玻璃期貨為什麼超過4還不漲停

『壹』 玻璃期貨一直下跌為何沒人管

玻璃期貨一直下跌的原因如下:
一、房地產調控力度加大，需求端縮量明顯
今年房地產行業調控力度不斷加大，地方調控政策也是不斷加碼，傳統」金九銀十「行情沒有重現，後續行情走勢的期待更加保守，整體市場對於玻璃需求量減少，預期下降，部分空頭資金藉此繼續加倉開空單，導致期貨價格下跌。宏觀上看，資本市場對玻璃期貨遠月合約漲價預期減弱，形成了期貨現貨價格倒掛、期現大幅貼水的情況。
二、疫情反復，生產、運輸受限
近期多地疫情出現反復情況，加上最近華東地區台風暴雨，部分地區加工廠開工和運輸受到限制；另外7月底，工信部出台價格管制文件，市場情緒開始轉弱，下游資金緊張，采購情緒也比較弱，導致現貨也出現降價累庫。臨近中秋和國慶雙節假期，整體玻璃行業大概率延續累庫，9月現貨難有改善。
三、供應量持續增加，行業高利潤難以維繼
從去年開始，現貨價格持續大漲，行業利潤不斷提高，高估值現象突出。盡管行業產能置換嚴格，但在利潤的驅使下，不少產線投、復產，玻璃供應端則產能依然呈增加態勢。而且企業主動進行停產檢修的意願降低，現有生產線滿負荷生產，冷修的生產線加快復產，預計後期產量仍有上升空間。據國家統計局數據統計，8月平板玻璃產量為8886萬重量箱，同比增長9.4%；浮法平板玻璃價格3151.7元/噸，較上期微漲0.3%。在短期來看，後續大概率會延續當前態勢，減產不會很明顯，所以玻璃期貨價格會持續走弱。
四、能耗雙控，下游訂單減少
微觀方面，目前下游資金緊張，加之原片價高，深加工以開口合同和短線訂單為主，存在選擇性接單現象，對於原片采購也是持謹慎態度。下游的加工訂單增量不明顯，市場表現一般。而能耗雙控，主要是對玻璃深加工造成了一定的需求影響；自玻璃原片價格漲至高位後，需求端加工企業受運營成本增加影響，囤貨意願偏淡，剛需拿貨為主，疊加下游終端客戶資金受限，近期訂單情況無好轉跡象，均已承接短期訂單為主，隨著原片廠多數廠家庫存連續上升，下游觀望情緒愈發濃厚。

『貳』 玻璃和純鹼期貨的漲跌關系

玻璃的漲跌主要是受到.上游純鹼的價格、下游房地產的增量等影響;短期內純鹼成本提高也不會造成玻璃價格的_上漲，長期的話則會產生影響。一般的時候，純鹼上漲並不意味著玻璃就會跟著.上漲。玻璃期貨價格相對來說，較為獨立，受外盤的影響比較小。玻璃期貨價格主要受季節因素、地域因素、下遊行業需求因素等方面的影響。
拓展資料
一、玻璃期貨價格的漲跌與哪些因素有關
1、季節因素:玻璃的價格變動主要是在夏季和冬季，-進入冬季時，北方玻璃價格就開始下降;一到夏季，南方玻璃價格就出現了明顯松動;
2、地域因素:方大多數城市發展較為迅速，玻璃原料成本高、費用高;而北方多是以發展大中型城市為主，對玻璃的需求有限;
3、下遊行業需求因素:玻璃期貨價格影響因素中最大的是下游房地產的需求，-般房地產開發中會使用大的建築玻璃，一旦房地產業開發放緩，玻璃需求減少，價格也會跟著下降;
4、玻璃行業周期:玻璃價格會跟著行業周期同步變動的，註定會經歷「繁盛一衰退- 繁盛"周期;
5、玻璃價格協調會:玻璃價格協調會會不定期地根據市場情況，調整玻璃的價格結構。
二、期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

『叄』 玻璃期貨的風險管理制度有哪些

玻璃期貨風險管理
制度有六大類，分布是保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度以及風險示警制度。
(一)保證金制度
玻璃期貨合約的最低交易保證金標准為期貨合約價值的6%。
交易所根據玻璃期貨合約處於「一般月份」、「交割月前一個月份」、「交割月份」的不同時間段，執行不同比例的交易保證金標准。
(二)漲跌停板制度
玻璃期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結算價±4%。
新期貨合約上市當日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執行的漲跌停板幅度的2倍。
(三)限倉制度
玻璃期貨交易對期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶投機持倉按單邊計算實行限倉管理制度，以控制市場風險。
在玻璃期貨合約上市交易的「一般月份」(交割月前一個月份以前的月份)、「交割月前一個月份」、「交割月份」三個期間，對於期貨公司會員的持倉限制有統一規定。
(四)大戶報告制度
玻璃期貨交易實行大戶報告制度。
會員或者客戶持有某期貨合約數量達到交易所對其規定的持倉限量80%以上(含本數)或者交易所要求報告的， 應當向交易所報告其資金、持倉等情況。根據市場風險狀況，交易所可調整持倉報告水平。
期貨公司會員應當對客戶所提供的有關材料進行初審並保證報告材料的真實性。
(五)強行平倉制度
強行平倉是指當會員、客戶違反交易所相關業務規定時，交易所對其違規持有的相關期貨合約持倉予以平倉的強制措施。
(六)風險警示制度
期貨交易實行風險警示制度。
當出現下列情形之一的，交易所可以對指定的會員高管或者客戶談話提醒風險，發布風險提示函或者要求會員或客戶報告情況，以警示和化解風險。

『肆』 國際期貨為什麼沒有漲停限制

資金流動靈活。
第一是監管上不同，國內的是國內證監會監管。國際期貨大部都是香港公司，是受香港證監會監管的，同時是要發放牌照才行。第二則是表現在手續費方面，國際期貨手續費較低，雙邊收費，有靈活性，國內期貨手續費較高，操作比較慎重。國內期貨交易時間是4小時，交易門檻低，資金便捷，5-10倍杠桿（就是所謂的保證金交易），缺點相對交易量小，交易不連續，交易時間短，交易量受限，易受國內政策影響。國際期貨幾乎具備國內期貨所有的優點，交易量大，24小時制，交易市場多。

『伍』 關於期貨的漲停

漲停不是很常見，多少天一次漲停不好預測，隔夜單雖然獲利多，但是風險也大，剛做期貨的新手不建議留隔夜，當天平倉的好。漲停板如果收盤前不打開證明強勢，可以持倉過夜，第二天看情況決定出不出來，若是收盤前打開建議一定要出來~！貨利落袋為安，不可求多，做任何事情都是一個積累的過程。

『陸』 2020年玻璃期貨為什麼上漲

玻璃原料純鹼價格的上漲。
玻璃期貨上漲原因，當然也有大宗商品市場環境的帶動，以及基本面供需的影響，最重要的是玻璃原料純鹼價格的上漲。
玻璃期貨簡稱玻璃，英文名稱Glass，在中國古代亦稱琉璃，日語漢字以硝子代表。

『柒』 玻璃期貨的漲跌停板是多少

是指期貨合約允許的日內價格最大波動幅度，超過該漲跌幅度的報價視為無效，不能成交。
玻璃期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結算價±4%。
新期貨合約上市當日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執行的漲跌停板幅度的2倍。
出現連續同方向漲跌停板單邊市時，漲跌停板幅度和交易保證金標准調整方法與現有品種相同。
玻璃期貨合約出現連續同方向單邊市的風險控制措施
交易日
漲跌停板幅度
交易保證金標准
同方向單邊市情況
D1交易日
±4%
6%
出現第1個單邊市
D2交易日
擴大50%，即±6%
提高50%，即9%
出現第2個單邊市
D3交易日
維持擴大後水平，±6%
維持提高後水平，即9%
出現第3個單邊市
D4交易日
暫停交易一天，並決定D4交易日閉市後強制減倉或D5交易日採取相應風控措施
某合約按結算價計算的價格變化，連續四個交易日累計漲(跌)幅達到期貨合約規定漲(跌)幅的3倍或者連續五個交易日累計漲(跌)幅達到期貨合約規定漲(跌)幅的3.5倍的，交易所有權提高交易保證金標准，提高幅度不高於期貨合約當時適用的交易保證金標準的3倍。

『捌』 期貨漲停板規則

期貨漲停板規則的規則是：
在期貨市場，不同期貨品種的漲停，所展示的點數是不同的，一般商品期貨為4%-7%，股指期貨是10%，國債期貨是2%。建議訪問期貨證券交易所的官方網站查看更多期貨點數。
期貨合同的漲跌停板幅度不是固定的。交易所將根據期貨價格的波動和持倉交易量的變化進行臨時調整。當期貨合約的交易日結束時，將會有一個每日限額，因此連續第二個和第三個交易日的波動范圍將會暫時擴大。如果漲停或每日限額連續三個交易日下跌，交易所將暫停交易一天。漲跌停板的計算方法是將前一個交易日的結算價乘以最大漲幅報價，超出是無效報價。
【拓展資料】
一、漲跌停板制度是為了防止股市的價格發生暴漲暴跌而影響市場的正常運行，股票市場的管理機構對每日股票買賣價格漲跌的上下限作出規定的行為。即每天市場價格達到了上限或下限時，不允許再有漲跌，術語稱為「漲跌停板」。當天市價的最高上限叫 「漲停板」，最低下限叫 「跌停板」。
因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。
漲跌停板的確定：當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況時，即只有單邊報價或是不足以打開單邊報價的情況，稱為漲（跌）停板（簡稱單邊市）。
二、每個品種的漲跌幅限制：
商品的期貨從3%到6%不等，10%為股指期貨。新粳米交易漲跌在4%。
上海，今日漲跌停板5%，明日為7%，如果板塊繼續在同一個方向，第三天則為9%(燃油為10%)。
鄭商所期貨品種有三個連續的4%-7%-10%的漲跌幅限制范圍。如果漲停或每日限額連續三個交易日下跌，交易所將暫停交易一天。
大連，大豆、豆粕、豆油、玉米，今日漲跌停板4%。明天漲跌停板4%。如果板塊繼續在同一個方向，第三天漲跌停板4%。