美國國債期貨一個基點多少美元
⑴ 國債期貨計算問題
比如,93.956建空,92.622平空,1手,盈利為多少?建倉時需要保證金多少?假設保證金比例4%,最好有計算過程!
另外,比如當日持倉量2000手,則當日持倉總資金量為多少錢?計算過程~,謝謝!
盈利(93.956-92.622)*10000=13340元,實際當然還要除去傭金,傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元,當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
⑵ 期貨計算
美國30年期國債期貨的合約面值為10萬美元,1個點表示1000美元,最小變動價位為1/32點,即31.25美元。
這里的價格99-02不是99.02的意思,而是表示99-2/32,用分數來講就是「99又32分之2」,也就是99.0625(點);而98-16就表示98-16/32,意為「98又32分之16」,也就是98.5(點)。
因為此投資者為賣出,所以盈利99.0625-98.5=0.5625(點)
每點為1000美元,相當於盈利0.5625*1000=562.50美元
樓上的朋友貌似有點外行了,CBOT是芝加哥期貨交易所的縮寫,可不是什麼期貨品種。CBOT不光有農產品交易,還有國債、股票指數、黃金和白銀及期權等金融衍生品的交易。
⑶ 美國國債期貨今日價格為101-12是什麼意思
美國國債的報價方式。
美國CBOT中長期國債報價格式為XX,XX,—空格號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1分之32點。
美國國債是按照100美元為單位的,也就是說,如果你買了100美元的國債,現在值多少。
⑷ 外盤期貨,如何計算美國國債期貨盈利
127建倉 127.3約等於127-9(5) 1點是31.25美金 9點5個點是296.875
開盤127.7969應該32分之25.5左右,表達方式是127—25(5)
收盤127.1406應該是32分之4.5左右 ,表達方式是127—4(5)
老規矩 25.5-4.5=21 1點是31.25美金 盈利21*31.25=656.25美金
很久沒算 有點忘記是不是這樣表達的
不知道是不是這樣表達127—25+ 127—4+
⑸ .美國在2007年2月15日發行了到期日為2017年2月15日的國債,面值為10萬美元,票面利率為4.5%。
中長期國債期貨採用價格報價法。
本題中,10年期國債期貨的合約面值為100000美元,合約面值的1%為1個點,即1個點代表1000美元;報價以點和多少1/32點的方式進行,1/32點代表31.25美元。
10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125-160,表明該合約價值為:1000×125+31.25×16=125500(美元),
買方必須付出125500×0.9105+100000× 4.5%×4/12=115767.75(美元)。
⑹ 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值
美國長期國庫券有10年和30年兩種:
10年期:每100美元的國債,每年4美元的息票,3.96%的收益率,現售價100.25美元,到期日為2018年8月15日;
30年期:每100美元的國債,每年4.5美元的息票,4.33%的收益率,現售價102.78125美元,到期日為2038年8月15日。
歐洲美元是指美國本土以外的美元,報價(Quoted Price): IMM報價,100-Libor 方式,因此Libor上漲則報價下跌,多頭虧損,反之Libor下降則報價上升,多頭盈利 與美國利率有負相關 分給我吧
⑺ 國債期貨一個點多少錢,多少倍杠桿
我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190,計算方法為:
95.190百元人民幣×10000×2.2%保證金(大約這個數)=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2% 。50倍左右的杠桿。
全部手打,謝謝鼓勵!
⑻ 為什麼很多國債的價格的最小變動價位為1/32個點
你說的是國債期貨吧!它只是一種選用的報價方式,是一種商業習慣吧!
CBOT是美國最大的交易中長期國債期貨的交易所。CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元,合約面值的1%為1個點,也即1個點代表1000美元;30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點,即代表31.25美元/合約;5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1/32點。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。例如,當10年期國債期貨合約報84-165時,其實際含義為84又16.5/32,合約價值為84*1000+16.5*31.25=84515.625美元;當10年期國債期貨合約報84-16時,其實際含義為84又16/32,合約價值為84*1000+16*31.25=84500美元。
⑼ 有關美國短期國債期貨的最小變動價位的問題
這是三個月的短期國債 3指的是3個月 3/12 指的是三個月除以12個月 就是三個月的報價
要不不乘以月份除以12的話 就相當於一年了
⑽ 關於美國國債期貨報價方式的問題
國債期貨(Treasury future)是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日,國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。
美國國債期貨報價方式:認真看書,看美國中期國債的報價方式是按價格報價法,注意1/32點的單位為31.25美元,最小變動點位1/32點的1/4。同時對美分以下的尾數採用四捨五入方法。