期貨大參數是什麼意思

1. 期貨和股票中的ATR什麼意思

股票中的ATR
ATR真實波幅
演算法：
今日振幅、今日最高與昨收差價、今日最低與昨收差價中的最大值，為真實波幅，求真實波幅的N日移動平均。
參數：N 天數，一般取14

ATR上真實波幅，波動區間收縮背景：許多技術派已經注意到大幅價格運動往往出現在價格平靜的橫盤整理之後。通過比較短期ATR和長期ATR可以非常容易的鑒別出價格平靜的橫盤整理區間，比如當10期ATR小於等於0.75倍50期ATR時，就表明近期市場不尋常的平靜。這就是一個背景條件，表明關鍵的入場時機就在眼前。

2. 期貨軟體中各數值名詞的含義

開盤:當天成交的第一筆的價格.由集合竟價產生.
漲跌:相對於前一天的結算價的上漲或下跌的絕對值,漲紅色,跌綠色 ---> 負的代表下跌
最高:截止目前最新價格,當天最高的成交價格.
最低:截止目前最新價格,當天最低的成交價格.
賣量:當前賣方申報的未成交數
賣價:當前賣出方的最低報價. ---> 你買漲就對著這個價格買或者對著買價掛單
買量:當前買方申報的未成交數
買價:當前買進方的最高報價 --> 你買跌就對著這個價格賣或者對著賣價掛單
現手:最近一次成交的數量
總持:當前合約的未平倉合約數,國內是雙向計算的.
總手:截止當前,合約當天的成交量的總和.
結算價:當天全部成交價格的按數量加權平均價.--> 漲跌幅度按照當日漲跌點數/前日結算價計算
最新價：剛成交的價格
換手:一種是指 成交量/總持倉量的值 一種意思是開倉遇到平倉,總持倉量不變.
量比:是當時成交量與前五天同時段平均成交量的比值.
委比:委比=（委買手數-委賣手數）/(委買手數+委賣手數)*100。其中，委買手數是現在委託買入上三檔的手數；委賣手數現在委託賣出下三檔的手數。 當委比數值為正值時，表示買方的量的需求比賣方大，供不應求，價格上漲的幾率自然就比較大；而當委比數值為負值時，表示賣方的量的需求比買方大，供過於求，則價格就有下跌的趨勢。

3. 期貨持倉量大小的含義是什麼

期貨持倉就是在期貨交易過程中我們有交易的資金正在交易，這就是代表有持倉，持倉量的意思就是我們賬戶內的資金為總金額，交易時候扣除的保證金多少也就是倉位的大小
例如：目前賬戶內有10萬資金，然後花費了5萬元交易了某產品，這個時候就是5成倉位，50%的持倉量，也就是一半倉位。
倉位越大收益越大，但是風險越大，倉位越小風險越小，這是有一定的關系的，
例如：10萬元資金，如果交易保證金扣除了8-9萬，這就代表這重倉交易，風險是非常大的，因為如果發生虧損了，則剩餘的賬戶資金是沒有辦法地域風險的，則會導致強制平倉等等風險。
例如：10萬資金，如果交易保證金扣除了2-3萬，屬於輕倉交易，雖然收益比8-9萬少，但是風險同樣非常小，如果發生虧損了，我們完全可以做反手加倉進行盈虧對沖。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。

4. 期貨交易界面中指標都是什麼意思

KDJ指標又叫隨機指標，是由喬治?藍恩博士(George Lane)最早提出的，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具。KDJ指標的原理隨機指標KDJ一般是根據統計學的原理，通過一個特定的周期(常為9日、9周等)內出現過的最高價、最低價及最後一個計算周期的收盤價及這三者之間的比例關系，來計算最後一個計算周期的未成熟隨機值RSV，然後根據平滑移動平均線的方法來計算K值、D值與J值，並繪成曲線圖來研判股票走勢。隨機指標KDJ是以最高價、最低價及收盤價為基本數據進行計算，得出的K值、D值和J值分別在指標的坐標上形成的一個點，連接無數個這樣的點位，就形成一個完整的、能反映價格波動趨勢的KDJ指標。它主要是利用價格波動的真實波幅來反映價格走勢的強弱和超買超賣現象，在價格尚未上升或下降之前發出買賣信號的一種技術工具。它在設計過程中主要是研究最高價、最低價和收盤價之間的關系，同時也融合了動量觀念、強弱指標和移動平均線的一些優點，因此，能夠比較迅速、快捷、直觀地研判行情。隨機指標KDJ最早是以KD指標的形式出現，而KD指標是在威廉指標的基礎上發展起來的。不過威廉指標只判斷股票的超買超賣的現象，在KDJ指標中則融合了移動平均線速度上的觀念，形成比較准確的買賣信號依據。在實踐中，K線與D線配合J線組成KDJ指標來使用。由於KDJ線本質上是一個隨機波動的觀念，故其對於掌握中短期行情走勢比較准確。

5. 期貨KD的N M1 M2是什麼意思

指標參數。kd指標:全稱KDJ指標，中文名稱是隨機指數，是技術分析指標的一種，最早起源於期貨市場，是在WMS的基礎上發展起來的。N、M1、M2都是指標的參數代碼。

6. 是關於期貨的問題，期貨裡面有參數一、二、三，影響著YL\RM\MD\MDM，找出最優參數

2 6 46 1 467620 7.76 75615 6.71 2 189265 5.16 62615 5.03 12 656885 6.78 75615 7.81 3 -27920 -0.76 98290 8.88 100 628965 4.71 98290 15.48
個人認為這一組最好

7. 期貨交易中，用小周期大參數均線交易，獲利20個點後保留一半利潤的策略是否適合

這個策略本身是沒有什麼問題的。
小周期，大參數的均線，截斷虧損，獲利20個點後保留一半的利潤，都屬於正確的交易行為，如果這是你交易系統的全部的話，那麼很明顯，這套策略有以下幾點需要注意：
1、小周期，到底是多小的周期。越小的周期，無效信號越多，手續費佔比越重。這兩點，會影響你系統的穩定性。
2、雖然不知道你的止損，但是既然是老讀者，相信你應該知道截斷虧損的重要性，我理解，你的止損不會超過20個點。如果做不到，你需要縮小止損。
3、獲利20個點後保留一半的利潤。這個出場有2個問題。第一，雖然它可能拿到大波行情，但是它會讓你的勝率處於較低的水平。因為你承擔了很大的回撤。
其次，你這個出場是否隔夜？從理論上而言，你的設計很容易隔夜，因為回撤一半的利潤才出。但是你是小周期，你隔夜的話，一旦一個反向低開，那麼你的止損很容易控制不住。
4、單品種OR多品種？你這套方法如果做單品種的話，穩定性不足，當然，如果有行情的話，爆發性很強。想要穩定，就要全面的鋪開品種，想要爆發力，就單品種。
這些東西，都是你這套系統需要注意的地方。從理論上而言，你的這套策略交易的品種，如果它的波動足夠多的話，盈利是沒有問題的，是具有正向收益預期的。
但是問題在於，你能否接納我上面說的那些不完美。
也就是說，是否適合，應該問的是自己。
各位覺得呢？
點贊支持一下，謝謝。

8. 我想了解期貨的一些常用術語

Abandon 放棄：確認期權失效
Actuals 現貨（LME普遍使用physical）
Arbitrage 市場間套利
Assay 檢驗分析
Ask 要價，喊價
At-the-Money 相等價值：期權履約價與當前期權期貨合約的現價完全相同

Backpricing 有效時間定價：生產者常用LME 結算價作為報價基準, 每天公布的結算價到次日中午有效。又稱「公認定價」（Pricing on the Known）
Backwardation 現貨升水：現貨價高於期貨價（又稱Back），是為逆向市場、倒價市場
Base Metal 賤金屬，基金屬：除金、銀、鉑族以外的金屬
Bar Chart 條形圖
Basis 基差：同一種商品現貨價與期貨價之差
Basis Price 基本價格，履約價格：期權交易中買賣雙方商定，並按此進行交易的價格。又稱敲定價格（Strik Price），通常為當前市場價
Bear 賣空者，看跌者：與Bull正相反
Bear Covering 結束空頭部位
Bear Market 空頭市場，熊市：價格普遍下跌的市場
Bear Position 空頭部位：已賣出期貨，期望以後能以較低價買進，利潤為現在賣出與以後補進價之差額
Best Orders 最佳買賣訂單（Buing/Selling 「at Best」）
Bid 買方出價
Bond 債券
Bottom 底價：某時間段內的最低價
Borrowing 借入（Borrowing metal from the market）：買進近期貨的同時，賣出遠期貨
Break 暴跌，暴升，突破：價格出現較大波動
Broker 經紀行，經紀人
Bull 買空者，看漲者：與Bear相反
Bull Market 多頭市場，牛市：價格普遍上漲的市場
Bull Position 多頭部位：已買進期貨，期望以後能以較高價賣出，其利潤為現在買進與以後賣出價之差額
Business Day 交易日
Buying Hedge （Long Hedge）買進套期保值
Buy In 補進：平倉、對沖或關閉一個空頭部位
Buy on Close 收市買進：在收市時按收市價買進
Buy on Opening 開市買進：在開市時按開市價買進

Call Option 看漲期權，延買期權：允許購買者按一特定的基價購買一種指定期貨合約的權力。預期市價看漲時買「看漲期權」，如購買者判斷失誤，可以放棄這一購買權力，風險損失只是購買期權的保險費
Call Price 接算價
Cancelling Order 撤消指令：撤消前一個指令的指令
Carrying 借入借出：LEM 對借入借出的總稱，也表示一種導致借入者將其持有的金屬現貨存入LEM 注冊倉庫的借入作業
Carrying Charge 倉儲費用：持有現貨商品期間所支付的保管費、保險費、損耗、利息等
Cash 現付，現貨：LEM 意為按結算價現貨交易成交後第二天的現金交付；其他交易所則常指現貨交易
Cash＆Carry 貸款借入：期貨升水時，遠期貨溢價常對該期間的倉儲、保險、資金成本造成影響。金屬過剩時，期貨升水趨勢擴大，由於交易者買近期貨賣遠期貨所需融資成本低，使銀行借貸有吸引力
Cash Commodity 現貨商品
Cash Today 次日交割：合約的交割日期為下一個交易日時
CFTC 商品期貨交易委員會：（美國的）期貨交易由農業部商品交易所辦公室負責管理
Clear，Clearance 清算，結算：對期貨合約進行的資金結算
Clearing House 結算所
Clearing Member 結算會員：結算所的會員公司，結算會員必須是交易所成員
Clerk 場內經紀助理：經授權可代理場內經紀人之職
Client Contract 委託合同：結算會員與非結算會員、非結算會員與其他交易者之間的合同
Client Option 委託期權：期權買賣的任一方均非結算會員的交易
Close 收市
Closing Range 收市價幅
COMEX （The New York Commodity Exchange） 紐約商品交易所
Commission 傭金
Commitment 承諾（或未結清權益）
Commodities Exchange Center （CEC） 紐約商品交易中心：紐約商品交易所、紐約商業交易所 （NYMEX）、紐約棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地
Commission House （Futures Commission House 或 Wire House）經紀商行 代辦行
Contango 期貨升水：金屬近期供貨充足時, 遠期價高於現貨價。是為正向市場，順價市場
Contract 合約
Contract Month 合約月份：期貨合約進行實物交割的月份
Coner 囤積居奇
Cost of Carry 置存成本：期貨商品交割之前，所發生的利息、倉儲和裝卸搬運費用
Counterparty 合約對方
Cover 平倉，補進：在市場上通過補進（如原有部位在空頭）或回拋（如原有部位是多頭）結清空盤部位
Cross（Close hedge）買空賣空：同一個結算會員的套購套售，交叉保值
Current Yied 當期收益：債券利息與當時的債券市價之比

Day Order（G.F.D）當日有效訂單：當日未執行則自動失效。如要在當日全部時間（含正式交易、場外交易、場前交易、午餐時間與傍晚），應註明「全部市場時間」（All Market）
Day Trading 當日交易：當天交易中買進和賣出相同部位
Daily Limit 每日價格波動幅度的限制
Dealer 交易代表
Declarartion Date 宣告期（履約期或有效期）：期權購買者必須宣告其權力是否履行的最後日期，否則，期權將失效。LEM 的宣告期是每月的第一個星期三
Default Notice 違約通告
Defaulter 違約者
Deferred Futures 遠期：離交割期相對最遠的期貨合約月份
Delivery 交割：期貨合約買、賣雙方到期以倉單形式體現的商品實物所有權的轉移
Delivery Date or Prompt Date 交割日期
Delivery Month 交割月份（與合約月份相同）
Delivery Notice 交割通知：一方提交通知，表示同意在指定日期交割以結束其未平倉的空頭期貨部位
Delivery Point 交割地點
Deposit 初始保證金（見Initial Margin）
Differentials 差價（與Basis同義）
Discretionary Account 委託帳戶
Double Option 雙向期權：期權擁有者同時擁有按基本價賣出或買進權利的期權

Equity 資金凈值：按當時市價清算後，期貨交易帳戶剩餘的資金凈值
Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現有的市場部位
Event of Default 違約事件
Exchange Contract 交易所合約：交易雙方都是結算會員的合約
Exchange Option 交易所期權：期權買賣方都是結算會員的期權交易
Exercise 執行，履約：期權有效期內，期權購買者宣布將實行其權力按履約價買進或賣出期貨合約
Expiration Date 到期日：期權買方可能執行期權權利的日期或最後一日
Exchanger 交易所

Fill 執行價
Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價三次後未成交則立即取消
First Notice Day 第一通知日：同意以現貨商品交割履行期貨合約，發出通知的第一天
Floor Broker 場內經紀人
Floor Trader （又叫Local）場內交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進行交易的人
Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖
Forward 遠期貨，期貨
FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正
Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理論與信息進行價格分析與預測
Futures 期貨
Futures Contract 期貨合約：經批准在交易所交易大廳內簽定的，商品質量、交割地、交割期等均已標准化的交易契約
Futures Commition Merchant 期貨代理商

G.O.B.（Good Ordinary Brard）優質級：LME 用，現改用「高級」（High Grade）代替
Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單
Granter 轉讓者：期權的賣方

Hedge，Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個與現貨交易相反部位期貨合約的方法，來迴避因價格波動對現貨買、賣造成的損失，起到經濟保險的作用
Hedger 套期保值者
Horizontal Spread 水平套期圖利：在買進看漲或看跌期權的同時，按相同的履約價但不同的到期日，賣出同一商品種類的期權

Initial Margin 初始保證金：取得一個期貨部位所交納的初始費用。通常為合約價值的5~10％
Inverted Market 倒轉市場：近期月份的價格高於遠期月份價格的期貨市場
In Warehouse 交割倉庫：LME合約中的出售地點
Intercommodity Spread 跨商品套期圖利：買進（或賣出）某種商品的期貨合約，同時又賣出（或買進）相同交割月份的與買進（或賣出）商品相關的另一種商品的期貨合約，日後分別進行對沖，以期獲利
Interdelivery Spread 跨月套期圖利：買進（或賣出）某種商品某月的期貨合約，同時又賣出（或買進）同種商品但不同月份的期貨合約，日後分別進行對沖，以期獲利
Intermarket Spread 跨市套期圖利：在某一個交易所買進（或賣出）某種商品的期貨合約，同時又在另一個交易所賣出（或買進）相同商品相同月份的期貨合約，日後分別進行對沖，以期獲利
International Commodities Clearing House（I.C.C.H.）國際商品結算所：LME委託的結算所
Inter-Market 跨交易所：LME上下午間的閉市之間，會員們用電話進行辦公室間的交易
In-the-Money 有利價值，內在價值：按當時市價如執行期權可以實現的增加價值。看跌期權，履約價高於當前公布價；看漲期權，履約價低於當前公布的結
算價
In-the-Money Option 實值期權：具有有利價值（內在價值）的期權
Intrinsic Value 內含價值：基本同「有利價值」。實值期權所含內在價值的金額，是權利金的構成成分
Inverted Market 逆向市場，倒掛市場：同一商品的現貨或近期期貨價格高於遠期期貨價格的市況

Kerb Trading 場外交易：每場正式交易結束後，有15至25分鍾，所有的金屬同時在交易圈進行交易

Last Trading Day 最後交易日：期貨合約交割月份的最後一個交易日。最後交易日後尚未清算的期貨合約，須通過相關現貨商品或現金結算方式平倉
Late Night Trading （Lates）晚場交易：自下午場場外交易結束到相關美國市場閉市，LME 非正式交易時間
Lending 借出：通過賣出近期貨同時補進遠期貨來擴展多頭部位
Limit 停板限額
Limit Up 漲停板
Limit Down 跌停板
Limit Order 限價指令
Liquid 流動性：期貨買、賣與對沖交易的活躍程度與成交量的大小。交易量大而又不引起價格劇烈波動，即是流動性大
Liquid Market 流動性市場：買賣均能較易實現的市場
Liquidate 平倉，對沖：通過買進（或賣出）相同交割月份的同樣商品期貨合約來了結先前已賣出（或買進）的期貨合約，或到期收、交現貨商品
LME 倫敦金屬交易所
Long 多頭，買空：「做多頭」即為通過買進期貨合約開始一個交易；或是買進多於賣出
Long Position 多頭頭寸，多頭部位：未結算的買進期貨部位
Lot 批：「一批」在LME常叫「一張倉單」、「一張合約」

Major Currency 做價貨幣
Margin 保證金
Margin Call 追加保證金要求，追加保證金通知
Mark to the Market 空盤評估：以當前市場價（當日結算價）為基礎對尚未結算的空盤部位評估，計算其賬面盈虧，以確定是否要追加保證金
Market Order 市價訂單：按市場當時最優價或市價立即購買或出售一定數量期貨合約的指令
Market if Touched（M.I.T.）觸價成市價訂單：價格達到高於（低於）當前市價的一定水平即賣出（買進）的指令
Matching Period 對應結算時間段
Matching System 對應結算系統
Maximum Price Fluctuation 最大價格波幅：在一場交易中合約價格可以上下波動的最大值
Merchant 貿易商
Minimum Price Fluctuation 最小價格波幅

Nominal Price 名義價格：對一個期貨月份日期的估計價，當該日期有行無市時指定該價為收盤價。當現貨交易處於類似情況時，也用該價作為當前價指標
Notice Day 通知日：易所規定的、對本月到期要准備交割期貨合約的持有者發出交割書面通知的日期

Offer 賣方出價
Official Prices 正式價格：由LME報價委員會（Quotations Commitee）提出，每交易日13:10公布現貨、三月和十五月期貨的正式價
Omnibus Account 綜合賬戶：在國外，一期貨經紀公司與另外的經紀公司共同使用的賬戶，交易以原經紀人的名義混合使用
One Cancels Other（O.C.O.）非此即彼訂單：由兩個訂單結合的交易指令，其中含一附加指令，當一個訂單執行後即取消另一個訂單
Open Contracts 未平倉合約：已買賣期貨合約但未進行對沖處理或實物交割
Open Interest（op.int）空盤量，未平倉量，未結清權益：期貨市場上交易的某種商品尚未結清（對沖或交割）的全部期貨合約數量
Open Order 開口定單（同Good Till Canaelled Order）
Open Outcry 公開喊價
Open Position 空盤部位：尚未結清的期貨合約市場部位
Opening, The 開市
Opening Price 開市價，開盤價
Opening Range 開市價幅：開市後第一個交易完成時的買賣價波動范圍
Option 期權，期貨合約選擇權：賦予購買者在協議規定的有效期內按協定價（基本價或敲定價、履約價）購買或賣出一定量商品的選擇權力
Options Committee 期權委員會
Out-of-the-Money 無利價值：當一期權當前沒有內含價值，例如當看漲期權的履約價高於當前公布的結算價或當看跌期權的履約價低於當前結算價時，稱無利價
Out-of-the-money Option 虛值期權：不具有內涵價值的期權，相對應的是實值期權

P&S（Purchase and Sale Statment）交易清單：經紀行為客戶對沖掉原建立的市場部位後，提交客戶的分類賬目凈盈虧額變化清單
Physical 現貨
Position 交易部位，頭寸：對市場的承諾，即未進行對沖處理的買或賣期貨合約數量。對於買進者，稱處於多頭部位（Long）；對於賣出者，稱處於空頭部位（Short）
Position Limit 頭寸限制：交易所限定的交易者可以持有某種期貨合約的最大數量
Pre-Market 場前交易：LME正式交易前經紀行之間的交易，場前交易可以是非常活躍和具有影響力的
Premium （1）權利金：期權買主向賣主即時支付不再退回的費用，此為期權購買者可能的最大損失；（2）溢價，升水：期貨價高過現貨價的差額；（3）加價：對高於期貨合約交割標準的商品應支付的額外費用
Price（及物動詞）定價：通常按正式結算價確定有關金屬的價格
Pricing-In 按預定收盤價買進
Pricing-Out 按預定收盤價賣出
Primary Market 初級市場：主要的現貨商品初級市場
Principal 委託人，本人貨主：能夠並必須履行合約上所有條件的個人或機構
Principals』 Market 貨主間交易：期貨市場上，交易成員以貨主身份在交易圈內和他們的客戶一起完成交易
Profit Taking 獲利回吐
Prompt 即付：在兩天內即交割
Prompt Date 交割日期
Put Option 看跌期權，延賣期權

Quatations Committee 報價委員會

Rally 回升
Range 波幅
Reaction 反彈：價格在較長時間下跌後的回升
Recovery 復甦
Registered Representative 登記代表：應本人要求，期貨經紀行僱用的經紀人
Ring 節：LME對每一種金屬的五分鍾交易時間
Ring Committee 場內交易委員會
Ring Dealing Broker 交易會員：期貨交易所全權會員組織成員
Rings（Pits）交易場，交易池
Round-Turn 交易回合：通過對沖或實物交割結束在市場上的多頭或空頭部位的完全交易過程

Scalp 小投機：為微小利潤而交易，通常在同一天內頻繁買賣對沖
Security Deposit 保證金
Session 場：LME每天分上下場，每場分兩輪，每輪中每種金屬交易五分鍾。每場後有15至25分鍾的場外交易
Settlement Business Day 結算營業日：指在紐約可用美元進行國際結算處理的商業銀行營業的交易日
Settlement Price 結算價格：由收市價幅決定的價格，用於計算期貨市場賬戶的收益和虧損、追加保證金和交割的發票價格
Short 空頭：一個未結算的賣出期貨部位。「做空頭」即通過賣出期貨合約開始一個交易。與之相對應的詞是Long
Short Hedge 賣出套期保值
Short Selling 賣空：通過賣出期貨合約確立一個市場部位
Short Squeeze 軋空頭，逼空：由於市場供應不足迫使價格上升的情形
Speculate 投機：甘願承擔價格波動風險以謀取風險利潤的炒買炒賣行為
Speculator 投機者
Spot 現貨
Spot Month 現貨月：對當前期貨報價的最早可以交割的月份
Spread 價差：兩個相關市場之間或相關商品之間的價格差異
Spreading 套期圖利：同時買進與賣出相關期貨合約以獲取價差利潤的各種套利方式
Squeeze 價格擠壓：迫使某特定交割日期的價格高於其它日期的壓力
Stockist 存有貨物准備出售的商人
Stop-Loss Order 止損指令：一種當市場價格達到某一特定水平時買進或賣出的指令
Straddle 套期圖利
Strike Price （Exercise Price）敲定格（履約價）：期權合約中雙方協定的相關期貨商品的價格
Switching（1）換庫：LME，一個倉庫的金屬換成另一個倉庫的；（2）轉月：由一個期貨合約轉為另一個期貨合約

Taker 購買者
Technical Analysis 技術分析法：利用期貨商品價格、交易量、未平倉量等的歷史數據，採用各種指標和分析方法來分析和預測未來價格趨勢的價格分析方法
Tender 償付：期貨合約的實物商品交割
Tick 最小價位：期貨交易中允許的最小價格變動量
Time Value 時間價值：反映期權有效時間的權利金數量
Trade House 貿易行：進行現貨交易的公司
Trend 趨勢
Turnover 交易量

Underlying Futures Contract 期權期貨合約
Unofficial Price 非正式價格：LME下午場交易結束時報出的各種金屬的收盤價

Value 價值：在當前所有買方和賣方都滿意的價格上的足夠成交量
Variation Margin 價格變動保證金：根據每天的評估決定並發出用以因價格變動而補償損失的追加要求
Volatility 易變性（年度潛在易變性）：反映期權期貨合約價格變動程度的指標。由相等價值、保險費、到失效期的剩餘時間、期權期貨合約價格和當前利率等參數組成的公式計算
Volume 交易量

Warrants 倉單：儲存在交易所所指定的（注冊）倉庫簽發的可用於期貨合約商品交割的商品所有權證明書，系不記名票證

9. 做期貨主要看什麼指標

最廣泛使用的期貨技術指標：移動平均線、隨機指數KD線、相對強弱指數、保利加通道、移動平均值背馳指標、黃金分割、MovingAverage、STC、RSI、Bull、MACD、ibonacci。

移動平均線(MovingAverage)
移動平均線是將過去若干時段的收市價格進行平均，所畫出的線。和蠟燭圖不同的在於，它更可靠地反映了價格的趨勢。
以下為2種不同的移動平均線:
簡單移動平均線(SMA)-簡單移動平均線就是將若干(n)時段(如5或10分鍾，每天等)內的收價逐個相加起來，再除以總時段n，就得到第n時段的平均值。再將各時段的平均值標在圖上，並用曲線連接起來，就得到n時段平均線。
平滑移動平均線(EMA)–由於移動平均線是一個滯後指標，為了更貼近市場走向，平滑移動平均線在計算平均值時，給近期數據更高的權重。這樣可以更早地看出市場的趨勢。
移動平均線有很多用途，主要用於識別/確認趨勢，以及識別/確認阻力位，支撐位。比如：快線向上超過慢線，稱為「金叉」，為買入信號。當快線向下穿越慢線，稱為「死叉」，為賣出信號。

隨機指數(STC)
隨機指數也稱為KD線，它衡量收盤價在最高價，最低價區間所佔的位置，以判斷趨勢，及進出市場點。隨機指數坐標在0－100比例范圍內。K線表示收盤價與一定時間內最高價，最低價的百分比，例如，20表明價格在最近一段時間內的20%位置。D軸則平均了K軸。
隨機指數(KD線)的具體數學公式比較復雜，但其應用卻相對簡單，直觀。隨機指數可以幫助我們：
判斷趨勢：
指標為80以上表示強勁的上升趨勢，市場處於所謂的「超買狀態」；如果指標在20以下則為一強勁的下降趨勢，市場就處於所謂「超賣狀態」。
判斷買賣信號：
1.K線高於D線，但於超買區內向下跌破D線，為賣出訊號(死叉)
2.K線低於D線，但於超賣區內向上突破D線，為買進訊號(金叉)
3.K、D線在高價區連續出現兩次以上交叉，為賣出訊號
4.K、D線在低價區連續出現兩次以上交叉，為買進訊號
5.K、D線與價走勢背離時，為反轉訊號

相對強弱指數(RSI)
RSI為相對強弱指數(relativestrengthindex)，是衡量市場上漲與下跌力量的指標。若上漲力量較大，則計算出來的指標上升；若下跌的力量較大，則指標下降，由此測算出市場走勢的強弱。
RSI的應用
1.一般而言，RSI在高位掉頭向下為賣出訊號，在低位掉頭向上為買入信號。
2.RSI出現M頂可以賣出，出現W底可以買入。
3.RSI出現頂背離可以賣出，出現底背離可以買入。
4.RSI跌破其支撐線是賣出信號，升越其阻力線為買入信號。
5.RSI的參數常見取5～14。參數大的指標線趨勢性強，但反應滯後，稱為慢速線；參數小的指標線靈敏，但易產生飄忽不定的感覺，稱為快速線。若慢速線與快速線同向上，升勢較強；若兩線同向下，跌勢較強；快速線上穿慢速線為買入信號；快速線下穿慢速線為賣出信號。

保利加通道(Bull)
保利加通道是由保利加博士發明的一個由標准差來判斷市場阻力位/支撐位的方法。
通道由三條線組成。中線為其一簡單移動平均線，通常為20天簡單均線。通道頂為20天平均線加2倍標准差，通道底則為20天平均線減2倍標准差。
如果價格在移動平均值的上部表明宜「賣出」，反之，如果在變動平均值的下方，則宜「買進」。
交易者經常使用保利加通道洞察價格突變、捕捉趨勢變化、辨別潛在的支持/阻力位及通過波幅的拓寬及縮窄尋獲突破位。

移動平均值背馳指標(MACD)
MACD是用移動平均線在價格圖表中找尋交易信號的更具體的方法。它是由GeraldAppel發明的，用來描畫26天指數平均線和12天指數平均線間的差異。另外，9天移動平均線常被用作為強弱觸發線，意為當MACD和此線交叉向下，此為一下跌信號；當MACD和此9日線交叉向上，則為一上漲信號。
和其它指標一樣，交易者研究MACD指標以尋求技術指標與市場價格之間技術背離的早期訊號。如果MACD上升且其階段底部在提高，而同時價格還在下跌創新低，這可能是一個強烈的買入信號。相反，如果MACD在下降且其階段高點在逐漸降低，但是匯價卻在創新高，這是強烈的熊背離和賣出訊號。
根據與市場價格的背離，尋找市場先機：
a)當價格不斷走高，而MACD不斷走低，表明買方力量減弱，表明市場可能進入下跌
b)當價格不斷走低，而MACD開始不斷走高，表明賣方力量減弱，市場可能進入上升
運用柱狀圖和市場的背離，尋找市場先機

黃金比率回調/預測(Fibonacci)
黃金比率是義大利數學家費波納契(Fibonacci)發現的宇宙萬物的一個規律，即0.236，0.382，0.500和0.618等關鍵數字。市場價格對黃金分割數字比較敏感。
黃金比率可以幫助我們計算阻力位和支撐位。
值得注意的是：所有的期貨技術指標，歸根到底，都是對過去歷史價格的演算，所以都是滯後指標。單獨運用一個指標是非常不明智的。應該結合趨勢線等一起運用，以確認趨勢和進出點。