制風險，方能在殘酷的金融市場上生存下來。