哲學如何應用於期貨
① 從哲學的角度談投資——漫步投資之道
投資，這個話題有點大，但說來很有趣，是一門大學問。本文所說的是金融投資，這裡面可以融合金融學，數學，計算機技術，心理學等等的各領域知識。大家都想通過投資去賺錢，也是投資的目的所在。然而，僅僅看到投資賺錢的一面是不夠的，我們去研究投資，不僅是研究金融領域的表象，這裡面更有掌控萬物運行的普遍規律，金融亦是探尋自然界規律與應用自然界規律的理想屬性的化身，在賺錢之餘，能從中學到自然的規律，感悟自然規律，從而順應天時，與萬物為一體，去指導我們的心態，言行，舉止，甚至做人的道理，這便是研究投資真正的得道的境界。
說到這里，還未談及到怎麼才能投資賺錢。先不著急，投資這東西急不得，都說好事多磨嘛，此文可不是給個訣竅立即讓人發財的。如果您能夠細細的看完我的文章，投資哲學自然會娓娓道來。
抑制貪欲
在當今充斥著物慾橫流、紙醉金迷的現實社會，很容易激發起人性的貪欲，貪婪與恐懼是人的本性，如何克服人性的弱點是正確對待投資的首要事情。貪婪會使人急切的追逐財富的夢想，使人失去理性，變得更加感性，失去穩重，變得激進。許多人為了一夜暴富，投機倒把，借債投機，一旦虧損，就會債台高築，傾家盪產，人為財死鳥為食亡就是這個道理。激進的投資者的心態也更加難以控制，往往會滿倉重倉操作，忽視了資金管理，暴露了很大的風險敞口，往往遭遇嚴重的損失。所以，認識到人性的貪婪並主動克制是投資者進入市場生存的第一步，也是最重要的一步。
資金管理
投資無外乎有這樣幾個過程，先是選中要投資的標的，即想要投資什麼，比如股票，亦或是期貨。有句話說高風險著高收益，低風險低收益，這只是說了其中的一部分，高風險更可能伴隨著高損失，低風險反而時常獲得超額的收益率。所以，選中好投資標的後，重要的是資金的管理，首先投資的錢必須是閑錢，這錢的搭配也很有講究，本著風險防範第一原則，低風險的市場要多配置點，高風險的市場要少配置點，這是頂層設計構架的重要一步，也是風險收益配比的關鍵一步。資金管理不僅用於配置入場資金，在交易中也需要積極而動態的進行資金管理操作，才能化干戈為玉錦，化被動為主動，循序漸進，有的放矢。
找到適合自己的投資方法
金融投資方法和理念很多，層次林立，可謂條條大路通羅馬，投資又分為基本面和技術面兩大門派。無論哪一面，重要的是找到一個適合自己的，應用自如的方法，只要能恰到好處的印證自己的價值觀，符合自己的投資哲學，那就是好的。當然，如果能更進一步，把定性的東西定量化，做到金融量化投資，那就更好了，我們去應用一種方法賺錢時，一定要全面的領悟，認識到投資方法和策略的局限性，發揮優勢，避開不足，因地適宜的使用。任何投資方法都不是萬能的，哪怕是高端金融工具，也有它的局限性，只有深刻認識到這一點，才是一名優秀的投資者。
上升到投資哲學
研究到達一定程度，是會有境界的，投資不僅僅與社會現象，經濟問題相關，更與宇宙、自然、萬物相通靈，深刻認識到大自然的周期循環現象，亦如太極圖之內涵，對我們研究金融時空是很有幫助的。
無招勝有招，落葉當飛鏢，最高的境界就是得道的境界。這是一種運化，一種大而無我的體現，是對真際和境界的領悟。而投資的兩大部分，預測與交易又是不同的，預測講求時空韻律，是研究時間和空間的相互轉化，是對時機的把握，而交易哲學，是在實踐中考驗執行力與紀律性的偏於剛性的哲學，它有很強的紀律性，與預測哲學是相輔相成，缺一不可的。
投資之道，貴在達到與自然和諧統一，一種天人合一的境界，思維可以馳騁如天馬行空的自由。大氣天成，順應自然的規律，不刻意而為之。以史為鑒，可知興替，好的策劃，認真的對待，才會有好的運氣。對賭，是不會有好下場的。有句話叫高出不勝寒，做投資也一樣，當你非常順利的時候，不能飄飄然，我們不是去戰勝市場，而是順應市場規律而已。所以永遠要保持對市場的敬畏之心，受過挫折的人才能體會，人外有人，天外有天的道理，才會保持謙卑之心，沉著應對，甚能謀斷。
結語
百花爭放，百家爭鳴，投資眾說紛紜，在交流探索中方能彰顯大家風采。我們每個人，心中都有個巴菲特。
財富之路，繼續前行，百尺竿頭，更進一步。
姜星權
2014.11
② 四方面認知期貨交易
世界上的一切學科最終都回歸到哲學層面上。一如電影《美麗心靈》中數學大師納什在諾獎典禮上的獲獎感言：「我一直相信數字，不管是方程式還是邏輯學，都引導我們去思考。但經過終生的追求，我問自己，『邏輯到底是什麼？誰去決定原由？」因而衍生出了一個段子：最接近這個世界本質的職業就是保安，他們每天都在質詢「你是誰？從哪裡來？要到哪裡去？」這三個終極的哲學問題。
期貨市場作為一個隱形的角斗戰場，任何選手也都需要持續不斷地追問自我，強化正確的認知。否則，期貨交易就不是市場的「提款機」，而變成了擇人而噬的「怪獸」。筆者從期貨交易的認知角度給出幾個思考的方向。
認知概率
概率就是可能性，而對於概率的認知，是期貨交易的一項基本功。相信眾多期貨投資者都會暗自將自己看做期貨市場中的高明「獵手」，而不是可憐的「獵物」。獵豹作為自然界最優秀的獵手之一，因為只適合高速短跑，其每一次出擊都必須竭盡全力。但即便如此，它出擊的成功率也不超過30%。然而，30%的概率並不影響獵豹這一物種的繁衍生息。
許多投資者尤其是初入期市的投資者，往往認為自己比其他投資者高明。尤其是經歷比較順利的交易後，更容易形成「期貨市場容易掙錢」的思維。事實上，期貨市場不存在所謂的交易「聖杯」，小利之後發生巨虧很常見，因為概率是客觀現實的存在。
很多收益很好的高頻交易對沖基金，正是在概率的基礎上積累薄利，最終獲得驚人收益。把握好概率，則如獨孤求敗的青光利劍，「凌厲剛猛，無堅不摧」。
認知止損
「截斷止損，讓利潤奔跑」，這句話被許多期貨交易者奉為圭臬，但確實也是「反人性」的。行為經濟學的專家早已發現人類對於損失的敏感程度遠遠高於對於收益的敏感程度，即在個人的「心理賬戶」中，你損失100元的悲傷程度遠遠大於你獲利100元的快樂程度。因而，止損對於部分投資者而言是難以接受的。
面對虧損的賬面，許多交易者寧願選擇「扛一扛」，說不定明天行情就變好了，而不是果斷止損出局。而實際上，只有果斷止損、保全實力，才有可能在以後的適宜行情中謀求發展。期貨市場中，重要的是先「活下來」，隨後才是「強大起來」。一如草原上的獵豹，在成為優秀的獵手之前，首先要避免成為獵物被吃掉。當然，不少交易者在設置止損點位的時候，不是因為「止損額度較小」，就是因為「止損條件誤判」等原因而虧損嚴重。因此，把握好止損尺度尤為重要。
認知對手
「誰是我們的朋友，誰是我們的敵人」，這在期貨交易中也是一個重要的問題。大多數人的答案是，如果你做多（做空），那麼你的對手方顯然是空頭（多頭）。然而，事實確實如此嗎？在期貨市場上，只有一方認輸出局，另一方才能將收益納入囊中，即對方的損失就是你的收益，如此看來，倒是和你一起分享收益的「戰友們」是你的競爭對手。同時，市場行情走向極致的時候，也會引發「踩踏事故」。
以股票市場為例，當市場價格不斷走高之時，大量的交易者不斷地瘋狂買入，最終使得股票價格達到一個階段的峰值。如此，最後的「接棒人」顯然不是前期共同買入的「戰友們」。古希臘德爾斐的一座古神廟前刻有這樣的幾個字，「認識你自己」。
在期貨市場中，交易者最大的對手恰恰是自己。而只有深刻地認知自我後，心中便再也沒有「空頭」、「多頭」的概念，在交易中才能「重劍無鋒，大巧不工」。
認知「道」和「術」
在期貨交易中，許多投資者往往糾結於，是根據均線系統下單還是根據K線形態下單，是波浪理論有效還是江恩規則更好，是程序化交易有優勢還是主觀交易更勝一籌，運行基本面分析是看重現貨的現狀還是看未來趨勢，等等。實則不必，交易的方法掌握一兩項即可，「一招鮮」，就可以「吃遍天」，因為這都是技法，是「術」的范疇。
真正令期貨投資者成長的，是在心態、系統、大局觀、價值觀等方面的提高，這是所謂的「道」。期貨市場中不乏明星而罕有壽星也說明了這個道理。只有眼界和胸懷達到一定境界，才會對自然法則產生敬畏之心，順勢而為、舉重若輕，終將「不滯於物，草木竹石皆可為劍」。
③ 關於炒股方面的期貨理論認識怎麼寫
丁聖元先生翻譯約翰•墨菲的原文是：「趨勢的概念是技術分析的核心。……研究圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生的早期，及時准確地把它揭示出來，從而達到順應趨勢的目的。本書絕大部分理論在本質上就是順應趨勢，即以判定和追隨即成趨勢為目的的……從價格以趨勢的方式演變可以推斷，對一個既成的趨勢來說，下一步常常是沿著現存的趨勢方向演變，而掉頭反向的可能性要小得多。這當然也是牛頓慣性定律的應用。……堅定不移的順應一個既成的趨勢，直至有反向的徵兆為止。這就是趨勢順應理論的源頭。
1．無法被證明的「價格以趨勢方式演變」
在約翰•墨菲對「價格以趨勢方式演變」的解釋中，有句挺刺人的話「除非你接受這第二個前提，否則就不必再讀下去」。其實我不單讀了，而且仔細研讀了幾十遍，書中有句話：「……被視為技術分析者的聖經」，我想，每一個技術分析的初學者都會為這句話激動吧，手握聖經，只要讀懂吃透還有什麼不可為呢？現在看來，先入為主的想法真的挺有意思的，這種慣性思維何嘗不是一種趨勢呢？
回到這個假設：幾乎所有的哲學流派和科學理論的根源都出自假設，我們可以看到，假設甚至常常不能被證明正確或錯誤，也就是說假設正確或錯誤不是關鍵，關鍵是這個假設是否能夠經歷實踐和時間的檢驗。我想，從道氏理論、波浪理論、期貨市場技術分析，到巴菲特、索羅斯以及我們身邊的許多成功者，他們無不提到追隨趨勢交易的重要性，這肯定不是偶然的。「價格以趨勢的方式演變」是一種哲學思維，它不是科學，因而無法用科學的方法證明正確還是錯誤，黑格爾說過「存在的就是合理的」，也許這已經說明了問題。
但是，再仔細想一想：難道成功的理論和人物提到過就能證明「價格以趨勢方式演變」是正確的嗎？舉個例子，大部分人都認為水果好吃，但天經地義的認為水果一定好吃未必是對的，事實上還有很多人認為水果不好吃。所以，認為水果好吃是對的，認為水果不好吃也是對的，從全局的角度看，都是錯的，因為都存在缺陷。看問題的高度不同，角度不同得出的結果完全不一樣。看上去是對的未必是對的，看上去是錯的也未必是錯的。還是回到那句老話：當我們不能證明它是錯誤的時候，不妨先認為它是正確的。
2．站在趨勢的起點思考未來，讓子彈飛一會
期貨投資者所有的思考和計算都是為了弄清價格在現在和將來的規律。每個期貨投資者都不停地和價格打交道，確切地說是不停地和數字打交道，比如：前高點、前低點、持倉量、成交量、最新價、結算價、平均價、黃金分割、資金使用率、風險率、權益、持倉盈虧、平倉盈虧、甚至1.1.2.3.5.8.13……等斐波那契數字，還會關心CPI、ISM、PMI、美元指數、匯率變化等各種統計數據，可以說數字分析和統計貫穿整個投資決策過程。
看上去，投資者似乎在用科學或者說數學的方法驗證那個無法被驗證但很可能是正確的假設「價格以趨勢方式演變」，那麼，期貨投資似乎是科學領域的事情。套用格林斯潘的一句話：如果你覺得你弄明白了，那你肯定錯了。什麼是科學？在經典物理學牛頓慣性定律中，只要我們知道了物體現在的速度、軌跡和外力，我們就能夠計算這個物體在以前或未來某個時間、地點的狀態，這就是科學。但是，期貨投資經驗表明：即使我們能站在趨勢的起點，我們也無法預知價格從起點到終點之間確切的運動軌跡，也無法預知未來價格的波幅，也無法預知價格從起點到終點所需要的確切時間。這就是期貨價格變化的不確定性，也是期貨價格變化的本質特點。由此，我們似乎可以得出結論：任何對期貨價格確切運動軌跡的討論都是沒有意義的。但是，真的沒有意義嗎？跳出思維的框架，從哲學的角度看問題：能夠證明沒有意義就有意義。這樣看來，期貨投資似乎又是哲學范疇的事情。
我們可否這樣理解：既然期貨投資既是科學也是哲學，它具有科學和哲學的雙重特點，其本質應該是「哲學的肉體上了穿上科學的外衣」，換個說法：期貨投資是理論化、系統化的哲學觀點加上能夠定性的科學方法。定性，是期貨投資科學化的關鍵。
愛因斯坦說過，如果無法確切地描述一個「可觀察量」那將毫無意義。在1925年，海森堡（諾貝爾物理學獎獲得者，量子力學奠基人）基於經典物理理論只處理可觀察量的現實，拋棄了不可觀察的粒子軌道概念的研究，從可觀察的輻射頻率及其強度出發，和玻爾、約爾丹、玻恩、泡利等一起建立了矩陣力學，矩陣力學是量子力學的第一個數學描述，而量子力學理論的建立使人類文明在20世紀取得了重大的飛躍。我想：既然期貨價格的不確定性是期貨價格變化的本質特點，我們是否也應該拋棄不能確切描述的價格軌跡概念的研究，從容易觀察的平均價格、價格波動的特點以及價格在某處出現的概率角度描述價格呢？從這個角度看，用「平均價格、價格波、價格概率」等描述價格比單純的軌跡更接近真理，量子力學就是這么乾的，我認為，量子力學的思維方式完全可以拓展到期貨領域。
投資領域有句話：技術分析理論只有發明者本人用得好。經典的技術分析理論，包括圖表分析理論、道氏理論、波浪理論等，基本上是「拿著頭寸等待市場驗證」的被動方法。都說要順勢，可關鍵的問題是：怎麼才能證明手中的頭寸是否順勢？那似乎又得回到起點：「拿著頭寸等待市場驗證」。仔細想來：我們在追隨趨勢的過程中任何行為都有一個以上的解，而所有的解都對應不同的結果，我們卻常常選擇一個解而忽略其它的解，甚至在忽略其它解的時候連堅定自己的選擇都做不到，追隨趨勢也就成為空談。所以，那些成功的理論不是表面看起來這么簡單，墨菲有四個定律說的就是這個意思：一、任何事都沒有表面看起來那麼簡單。二、所有事都會比你預計的時間長。三、會出錯的事總會出錯。四、如果你擔心某種情況發生，那麼它就更有可能發生。這或許就是趨勢交易理論的因果律吧。
從哲學的角度看，面對不確定的未來，所有追隨趨勢的行為都是隨機的。但隨機行為應有一定之規，這就是「讓哲學的肉體上穿上科學的外衣」，再進一步理解，即使「讓哲學的肉體上穿上科學的外衣」面對的還是不確定的未來，這是期貨價格變化的本質決定的。怎麼辦？我認為：趨勢交易者只能接受趨勢交易的因果律，並且「讓追隨趨勢的頭寸接受實踐和時間的檢驗」。用哲學的語言說就是：能否證明我是對的？如果不能證明我是對的，能否證明我是錯的？如果證明我是錯的，那三十六計走為上，如果證明我是對的，那就「讓子彈飛一會」吧。
三．我對「歷史會重演」的認識和觀點
丁聖元先生翻譯約翰•墨菲的原文是：「技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態，它通過一些特定的價格圖表形狀表現出來，而這些價格圖形表示了對某市場看好或者看淡的心理。這些圖形在過去的一百多年裡早已廣為人知、並被分門別類了。既然它們在過去很管用，就不妨認為它們在未來同樣有效，因為它們是以人類心理為依據的，而人類心理從來就是江山易改本性難移。歷史會重演，說的具體點就是，打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說將來是歷史的翻版。」
1．「歷史會重演」是約翰•墨菲的方法論
早在1679年，德國哲學家萊布尼茨用「世界上沒有兩片完全相同的樹葉」說明了世界統一性和多樣性的哲學觀點。哲學家黑格爾（1770年8月－1831年11月）在其《歷史哲學》里說「歷史往往會發生驚人的重復，但如果第一次是以喜劇面目，第二次則以鬧劇出現」。文學家馬克吐溫（1835年11月－1910年4月）也曾經說過：「歷史不會重演，但總會驚人的相似。在我十八年的期貨投資過程中，也從來沒有發現過哪怕一次完全相同的價格圖表。如果說「相似」就是「重演」就是「翻版」，那麼我認同「歷史會重演」以及「將來是歷史的翻版」。不要覺得這是在咬文嚼字和鑽牛角尖，也許約翰•墨菲的意思真的和我不同。
約翰•墨菲說「打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里」，這話沒錯，但絕大部分期貨投資者都找不到打開未來之門的鑰匙是事實，為什麼？有個中國古代成語叫按圖索驥說明了這個問題：說伯樂的兒子拿著伯樂的《相馬經》出門尋找好馬，出門看到癩蛤蟆，他告訴父親說：我找到一匹千里馬，外形和《相馬經》所言大致相同，只是蹄子不像酒葯餅子罷了。伯樂說：這是喜歡跳的馬，不是能駕御的馬。這個故事告訴我們機械地生搬硬套是行不通的。
在我看來，「歷史會重演」是約翰•墨菲的方法論，是約翰•墨菲從哲學角度對「市場行為包容消化一切」和「價格以趨勢方式演變」兩個假設的方法論，沒有這個方法論，《期貨市場技術分析》僅僅是一種理論成不了工具。既然是工具，那就要看使用者怎麼理解和使用了。
2．「歷史會重演」的悖論
如果認為「歷史會重演」，那往往會採用圖表形態分析，因為這看上去最簡單。其實這很容易掉入「以前驗證過、出現過的圖表形態，以後還會重復出現並得到驗證」的因果邏輯陷阱，實際上這是錯的。我們用案例來說明問題。
案例：我們假設一個上升三角形，那麼買進行為是正確的。
問題是：在實際交易中我們應該怎麼操作？因為上升三角形必須價格往上突破水平壓力線並達到預測目標才算成立，這是事後才能證明的事件。如果我們的買進行為在上升三角形得到證明之前發生，那就是說用不存在的上升三角形去和歷史驗證，這往往不靠譜。如果買進行為在三角形得到證明之後發生，也就是說，驗證已經結束，操作已經沒有意義了。
我們應該怎麼理解這個問題呢？
3．世界觀決定方法論
1）期貨投資的關鍵因素是決策
人是矛盾的動物。人有時理性有時感性，而且很難達到絕對的理性也不可能是完全感性。人要述說情感時，就會將邏輯放到一邊，當要描述邏輯時，就會忽視情感。約翰•墨菲認為價格圖形是人的心理活動結果，說的是人的思想決定人的行為，最後是人的行為決定了價格圖形，所以價格圖形是人的心理活動結果。問題是，我們在交易時要遵從邏輯還是情感？期貨投資需要絕對的理性才能做出理性的抉擇，可實際上絕對的理性並不存在。也就是說，期貨市場不存在絕對理性的投資方法，既然這樣，我們應該用怎樣的思想和方法指導行為呢？
我認為，赫伯特•西蒙（1916-2001，決策管理大師、決策科學創始人、諾貝爾經濟學獎得主）提出的「連續有限比較決策」理論是非常值得借鑒的方法，他認為：作為決策人，是介於完全理性和完全非理性之間的有限理性的「管理人」。「管理人」的決策，受制於個人知識、信息、經驗等多方因素的制約，因而在任何時候，都不可能有最優的決策，只能追求「滿意」的決策。有限理性的「管理人」在實際決策中，還無法獲知全部方案，也無法預知全部方案的結果，針對不同的環境和決策對象，還不具備完全一致的最優決策體系，所以，「滿意」成為唯一最優的抉擇。根據這個理念，赫伯特•西蒙構建了一套對現代管理影響深遠的決策管理體系，同時獲得了若貝爾經濟學獎。
期貨投資是一個「謀定而動」的決策過程，「謀」是尋找方法，「定」是確定方法，「動」是執行方法，從本質上來說「謀」、「定」、「動」是不可分割的整體，都需要決策，所以，決策貫穿了整個期貨投資的過程。決策，不但是期貨投資的關鍵因素，更需要科學的管理才能取得好的效果，所以，還需要一個針對決策的決策來確保決策能夠正確地執行。
西蒙的決策理論是針對正常人在理性和非理性間如何抉擇的方法論，對於期貨投資決策具有非常重要的意義。那些資深的期貨市場投資者，方法已經不是關鍵問題，最重要的已經落實到執行層面，還是再仔細想一想：方法就好比一個大的系統，大的系統由很多小的系統構成，把這些大大小小的系統集成起來何嘗不是一個管理和決策的過程？所以，決策是期貨投資的關鍵因素，決策是期貨投資的方法論。
2）期貨投資是一個完整的、持續的、動態的決策過程。
期貨投資者每天都在和已知的或未知的價格打交道，通過分析已知的去猜測未知的。具體地說就是通過認識或者揭示已經存在的價格現象和價格發生過程的實質，進而把握現象和過程的規律性，從而預見新的現象和過程。
期貨投資決策是個完整的過程。這個過程有多個節點，每個節點都需要從多個方案中挑出一個滿意的方案付諸實施，這就是決策，然後，我們還要把各個決策不斷完善並合理地組合起來，才能夠較好地完成整個期貨投資決策過程。
期貨投資決策是個持續的過程。按照期貨投資賬戶存續的時間劃分有短期期貨投資賬戶和長期期貨投資賬戶兩類。從普遍性的角度來看，絕大部分投資者都追求長期穩定的盈利的結果，在這個長期的時間內往往會針對相同的和不同的投資對象多次實施期貨投資決策。少數短期存續的期貨投資賬戶不具備典型意義，可以不在討論的范疇。
期貨投資決策是個動態的過程。在現在和未來之間，期貨價格是一個不斷波動的過程，我們需要不斷跟蹤、驗證和調整原有的交易策略、資金管理策略、風險控制策略等原有策略，所以，期貨投資的過程就是一個動態的不斷決策的過程。
最後，所有的理論和方法都將落實到執行的層面，簡單地說就是：一切按照規矩來。
④ 如何能更好的在期貨市場里生存更久
想要長久的在期貨市場上生存，要學會控制風險敞口。
所謂的風險敞口，就是你的開倉。你開100手螺紋鋼多單，你就有100手的風險敞口。你開100手螺紋鋼的多單，同樣同一個合約再開30手空單，那麼你就只有70手的風險敞口。
想要在期貨市場上中獲利，你就要開倉。而走勢是不確定的，開倉，就有可能虧損。
虧損不可怕，因為虧損和盈利互為一體。你承擔了虧損的風險，才有機會獲利。
這就是期貨交易的根本：想要獲利，就要開啟風險敞口。
你的風險敞口開的越大，你獲利的速度就快，當然，你的潛在虧損就越大。
對吧？
那麼既然我們想要長久的在期貨市場上生存。
其實，做到的就兩點：止損+控倉。
控制倉位，控制的是風險敞口的整體大小，而止損，控制的是風險敞口的關閉時機。
也就是說，一筆單子，你倉位較小，止損及時，就能夠長久的在期貨市場上生存下去， 這是最好的辦法。
因為這是從根本，控制風險敞口。
當然，其實我還可以給一個更穩妥的建議，就是按照資金比例下單那種贏沖輸縮的模式。
你在輕倉+及時的止損的基礎上，再加一點輸縮。就是隨著虧損，降低倉位，繼續縮小風險敞口。而隨著盈利之後，再慢慢恢復的方法。
這樣，你存活的概率又大幅度增加了。
因為如果你一直虧損的話，你的倉位會越來越低，直到你實現盈利。
可以參考一下。
當然，如果我們單純的考慮生存概率最大的方法，其實是不做交易，因為做交易就要冒風險。
去找一個跟期貨相關的行業工作，比如期貨公司的高管，也是一個不錯的選擇。
各位覺得呢？
點贊支持一下，謝謝。
我覺得想要在期貨市場里生存很容易，就怕沒有這個耐心，畢竟剛開始做期貨的時候，大多數還是虧損的。如果虧損的太多，可能有的人這輩子不再踏入；但同時也可能有人想把虧損的撈回來，在不專業、不懂交易的前提下，結果越虧越多。常年的積累下來，細細算來，居然發現虧損的數字遠遠超出了自己的想像。想在期貨市場里生存的久一些。第一點就是要小資金操作；第二點就是不要頻繁的止損。
小資金操作這個之前一直都在強調。如果你水平不行，用大資金就是去送錢的。作為新手來說，如果缺乏專業性，虧錢的可能性幾乎是100%。同樣是送錢，用小資金送的還少一些，你為什麼不用小資金呢？這樣即便是小資金虧損了，你同樣還有很多錢進行後續的操作。如果你用大資金賭身家，一旦錯了，你就一無所有了。
期貨交易者，多數以散戶居多，其中10萬以下的散戶要佔據大多數。這點資金如果是開玉米的話，不會超過55手；如果開豆粕最多開40手；若是鐵礦呢，只能開20手；如果開焦炭、橡膠，則只有3-5手。如果單從倉位上來看，10萬元的資金做小品種更具有優勢，因為持有的倉位數量可以進行增減調控，總不能一上來就是全倉吧。如果是做焦炭、橡膠這種，一旦做錯，首先止損的成本是相當大的，其次是保證金很高，導致實際開倉手數根本無法調整。也就是說，如果是期貨品種，小資金最好是做些小品種，雖然波動不是很大，也不是很熱門，但至少風險沒有那麼高，如果做錯，本金喪失的速度不會那麼快。 借用巴菲特的名言來說，投資最重要的三點：第一、保住本金；第二、保住本金；第三、請參考前兩條。
一般做期貨交易的，短線交易者要多一些。體現的特徵是持有時間短，追漲殺跌，做對拿不住單子，做錯就死扛不出，或者頻繁的去進行止損。我並不是反對頻繁交易，反而很贊同這種做法，當然這是建立在你短線水平比較高的前提下。我反對的是頻繁的止損，尤其是大的止損。止損也就說明做錯了方向，受到了市場的懲罰。但這個市場里存在著這么一些交易者，他們追漲殺跌，剛做多單進去，發現開始下跌了，之後就立即反手，結果剛反手又一根線抽了上去。隨後又匆忙止損，剛往上沒漲幾個點，看著上不去了，又做了空單。不幸地事情總是一連串的出現，行情又慢慢的上了。本來就是做多的，因為對行情把握不準，在交易過程中，隨意的改變想法，不斷地改變自己的方向，結果把自己給整懵了，做多虧錢，做空也虧錢。
實際情況則是，在一個日內級別的行情裡面，這種上漲下跌的情況是很正常的。哪怕是上漲的趨勢里出現了短暫的下跌也是不奇怪的，畢竟夏天也有驟然降溫的幾天，但仍然改變不了夏天的事實。你下完單子總得要等等吧？本來資金就小，這么止損下去，都把錢止沒了，來了行情還能抓住嗎？最近和我聊的一些人，都說自己虧損很厲害，虧到自己不敢開倉，虧到自己不敢再虧下去。明明還沒有到止損的位置，他就趕緊止損出來，不該止損的地方都止損了，本來盈利的單子結果卻虧損出掉了。
期貨和賭博的區別
在賭桌上，如果連續出了十次大，從概率上來講，接下來相信絕大多數人會壓小，第十一次又出大，又會有更多的人選擇押小，原來押小的人會押注更多籌碼，接下來第十二次又出大，以此類推，如果連續出了二十次大，賭桌上估計就沒剩下多少人了，如果再出第二十一次大呢，又會剩多少人
十賭九輸，剩下那一個是知道收手的，但相信如果他經常流連於賭場，總有不知道收手的時候，網上也有人說通過概率統計學在賭場贏了大錢的，如果是真的，那隻能是一種可能就是資金管控做的好，畢竟賭場上的不確定性不是概率統計就可以解決的
期貨市場的最大特點也是不確定性，如果有確定性存在，哪怕在一年的時間里只出現一秒鍾的確定性，市場立馬就會崩潰而不復存在。那麼如何在一個如同賭場一樣的期貨市場里生存呢？
顯然，光靠一個大概率的開倉條件遠不足以讓你在期貨市場生存
當然一個大概率的開倉條件是基礎
更關鍵的是要有與開倉條件相對應的平倉條件
當然這里的開倉與平倉條件必須是明確的，不存在人為可選擇的餘地
如果交易發生，必須要牢記市場的不確定性，如果出現超出預期的虧損，止損必須執行，這是和賭博不同的根本原因，否則市場於你和賭場沒區別
開平倉的規則必須是賺錢時候的盈利比虧錢時止損的虧損要大，就是我們說的盈虧比
高勝率和高盈虧比始終是每個交易者夢寐以求的，但一個完善的市場不存在既有高勝率又有高盈虧比的方法
市場里一個絕佳交易機會之所以會出現，是因為市場參與者在某個時間里犯錯的人很多，所以需要等待機會，不要輕易出手
一旦把握住了交易機會，不要輕易鬆手，直到那些犯錯的人認輸離開「賭桌」
所有的這些只是交易思想上的闡述，如何落到交易上面，需要花點時間
總之，如果想在期貨市場長期穩定盈利，必須要有一套經得起市場考驗的開平倉交易規則，要有資金管理的策略風險控制策略
這些所有的規則策略必須是簡單的明確的，簡單的東西應對市場才穩定，明確是因為具體執行交易上的需要
理論上來講，任何人都可以通過正確的方式學習，提高交易成績，實現長期穩定盈利的
期貨屬於什麼學科，時間久了方明白嚴格定義屬於一種玄學，需要具備多方面知識，左右腦都發達。
這是一門從失敗走出來的藝術。小文一篇，聊以悲和。
生存第一要素：紀律
這一點怎麼強調都不過分。世界10大頂級投行的執行官9個有軍人背景。紀律意味著可夠在最危險的時候有壯士斷腕的決心和破釜沉舟的果敢。意味著你最終能活下來。活下來是最重要的。
生存第二要素：會總結
太陽底下沒有新鮮事物，每次獨立的行情也沒有多少新鮮玩意，很多人會從失敗中總結經驗教訓，刻骨銘心（失敗還不會總結，很快會被市場出清了）但不會從成功中總結出寶貴的成功經驗，這是最要命的。成功的經驗往往比失敗的教訓更重要對個人而言更有價值，畢竟你是來賺錢的。
生存第三要素：財務管理
做的時間越久，你的技術、經驗越來越好，也有洞察盤面的盤感了。還是不能持續賺錢。問題就出在財務管理上。一段時間持續虧損要出來，贏利的資金要多元化投資。這樣心態就會很好，看行情會更客觀，水平就會提高到一個新的檔次。
這個問題和我剛才回答的一個問題很相似，這里再簡單闡述一下我的觀點：
再期貨市場里生存更久，那就是最好能夠實現穩定獲利，或者盡量減少虧損，最低達到盈虧持平的地步 。否則，長期的挫敗感和不賺錢會打消掉你的積極性，讓你盡快離開期貨市場。
那麼，如何再期貨市場生存更久呢？
第一點：你要具備必備的技術分析能力！
做期貨，不是擲骰子玩大小、也不是玩老虎機、21點和德州。雖然都有一定的數學原理可以提高勝率，但不同的是交易的時間周期更長，階段內市場變數更多，不像擲骰子，幾秒鍾決定勝負結果。
所以，相關的技術分析能力是保證你再期貨市場里賺錢、少虧錢的關鍵。
期貨交易，無非就是賺取價差。過程當中就是使用技術分析尋找價差的過程。試想，不能判斷出價格運行的方向，不能判斷出進出場的位置，就肯定不能判斷出價差，更談不上獲利。
第二點：你要具備一定的交易能力。
所謂的交易能力包括資金的管理、風險的控制等細節，這是一個制度流程化的操作系統。人的主觀意識太強，尤其是再交易過程當中很容易情緒化而做出不理智交易行為，而客服這種不理智行為的直接方式就是以制度化的交易方式去執行你的交易分析結果。這是交易者客服人性弱點，控制虧損的最有效手段，沒有之一。
任何一個優秀的、偉大的、交易者，都有一套適合他自己的交易體系。這點毋庸置疑！
第三點：還是老生暢談的話題，就是客服自己的心理障礙。
而所謂的心理障礙簡單來講無非就是貪婪和恐懼兩點。前者讓你賺錢的時候想賺更多、不理智。而後者在你虧錢的時候擔心虧損更多或者在資金正常盈虧波動的時候提前做出錯誤操作。
這是所有人的通病，是期貨交易過程當中的普遍心理現象。
關於交易心理方面，市場里大道理太多了，我就不重復觀點了。將一個最有效的方法。把自己的這些心理問題寫在紙上，貼到電腦旁邊來時刻提醒自己。
我接觸期貨專業人士，主要是三種風險控制方式，從低往高講：1，設置止損和止盈，鐵的紀律。2,操作金額為總資產的5%，保持良好的心態。3,玩期貨的最高境界，叫做「丁不四」（金鏞武俠小說中的人物），丁不四是一天不過四，我說得是一年不過四。看準了才下手，平時到處玩，自己設計個模型，比如入市的六個基本條件，六個有五個附合，都不入市，平時只關注，不操作。一旦入市，就走完一波，少則五，七天，多則二，三月，看行情發展。
1、匯市、股市、期市，號稱世界三大風險市場。他們的共同特點：波動性大，不確定性強，難以預測。
2、金融市場投資，成敗關鍵在於概率和有效風控。提髙概率需要宏觀大勢方向的判斷，市場節奏的判斷，和博弈技能的運用；有效風控在倉位控制、組合、權重、止損等的運用。
3、期貨市場，是杠桿交易。杠杠放大了人性的本能，貪婪恐懼是期貨交易的致命弱點。
4、期貨交易需要理論和實戰的完美結合。短期的贏家僅是運氣的巧合不代表較好的水平。沒有牛熊循環的三五年持續贏利實戰，誰也不敢自誇已經掌握了期貨交易的密鑰。
5、長期看，股市80%人虧損，期貨98%的虧損。區別在期貨杠桿，共同點在掌握金融技巧的人極為稀缺。學者、大V，分析師99%都是照本宣科的騙子。沒有幾個名人肚中有料。
6、期貨交易，不是簡單的技術交易，更是大格局方向把握，更是取捨的智慧哲學！
開倉少，沒有把握不做，杜絕滿倉重倉，不止損，扛單，頻繁交易，搶頂摸底，逆勢交易，順勢做單，盈利後把止損移動到保本位置，就行持有下看擴大利潤空間，持續盈利的人少，是因為人恐懼貪婪，不成熟，交易成熟就會穩健盈利，你可以私信我，大家交流
我在交易市場很長時間了，想在這里生存下去有很多東西都要注意，資金管理，耐心，交易手法，心態控制。這些都很重要，很多人都說到了這些。
我想說的最重要的兩個字就是，戒貪。
交易時間久了，我發現交易市場就是一個悖論 游戲 。從事交易是為了賺錢，而且多多益善，自然要盡可能多的利用資金，但這樣就可能倉位過重，資金管理就可能出問題。要盡量把握大多數自己認為的機會，但這樣就可能頻繁交易。
交易這個行業與其它行業不同，努力與收獲並不成正比，有時候還可能成反比，越想找更多機會，越想盡可能多的利用資金，不但不能掙錢，反而越做越賠，欲速則不達。
想要在期貨，股票市場上發財的人是做不好交易的，還沒進市場就問能在這個市場掙多少錢的人最終都是慘淡收場。我見過能長期贏利的人都是平常心，賺錢是可以的。想發財的最終都破財了。
滔滔江水，只取一碗。只有從心底保持平常心的人才能在這個市場長久的生存。
很喜歡題主看待期貨市場的態度，因為更多人想的是如何在期貨市場暴富；題主的思想跟我是一樣的：長久。
期貨市場有平和的心態，對交易有正確的認知，對於回報有合理的預期是交易良好的開始。
下面說一些細節：
期貨市場交易三要素：技術，資金管理，心態。
在期貨市場生存下去只需到兩點就可以：認真制定交易計劃，嚴格執行交易計劃。
首先：建立一套交易系統，然後去認真的執行，並逐步的完善。 把自己最熟悉的兩三個指標組合起來。判斷方向，止損，止盈。這些都設定好。如果你是一個新入期貨市場的新人，一定做好兩年內不掙錢的准備，因為這段時間是你，市場，系統的磨合期。
其次：懂的資金管理的重要行，並按照資金管理的原則去進行交易。
再次：平和心態（很重要），先考慮生存下去，再考慮盈利的問題。只要保持平和心態，交易中的恐懼和貪婪心就會小；執行力就更好。慾望大，人性的弱點就會被放大，人性放大我們就更難掌控自己。
在開始交易的初期一定不要盯太高的目標，只要認認真真做交易計劃，並且嚴格執行計劃。
總結：交易是一件很簡單事情，負責的是人的思想。
⑤ 期貨哲學的核心是什麼
心態
⑥ 《金融煉金術》-- 經典的哲學理念與交易實踐
索羅斯的成功是眾人皆知的，但他寫這本書是在1985年到1987年之間，30多年前，那時他還沒什麼名聲，他名聲大震是在幾年後的1992年擊敗英格蘭銀行，一天賺了10億美元，以及引發1997年亞洲金融危機。在金融市場上，人們常常把他與巴菲特比較，這兩個人都獲得了極大的成功，但是他們的方法和投資理念是完全不同的。我們都知道巴菲特是長線投資，而這本書顯示索羅斯是一個短線交易員。索羅斯是學哲學出身的，這本書看起來也非常抽象和枯燥，總體不太好懂。但是中間有一段他長達一年的交易實驗非常有趣，也非常令人震撼。這個實驗是為了他自己提出的一個理論，即反身性理論進行驗證，雖然他自己不覺得很成功，但基金收益取得極大的成功。這本書的核心也是介紹他自己的理論：反身性理論。他最大的夢想是要成為一個類似凱恩斯那種人，能夠創立一門理論，因他對整個人類的經濟，政治和社會非常關切，他有非常強烈的改進社會的慾望，現實中他也是個大慈善家，而金融市場上的成功也許只是他思想觀念的一種附帶的產物。
首先我們來看看他自己從兩個角度對反身性的定義。第一個，參與者的認知的缺陷是與生俱來的，有缺陷的認知與事件的實際過程之間存在一種雙向的聯系，這導致兩者之間缺乏對應，他將這種雙向聯系稱為反身性。另外一個，先定義兩個函數，參與者的思維和所參與的情景之間的聯系可以分解為兩個函數關系，他將參與者理解情境的努力稱為認識的或被動的函數，把他們的思維對現實世界的影響稱為參與的或主動的函數。兩個函數同時發揮作用時，它們相互干擾。函數以自變數為前提產生確定的結果，但在這種情境下，一個函數的自變數是另一個函數的因變數。確定的結果不再出現，我們所看到的是一種相互作用，其中情境和參與者的觀點兩者均為因變數，以至一個初始變化會突然同時引起情境和參與者觀點的進一步變化。他稱這種相互作用為「反身性」。這個定義是比較好理解的。舉個簡單的例子，比如說在股票和期貨市場上我們常見的一波行情的出現一般是有相應的基本面背景，投資或者是投機者對行情的見解以及參與，反過來又加強了行情的演進，以至於這一個趨勢能夠延續下去直至反轉。現實的基本面與投資者的參與對基本面與行情的影響之間是相互作用，相互加強的。他的這個概念或許不算是很新鮮，但是並沒有為學界所重視。索羅斯堅決抨擊了社會科學這一概念，他認為社會科學這個概念本身就是錯誤的。因為他們沒有重視研究者對研究對象的反身性的影響，因為研究者是有思維的，是有偏見的，這就造成結論是不可能像自然科學那樣精確，演繹模型或D-N模型在社會學上不適用。他也抨擊了經濟學理論上的均衡的概念，他認為由於參與者的偏向，所以金融秩序不是趨向於均衡，而是趨向於非均衡。即永遠處於一種偏離的狀態。
這本書寫於里根總統執政時期。當時美國的經濟處於一種非常輝煌的狀態。索羅斯將之定義為「里根大循環」，即一個自我強化的過程及強有力的經濟，強勢的貨幣，龐大的預算赤字，巨額的貿易逆差相互加強，共同創造了無通貨膨脹下的經濟增長。他把這一個環形的聯系命名為里根大循環。因為它從國外吸引來商品和資本支持強有力的軍事態勢。1982年的1985年期間美國經濟表現的一系列特徵就是這樣。現在甚至有人拋出「川普大循環」的概念與當時的里根大循環進行比較。里根任期內美元指數曾突破160，是迄今為止歷史最高點，我們都知道1985年10月份的廣場協議後美元開始下跌。索羅斯在本書中開始的歷時實驗就是從1985年8月份開始的，正好是在廣場協議的前一個月。他當時已在外匯市場上建立了可觀的日元和馬克多頭頭寸。廣場協議迎合了他的理論框架讓他大賺一筆。隨後，他預測美國證券市場會進入百年不遇的牛市市場，並增持大量股票多頭。並且精準的預測了原油的爆跌，從中大賺。在整個接近一年的時間里，他在股票，外匯，債券，原油市場上的綜合收益率超過1倍多。書中每隔十天半個月就公布一次量子基金的頭寸變化和基金的損益。可以看出他是一個非常頻繁的重倉交易者，甚至常常平倉反手。這樣的交易手法源於他對宏觀經濟的深入了解，對各種會議，數據，各個事件對不同市場的影響的把握非常及時，但是正如他自己所說他的預測有很多是不準確的，但並不妨礙他在交易上的巨大成功，對於一個幾億美元規模的基金來說，一年翻一倍令人震驚，而且，據說索羅斯的sharp比率高於巴菲特。他對我們交易的啟發就是，當他感到形勢不利的時候，砍倉非常堅決，當形勢有利時又敢於重倉下手，根據事態的變化，不斷調整自己倉位，並記錄自己的交易，釐清思想不斷進步。而我自己也開始記錄自己的每筆交易，記下當時的圖形和基本面背景以及自己的交易思想以便不斷改進交易而適應市場行情發展。索羅斯的操作一般人很難復制，需要有極高的宏觀微觀知識儲備以及對局勢的深刻洞見。我們知道技術分析有一個前提是市場消化一切，即市場永遠是正確的，但是索羅斯認為市場經常是不正確的，他是一個喜歡抄底和摸頂的交易員，稱自己是走在曲線前面的人，這一點對於天賦一般的投資者來說是很難模仿的。
書中可以看出索羅斯非常勤奮，也非常謙虛和務實，把哲學和實踐成功地結合。他在書的最後給出了對世界經濟的一些建議，其中一個很有意思，是建議設立一個全球的央行發行國際貨幣取代美元的儲備地位。這一構想雖迄今也未實現，但這不免讓人想到現在的加密貨幣，比如比特幣，還有Facebook即將推出的Libra, 雖不符合索羅斯所定義的穩定的國際貨幣，但至少有了國際性。
⑦ 熱愛哲學適合炒期貨嗎
熱愛哲學不適合炒期貨。根據查詢相關公開信息顯示：炒期貨是一種合約形式交易的東西，交易的對象就是以買賣合約為主，而哲學有一定馬克思主義哲學理論素養和系統的專業基礎知識，能運用科學的世界觀和方法論分析當代世界與中國的現實問題，兩者不對口。
⑧ 期貨交易的自我進化——不僅要活著，還要活的出眾！
我序：如果我們要在期貨中活著，如果我們要活得出眾，如果我們要想以交易為生，那麼，我們眼前真有一件事應該做，那就是反思！
一、反思的內涵和意義
「反思」一詞源於哲學，本指思維，即反思性思維。英國哲學家洛克認為，反思或反省是人心對自身活動的注意和知覺，是知識的來源之一；荷蘭哲學家 斯賓諾莎認為，反思是認識真理的比較高級的方式。德國哲學家黑格爾認為反思是一個把握絕對精神發展的辯證概念，是從聯系中把握事物內部的對立統一本質的概 念。總之，人們通常把反思或反省視為對自己的思想、自己的行為、自己的心理感受等的思考。所以，威廉•杜拉姆在《思維的革命》一書中指出：「假如一個人掌 握了思維的力量，那麼就會加速成功的頻率」。
而交易中的自我反思是交易者以自己的交易行為為思考對象，用批判和審視的眼光對自己的交易理念、交易方法、交易行為、交易過程、交易環境、交易 結果等運行自我回顧和分析，並做出理性的判斷和選擇學習的過程。自我反思是交易者的自我對話，自己挑自己交易過程中的「毛病」。
自我反思不是一般意義上的 「回顧」，而是反省、思考、探索和解決交易過程中存在的問題，任何人的成長都包含於經驗和反思，所以它具有探究和提高性質，是繼續交易的動力，是交易者自 我發展的重要過程。因此，反思對於提高交易者交易水平具有極其重要的意義。然而，在所有的交易者中很少有人會去反思，更很少人會正確的反思，所以他們也很 難取得進步。
二、如何培養反思能力
在當前國內外用於提高交易者反思水平的策略中，反思日記也即交易日記或交易日誌是最被廣泛採用的。所謂反思日記，指交易者將自己在交易中，每天 的所見、所聞、所感、所做不拘形式地記下來，同時也記錄對自己交易影響巨大的事件，從而實現對自我監控、對市場監控的最直接、最簡易的方式。從本質上講， 反思日記是把反思這一單純的內省活動外化，通過對反思日記這一工具不斷地分析、回顧、研究，以改進自己的交易技術、提高自身的反思能力。
三、反思的內容
在不同階段，交易者反思的重點及關注的內容是不同的。一般來說，交易者反思能力的發展分為三個階段：技術的合理性階，實際行動階段，批判性反思 階段。新手型交易者主要運行交易工具和交易技能的反思，適應型交易者更多地運行交易策略的反思，成熟型交易者運行交易理念的反思，專家型交易者則運行交易 思路創新的反思。根據相關人士對交易者的研究統計表明：反思型交易者對交易技能的反思最多，交易策略的反思次之；交易理念的反思占第三；交易創新的反思最 少。可見交易者反思存在著一定的梯度，隨著反思的逐步深入，反思內容也將逐步深入。反思仍需要外部的引導，無論是交易技能、交易理念理念都很難通過簡單的 復制性培訓運行，而更適宜通過在實踐反思中不斷深化認識。
在反思的具體步驟中，可參考教育學家科頓和斯巴克斯一蘭格所提出的反思框架：
(1)選擇特定的問題，並從可能的領域內，包括目標知識、交易對象等方面廣泛地搜集這一方面的資料。
(2)開始分析所搜集來的資料，形成該問題的一般框架，同時在自己已有的知識中搜尋與當前問題有關的知識。如果搜尋不到類似的知識，則可請教其他人或閱讀專業書籍來獲取這些信息。這一過程有助於形成創造性解決問題的方法。
(3)一旦問題情境形成明確的框架，就可以建立各種假設，以解釋市場走勢和指導行動，並在內心對行動的短期和長期效果加以考慮。
(4)在深思各種行動的效果後，就可以開始實施行動計劃。
當這種行動被觀察和分析時，就可以開始了新一輪的反思循環，從而形成有效的反思環。這個過程可以簡化為明確問題——收集資料——分析資料——建 立理論假設——實施行動五個步驟。應當指出的是劃分是相對的，每一步驟都不可能與其他步驟截然分開。例如，在收集資料的過程中，有可能加深對問題的認識， 並對其進一步的修正和限制。另一方面，收集、分析資料無疑是以問題為導向的。
關於反思內容成份，可參考斯巴克斯•蘭格提出的三個要點：
1、認知成份。指交易者在交易過程中加工信息和做出決策的方法步驟。
2、批判成份。指交易者做出交易決策的基礎，包括情感體驗、交易目標、交易哲學和道德成份，如交易工具的選擇是否恰當、交易環境的判斷、交易策略的選擇以及交易目標是否合理等，它深刻地影響交易者對市場和交易的理解、影響到所關注的問題以及問題的解決方式等。
3、交易者的陳述。指交易者自己的想法和行為依據，包括交易者所提出的問題，交易者在日常分析和學習交流過程中的交談以及他們對交易行為所作出的解釋等，這種對實際情境的解釋可以使交易者更清醒地看到自己的交易決策過程。
總之，交易者的反思應該是多視角、多維度的，應該對自己的交易和學習抱開放的態度，時時刻刻在「為什麼？是什麼？怎麼會？何時會？何地會？」的自我追問中改善自己的交易取向。
四、反思的基本類型
反思分為三類：交易前反思，交易中反思與交易後反思。交易反思不僅是對交易行為的回顧，更是為了指導未來的實踐，讓我們不再盲目，也不再愚鈍。
1、交易前的反思。
交易前的反思是指交易者在制定交易計劃時的反思，包括對市場狀態的判斷、交易機會的選擇、交易策略的選擇、交易目標的制定，交易工具的選擇，交易行為的規定，交易資金的分配、他人的想法等運行反思，它具有前瞻性。
2、交易過程中的反思。
交易過程中的反思主要指交易者在運行交易時，能否根據盤面情況及時調整思路，能否靈活有效地監控、調節交易行為，對自己的參與、決策和達成狀態 運行反思。這種反思具有監控性，強調解決發生的交易思路和行為障礙的問題。使交易高質量高效地運行，提升交易者對交易調控和應變能力。這個反思過程，要求 要認真做好反思記錄。反思記錄內容主要包括：交易經過，總結一下成功的經驗，查找失敗的原因，記錄交易心理變化的情況等。
3、交易結束後的反思
交易結束後的反思主要指交易者對整個交易行為過程以及市場運行情況運行思考性回憶，包括對交易的交易哲學，交易行為，自己的表現，他人的表現，以及對交易的成功、失敗運行處理分析提出改進意見。它具有批判性。
五、反思的基本過程
一般而言，交易者的反思可由發現問題、搜集信息與分析、提出假設、驗證假設四個環節構成。
1、發現問題
古話說，「那些輕視學習，認為學習很輕松的人，要麼從來沒有學習過，要麼從來不知道輕松為何物。」交易學習從來就不簡單，僅僅有人給我們答案是 不夠的。如果我們想要形成自己的理解，就必須自己提出問題，必須自己思考各種問題。如果說期貨市場是一座金礦，不是你到了金礦就可以得到金子，關鍵是問了 一個什麼樣的問題。問題問得好，離財富就近了，離成功就近了。只有我們提出問題，才會去尋求相應的答案。而我們得到的大多數結果，就是不同提問的結果。所 以，交易者反思的起點是問題。在這個過程中，交易者首先要意識到問題的存在和問題的情境，確定反思的內容，要明白自己的思想和行為如何導致了一個問題，或 者如何造成了影響一次機遇的狀況。這些問題可以從交易者自己的交易中去尋找，也可以從他人的經驗中去尋找，建議多多利用後者，因為前者代價太大。例如：我 對各個交易工具的原理理解如何？運用的又如何？我每次交易是否考慮了交易環境？是否制定和遵循了交易規則？我的交易哲學是什麼？如何形成的？我對市場的理 解是怎樣的？我是否做到了利用他人的弱點獲利？在今後的日子裡，我該怎樣學習等？
2、搜集信息與分析
對於新手型交易者，是很難在自己的交易中發現問題的，那麼就要採用學習和理解他人的方式。比如，對這個領域我知道了多少？什麼樣的資源或信息可以幫助我？成功者是如何成功的？失敗者又是如何失敗的？如何正確開始最初的學習？學做期貨需要多少錢？如何在期市中生存下來？
對於適應型交易者，重點考慮策略的制定和執行中所發現的問題。比如，交易策略的種類有哪些？各個交易策略的運用原理是什麼？各個交易策略下交易計劃是怎樣的？策略運用和執行中是否有含混不清或前後不一樣的情況等？
對於成熟型交易者，重點考慮交易理念方面的問題。是什麼促使你買入？在什麼情況下賣出？獲得良好回報時會做些什麼？外在因素影響交易時該怎麼辦？如何管理交易資金？交易回報是否穩定等？
對於以上以及更多問題的解決，最好的方法是深刻分析產生這個問題的根源，同時明確他人解決這個問題的經驗與教訓。這個過程不是一蹴而就的，要經常的、系統化的運行。
3、提出假設
對於提出的問題，不要完全復制他人的想法，要通過自己眼睛去發現，去尋找新的思想和新的方法來解決所提出的問題，形成解決問題的假設，從而制定 出切實可行的實施方案。比如最著名的趨勢交易系統中需要明白的問題：我如何發現趨勢？我將在上漲的趨勢和下跌的趨勢中交易嗎？市場橫盤時我該怎麼辦？我的 入市標準是什麼？我如何發現趨勢即將結束等？
4、驗證假設
將解決問題的假設和方案付諸於實踐前，一定要分析和實證結果與假設的合理性。並把在驗證過程中生成的新問題作為下一輪反思的內容，循環往復，直 至問題解決為止。這種研究和檢驗是要花費大量時間和精力的，正因為最初的投入巨大而且負責，所以日後交易時，才方能夠對原始假定的合理性與邏輯性充滿信 心。
六、反思的基本方法
科學的反思方法是提高教學效率的保證。反思的常用方法有：
1、交流反思法
交流反思法是利用交易結束後的時間里，通過各種形式與同行交流研討來檢查自己的交易行為，理解隱藏在交易行為背後的投 資理念，提高交易能力的方法。比如論壇、聊天軟體、聊天室等。需要提醒的是，交易者不可在交易時間中參與交流，因為交易時間里，我們最需要的是自己的觀 察、分析和理解，你一定要知道市場發生了什麼，是如何開始和結束的，這個過程不能是別人所代替的，這個經驗也是你必須自己積累的。
2、日誌反思法
日誌反思法是指交易結束後的任何一個時期，交易者通過復讀交易日誌和對照當時盤面，再現整個交易過程，讓交易者以旁觀者的身份反思自己或他人的 交易過程的方法。期樂會（qlhclub）比如，在今年3、4月份的行情中，有哪些機會？自己做了哪些交易？結果如何？如果重新來過，你會怎麼做？通過復讀交易日誌，挑剔和發現自 己在交易中存在的問題，讓存在的問題充分暴露出來。
日誌反思法重在分析總結一下、記下學習和交易的成功與失敗，從而擁有自己的分析、感想、體會、新的認識和改進意見，使其成為今後交易的最有效借鑒，從而達到更高的一個境界。
3、閱讀反思法
閱讀反思法包括兩個方面，一個是指交易者為了解決所要解決的問題，通過閱讀相關的信息獲取與自己過去不同的想法和理念，幫助自己接受新的信息和 觀點，為自己所要解決的問題供應新的解釋、見解和可能的新方案；另一個是指通過閱讀擁有豐富成功和失敗經驗的交易前輩所著的書或報告，來發現自己忽略的問 題，或解決自己未能解決的問題。
以下是我的反思時閱讀的部分參考書籍：期樂會（qlhclub）七翁的《期市看盤攸關》、約翰•墨菲的《期貨市場技術分析》、江恩的《江恩角度線 與時間之窗》、拉里•威廉斯的《短線交易秘訣》、馬丁•舒華茲的《交易冠軍》、郭鑒鏡編譯的《成功交易—與金融大 師談投資》、喬治•安傑爾的《短線狙擊手》會供應很高的學習價值；如果想解決交易策略相關問題，則斯坦利•克羅的《克羅談投資策略》、馬克•泰爾的《巴菲 特與索羅斯的投資習慣》、范K•薩普的《通向財務自由之路》、詹姆斯•F•道頓的《駕馭市場－－優秀交易商是如何造就的》、阿瑟•L•辛普森的《幽靈的禮 物》、馬克•弗雷德費帝的《超級短線客》會供應很高的學習價值；如果想解決交易理念相關問題，則巴頓•比格斯的《對沖基金風 雲錄》、小埃爾登•梅耶的《對沖基金－－頂尖交易人操盤案例》、羅恩•米倫坎普的《財富引路人－－成功基金經理的經濟學解釋及投資備忘錄》、羅伯特•J• 希勒的《非理性繁榮》、納西姆•尼古拉斯的《黑天鵝－－如何應對不可預知的未來》、拉斯•特維德的《金融心理學－－掌握市場波動的真諦》、羅伯特•魯賓的 《在不確定的世界》、伯納德•巴魯克的《巴魯克自傳》、羅伯特•斯基德爾斯基的《@kane@斯傳》會供應很高的學習價值；如果想解決交易創新相關問題，則拉里• 威廉斯的《短線交易秘訣》、維克多•斯波朗迪《專業投機原理》、威爾斯•威爾德的《技術交易系統的新概念》、康斯坦絲•布朗的《專業交易人士技術分析》、 Thomas R. De Mark 的《市場韻律與時效分析》會供應很高的學習價值。