期貨基負差是什麼意思
❶ 期貨里的倉差正負代表什麼
正則是今天持倉量增加,負則是持倉量減少。
❷ 負基差是什麼意思
基差=現貨價格—期貨價格
基差率=基差/現貨價格
(基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的,在期貨合同的有效期內,基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。)
股指期貨中,
基差=滬深300指數點位—股指期貨合約價格(基差可以為正數,可以為負數)
基差率=基差/滬深300指數點位(所以有正基差率,負基差率)
❸ 負基差是什麼意思
基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差,即,基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正(此時稱為反向市場),有時為負(此時稱為正向市場),因此,基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。
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❹ 什麼是期現差為負是利空還是利多
1.期限差為利多,期現差為負,就是基差為正,也就是說現貨價格高於期貨價格。一般來說,期貨價格如果高於現貨價格,那麼現貨有上漲趨勢,反之現貨有下跌趨勢。 但要注意的是,期貨需要交割,如果交割月臨近,基差較大,那麼期貨價格可能要想現貨價格回補。現貨價格高,期貨價格低,那麼期貨價格就有上漲的需要。根源在於套期保值的問題。
2.期限價差是:期現價差期指指對對應指數的升貼水點數,對於現貨市場的預警功能可以通過各種方式表現出來,其中較為簡單而有效的就是觀察期指對對應指數的升貼水點數,或者叫期現價差。為了避免過於頻繁的波動,我們可以研判期現價差的平均數,這樣就能相對平滑一些。
3.市場好的時候以正為主,下跌時以負為主。價差通常在正負20點以內。去年上證指數上漲到2500點時期現價差仍然維持在這樣的范圍內,不過在去年11月下旬上證指數向上突破2500點並開始加速上漲時期現價差則出現了快速飆升,到12月初上證指數達到2900點時期現價差一度超過百點,相當於滬深300指數的3%左右,這一不尋常的期現價差預示後市市場趨勢上行的力度會相當強勁,而上證指數接下來的表現也證實了這一點。上證指數在前期連續11天的持續上漲中期現價差的均線卻出現了持續回落,其中甚至出現過負值,這似乎有點出乎意料。在上周5天的交易中,期指收盤貼水的情況已經出現了兩次,即使上周五收盤期指升水了13點,那也只是在尾盤兩分鍾才出現的,而當天全天的期現差價則一直處於貼水狀態。
拓展資料:
1.股票溢價率:
股票溢價率一般是指股票的大宗交易溢價率,當大宗股票交易溢價率為負,即大宗交易的成交價低於當前價。股東,或者機構投資者不看好該股,急著以低於當前的價格賣出,是一種利空消息,這會導致市場上的投資者大量的賣出,加速股價下跌。大宗交易的溢價率越低,其利空信號越強,個股下跌的概率越大,大宗交易溢價率越高,其利多信號越強,個股上漲概率越大大宗交易也會出現溢價率為正的情況,即大宗交易的成交價高於當前價,說明股東,或者機構投資者比較看好該股,急著以高於當天的價格買入,是一種利多消息,會吸引市場上的散戶跟風買入,共同推動股價上漲。
❺ 期貨倉差為負數是什麼意思代表漲還是跌
期貨倉差為負數是說持倉量減少,代表跌。期貨倉差正數則是持倉量增加,為負數則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。是持倉差的簡稱,指當日持倉量與前一日收盤價對應的持倉量的差。為正則是當日的持倉量增加,為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。
例如11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而前一天的時候是5萬手,那持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指當日這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉。
拓展資料:
期貨的歷史:
1.期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期,就出現過中央交易場所、大宗易貨交易,以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥,該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代,我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所,其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
2.最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品,後來隨著交易范圍的擴大,口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化,需要有中間人擔保,以便監督買賣雙方按期交貨和付款,於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。
3.為了適應商品經濟的不斷發展,改進運輸與儲存條件,為會員提供信息,1848年,82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT);1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同;1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議,取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約,允許合約轉手買賣,並逐步完善了保證金制度,於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了,期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任,增加了期貨交易的流動性。