國債期貨升貼水怎麼看

❶ 在哪裡看國債期貨

擴展行情-期貨-中金所-國債期貨（左下角），或者直接輸入具體合約代碼（比如：T1709）

❷ 美國國債行情怎麼看 10-year U.S. Treasury Note Futures 是不是10年期國債

美國國債收益率本年度總體方向看漲
10-year U.S. Treasury Note Futures是10年期國債期貨

❸ 期貨基礎知識考試要點

第一章期貨及衍生品概述：

考點一期貨與遠期、期權、互換

考點二規避風險功能

考點三價格發現的功能

考點四期貨及衍生品市場的作用

第二章期貨市場組織結構與投資者：

考點一期貨交易所性質與職能

考點二期貨交易所組織結構

考點三期貨結算機構性質與職能

考點四期貨結算制度

考點五我國境內期貨結算機構與結算制度

考點六期貨公司

考點七介紹經紀商

考點八期貨市場服務機構

考點九機構投資者

第三章期貨合約與期貨交易制度：

考點一期貨合約的概念

考點二選擇期貨合約標的物需考慮的因素

考點三期貨合約的主要條款

考點四保證金制度

考點五當日無負債結算制度

考點六漲跌停板制度

考點七持倉限額及大戶報告制度

考點八強行平倉制度

第四章套期保值：

考點一套期保值的定義

考點二套期保值的原理

考點三正確理解套期保值

考點四賣出套期保值

考點五買入套期保值

考點六基差的定義

考點七基差走強與基差走弱

考點八基差變動

考點九影響基差的因素

考點十規避基差風險的操作方式

考點十一套期保值業務

第五章期貨投機與套利交易：

考點一期貨投機的概念

考點二期貨投機者的類型

考點三期貨投機交易的常見操作方法

考點四期貨套利的定義與作用

考點五價差與期貨價差套利

考點六跨期套利

考點七跨品種套利

考點八跨市套利

考點九期現套利

考點十期貨價差套利指令

第六章期權：

考點一期權及期權交易

考點二期權的基本類型

考點三期權的特點

考點四期權的內涵價值

考點五影響期權價格

考點六買進看漲期權

考點七賣出看漲期權

考點八買進看跌期權

考點九賣出看跌期權

第七章外匯衍生品：

考點一匯率的標價

考點二遠期匯率與升貼水

考點三外匯遠期交易

考點四外匯期貨套期保值

考點五外匯期貨套利

考點六外匯掉期

考點七貨幣互換

考點八外匯掉期與貨幣互換的區別

考點九外匯期權的分類

考點十外匯期權的綜合應用

考點十一其他外匯衍生品

第八章利率期貨及衍生品：

考點一利率期貨概述

考點二利率期貨的報價

考點三利率期貨價格

考點四國債期貨

考點五國債期貨投機和套利

考點六國債期貨套期保值

考點七遠期利率協議

考點八利率期權

考點九利率互換

第九章股指期貨及其他權益類衍生品：

考點一股票指數

考點二股指期貨

考點三股指期貨的應用

考點四國內主要的股指期貨品種

考點五合約條款及交易規則

考點六最佳套期保值比率

考點七股指期貨賣出套期保值

考點八股指期貨買入套期保值

考點九股指期貨投機

考點十股指期貨期現套利

考點十一股指期貨跨期套利

考點十二股票期權

考點十三股指期權

考點十四ETF與ETF期權

考點十五股指期貨期權

考點十六股票收益互換

第十章期貨價格分析：

考點一期貨行情相關術語

考點二常見期貨行情圖

考點三基本面分析的含義

考點四商品基本面分析

考點五技術分析概述

考點六K線分析

考點七價格趨勢

考點八價格形態

考點九技術指標分析

以上就是期貨基礎知識的相關解答，在備考的過程中，可以使用上學吧找答案APP，內含各類資格考試題（如期貨從業資格），可在線練習，支持一鍵搜題，適合刷題使用！

❹ 參與國債期貨交易有什麼注意事項

時隔十八年，國債期貨再度回歸中國期貨市 時隔十八年，國債期貨再度回歸中國期貨市場。但是對於普通投資者而言，國債期貨更像一個全新的概念，那麼有一些誤區，投資者應該注意。 誤區一：認為國債期貨交易時間與現貨市場一致 我國國債期貨與現貨市場的交易時間並非完全一致。國債期貨的交易時間為：交易日的9：15~11：30（第一節）和13：00~15：15（第二節），最後交易日的9：15~11：30。然而一般來說，我國交易所債券市場的交易時間為9:30~11:30，13:00~15:00；銀行間債券市場交易時間為9:00~12:00，13:30~16:30。 誤區二：認為國債期貨的當日結算價就是收盤價 國債期貨的當日結算價是指合約最後一小時成交價格按照成交量加權的平均價，計算結果保留至小數點後三位。 國債期貨的收盤價是指合約當日的最後一筆成交價格。 誤區三：認為國債期貨的最後交易日在月末 從我國國情上看，由於我國資金市場在季末容易出現異常波動，為了避開每季度下旬這一時期，保證國債期貨交割的安全和順暢，國債期貨的最後交易日定於合約到期月份的第二個星期五。 誤區四：認為國債期貨類似於股指期貨採用現金交割 國債期貨採用實物交割的方式進行交割，當合約到期進行實物交割時，可用於交割的債券包括一系列符合條件的國債品種，其票面利率、到期時間等各不相同。可交割國債和名義標准券之間的價格通過一個轉換比例進行換算，這個比例就是通常所說的轉換因子，類似於商品期貨交割時的升貼水概念。 誤區五：認為國債期貨保證金低，更加適合散戶參與 表面上看，與股指期貨相比，國債期貨交易的門檻並不高，不過投資者需要滿足適當性制度的要求。通俗地說，投資者要想參與國債期貨交易，不僅要有50萬元開戶門檻，還必須通過相關的資格測試，也就是需要具備一定的專業知識。此外，由於國債期貨價格波動遠小於股指期貨，國債期貨的主要功能在於提供一種風險管理工具，因此對於通常進行趨勢投資的散戶來說，國債期貨並不特別合適。 誤區六：認為國債期貨開倉後無需每日盯盤 在股票市場上，投資者在購買股票後，一般情況下不需要時刻盯著盤面，甚至可以長期持有。但是，投資者在參與國債期貨交易時，需要有足夠時間盯盤。 由於國債期貨採取保證金交易制度，保證金比例較低，既放大了盈利也放大了虧損，一旦行情不利，投資者面臨的風險相當大。

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❺ 怎麼看美國國債的報價

美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。

CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」空格號後面有出現3位數的可能。

例如10年期美國國債跌14/32，至98 4/32，收益率4.87%。30年期美國國債跌25/32，至92 29/32，收益率4.96% 。

10年期的跌14/32，即跌14*31.25=437.5 ，至98*1000+4*31.25=98125元，30年期以此計算，分別是跌781.25至92906.25。

為什麼老美喜歡用這種方式報價，可能是歷史習慣吧，以前人們交易的時候可以把金幣分成1/2、1/4、1/8……等等，所以現在老美很多交易的最低報價都是偶數的幾分之幾。

收益率是指投資國債每年取得的利息和價格折算的回報率。相當你持有國債的平均收益，就用收益率*本金。一般以同期存款利率做參照。

❻ 美國十年期國債期貨指數在哪裡看

親愛的樓主大人，您好，您可以在雲掌股吧上看美國十年期國債期貨指數

一張圖看美國十年期國債收益指數
來源：英國經濟數據 作者：Graham_Summers
美聯儲錯過了最佳2011年至2012年加息時機，現在不得不維持低利率，為什麼呢？
美國債券增長，555萬億美元，超過全球GDP的700%。三十多年來，美國利率一直呈現下降趨勢，廉價資金成了最常見的事，美聯儲陷入困境，全球債市已開始大幅下挫，西班牙和義大利債券收益率上升，意味著債券價格下跌。日本同樣面臨臨界點。
簡而言之，美聯儲面臨債券市場更大范圍內的風險，美聯儲對加息不感興趣。過去六年來，美聯儲維持低利率，美聯儲沒有加息也許並不重要，重要的是美元可能面臨下行風險，還有堆積如山的債券。

❼ 請教各位大佬幾個國債期貨的問題1，如何理解貼水，升

升貼水是個相對概念。
第一，國債期貨當前主力合約和現債指數之間的升貼水，如合約價格高於指數，則合約目前相對於指數是升水。
第二，當前主力合約和非主力合約之間的價格升貼水。

❽ 國債期貨 為什麼需要轉換因子我知道這個是不同債權之間的轉換，但是那個最新期貨報價的標的是什麼

國債期貨的交易標的是虛擬的債券，而不是現實存在的。然而在交割時，必須使用現實存在的國債。由於合約規定剩餘期限4-7年的國債都可以用於交割，但符合這個條件的國債有很多，它們的價格不一樣，所以需要轉換因子將這些國債與交易中的虛擬券聯系起來便於計算比較，通俗點講有點像商品的交割升貼水。最新的期貨報價是虛擬券的最新價格。

❾ 期貨走勢圖怎麼看漲跌呢

投資者可以通過期貨市場軟體、期貨市場網頁、期貨交易所和大型期貨網站查看國內期貨市場的市場走勢。通過開盤價、收盤價、最新價、最高價、最低價和結算價等常見的交易數據，多看看日圖、周圖和月圖等長期市場，以便做出更准確的判斷。
拓展資料：
期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大，農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象、農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。
能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號，又可以防範價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。期貨市場及行業的金融創新和改革已在監管制度改革、產品擴容和業務創新等多個方面齊頭並進：在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率;在產品創新方面，貼近「三農」需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，相關部門支持期貨公司業務創新，推動開展境外經紀業務試點和客戶資產管理試點，推動專業化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發行上市。

❿ 國債期貨的計算問題

你問對人了，我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思，他不是一百進位的，而是32進位制，也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了，你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。