買天然氣期貨虧了怎麼對沖

① 期貨市場上的對沖

關於你的問題：
首先結算盈虧，並不需要進行對沖後才進行盈虧，期貨市場實行的是當日無負債結算制度，你持倉的部分在收盤結算後，如有獲利，結算機構會把盈利的資金直接打入你的結算帳戶上，如出現虧損，則會直接扣除，而不是等到對沖後計算盈虧。
第二個，對沖是為了投機者設計的，因為期貨市場大部分都不會進行實物交割。
第三個，對沖時（即平倉）一定要買入或賣出相同數量、品種的期貨合同是沒錯的，你的理解應該是理解成，我們開倉時只能買入或賣出同量同品種的期貨，書的意思應該是平倉時需要買或賣同量同品種的期貨進行對沖，而不是指你在開倉時也只能買或賣同量同品種的期貨。
第四個，建議你再仔細看下書，如果確實是說需要低價賣出某期貨合約，然後再高價買入進行對沖平倉，這種情況才是獲利的話，那麼就是書有問題。不行，你可以把原文發上來看看。書籍印刷不太可能出現這么大的錯誤！

② 舉例說明期貨市場是怎麼通過反向交易實現對沖的

對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或實物交割。
開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。
對沖就是相關的兩個事物，反向操作，讓一個盈利一個虧損，讓損失的風險降低。
行情總是上下波動的，當行情上漲了，手裡的多單賺錢了，可以把多單出了，等回調，行情下來了在把空單出了。這樣多空都能賺錢。前提是需要有熟練的技巧和相關的技術分析

③ 如何通過期貨對沖風險

這個是期貨的功能之一，叫做套期保值。一兩句話說不清楚，舉個簡單例子吧。比如說，你在3個月後要購買10噸的銅，但你預期未來的銅價要上漲，就是比如現在銅5萬一噸，你預計銅在三個月後要漲到5萬3，你為了避免掉這3000的「損失」，就可以在現在在期貨市場上買入開倉2手銅期貨，共十噸。這樣，由於期貨和現貨的價格也許是不同的，但走勢是相似的，所以，如果現貨在三個月後漲了3000塊，期貨價格也漲了3000快，這樣 ，你雖然在現貨上多支出了3000，相當於虧損了3000，但在期貨上又獲利了3000，這樣一賠一賺，就相當於價格沒變，你通過期貨市場把價格鎖定在了當下這個位置，於是，你就通過期貨規避掉了價格波動（在這里是上漲）的風險。當然這里只是最簡單的一個例子，期貨的應用是非常廣泛的，操作也及其復雜，但基本原理在這了。

④ 期貨交易對沖風險的策略

保護性看漲期權策略是指在賣出標的期貨合約的情況下，擔心標的價格上漲而買入看漲期權進行保護。尤其是當交易者持有標的期貨合約的空頭時，擔心標的價格上漲帶來的損失，所以此時交易者的心態是，既希望依然能夠獲得標的價格下跌的收益，同時能夠盡量規避標的資產上漲的風險。這時候採取保護性看漲期權策略是一個不錯的選擇，本質上買入的看漲期權是為持有的標的空頭合約提供了保險功能。當標的資產價格大幅上漲時，持有的期貨空頭合約會遭受損失，而持有的看漲期權會完全對沖掉期貨的虧損。當標的資產價格大幅下跌時，持有的期貨空頭合約會大幅獲利，而持有的看漲期權到期放棄，整個策略組合的凈收益等於期貨合約的盈利減去買入看漲期權所支付的權利金。然後，再簡單計算一下這個策略組合的各部分盈虧情況：

期貨盈虧=賣出期貨合約的價格-期貨合約最新價格

期權行權盈虧=期貨合約最新價格-執行價格

凈收益=期貨盈虧+期權行權盈虧-權利金的支出=賣出期貨合約的價格-執行價格-權利金的支出

顯然當期權行權時，凈收益為最大虧損L。L=賣出期貨合約的價格-執行價格-權利金的支出<0，BK那裡構成了一個等腰三角形，BK的長度等於0到L之間的距離，所以BK=執行價格+權利金的支出-賣出期貨合約的價格。此時，我們計算這個策略的盈虧平衡點就比較容易了，B=K-BK=K-（執行價格+權利金的支出-賣出期貨合約的價格）=賣出期貨合約的價格-權利金的支出。

盈虧平衡點=賣出期貨合約的價格-權利金的支出

一般情況下都是選擇平值或者虛值的看漲期權來進行保險，如果預期上漲幅度較大，可以選擇深度虛值的看漲期權，這樣可以降低權利金的支出；如果希望能夠對期貨空頭合約能夠進行最大程度的風險保護，可以選擇平值看漲期權。資金佔用主要是賣出期貨合約的保證金與買入看漲期權的權利金，資金佔用可能多一些。

⑤ 期貨怎麼對沖舉例說明

對沖就是相關的兩個事物，反向操作，讓一個盈利一個虧損，讓損失的風險降低。例如手裡有現貨，做空期貨。漲價現貨盈利，期貨虧損。跌價現貨虧損，期貨盈利。風險降低。或者在近期豆油很弱，股指偏強一點，就空豆油，買股指，做成一個對重組合。

⑥ 如何處理掉期貨虧損的對沖單

這個應該看你的目的什麼 如果你只是想把虧損的單平掉的話 那平倉就行了唄 如果你想把虧損的再掙回來 不想虧損出倉的話 這個應該就比較難一樣 不是一句兩句能說清楚的 不過總體思路是你要結合行情預測做計劃 其實已經虧損的單子 只要不再繼續虧損 你的目標已經完成了。。

⑦ 期貨交易怎樣進行對沖了結

對沖平倉，就是指不需要現貨交割，而是在期貨上做一個反方向的操作。
賣出九月份合約分兩種，
1
賣出
平倉，
就是將你持有的多單平掉，平倉離場。
2
賣出
開倉，
就是再建立新的空頭合約。
很顯然，第一種操作是對沖平倉。

⑧ 期貨對沖怎麼套期保值我不明白

1：假設目前是一美元換兩法郎，那麼100萬美元可以換200萬法郎，三個月後，如果美元跌了，現在一美元只能換1.5法郎，那麼明顯的出口商就少了50萬法郎。那麼怎麼避免呢，出口商於是在期貨市場賣空了100萬美金對法郎（也就是說做空100萬美金，用200萬法郎來支付），三個月後，期貨市場美金跌了，同樣的1美金只能換1.5法郎，因為出口商是做空的，那麼他當初做空的100萬美金，現在只需要使用150萬法郎來平倉，那麼期貨市場就賺了50萬法郎。前面虧了50萬，期貨市場賺了50萬，正好抵消。
2：同理
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

⑨ 期貨怎麼做對沖

期貨對沖，應該是買進是多少指數，如買二手，然後買進指數又跌了，在中度時候指數要回到你買的指數賣掉，叫著期貨對沖，因為期貨可以現買現賣，這叫著期貨做對沖。

⑩ 現貨天然氣做虧了怎麼挽回損失

通常的解套策略主要有以下四種：
(1)以快刀斬亂麻的方式停損了結。即將所持標的全盤賣出，以免價格繼續下跌而遭受更大損失。採取這種解套策略主要適合於以投機為目的的短期投資者。因為處於跌勢的空頭市場中，短期投資者持有的時間越長，給投資者帶來的損失也將越大。
(2)採用撥檔子的方式進行操作。即先停損了結，然後在較低的價位時，再補進，以減輕或軋平上檔解套的損失。
(3)採取向下攤平的操作方法。即隨價格下挫幅度擴增反而加碼買進，從而降低平均成本，以待價格回升獲利。但採取此項做法，必須以確認整體投資環境尚未變壞，市場並無由多頭市場轉入空頭市場的情況發生為前提，否則，極易陷入愈套愈多的窘境。
(4)採取以不變應萬變的「不賣不賠」方法。在單子被套牢後，只要尚未脫手，就不能認定自己已虧血本。
如果手中所持單子有發展前景，且整體投資環境尚未惡化，市場走勢仍未脫離不明市場，則大可不必為一時套牢而驚慌失措。不會的問老.,師Ó378-042-015就好了。