期貨套期保值多少錢

1. 期貨套保周期是多久

一般最長的是一年。因為交收期貨的時間一般是一個月、三個月和一年，期貨是以一年為周期的。 並不是所有期貨合約的存續期都是一年，白糖期貨的存續期是兩年，合約交割月份為1，3，5，7，9，11月。
期貨是按照合約交易的，比如玉米，分為1501 1503 1505 1507 1509 1511 等。15是年份，後兩位是月份。1501就是2015年1月交割的合約。到了15年1月，1501退市，後延到1601或者1701合約，下一年度的。以此類推。
期貨與現貨不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

2. 什麼是套期保值

問題一：套期保值什麼意思？ 資深投資顧問：我來試試用最短的語言解釋一下。假設你買了10手某股票，後來你感覺大盤要不行了，要下跌了。你會怎麼做，見好就收唄，賣出以後先不做股票了，結果股市真的下跌了，你逃過了一劫。下面換做某大型基金假設某基金持有市值200億的10多支股票，也是預計大盤要下跌。但是他沒法一下拋出200億的股票，就算拋，也要拋幾個月時間，而且他越拋，市場越跌。事與願違。這時，基金可以在期貨市場做空股指。做多少，如果大盤真的下跌了。雖然股票市值的要縮水，但是期貨市場可以盈利，總體上，差不多資產還是200億左右，這就是保值。也就是套期保值。

問題二：什麼叫套期保值 套期保值是指生產經營者功現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同、數量相當，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。

問題三：套期保值是什麼意思?通俗一些...... 期貨通過在期貨市場買入或者賣出與現貨市場相同數量和相近時間的期貨合約，用期貨市場的盈利盯者虧損抵消現貨市場的虧損或者盈利，從而實現抵消價格波動的行為。

問題四：套期保值是什麼意思? 套期保值這個詞，請務必記牢，因為它是期貨市場的「根」。期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值
所謂空頭套期保值，就是在現貨市場上買進而在期貨市場上賣出的交易行為，其目的在於保護沒有通過遠期合同銷售出去的商品或金融證券的存貨價值，或者是為了保護預期生產或遠期購買合同的價值。
所謂多頭套期保值，是指在現貨市場上賣出而在期貨市場上買進的交易行為，其目的在於防止在固定價格下通過遠期合同銷售產品而引起的風險。
套期保值的過程一般分三個階段，即：⑴確定自己在現貨市場上的位置，也就是搞清楚自己在現貨市場上有什麼風險；⑵ 在認清自己在現貨市場上的風險所在的基礎上，建立期貨頭寸(例如面臨價格下跌風險，在期貨市場上就採取空頭)；對沖掉自己在期貨市場上的位置。所謂對幹部就是在期貨市場上進行一個與現有未平倉部位相反的交易。對沖進所交易的品種、合約月份和合約數量，應與被對沖的合約完全一致。

問題五：何謂套期保值，類型，作用有哪些？ 套期保值簡單說是生產者或貿易商可以用於鎖定成本或利潤的一種方法，具體如下
一、套期保值的基本原理
1、套期保值的概念：
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備
以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
2、套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的
同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得
到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
3、套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而它們的價格，則受相同的經濟因素
和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨
近到期日時，兩者價格的差異接近於零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩
個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
二、套期保值的方法
1、生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已
經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損
失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
2、經營者賣期保值：
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為
迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。
3、加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌
局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，
即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
三、套期保值的作用
企業是社會經濟的細胞，企業用其擁有或掌握的資源去生產經營什麼、生產經營多少以及如何生產經營，不僅直接關繫到企業本身的
生產經濟效益，而且還關繫到社會資源的合理配置和社會經濟效益提高。而企業生產經營決策正確與否的關鍵，在於能否正確地把握
市場供求狀態，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息
，提高企業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場價格風險提供了場所，在增進企業
經濟效益方面發揮著重要的作用。
四、套期保值策略
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
（1）堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相
一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
（2）應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值......>>

問題六：期貨套期保值模式是什麼意思 期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分恭多頭套期保值和空頭套期保值。
ke./view/2414673

問題七：套期保值簡單解釋 不對，首先一個錯誤，A最後是按10元價格賣給B蘋果，相對市價來說是賺取了1元的額外利潤。
而套期保值就是對沖，需要2個市場（現貨和另外一個市場）來說。
拿你舉的例子來說A和B商量好月末10元成交蘋果，首先A只要考慮到10元賣蘋果有利潤就行了。他能以10元的價格賣出去蘋果一定能獲利，就不需要進行套期保值。
只有在這種情況下才行，A和B商量好月末A賣給B一個蘋果，價格按照月末的市場價格。 比如說A的蘋果成本為8元。A擔心蘋果價格月末降的太多（降到7元就賠本了），而現在市價（現貨價和期貨價同方向變動）是9元，他需要保證獲利，這樣他先在期貨市場賣1個月末的蘋果（A在期貨市場上賣1個蘋果，期貨市場上的C認為蘋果月末會漲價於是買A的1個蘋果合約），同時拿著蘋果等待月末和B去交易。
月末 蘋果市價為 7元 那麼：B賺了2元 C陪了2元 A：賺1元（現貨陪2元，期貨賺2元）
月末 蘋果價格為11元 那麼：B賠了2元 C賺了2元 A：賺了1元（現貨轉了2元，期貨賠了2元）
就結果看：套期保值是為了保證A能賺1元的利潤，能避免害怕出現的風險（蘋果價格下跌倒成本價格一下）但是也喪失了能賺取額外收益的機會（蘋果價格上升）
所以說套期保值只能由有現貨背景的企業來操作

問題八：求教什麼是套期保值？網路解釋看不懂，能不能舉個簡單的例子說一下 你有10噸螺紋鋼，價格是2900一噸，如果你擔心下跌，就在期貨上2900賣出一噸。一旦跌到2500元，你的現貨虧了4000元，期貨賺了4000元，鎖定了時間，保證了你的利潤，就叫套期保指

問題九：期貨套期保值是什麼意思 字面上的意思不重要，原理給你簡單講一下。打個比方說你是廠家，做鋁的，有很大庫存，那麼你會擔心鋁的價格下跌蒙受損失，這個時候你就可以套期保值，你有50噸的庫存就在期貨市場上空50噸，這樣即使鋁的價格下跌雖然你的庫存貶值了，但是你在期貨上的空單獲利彌補了你的損失。
反過來說如果鋁價上漲，你也失去了上漲的利潤，套期保值不是為了你獲利，而是為了規避風險。
如果是采購方則相反操作。
大的金店一般都有這個，不然他們首飾價格就跟不上國際金價了。
不是特別大的量用不著了解這個

問題十：什麼是套期保值？為什麼要套期保值？怎麼套期保值 通俗地說，所謂套期保值就是大宗貨物的實貨買家或賣家，在做實貨交易簽訂合同時，擔心日後實際交貨或收貨時價格會發生對己方不利的變動――比如賣方在實際交貨時的市場價格比簽訂合同時的高，或者買家在實際收貨時的市場價格比簽訂合同時的價格低，這樣勢必給賣家或買家帶來一定的損失。
為了避免這個損失，如果預計市場價格會上揚，那麼，賣家在簽訂合同時，在期貨市場買進一批等量貨物，並於賣家實際交貨時在期貨交易市場做（賣出）平倉，這樣賣家在期貨交易市場上的收益，正好用以彌補因為市場價格上揚給賣家所造成的損失。同理，如果預計市場價格會下挫，那麼，買家在簽訂合同時，到期貨市場賣出一批等量的貨物，並於實際到貨時在期貨交易市場做（買入）平倉，這樣買家在期貨交易市場的收益，可以用來彌補因為市場價格下挫給買家所造成的損失――這種通過期貨交易市場與實貨交易進行的反向操作所獲得的收益，用以彌補在實貨交易中引市場價格變動給買家或賣家帶來的損失的操作，叫做「套期保值」。
為什麼要套期保值？怎麼套期保值？在以上的敘述中其實已經介紹過了，不再贅述。

3. 期貨套期保值怎樣計算啊

日期 現貨市場 期貨市場
6月份 7美元 7.5美元買入12月份期貨
12月份 6美元現貨買入 6.5美元賣出對沖平倉
結果 少支付1美元 虧損1美元
套期保值結果是現貨市場以更低的價格買入，對沖期貨市場平倉的虧損，實現完全套期保值。現貨市場少支付成本20000美元，彌補了期貨市場的虧損20000美元

4. 期貨套期保值可以消除價格風險嗎

什麼是套期保值？最主要的功能就是規避現貨市場的風險，就是說因為未來現貨價格不確定性，一些想要迴避這些風險的人可以在期貨市場採取對沖交易，從而將風險轉移至願意承擔風險的投資者身上，這種交易方式，就叫作套期保值。也就是說，套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。任何投資都是在保證不虧損的前提下再追求盈利。所謂保值，從字面上就能得出是「不虧損」的意思，套期保值也是採取一種「不虧損」的思路，是一種保守的策略，如果用保守的策略作激進的操作，那麼是很容易出問題的。
套期保值的原理。套期保值的原理是，因為同一種特定商品的期貨和現貨的交貨日期前後不一，而它們的價格，會受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，並且期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性。當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零，否則就有套利機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
套期保值的交易方法。套期保值的基本操作方法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨。經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現盈虧時，可由期貨交易上的盈虧得到抵消或彌補。從而在期貨與現貨之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降到最低限度。
套期保值的具體作用。套期保值的作用可以分為兩部分來看，一部分是賣出套期保值，另一部分是買入套期保值.在價格下跌的趨勢中，企業如果做了賣出套期保值，就可以用期貨市場的盈利來彌補現貨價格下跌造成的損失。反之，如果價格上漲，企業趁機在市場上賣了個好價錢，盡管期貨市場上出現了虧損， 但該企業依然能實現自己的銷售計劃。
掌握原則，規避風險。作為套期保值者，進行套期保值時必須按照一定的原則操作，才能達到規避風險的目的。具體原則包括品種相同或相近原則、月份相同或相近原則、方向相反原則和數量相當原則。
1.品種相同或相近原則套期保值的關鍵在於期貨價格與現貨價格之間的關聯程度，價格差異過大會導致某些情況下套期保值失去原有意義。也就是說，只有品種相 同或相近的商品，才能達到套期保值的效果。所以，在選擇期貨合約時，應與現貨商品關系越密切越好，也就是說在選擇期貨合約時，套期保值者應該選擇差更小的合約。
2.月份相同或相近原則。套期保值者應該遵循月份相同或相近原則。當套期保值者不能確定需要在何時處置現貨商品，或套期保值者處理現貨的時間與期貨 合約的到期月份有差異，這時套期保值一般有兩種選擇。 ①選擇近期月份合約並轉換。這種做法是在合約到期前沖銷該部位，再轉換成下一個月份的合約，直至期貨與現貨處理時間一 致。雖然轉換合約需要多次操作，但是近期合約與現貨市場相關性較好，避險效果也會更好。 ②選擇到期月份超過現貨處理時間的合約。這種做法可以減少合約轉換操作，減少交易成本，但通常遠期合約與現貨市場的關聯性較小，市場流動性也較低。因此，選擇近期合約的套期保值效果會更好。
3.方向相反原則。方向相反是指現貨與期貨的交易方向應該是相反的，如某鋼材經銷商，他將在現貨市場賣出數噸鋼材，如果他預期鋼材價格會下 跌，那麼在期貨市場就應該賣出合約，即做空。等到他現貨市場真正賣出鋼材的時候，再進行買入合約對沖平倉。
4.數量相當原則。數量相當是指期貨與現貨市場交易商品的數量必須一致，如果數量不一致，那麼將失去套期保值的意義。如果某套期保值者計劃買入 5 噸動力煤，此時如果他賣出 10 噸動力煤期貨合約，那麼該投資者就相當於只交易了 5 噸的期貨合約，將對該投資者造成直接的損失或收益。

5. 套期保值借款數額

300左右。套期保值借款數額一般在300左右，就是在期貨市場買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的商品期貨合約，300左右的借款數額可以在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約而補償因現貨市場價格不利變動所帶來的實際損失。

6. 期貨套期保值問題

首先這個投資者是持有國庫券，是擔心未來國庫券價格下跌而帶來的資產縮水，所以在期貨市場上應該選擇合理的價位做賣出套期保值。未來價格上漲，套保會出現虧損，未來價格下跌，套保實現盈利；

1）到期價格98.5； 由於當時投資者已經提前99.5的價位做了賣出套期保值，每張獲利99.5-98.5=1
2000張 就是2000美金
2）到期價格99.5；由於到期交割和期貨套保賣出價格一樣 不盈利也不虧損
3）到期價格100.5；相對於套保賣出價格99.5是上漲，所以每張虧損100.5-99.5=1
2000張 就是虧損2000美金

7. 股指期貨的套期保值賬戶保證金。比例是多少

關於調整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知


各結算會員：
根據市場運行情況，經研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下：
（一）自2015年8月26日（星期三）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%；
（二）自2015年8月27日（星期四）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的15%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到15%；
（三）自2015年8月28日（星期五）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的20%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到20%。
特此通知。

中國金融期貨交易所
2015年8月25日

8. 期貨的套期保值的計算問題

1,在99。5美元處賣出2000張國為券。並以此為止損。這樣3月份交割時，價格在98.5或99.5時可達到保值。
2，掛價在100.5處賣出。

9. 計算期貨的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每噸獲利200元，供給（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、買入遠月，賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 虧損

三、典型的書本例題，參考下公式，詳見 《期貨市場教程》，肯定有

第一題的套保是可行的，而且教材上是有實際例題的。

10. 現在股指期貨套期保值多少錢一手手續費

套保的手續費跟正常投機是一樣的，現在平今倉的話，一手兩千多，平隔夜倉的話，還是幾十塊錢一手