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期貨周期如何變化

發布時間: 2022-09-26 13:30:19

㈠ 期貨漲跌是不是沒規律

你好,期貨漲跌是有規律的哈,大宗商品都是有周期性的,做長線趨勢周期性比較明顯。

㈡ 期貨的周期循環怎麼計算的

一、循環周期理論。

1、  價格趨勢循環周期的變化。從每一個明顯的低點到下一個明顯低點之間為一個循環周期,從每一個明顯高點到下一個明顯高點之間也為一個循環周期。

2、  低點到低點的循環周期比高點到高點的循環周期可靠。

3、  在股市運動中存在大小不同的循環周期。大循環周期中包含著小循環周期,多個小循環周期組成一個大循環周期。通常周期可劃分為4級:基本趨勢以明顯的低點為準是大循環周期,時間跨度從幾個月到幾年;次級趨勢以明顯的低點為準是中循環周期,時間跨度從2—3星期到幾個月;短期趨勢以明顯的低點為準是小循環周期,時間在兩個星期以內,並且在即時行情變化中還可以劃分出微型循環周期,時間從幾分鍾到幾小時。

4、  以4個以上連續的明顯低(高)點之間的時間間隔為基礎計算出的算術平均值即為某一級的循環周期。對於明顯低點的辨別可按趨勢的某一級別確定。

5、  以某個循環低(高)點為准按循環周期計算出的下一個循環低(高)點會有+-15%的上下誤差,按+-15%確定的時間區間稱為時間窗口,一般情況下後一個循環低(高)點將在時間窗口內出現。

6、  在時間窗口內按時出現的低(高)點越多說明計算出的循環周期越可靠和有效。

7、  循環周期不因突發事件的影響而改變其周期或時間窗口。

8、  循環低(高)點不會在同一價位水平上出現,它們是相對的低(高)點,不是絕對的低(高)點,不管循環低(高)點的絕對數值高低,一般會在時間窗口內按時出現。

9、  如果計算出的循環周期是正確的,則大部分循環低(高)點都會按時出現在時間窗口內,但也會有例外現象,個別循環低(高)點提前或推後是正常的,也是不可避免的。

10、環周期理論並不保證未來從循環低點上漲的幅度或由循環高點下跌的幅度,這種幅度一般不相等,但可能是明顯的。

㈢ 期貨交易周期原則

1.數據選擇要全面,至少包括一個簡單趨勢、一個復雜趨勢、一個寬幅擴大盤整、一個寬幅盤整、一個大幅度V型反轉、一個窄幅擴大盤整、一個窄幅盤整、一個小幅度V型反轉。

2.模擬交易的次數要有穩定性

3.確定好最優周期後就不要在實際交易中變來變去

㈣ 期貨的漲跌由什麼決定

八種影響期貨價格變動的因素
1、供求關系。期貨交易是市場經濟的產物,因此,它的價格變化受市場供求關系的影響。當供大於求時,期貨價格下跌;反之,期貨價格就上升。
2、經濟周期。在期貨市場上,價格變動還受經濟周期的影響,在經濟周期的各個階段,都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。
3、政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。
4、政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感,各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
5、社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的資訊影響。
6、季節性因素。許多期貨商品,尤其是農產品有明顯的季節性,價格亦隨季節變化而波動。
7、心理因素。所謂心理因素,就是交易者對市場的信心程度。如對某商品看好時,即使無任何利好因素,該商品價格也會上漲;而當看空時,無任何利空消息,價格也會下跌。又如一些大投機商品們還經常利用人們的心理因素,散布某些消息,並人為地進行投機性的大量拋售或補進,謀取投機利潤。
8、金融貨幣變動因素。在世界經濟發展過程,各國的通貨膨脹,貨幣匯價以及利率的上下波動,已成為經濟生活中的普遍現象,這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。

㈤ 期貨一般一期是多久

一般最長的是一年。因為交收期貨的時間一般是一個月、三個月和一年,期貨是以一年為周期的。 並不是所有期貨合約的存續期都是一年,白糖期貨的存續期是兩年,合約交割月份為1,3,5,7,9,11月。
期貨是按照合約交易的,比如玉米,分為1501 1503 1505 1507 1509 1511 等。15是年份,後兩位是月份。1501就是2015年1月交割的合約。到了15年1月,1501退市,後延到1601或者1701合約,下一年度的。以此類推。
期貨與現貨不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
拓展資料:
期貨市場中不乏日內短線交易者,這些短線交易者以散戶為主,大戶、機構很少短線交易,畢竟資金量不同,操作方法也有很大差異;散戶投資者資金少,必然希望在短期內獲利,而所作市中,短線交易者都是散戶,散戶投資者在市場中都是進、出、追、跌,短線是靠快速的漲跌獲利,那麼散戶在短線交易中,該如何選擇大周期交易,這是一個非常關鍵的問題,也是獲利的關鍵所在。
兩者看起來似乎都一樣,但在實際操作中卻存在著一些差別。即短線交易持倉最多幾分鍾即平倉,平倉完畢後再進行下一次分析操作。日間短線交易,在日間短線交易中夾雜著日間兩字,日間即不會在當天持倉,當天持倉當日處理平倉;日間短線交易一般可在次日持倉,日間即不會在次日持倉。
個人投資者在進行交易前,首先要弄清楚自己,如何做短線,即做短線的目標,是賺幾個點出,還是賣十幾個點出,還是超短線出,賺幾個點出,這個目標一定要弄清楚,否則入市後不知道該怎麼操作。

㈥ 期貨的漲跌是由什麼決定的

期貨漲跌是由期貨市場上的多空力量決定,即當期貨市場上的空方力量較強勢時,則會導致期貨走勢下跌,當期貨市場上的多方力量較強勢時,則會推動期貨上漲。
【拓展資料】
以下介紹八種影響期貨價格變動的因素:
1.供求關系。期貨交易是市場經濟的產物,因此,它的價格變化受市場供求關系的影響。當供大於求時,期貨價格下跌;反之,期貨價格就上升。
2.經濟周期。在期貨市場上,價格變動還受經濟周期的影響,在經濟周期的各個階段,都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。
3.政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。
4.政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感,各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
5.社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的資訊影響。
6.季節性因素。許多期貨商品,尤其是農產品有明顯的季節性,價格亦隨季節變化而波動。
7.心理因素。所謂心理因素,就是交易者對市場的信心程度。如對某商品看好時,即使無任何利好因素,該商品價格也會上漲;而當看空時,無任何利空消息,價格也會下跌。又如一些大投機商品們還經常利用人們的心理因素,散布某些消息,並人為地進行投機性的大量拋售或補進,謀取投機利潤。
8.金融貨幣變動因素。在世界經濟發展過程,各國的通貨膨脹,貨幣匯價以及利率的上下波動,已成為經濟生活中的普遍現象,這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。
供求關系、經濟周期、政府政策、政治因素、社會因素、季節性因素、心理因素以及金融貨幣變動因素,這8個因素一個或多個的變動,會綜合影響期貨的漲跌。

㈦ 期貨漲跌是不是毫無規律

有人說期貨價格是隨機的,也有人認為期貨價格的波動有規律可循。
波動和波長有關系,我們看到的大周期波動和小周期波動,從尤金•法馬(諾貝爾獎得主)他的分析來講,
短期波動有不可預測性,短期波動往往是有一些事件、新聞、市場的態勢決定的,這有很大的不可控性,我們也認為是不可預測的,不要試圖預測市場,但是反過來,市場也有很多交易規則、交易限制,
雖然不能預測,但是它的一些態勢你可以建立一些定量的指標去衡量,所以它雖然隨機,但也不是完全的隨機漫步,這裡面也是有一些因素促成的,有些要素是可以掌握的。

㈧ 期貨上的時間周期如何使用最有利於自己交易

時 間周期的運用在股市和期市中存在較大差 異,這主要由於 期貨的交易機制決定的。在期 貨中的保證金杠桿機制下,價格的波動使得投資者的權益成倍波動,即實現同等幅度的權益增長僅需要價格更小的波動,且期貨中的T+0制度使得期貨中的交易周期可以幾乎無限分割,兩者對於投資者操作層面上的影響主要表現在:期貨投資者往往關注更為高頻的周期,把握更小的波動。
實際上,我們發現很多投資者尤其是短線投資者還沒有對時間周期這一概念有深入的認識,其股指期貨的操作手法還停留在:判斷當日漲跌—在分時圖上尋找機會—當日擇機出場的階段。這種操作手法的缺陷在於:沒有考慮更大周期上的市場趨勢(一天漲跌的判斷難度非常大)、過於依靠主觀從而可能造成明顯的逆勢操作、在日內趨勢不明顯時操作難度大,所以我們看到此類投資者在期指市場上大多鎩羽而歸。
究其原因,筆者認為是他們沒有找到適合自己的交易周期,而周期是判斷趨勢方向、止盈止損設置、資金管理等期貨交易各個環節的重要基礎。
首先,我們判斷市場的運動方向一定是在某一時間周期下進行的,在不同的周期上價格的運行方向可能是相反的,比如5分鍾線我們看到是一個漲勢,但是15分鍾線上價格可能仍然在一個下行的趨勢中。
其次,在不同的時間周期下預期盈虧是不一樣的,這決定了止盈和止損的幅度,在參數相差不大的情況下,在越小的周期上操作,由於價格波動的幅度有限,產生的盈虧也就越小,而在較大的周期上操作,產生的盈虧就會越大。
最後,不同周期上的操作決定了投資者的倉位輕重,短線投資者的所承受的回調風險較低,倉位可以較重,而長線投資者需要承受較大的回調壓力,倉位不能過重。
如何選擇合適的時間周期意識到了時間周期的重要性,下一步自然是如何選擇合適的時間周期。實際上,太短的時間周期和太長的時間周期弊端都很明顯,在較小的時間周期上,價格波動的隨機性較強,趨勢的穩定性較低,反映在操作上就是很難找到一個穩定的指標來刻畫和跟蹤市場,很多技術指標和形態在太短的周期上是不適用的,這也造成了有些新手往往在短線頻繁操作中紛紛敗北,但是價格變化比較靈敏也有它的好處,即能反映最新的信息,在價格發生轉折時,肯定是較小周期上的趨勢最先開始變化。而在較大的時間周期上,趨勢的穩定性較強,但是趨勢的變化則比較遲緩,在趨勢的運行中以及轉折時需要投資者承受的權益回調比較大。在保證金杠桿機制下,投資者對價格的反向波動的承受能力較小,所以總體看來,期貨市場投資者在更小的時間周期上交易。
至於如何選擇適合自己的時間周期,筆者認為,短周期顯然能把握更多的波動機會,但是周期太短會造成交易的勝率(盈利次數占總交易次數的比例)較低以及高昂的交易成本,且要求投資者能對價格的變化做出快速反應。而長周期能把握住主要的趨勢,勝率較高,但一般投資者又忍受不了其中較大的權益回調,所以我們認為可以折中一下,在期貨交易中,既不要過度關注太短周期的波動(比如1分鍾甚至更短,除非參數比較大),也無須對太長的周期(比如季線甚至更長)太在意。
另外,對技術指標的參數(比如是5分鍾線的20周期還是60周期)的設定也直接影響了投資者的交易周期,實際上,是兩者的共同作用決定了實際的交易周期。在期貨交易中,投資者在開始的很長時間內都在尋找適合自己的周期,最終達到與自身靈活度、回調忍受度的統一。
股指期貨不同交易周期上的系統表現這里,我們用股指期貨當月連續各個周期上的測試數據來證明我們的判斷,這里採用的是均線交叉系統,數據區間為2010年4月16日到2011年6月15日,初始資金為100萬,倉位為30%,手續費設為萬分之0.6。
根據結果,我們看到1分鍾線上最佳參數為(23,44),實際上我們發現較小的參數往往最後的結果是虧損嚴重,而在這種理想狀況下平均交易周期為41,也即平均的持倉時間為41分鍾,如果看5分鍾的數據,我們發現其理想狀態下平均持倉時間為130分鍾,其他周期則更長,這說明太短的周期上充滿噪音,應該設定較大的參數提高盈利水平。
其次,各個周期上的勝率隨著周期的延長而增加,並且較短周期上的最大回撤較大,都說明了較短周期上交易系統的穩定性不高,實際上,最優參數下1分鍾、15分鍾周期上該系統今年以來的權益出現明顯回落,而其他周期上權益一直呈穩定上升態勢。
第三,正如預期的一樣,無論是平均盈利還是平均虧損,基本上都是隨著周期的延長而變大,值得注意的是,由於日線和周線的最優參數較大(分別為35和5),即錯失了股指期貨上市初的做空機會,所以數據有些失真。
實踐中,本人認為首先建立自己的基準周期,比如股指期貨中可以以60分鍾為基準周期,然後在更大的周期上判斷價格的趨勢,比如在這段時間的下跌勢中,期指一直受日線BBI的壓制,所以應以做空為操作方向,即在更大的周期上順勢交易,而在具體的進場出場時機判斷上,再回到60分鍾的基準周期上,在60分鍾線上技術指標發出賣出信號時入場做空,而在其發出做多信號時適當止盈(但不做多),這種方法一方面基本上避免了逆市交易從而提高了交易的勝率,另一方面也不至於由於價格突然轉向使得權益大幅回調,是一種短線與中線相結合的交易方式。
希望對你有幫助。

㈨ 期貨30分鍾是跌5分鍾是漲,如何確定大小周期一致性

如果做的是大周期的行情,原則上肯定是順大周期,從30分鍾圖看是跌,那麼操作上順大逆小,就有可能拿到較多的一段行情。通常的情況是小周期最後會服從大周期的變化而變化,因此用30分鍾的長周期判斷,做為操作的依據。而順大逆小,就是為了拿到更多。即5分鍾上漲到一定程度,可能出現轉折的時候做空,效果較好。
但是,沒有絕對肯定的事情,如果只是做震盪行情,30分鍾看跌但已經到了區間下邊界,那麼5分鍾出現上漲的勢頭,是較好的介入做多做震盪行情的機會。因此,還要看具體的策略如何。
所謂大小周期一致性,從趨勢的角度看是小周期最後會服從大周期,而從非趨勢的角度看,大周期的轉變可能是從小周期開始。

㈩ 期貨做多大周期為合適

通常來說,做日線的周期相對好一些。
日線周期時間長,走出趨勢會持續的久一些,並且用日線周期交易,通常的交易策略也不會太多的交易次數,減少相同時間段內手續費方面的成本。
當然,這不是否定短周期。之所以不推薦短周期,一是短周期交易次數相對較多,同樣的策略用短周期交易,可能因為手續費成本較高而變得不盈利。另一方面是短周期交易對策略和操作要求都比較高,長時間穩定執行不是很容易,一旦有不穩定的時候出現,可能就會造成不必要的大虧損,進而導致整個交易混亂而難以繼續交易。
因此,建議按日線圖交易,但不否認其他周期,關鍵在於有合適的盈利策略並能穩定執行。

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