12月份做什麼期貨

A. 白銀期貨2012和2106是什麼意思

2012和2106都是表示的白銀期貨的交割月份，2012就是2020年12月份到期交割，2106就是2021年6月份到期交割。

B. 剛剛步入期貨，想問問期貨里的1月份到12月份，主要看那個，為什麼有12個月份，望高手不吝賜教。。

大部分品種看1、5、9月合約就可以了

C. 滬深300期貨為什麼只有5月份,6月份,9月份,12月份合約

中國金融期貨交易所規定，股指期貨合約每次只有四個月份的合約在交易，即當月、下月、其後第一個季末月、第二個季末月。

因為4.16第一次推出股指期貨，所以四月份就不安排合約了，於是只有5月（算當月合約）、6月（下月）、9月（第一個季末月）、12月（第二個季末月）四個月份了。

到了5月合約交割後，會推出7月合約，這樣同時交易的就是6、7、9、12四個月份了......

D. 什麼是股指期貨什麼是期貨說的簡單些,

股指期貨一般有四個月份，比如現在有6、7、9、12月的交易合約。6月合約意思是到6月的第三個周五要按照滬深300收盤指數進行「交割」——計算盈虧。同理，9月、12月也是到那個月份第三周五按收盤價格結算。

前幾天我寫了一個利用現貨（股票）和期指套利的案例：

★★★★股指期貨套利操作實例講解★★★★★

如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空一手12月股指期貨，等到12月的第三個周五滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500）點*300元/點=12萬。

前提——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=177000）那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，也就是說這樣操作後穩賺近60萬！！並完全可以防範以後股市的下跌給你帶來損失！！！！！！！
為什麼可以？假設一、兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，股指的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。
假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=30000元。
再假如，滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。兩相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。

股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
股指期貨的基本特徵
1. 股指期貨與其他金融期貨、商品期貨的共同特徵
合約標准化。期貨合約的標准化是指除價格外，期貨合約的所有條款都是預先規定好的，具有標准化特點。期貨交易通過買賣標准化的期貨合約進行。
交易集中化。期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易在期貨交易所內集中完成。
對沖機制。期貨交易可以通過反向對沖操作結束履約責任。
每日無負債結算制度。每日交易結束後，交易所根據當日結算價對每一會員的保證金帳戶進行調整，以反映該投資者的盈利或損失。如果價格向不利於投資者持有頭寸的方向變化，每日結算後，投資者就須追加保證金，如果保證金不足，投資者的頭寸就可能被強制平倉。
杠桿效應。股指期貨採用保證金交易。由於需交納的保證金數量是根據所交易的指數期貨的市場價值來確定的，交易所會根據市場的價格變化，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。
2. 股指期貨自身的獨特特徵
股指期貨的標的物為特定的股票指數，報價單位以指數點計。
合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。
股指期貨的交割採用現金交割，不通過交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。
股指期貨與商品期貨交易的區別
標的指數不同。股指期貨的標的物為特定的股價指數，不是真實的標的資產；而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品。
交割方式不同。股指期貨採用現金交割，在交割日通過結算差價用現金來結清頭寸；而商品期貨則採用實物交割，在交割日通過實物所有權的轉讓進行清算。
合約到期日的標准化程度不同。股指期貨合約到期日都是標准化的，一般到期日在3月、6月、9月、12月等幾種；而商品期貨合約的到期日根據商品特性的不同而不同。
持有成本不同。股指期貨的持有成本主要是融資成本，不存在實物貯存費用，有時所持有的股票還有股利，如果股利超過融資成本，還會產生持有收益；而商品期貨的持有成本包括貯存成本、運輸成本、融資成本。股指期貨的持有成本低於商品期貨。
投機性能不同。股指期貨對外部因素的反應比商品期貨更敏感，價格的波動更為頻繁和劇烈，因而股指期貨比商品期貨具有更強的投機性。

E. 期貨的合約月份指的是什麼

你說的是股指期貨的合約月份吧，合約月份是合約交割月份，季月指的是3、6、9、12這四個月份。比如你買的是6月的股指合約那麼合約交割的月份就是：6月、7月、9月和12月，如果你買的是7月份，那麼交割月份就是7月、8月、9月和12月。每個品種的期貨合約交割月份都有稍許不同，大多的商品期貨合約的交割月份都是單數月，和農產品生長供需有關聯。

F. 商品期貨怎麼做

對於期貨，政治方面的消息發布，和供求都是主要產生變動的．

多少是有些關系的，因為這是屬於基本面的分析，身邊油價上漲，原油價格自然也會上漲

這一方面不需要太去理解，如同做什麼品種一樣，月份做的都是相對近一些，成交量活躍的月份．這樣才能確保降格幅度．

如果合約到期回自動平常，無論你是虧損還是盈利．而且期貨玩的是短線，波幅很大，千萬不能像股票那樣抗單，要做止損．

權證屬於期貨的衍生產品自然有相同之處．

權證與期貨的區別:
權證持有人所獲得的不是一種責任，而是一種權利；期貨持有人必須執行雙方在合約上的規定，即以一個指定的價格,在指定的時間交易指定的相關資產，不管市價高於還是低於指定的價格。而權證持有人有權利決定是否執行合約。

如果把寶鋼股票當現貨，一年後寶鋼股票當期貨，寶鋼權證象一紙約定一年後按行權價四塊五買寶鋼股票的期貨合約。但是，期貨合約到期是必須履行的。權證持有者卻可以把權證當一張廢紙不予履行。權證是一種權利，權利可以不予履行，權證這一特點類似期權，但是權證同期權一樣具有以小搏大的杠桿效應，其風險性和投機性明顯大於股票。

G. 美棉期貨中的主力12月和3月指的是什麼

首先美棉，是指在紐約商品交易所（ICE）上市的棉花期貨合約，而非價格指數。所謂主力合約即當前交易量最大的合約。現階段交易的主力合約為12，即今年12月份到期交割的合約。單位是美分/磅，當前期貨價格為94.88美分/磅