期貨合約怎麼求張數
㈠ 國債期貨一手合約多少張
國債期貨一手合約為1張。
國債期貨交易標的介紹：
1、交易單位：國債期貨合約，每份價值100萬。
2、最小變動價位：最小變動價位是0.005元。
3、每日價格波動限制：漲跌停限制為上一交易日結算價的±2%。
4、交易時間：交易時間為上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合約最後交易日的交易時間為上午9：15-11：30。
5、最後交易日：合約最後交易日為到期月份的第二個星期五。
6、交割安排：最後交割日為最後交易日的第三個交易日，採取實物交割的交割方式。
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國債期貨的特點：
1、國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。
2、國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開化和自由化為宗旨，禁止場外交易和私下對沖。
3、所有的國債期貨合同都是標准化合同。國債期貨交易實行保證金制度，是一種杠桿交易。
4、國債期貨交易實行無負債的每日結算制度。
5、國債期貨交易一般較少發生實物交割現象。
㈡ 什麼是股指期貨的張數
就是手數，一般一張合約簡稱一張也就是一手
㈢ Alpha對沖策略里，股指期貨合約張數計算公式有哪些
應該就是買賣股指期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點*300）
因為阿爾法套利目的是利用股指期貨抵消股票組合的貝塔即系統性風險，承擔非系統風險，即所謂的股票組合強勢獲取的超額收益吧。
㈣ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答
期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。
㈤ 期貨保證金怎麼算啊，保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，這個誰能幫我解釋一下啊
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
持倉保證金=股指期貨動態價位x合約乘數x買賣手數x保證金比例下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。
在交易平台里,所需保證金全部由美元來結算.以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易,如果杠桿比率是200:1,則需要10,000/200=50個基準貨幣單位,再乘以該貨幣當前的美元價格,即為開立一手倉位所需的保證金。
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結算準備金計算公式：
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等
交易手續費計算公式：
交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）
㈥ 期貨合約張數怎麼求
應該是用後面這個，還要乘上個貝塔系數。
㈦ 教材中：期貨頭寸盈虧=300元*（9月17日期貨結算價—3月1日期貨報價）*做空合約張數，公式在這題中我不明白
舉例子給你說一下，從你說的能看出來，是從3月做的空單，持有到了9月，
假設17日結算價是2775，3月報價3200，持有張數6張
期貨頭寸盈虧=300*（2775-3200）*6，因為是空單，價格下跌，所以盈利是正的
這里的300是滬深300指數期貨每點的價格
㈧ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，
現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整
㈨ 期貨合約數量如何規定，有限制嗎
當然有限制。各合約不同，每個期貨公司不同。一般情況是，交易所會為每個期貨公司規定一個持倉上限（或者是個絕對數，或者是個比例），也會為單個客戶的持倉規定上限。這樣規定的目的是防範大戶操縱市場的風險。
當然，如果是你個人做，此限制基本不用考慮，足夠用。
你的問題依然沒有說清楚，我的理解是單個品種掛牌合約的數量，如果這樣理解的話仍然沒有固定答案。
單個品種掛牌合約的數量取決於兩個因素，1、合約最長可能的交易時間，2、合約月份。
舉例來說，如果合約最長能交易一年，且每個月都有合約，那麼合約的數量就是12個。
國內期貨最長交易時間有一年的，也有一年半的，合約由每個月掛的，也有隔月掛的，所以不同品種掛牌合約數量不一樣，最少的6個，最多的12個。
國外的情況更復雜些，合約的最長交易時間有好幾年的。