期貨為什麼有價差

Ⅰ 什麼是價差，什麼又是差價（希望簡潔明了，易懂）

其實兩個是近義詞，最簡單的解釋就是商品價格的差異，比如同一種蘋果，果農賣3元一斤，小販賣5元一斤，那兩元就是價差。造成的原因很多，就不解釋了。 之所以有價差和差價兩種說法主要是使用范圍的區別，價差一般用在金融商品上，如期貨市嘗貴重差價是指不同等級，不同交割月份，不同商品，不同交割地點的期貨價格差異。也指同一商品因各種條件不同而產生的價格差別，如批發和零售的差價、地區差價、季節差價。 進貨與賣出貨的差額是一些商人盈利的主要部分。

差價存在的原因比較復雜。比如：地理環境的不同、供需關系的不同、文化的一、地區差價。

是指同一時間內，同種商品因購銷地區不同而形成的價格差額。商品地區差價是市場不斷擴大和發展的產物。地區差價包括農產品收購價格和工業品出廠價格的地區差價，以及不同地區商品銷售價格的地區差價。

二、季節差價

是在同一市場和同一種產品在不同季節的收購價格之間或銷售價格之間的差 額。形成季節差價的主要原因是：季節生產、常年消費或常年生產、季節消費的商品，需要支付一定的儲存費用，發生一定的商品損耗。不同等。而掌握差價的規律似乎也就成為了商人盈利的必要條件。價差有時表現為溢價，有時表現為折價。套期保值是利用期貨合約之間的價差在市場上進行交易的一種方式。套利的關鍵因素是價差的變化。

價差可以擴大也可以縮小，但當兩種期貨合約之間的價差變得異常時，它就為交易者提供了套利機會。價格的差異與利潤的多少有關。套利者面臨的真正挑戰是，在同一方向上捕捉到最大的價格差異。

對於跨月套利者來說，當價差大於金額的持有成本時，就是一個很好的交易機會;對於跨市場套利者而言，這種差異受到運輸成本以及各交易所明確規定的貨物種類和等級的影響。對於跨商品套利者來說，重要的是要理解兩個相關商品之間的「正常」價差關系，以便利用出現高於或低於「正常」價差的機會。

Ⅱ 期貨的遠期合約和近期合約為什麼差價

買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

Ⅲ 期貨價差是什麼

所謂的價差期貨說的就是期貨的套利。
套利的種類也有好幾種：
1、期現套利:利用期貨與現貨的價差套利，簡單來說就是期貨與現貨的差價不在歷時正常水準就會產生套利的空間。
2、跨期套利:同品種不同月份的合約的差價不在正常水準存在的差價就是套利的空間。
3、跨市套利:不同交易所的相同品種套利套利總體來說就是利用各種不正常的價差賺取利潤。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

Ⅳ 遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來

差異在於時間價值。
現在1元錢和1年後的1元錢是不一樣的，現在的一元價值大於1年後的1元，原因在於1元在一年中可以產生利息。
同樣的對於期貨，期貨是有時間價值的，假定有1噸棉花期貨，一個是近期的，一個是遠期期貨，假定兩期貨價格相同，投資者可以賣出近期期貨，買入遠期期貨，換取現金，然後貸款出去獲取利息收益，這樣就可以無風險套利，所以必然導致遠期期貨價格上升，消除套利區間。
所以遠期期貨通常價格高於近期期貨。

Ⅳ 期貨價差是什麼

價差包括期貨和現貨價差，不同期貨品種之間的價差，還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。

Ⅵ 請問股指期貨的點位和滬深三百指數產生價差的原因是什麼

股指期貨合約是標准化合約（期貨），滬深300指數是股指期貨的標的物（現貨）。
股指期貨當月合約是當月的第三個星期五結算，在結算之前都是和滬深300指數有價差的，價差隨著交割日的臨近而逐漸趨於零。存在價差的原因是因為投資者對滬深300指數存在著預期，如果預期將來滬深300指數要漲，價差就為正，預期要跌，就為負。
滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。

Ⅶ 期貨與現貨為什麼有價差

市場不同，時間不同，貨物有別。