期貨為什麼沒有成交價

『壹』 國內期貨對手價不成交為什麼

有時候成交量過大，價格變動較快。
在你對手價的指令發出時，價格已經從你的指令范圍跳過去了

『貳』 期貨交易下單時總是已下單未成交，這是為什麼

1、模擬商品期貨的話，三個商品交易所都可以做。
2、市價就是按照市場上的價格給你成交，市場價隨時變化，有可能你看到是200，下單時候就會變成210等等，所以，按照市價就是市場啥價就啥價，還有一個是限價，就是限定價格，只能按照這個價格或者比這個價格還要好的價格成交。
漲停跌停是指今天的價格有漲跌限制，正常按照上一交易日收盤價上下浮動4%設置這個價格，達到這個價格之後就停止交易，所有人就都不能交易了，要等第二天。當然還有許多細節，在此就不多說了。
漲跌停價下單我不很確定，在此無法解答。
鎖倉就是買同一個合約的相同數量的買單和賣單，不管之後價格上漲下跌，對這買單賣單來說，盈虧互相抵消，類似於把價格差給鎖定了，所以叫鎖倉，也叫鎖單。
3、已下單未成交就是沒人接，通常做投機的話找成交量最大的主力合約，一般是1、5、9月份。

『叄』 現在看軟體里焦煤焦炭期貨合約，為什麼當月4月沒有交易價格，還有，為什麼主力合約都是九月啊，，求指教

「期貨」也就是是對未來現貨價格的預期，期貨市場也是有價格發現的職能，始終是在炒作未知的價格，當月的價格一般在現貨市場上面已經很明了了，不需要期貨盤面再去買賣炒作，也就是說現貨與期貨之間的升貼水已經趨於零值，所以當現貨與期貨之間的價格差距越大，也就是升貼水越不穩定的時候，期貨才有存在價值，才能去引導現貨市場，主力合約也是市場上面的投資者對市場的普遍認同的結果，就好比這個市場有10個人，但有8個人覺得九月份的升貼水最活躍，焦煤價格最值得炒作，所以成交量都集中在九月合約上面，那麼主力合約就變成了1309，相應的，四月份的現貨價格已經明朗了，自然四月合約誰都覺得沒有必要再炒作了，就沒有了成交量。所以順便問一下你是在做期貨的嗎？自己應該不是現貨商吧？

『肆』 期貨裡面的價格都穿透了沒有成交是什麼意思

你這樣掛是委託的價格，相當於掛單，如果這個價格只是瞬間觸碰，成交的量是非常的少，而且要看你委託的時間.
穿透的把1419的單子都吃掉了，低於的這個不一定都吃掉價格就起來了

『伍』 玉米期貨最低價是1595可是我1596的確沒有成交是怎麼回事

首先你得確認你的1596報價是在1595之前。

其次有時交易部會對某些持倉（違規超倉的、根據會員要求予以強平的等）予以強行平倉，這些都在交易主控台上進行，其價格會計入行情系統。這個價格可能是當天的某個價位，也可能是交易所指定的價位。

『陸』 期貨市場的結算價與成交價是怎麼算出來的，為何昨天結算價和當日開盤價區別很大的

樓主，這個問題可以簡單化，不要太復雜他。
首先結算價的意義，你搞清楚。再次，怎麼計算你的盈虧，搞清楚。以後就不會問這樣的問題了。
結算價：每日結算制度。就是每天收盤後，按照當日平均價格作為結算價，來計算每個未平倉持倉的盈虧狀況。同時，作為第二天漲停跌開始計算的價位。也就是說，結算價，是一個理論上的價格，其母的是要調配空多雙方的資金（保證金）劃轉。
而每一張單子的盈虧，都是根據其開倉價格和平倉價格來計算的：
你只要計算你的開倉價格和最後的平倉價格。如果沒有平倉，則是結算價格。只要結算兩者的價差就ok了。

『柒』 為什麼我的股指期貨委託單有時一下單就成交,有時下單後還未成交

你肯定是下的限價單。現在股指期貨10月合約為主力合約，比如你在2670委託一張多單，如果當時行情在2670以下，按照撮合成交機制可以立刻成交的；如果行情在2670以上，那就得等行情回落到2670才能成交。哪怕如果行情正處於2670.0/2670.2這一檔，也得等在你前面填寫2670.0多單買入的人的單子先被吃掉後，你的單子才會成交。你的可明白

『捌』 期貨成交價格怎樣確定

期貨價格是未來交易中商品的成交價格。其實質是對未來現貨市場價格的預估值。
決定期貨價格的因素很多，主要包括以下幾個方面：
(1)市場供求關系。
市場供求關系一般包括商品近期、遠期的供給和市場需求情況，替代商品的供求和價格情況。 具體包括：上年可結算的庫存量、當年產量的預測值、替代產品供求、國外的產量與需求等。
(2)市場間的運輸成本，亦稱空間成本。
現貨商品要交運到期貨市場指定的交割倉庫需要運輸支出，運輸成本越大對期貨價格影響也就越大。
(3)持有成本，亦稱時間成本。它反映持有或儲存某一商品由某一時間到另一時間的成本，包括貯藏費用、利息費用、保險費和損耗費。
其中利息費用是資金佔用的成本，受利率變動的影響很大。
(4)季節性價格波動以及國家政策變化等因素。
上述幾個方面是構成期貨價格變化的基本因素。實際上，期貨市場上期貨價格的具體形成是由許許多多的買方與賣方根據當前現有的各種信息，公開競價決定買進或賣出所產生的結果。
從理論上說，由於期貨市場具有公開性、透明性、信息深入性與廣泛性，期貨價格一般可以反映未來現貨市場的供求關系。但也不排除期貨市場中價格受到操縱市場行為的影響，出現期貨價格帶動現貨價格暴漲暴跌，沖擊現貨市場正常價格水平的情況。

『玖』 商品期貨有些合約當天沒有成交,有買價和賣價。為什麼結算價變化但不是有買價和賣價

買價和賣價是最新市場價，當天成交的倉單就按最新價成交結算，但是如果過夜的倉單，就按結算價格來計算目前盈虧，所以有盯市盈虧，和浮市盈虧。 每日結算價是期貨合約當天最後一小時的加權平均價。當天的開盤價漲跌是以昨日結算價為基數的。如果收盤過高，且結算價（日均價）過低，當天平倉為宜。以結算價為基數是為了防止主力資金大幅拉搞或推低。