期貨的三個價格對應什麼

❶ 3個月期貨價格是什麼意思

3個月期貨價格意思是3個月以內期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。3個月意思是3個月以內，期貨價格意思是期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格，所以合起來就是3個月以內期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格

❷ 在期貨行情軟體中的新聞中看到LME期銅升跌水中，其中三個月期價是指什麼

DEC 12月現貨
JAN 2008 2008年一月期貨
FEB 2008 2008年二月期貨 這個對應的價格就是你所說的三個月期價了
25.42CC 指的現貨貼水（期貨升水）25.42，是指現貨價格小於三個月期價
即6850-6824.58=25.42
以此類推

❸ 期貨交易時會有對手價，排隊價，市價，超市價等，一般的交易採用的哪個價格

一般散戶交易，有固定交易計劃，行情平緩，那麼就採用排隊價。
對手價就是直接成交在對手方，沒有節省手續費。
市價適用於行情快速突破，跟隨趨勢，及時成交的交易。
超市價適用於極端行情，有可能行情漲停或跌停，直接按照可能的最高價買入，最低價賣出，確保自己的單子能夠成交，不計成本。

❹ 三個期貨主力合約價格差不多意味著什麼

三個期貨主力合約價格差不多意味著什麼？
你好，樓主，三個期貨主力合約價格差不多意味著賺不到錢，期貨合約之間的價格差是期貨市場上的正常交易，希望我的答案能幫到你。

❺ 期貨價格怎麼算出來的

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本

如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益

一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：

F=Se^(r-q)(T-t)

其中：

F=期貨合約在時間t時的價值；

S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；

r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；

q=股息收益率，以連續復利計（%)；

T=期貨合約到期時間（年）

t=時間（年）

考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：

F=400e^(0.05)(0.25)=405

我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

❻ 論期貨價格與現貨價格的關系

理論上講，期貨價格=現貨價格+持有成本。
二者的聯系：受同一種商品供求因素的影響，到了交割月份二者合一，本質上是相同的價格。
二者的區別：
1.時間的區別：現貨價格一般是指當期現貨的價格，期貨價格是遠期的價格；
2.標准化的區別：現貨價格是具體化的價格，而期貨價格是標准化的價格。

拓展資料
一、期貨價格和現貨價格之間有什麼關聯
說到底，期貨價格收斂於現貨價格，符合的是金融學的一個基本原則：無套利原則。

套利，是利用兩個或兩個以上市場之間價格差異來獲得利益的做法。比如說，通過在一個市場上以較低的價格買入某一個資產，然後在另外一個市場上以較高的價格賣出去。

為什麼說期貨價格最後一定會收斂到現貨價格上呢？原因在於，在期貨交割最後幾天，如果說期貨價格和現貨價格有明顯差異的話，就會存在套利的機會。

比如說，在距離交割還有5天的時候，期貨買單的價格是50元，而現貨是60元。那麼如果我估計現貨價格未來五天變化不大，就可以買入期貨買單，然後等交割的時候拿到貨，再按照現貨的價格賣出。這樣就實現了套利。如果大家都發現有套利機會，都回去買這個期貨的買單，這會導致期貨價格上升，從而套利的空間變小。直到價格到達大家預期沒有套利的水平，也就是期貨價格收斂。
二、
現貨價格是買賣實際貨物的交易雙方按公平的原則達成的合同價格。它是買賣雙方通過一對一談判達成的交易價格。一般地，由於現貨交易的封閉或半封閉性，現貨價格是一種區域性價格，有時還具有一定的欺詐性壟斷性，而且，它給生產者調節生產提供了滯後的價格信號，反而使生產具有了較大的盲目性和波動性。在正常的動態市場上，期貨價格是影響現貨價格的主要因素，這種影響可以近似地總結為如下公式：
現貨價格=期貨價格-庫存成本

❼ 期貨價格和交割價格的關系是什麼

期貨價格和現貨價格相互影響，走勢一致，但並不完全重合，很多時候期貨交割價會比當月現貨價格更低一點。

不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結算價的選取也不盡相同。集中交割最後交易日交割結算價一般採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。

我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

期貨交易注意事項

股民炒股票炒成「股東」是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。

有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的一部分。

❽ 期貨的價格一般採用什麼價格

收盤價是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。
（2）當日無負債結算制度
交易所實行當日無負債結算制度（又稱逐日盯市制度）。當日無負債結算制度是指每一交易日閉市後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉。
（3）結算價是怎麼來的呢？
鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心規定：當日結算價指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。
中國金融期貨交易所規定：當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價。交割結算價按照最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。
（4）結算價的作用：
①每一交易日閉市後，是對未平倉合約進行當日交易保證金、當日持倉盯市盈虧進行結算的依據；
②是計算下一個交易日漲跌停板價格的基準價；
③交割結算價為某一個期貨合約交割結算的基準價。
綜上，期貨用結算價進行結算而不用簡單的收盤價結算，最主要因素是為了控制市場的風險。由於期貨是杠桿交易，1%的價格變化可能帶來杠桿倍數為乘數的盈虧結果，為了預防特殊情況下價格對市場的過度沖擊或者惡意操縱市場的行為，以加權平均價為結算價。