個人煤炭期貨可以持倉多少手

㈠ 個人操作股指期貨允許持倉量多少

個人投機賬戶股指期貨的最大持倉量增至600手。
持倉量（inventory）是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。 在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。
期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

㈡ 買期貨最低交易多少手

在期貨市場中最小的期貨交易單位為1手。而股市中最小交易單位也是1手，1手為100股。所以期貨交易最少買一手，不能交易0.1手。但是在期貨市場中不同的期貨品種它的1手合約代表的意義是不同。好比：銅5噸/手，黃金1000克/手，大豆10/手，原油1000桶/手。

(2)個人煤炭期貨可以持倉多少手擴展閱讀：
期貨開戶：
開戶很簡單，首先我們需要聯系一家期貨公司或者一名期貨顧問協商開戶，首先就是需要聯系預約期貨公司，目前市場上有149家期貨會員單位，這么多的期貨公司，我們可以選擇排行靠前的期貨公司，這些公司都是比較大的期貨品牌公司，一來可以幫助我們節省交易成本，二來就是可以得到優質的服務。

選擇好了公司之後，我們就可以准備身份證和銀行卡還有手寫簽名照在線開戶了，流程如下：
⑴下載期貨公司的開戶app並手機號進行注冊登錄
⑵閱讀並同意期貨業務協議並進行身份證拍照
⑶填寫個人詳細信息、期貨公司信息並拍照銀行卡正面
⑷期貨問答題、風險測評後進行人工視頻環節
⑸提交開戶申請等待開戶成功簡訊，簡訊內有開戶成功的賬號和初始密碼
⑹銀行卡與期貨賬戶關聯簽約，為了方便入金出金方便
⑺開戶成功後T+1可以登錄賬戶入金交易
期貨實行T+0交易模式，買賣雙向交易，採取保證金交易，國內期貨交易時間為周一至周五上午9:00-11:00，下午13:30-15:00，夜盤21:00-次日凌晨2:30。

期貨交易規則：
1、實行t +0的交易方式，即投資者當天買入的期貨，在當天就能賣出；
2、雙向交易，即投資者可以進行做多操作，也可以進行做空交易；
3、保證金制度，即投資者交易期貨需要交納一定比例的保證金；
4、強制平倉制度，即當投資者的保證金不足時，期貨公司為了防範風險，則會強制賣出投資者的持倉。

㈢ 動力煤期貨如何開戶有哪些交易規則

動力煤期貨開戶流程
1.期貨個人開戶首先選擇期貨公司。(選擇期貨公司又主要從公司的行情研判能力，交易伺服器速度，以及交易費用三點進行選擇)
2.選擇好期貨公司後，向公司客戶經理預約開戶。
3.按照預約時間，帶著本人身份證和銀行卡(工農建交)去期貨公司辦理開戶，如果僅僅開設商品期貨賬戶，期貨公司可以派開戶人員上門辦理賬戶開設。
4.辦理好賬戶開設後，到銀行辦理銀期業務(三方存管)。
5.到期貨公司網站下載行情軟體，交易軟體;入金後，即可交易。
動力煤期貨開戶所需資料
1、客戶本人有效身份證原件
2、提供個人銀行借記卡作為期貨結算帳戶(中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行五大行中選擇一家或多家)
3、如果開戶人與資金調撥人、指令下達人不是同一人時，還需提供資金調撥人、指令下達人及結算單確認人身份證復印件。
動力煤期貨的交易規則
一、保證金制度
動力煤期貨合約的最低交易保證金標准為5%。期貨合約的交易保證金標准按照該期貨合約上市交易的「一般月份」 (交割月前一個月份以前的月份) 、 「交割月前一個月份」 、 「交割月份」三個期間依次管理。三個期間動力煤期貨合約的交易保證金標准見下表：.
交易過程中，當日開倉按照該期貨合約前一交易日結算價收取相應標準的交易保證金。當日結算時，該期貨合約的所有持倉按照當日結算價收取相應標準的交易保證金。
某期貨合約所處期間符合調整交易保證金要求的，自該期間首日的前一交易日閉市起，該期貨合約的所有持倉按照新的交易保證金標准收取相應的交易保證金。
某期貨合約按結算價計算的價格變化，連續四個交易日(即D1、D2、D3、D4 交易日)累計漲(跌)幅(N)達到期貨合約規定漲(跌)幅的 3 倍或者連續五個交易日(即 D1、D2、D3、D4、D5 交易日)累計漲(跌)幅(N)達到期貨合約規定漲(跌)幅的 3.5 倍的，交易所有權提高交易保證金標准;提高交易保證金標準的幅度不高於期貨合約當時適用的交易保證金標準的 3 倍。
N 的計算公式如下：
N=(Pt—P0)/P0×100% t=4，5
P0為 D1 交易一交易日結算價
Pt為 t 交易日結算價，t=4，5
遇法定節假日休市時間較長的，交易所可以在休市前調整期貨合約交易保證金標准和漲跌停板幅度。
某期貨合約交易行情特殊致使市場風險明顯增大時，交易所可根據某期貨合約市場風險情況採取下列措施：
(一)限制出入金;
(二)限制開、平倉;
(三)調整該期貨合約交易保證金標准;
(四)調整該期貨合約漲跌停板幅度。
當某期貨合約市場行情趨於平緩時， 交易所可以將上述措施恢復到正常水平。
交易所調整交易保證金標准或者漲跌停板幅度的，應予公告，並報中國證監會備案。
同時適用本辦法規定的兩種或者兩種以上有關調整交易保證金標準的期貨合約，其交易保證金標准按照最高值收取。
會員未能按時足額交納交易保證金的，交易所有權對其相關期貨合約持倉執行強行平倉，直至保證金能夠維持其持倉水平為止。
二、漲跌停板制度
期貨交易實行價格漲跌停板制度，由交易所規定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。
各品種期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結算價的±4%。
新期貨合約上市當日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執行的漲跌停板幅度的 2 倍(±8%).
當日如有成交，下一交易日恢復到規定的漲跌停板幅度。
當日如無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板幅度。
某期貨合約以漲跌停板價格成交的，成交撮合原則為平倉優先和時間優先。
某期貨合約在某一交易日收盤前 5 分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況，稱為漲(跌)停板單方無報價(以下簡稱單邊市) .
某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為 D1 交易日，以下幾個交易日分別稱為 D2、D3、D4 交易日)出現單邊市的，D1 交易日結算時和 D2 交易日該期貨合約交易保證金標准在原交易保證金標准基礎上提高 50%;D2 交易日該期貨合約的漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度基礎上擴大 50%。
D2 交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的， 當日結算時交易保證金標准恢復到調整前水平;D3 交易日漲跌停板幅度恢復到調整前水平。D2 交易日出現同方向單邊市的，當日結算時和 D3 交易日維持提高後的交易保證金標准不變，D3 交易日漲跌停板幅度維持提高後的漲跌停板幅度不變。
D3 交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的， 當日結算時交易保證金標准恢復到調整前水平;D4 交易日漲跌停板幅度恢復到調整前水平。D3 交易日該期貨合約仍出現同方向單邊市的(即連續三個交易日出現同方向單邊市) ，D4 交易日該期貨合約暫停交易一天。
根據市場情況，D4 交易日交易所決定在 D4 交易日或D5 交易日對該期貨合約選擇採取相應措施。
在 D4 交易日強制減倉。
在 D5 交易日分別採取下列措施：
(一)提高交易保證金標准;
(二)調整漲跌停板幅度;
(三)暫停開、平倉;
(四)限制出金;
(五)限期平倉;
(六)其他風險控制措施。
強制減倉是指 D4 交易日結算時，交易所將 D3 交易日閉市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，且該客戶(包括非期貨公司會員，下同)該期貨合約單位持倉虧損大於或者等於 D3 交易日結算價一定比例(該期貨合約規定的最低交易保證金標准)的所有持倉，以 D3 交易日漲跌停板價，與該期貨合約盈利持倉按規定方式和方法自動撮合成交。
強制減倉前，同一客戶在該期貨合約的雙向持倉首先自動對沖。
強制減倉後，下一交易日該期貨合約交易保證金標准和漲跌停板幅度按照調整前水平執行。強制減倉造成的經濟損失由會員及其客戶承擔。
強制減倉的方法和程序：
(一)申報數量的確定
D3 交易日收市後，已在計算機系統中以漲(跌)停板價申報但沒有成交的，且該客戶該期貨合約的單位持倉虧損大於或者等於 D3交易日結算價一定比例(該期貨合約規定的最低交易保證金標准)的所有申報平倉數量的總和。因自動對沖客戶雙向持倉造成客戶持倉少於平倉單所報數量時，系統自動將平倉數量進行調整。客戶不願按上述方法平倉的，可在收市前撤單，不作為申報的平倉報單。 客戶單位持倉盈虧的計算方法：
客戶該期貨合約持倉盈虧的總和(元)=客戶該期貨合約單位持倉盈虧/客戶該期貨合約的持倉量(手)
客戶該期貨合約持倉盈虧總和，是指客戶該期貨合約的持倉按其實際成交價與當日結算價之差計算的盈虧總和。
(二)持倉盈利客戶平倉范圍的確定
根據上述方法計算的客戶單位持倉盈利的投機持倉(包括跨期套利持倉)以及客戶單位持倉盈利大於或等於期貨合約規定價幅 2倍的保值持倉都列入平倉范圍。
(三)平倉數量的分配原則及方法
1。平倉數量的分配原則
(1)在平倉范圍內按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級，逐級進行分配。
首先分配給屬平倉范圍內單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅(以 D3 交易日結算價計算，下同)2 倍的投機持倉(以下簡稱盈利 2 倍的投機持倉).
其次分配給單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅 1 倍的投機持倉(以下簡稱盈利 1 倍的投機持倉).
再次分配給單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅 1 倍以下的投機持倉(以下簡稱盈利 1 倍以下的投機持倉).
最後分配給單位持倉盈利大於或等於合約規定價幅 2 倍的保值持倉(以下簡稱盈利 2 倍的保值持倉).
(2)以上各級分配比例均按申報平倉數量(剩餘申報平倉數量)與各級可平倉的盈利持倉數量之比進行分配。
2。平倉數量的分配方法及步驟
若盈利 2 倍的投機持倉數量大於或者等於申報平倉數量，根據申報平倉數量與盈利 2 倍的投機持倉數量的比例，將申報平倉數量向盈利 2 倍的投機客戶等比例分配實際平倉數量。 盈利 2 倍的投機持倉數量小於申報平倉數量，則根據盈利 2 倍的投機持倉數量與申報平倉數量的比例，將盈利 2 倍的投機持倉數量向申報平倉客戶分配實際平倉數量;再把剩餘的申報平倉數量按上述的分配方法向盈利 1 倍的投機持倉分配;還有剩餘的，再向盈
利 1 倍以下的投機持倉分配;若還有剩餘，再向盈利 2 倍的保值持倉分配;仍有剩餘的，不再分配。具體方法與步驟見本辦法附件。 分配平倉數量以「手」為單位，不足一手的按如下方法計算。首先對每個交易編碼所分配到的平倉數量的整數部分進行分配，然後按小數部分由大到小的順序「進位取整」進行分配。
採取上述措施後該期貨合約風險仍未釋放的，交易所宣布進入異常情況，並按有關規定採取風險控制措施。
新期貨合約成交首日期貨合約出現單邊市的，該期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金標准不受本章以上條款限制。 除動力煤外， 進入交割月前一個月中旬起期貨合約出現單邊市的， 該期貨合約的交易保證金標准不受本章以上條款限制。
某期貨合約在交割月的最後交易日出現第三個連續同方向單邊市的，則當日閉市後， 交易所根據市場情況， 決定對該期貨合約先執行強制減倉之後配對交割或者直接配對交割。
三、限倉制度
期貨交易實行限倉制度。限倉是指交易所規定會員或者客戶按單邊計算的、可以持有某一期貨合約投機持倉的最大數量。
期貨合約的限倉數量按照該期貨合約上市交易的「一般月份」 、 「交割月前一個月份」 、 「交割月份」三個期間的不同，分別適用不同的限倉標准。
期貨公司會員三個期間各品種期貨合約限倉統一規定見下表：
非期貨公司會員各品種期貨合約限倉規定見下表：
客戶各品種期貨合約限倉規定見下表：
不得交割的客戶具體見《鄭州商品交易所期貨交割細則》相關規定。
交割月前一個月的最後一個交易日收盤前，會員及客戶應當將其期貨合約持倉調整為最小交割單位的整倍數;自進入交割月起，會員及客戶的持倉應當是最小交割單位的整倍數。
交易所可根據期貨公司會員的凈資產和經營情況調整其持倉限額。
持倉限額=基數×(1+信用系數+業務系數)
基數：是期貨公司會員持倉限額的最低水平，由交易所規定。
信用系數： 以期貨公司會員凈資產1 億元為底數 (此時信用系數為0)，在此基礎上，每增加 1000 萬元凈資產，則信用系數相應增加 0.1，信用系數最大值不得超過 0.5;
業務系數：期貨公司會員業務系數以年交易金額 800 億元、客戶數1000 個為底數(此時業務系數為 0) ，在此基礎上，期貨公司會員年交易金額及客戶數達到規定水平， 則相應提高其業務系數。 業務系數的最大值不得超過 0.5。具體見下表：
期貨公司會員的持倉限額，由交易所每一年核定一次。
期貨公司會員須在當年 4 月 15 向交易所提供上一年度期末凈資產金額的證明文件(會計師事務所審計報告) 。交易所統計上年 1 月 1 日至 12 月 31 日期貨公司會員的交易量，核定持倉限額後於當年 4 月 20 通知期貨公司會員，並予公布;該持倉限額適用於其當年 4 月 21 日起至次年 4 月 20 日止期間(含起、止日)的各品種期貨合約的交易。
到期未提供證明文件、統計材料或所提供證明文件、統計材料無效的，則均以基數水平論。
交易所調整持倉限額報中國證監會備案後實施。
期貨公司會員名下全部客戶所有持倉的合計數(多頭部位、空頭部位分別計算，下同) ，不得超出該會員的限倉數額。
同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上所有持倉的合計數，不得超出一個客戶的限倉數額。
會員或者客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額。
非期貨公司會員或客戶超過持倉限額的， 交易所按有關規定實行強行平倉。期貨公司會員達到或超過持倉限額的，不得同方向開新倉。
四、大戶報告制度
期貨交易實行大戶報告制度。 會員或者客戶持有某期貨合約數量達到交易所對其規定的持倉限量80%以上(含本數)或者交易所要求報告的， 應當向交易所報告其資金、持倉等情況。根據市場風險狀況，交易所可調整持倉報告水平。
交易過程中，會員或者客戶符合大戶報告條件的，應當主動於下一交易日向交易所報告。 會員或者客戶履行首次報告義務後， 需再次報告或者補充報告的，交易所通知有關會員。
符合大戶報告條件的期貨公司會員應當向交易所提供下列材料：
(一) 《鄭州商品交易所大戶報告表》 ;
(二)持倉前十名客戶的開戶資料及當日結算單據;
(三)交易所要求提供的其他材料。
大戶報告條件的非期貨公司會員或客戶應當向交易所提供下列材料：
(一) 《鄭州商品交易所大戶報告表》 ;
(二)開戶資料及當日結算單據;
(三)交易所要求提供的其他材料。
符合大戶報告條件的客戶，應當按單位或者自然人屬性類別，分別提供營業執照副本(復印件)或者自然人身份證(復印件). 期貨公司會員應當對客戶所提供的有關材料進行初審並保證報告材料的真實性。
五、強行平倉制度
期貨交易實行強行平倉制度。 強行平倉是指當會員、 客戶違反交易所相關業務規定時， 交易所對其違規持有的相關期貨合約持倉予以平倉的強制措施。
會員或者客戶有下列情形之一的，交易所有權進行強行平倉：
(一)結算準備金余額小於零並未能在規定時間內補足的;
(二)持倉量超出其限倉規定的(期貨公司會員達到或超過持倉限額的，按照本辦法第四章相關規定執行);
(三)進入交割月份的自然人持倉;
(四)因違

㈣ 期貨的持倉數量有限制嗎

有的，持倉限制分為交易所對個人客戶和法人客戶，以及交易所對期貨公司（或自營會員）。

不同的交易品種，限額也不同。對個人客戶和對法人客戶的持倉額限制是一個絕對數值，比如某合約單月單邊持倉個人戶為1000手、法人戶為3000手，這就是絕對限額。
而交易所對期貨公司（自營會員）的限制則是一個相對數額。比如某交易所規定：期貨公司在某月份合約上持倉不得超過此月份合約總持倉的15%，這就是一個相對限額。

另外持倉限額是對凈持倉的限制，比如某合約對個人戶持倉限額為1000手，那麼此客戶若持有多單1500手、空單800手，則凈持倉為多單700手，就沒有超過持倉限額。

而套保持倉需要申請套保指標，持倉不受限制，保證金比例上也有優惠，但需要提交購銷合同等相關文件材料。

㈤ 期貨 散戶最大持手量是多少啊！ 機構最大持手量又是多少

不同品種和不同交易所規定都不一樣需要具體查。
就拿最近最火爆的螺紋鋼來說吧，限倉是分限制持倉比例和限制手數兩種。

螺紋鋼 最後一個交易日 大於等於75萬手 期貨公司會員限倉15% 非期貨公司會員10% 客戶5%
交割月前一個月 大於75萬手 期貨公司會員限倉30000 非期貨公司會員9000 客戶3000
交割月 大於75萬手持倉 期貨公司會員限倉6000 非期貨公司會員1800 客戶600

再有不明白 可以電話咨詢 點我 用戶名有聯系辦法

㈥ 期貨交易一定要有個持有時間嗎可以持多久期貨最低買入多少股

期貨交易一定要有個持有時間嗎？期貨交易沒有持有時間限制，期貨是T0的交易規則，所以 投資者在買入了某個期貨品種的合約後，或者投資者賣出了某個期貨品種的合約後，投資者就可以隨時平倉期貨的合約，並沒有持有時間需要滿足多久才能平倉的限制，但是如果是個人的期貨投資者，需要個人投資者有一點值得注意的是，不能一直拿著期貨合約都不平倉，因為個人投資者不能參與實物的交割，而期貨有其特殊的意義，和股票交易不一樣，期貨有交割期限，個人投資者的期貨持倉不能進入交割月份，所以個人投資者在做期貨投資的時候，一定要看好自己投資的期貨品種合約的交割月份是在哪幾個月，個人投資者持有的大部分商品期貨的最遲持有期限是交割月前一個月的最後一個交易日，到了時間後，個人投資者也是需要平倉的，農產品交割月通常為一月、五月、九月，螺紋鋼交割月為一月、五月、十月，黃金白銀交割月為六月、十二月，期貨最低的買入是以手為單位的，投資者最低也要買一手期貨合約，一手期貨合約的價值等於期貨價格乘以其交易單位，在進行期貨交易時，只能以期貨的交易單位即合約的價值的整數倍進行買賣，即投資者不能買0.1手，只能是1手、2手、3手等。

㈦ 期貨持倉手數限制

期貨品種對投資者持倉是有限制的，不同品種限制不同，你可以在期貨交易所官網查詢。個人投資者持倉數量一般達不到限制手數，這個問題不用關注。

㈧ 10年期貨合約單邊持倉限額,非期貨公司會員多少手

現在10年期國債期貨合約一般月份持倉限額規定為2000手，臨近交割月份規定為600手。期貨合約持倉限制是交易所為防範操縱市場價格的行為，防止期貨市場風險過度集中於少數投資者而定的制度。

㈨ 焦炭期貨自然人最大大持倉量是多少

最新的是2400手，這個數字有時交易所會調整，以交易所網站為准

㈩ 股指期貨每天交易限制幾手

  一、 持倉限制
      對投資者同一品種單個合約月份單邊持倉實行絕對數額限倉，自然人持倉限額為1000手，法人持倉限額為5000手。
二、強行平倉制度
      1.每天上午節由會員自平，上午節後由交易所強平。
      2.當某結算會員的代理賬戶出現違約時，交易所會凍結自營會員開倉許可權，然後把自營會員的多餘結算準備金移入代理賬戶。如果仍然不足於彌補虧損，則強平其自營賬戶，所釋放的資金來補足代理賬戶虧損。如果不足，則強平代理賬戶持倉，直到賬戶保證金余額為正。
三、強制減倉制度
      當市場連續二天出現同方向漲停或跌停，交易所有權採用強制減倉制度。
四、價格限制制度
      價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。股指期貨合約的熔斷價格為上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板為上一交易日結算價的正負10%，最後交易日不設漲跌停板。每日開盤之後，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾，對該合約啟動熔斷機制。
      (一) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。
      (二) 當某合約出現在熔斷價格的申報價申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，並對超過熔斷板的申報給出恰當提示。
      (三) 在11∶20-11∶30之間啟動熔斷機制的，則在當日13∶00開始交易時，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。
      (四) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當可再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。
      (五) 每日閉市前30分鍾內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。
      (六) 每個交易日只啟動一次熔斷機制，最後交易日不設熔斷機制。

請點擊輸入圖片描述（最多18字）