期貨多少手到交割期不平倉
Ⅰ 期貨交割日到了,沒有平倉的如何處理
其持倉將被交易所強行平掉。
商品期貨交易中,個人投資者無權將持倉保持到最後交割日,若不自行平倉,其持倉將被交易所強行平掉;只有向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業,才可將持倉一直保持到最後交割日,並進入交割程序。
根據芝加哥期貨交易所規定,交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書,連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。
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從事期貨交易的投資者,無論是多頭持倉,還是空頭持倉,如果在最後交易日前不進行反向平倉操作,則未平倉頭寸必須進行交割。交割制度是聯接現貨市場與期貨市場的重要橋梁,是保障期貨價格正常回歸並與現貨價格收斂的一項重要制度保障。
期貨的交割方式一般可分成兩類:實物交割與現金交割。商品期貨大多採用實物交割,股指期貨則採用現金交割的方式。
原因在於,股指期貨按照指數權重實物交割成份股票的成本太高,實際操作並不可行。因此股指期貨交割採取按照現貨指數的水平進行現金結算,從而保障了期貨價格向現貨價格強制收斂。
Ⅱ 期貨交易一定要有個持有時間嗎可以持多久期貨最低買入多少股
期貨交易一定要有個持有時間嗎?期貨交易沒有持有時間限制,期貨是T0的交易規則,所以 投資者在買入了某個期貨品種的合約後,或者投資者賣出了某個期貨品種的合約後,投資者就可以隨時平倉期貨的合約,並沒有持有時間需要滿足多久才能平倉的限制,但是如果是個人的期貨投資者,需要個人投資者有一點值得注意的是,不能一直拿著期貨合約都不平倉,因為個人投資者不能參與實物的交割,而期貨有其特殊的意義,和股票交易不一樣,期貨有交割期限,個人投資者的期貨持倉不能進入交割月份,所以個人投資者在做期貨投資的時候,一定要看好自己投資的期貨品種合約的交割月份是在哪幾個月,個人投資者持有的大部分商品期貨的最遲持有期限是交割月前一個月的最後一個交易日,到了時間後,個人投資者也是需要平倉的,農產品交割月通常為一月、五月、九月,螺紋鋼交割月為一月、五月、十月,黃金白銀交割月為六月、十二月,期貨最低的買入是以手為單位的,投資者最低也要買一手期貨合約,一手期貨合約的價值等於期貨價格乘以其交易單位,在進行期貨交易時,只能以期貨的交易單位即合約的價值的整數倍進行買賣,即投資者不能買0.1手,只能是1手、2手、3手等。
Ⅲ 商品期貨合約到了交割日會被強行平倉,那麼一直持有幾份外匯合約不平倉會發生什麼情況持倉時間有無限制
商品期貨會根據你的合約期限有交割日的限制。而外匯期貨沒有交割月的限制。只要你的可用資金足夠抵抗市場的波動風險。你持有的外匯是不會被交易所強行平倉的。持倉時間也沒有限制。
Ⅳ 期貨虧多少會強行平倉
期貨交易在虧損到保證金為零的時候期貨交易公司就會強制對投資人進行平倉的,對於期貨投資的風險大於100%的期貨投資,期貨公司也會強制平倉。
期貨公司在強制平倉之前一般都會電話通知投資人並解釋強制平倉的原因。
期貨在投資的時候風險較大,所強制平倉的現象也經常發生,投資人在投資期貨前需要評估自己的風險承擔能力後再根據情況進行投資。
期貨是什麼期貨實際上並不是一種貨物,期貨是一種交易合約,和期貨相對的概念現貨才是一種實際的商品。
期貨具體是指在未來某一時間和地點交易一定數量和一定質量的標的物的合約,所以期貨實際上是指為來的現貨交易,並且期貨交易是雙向的既可以借入資金買入貨物又可以借入貨物在未來賣出獲得資金。
期貨投資實施的是保證金制度只需要少量的資金就可以進行大量的交易。
拓展資料:
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的,是標准化的,唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計,經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力,而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式,而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行,不同交易品種每手合約的商品數量,在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價,例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。)當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
Ⅳ 期貨交割日最後一個交易日沒平倉會怎麼辦
一、股指期貨處理結果:
股指期貨可以一直交易到合約最後交易日當天,若最後交易日未平倉,則該持倉將直接由交易所在收盤後按照當天的交割結算價(為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價)撮合進行現金交割。
需要注意的是:最後交易日收盤前未平倉進入到交割,交割手續費為開倉手續費的數倍。
二、商品期貨處理結果:
商品期貨個人客戶無法進入進入交割月,平台系統會幫你進行強制平倉。
三、外匯期貨處理結果:
在個人保證金充足情況可以一直持續交易到最後交易日,平台系統不會進行干預。
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五大交割日簡介
一、第一交割日:
1、買方申報意向。買方在第一交割日內,向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。
2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。
二、第二交割日:
交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源,按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則,向買方分配標准倉單。
不能用於下一期貨合約交割的標准倉單,交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。
三、第三交割日:
1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。
四、最後交割日:
因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的,均相應順延交割期,保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日,第五交割日為最後交割日。
五、不規則交割日:
不規則交割日是指遠期外匯交易交割日或到期日,通常為1周、2周或1、2、3、6、12幾個月。其他起息日稱為不規則交割日。
Ⅵ 股指期貨如果到了交割日還沒有平倉會怎麼樣求解,詳細些
中央清算方也就是中金所會幫你強平,然後根據收盤價用現金和你結算。就是說不會有交割這回事。只會和你錢進錢出的了結這個頭寸。
Ⅶ 期貨平倉條件是什麼
我大概說一下吧
國內通俗所說爆倉就是指賬戶全部持倉都被強制平倉(有時候也特指破產了,就是已經沒有資金再用來追加保證金了,最終被強制平倉)。而穿倉,就是強制平倉後,賬戶里全陪上還倒欠一部分錢。
強制平倉一般是當你的賬戶凈值(就是賬戶總資金減浮虧)達不到維持保證金(國內一般即交易保證金,但國外一般維持保證金低於交易保證金)時,就會被要求追加保證金,當無法按時追加資金時,就會被強制平倉。有的期貨公司是用「風險度」來衡量,基本是一回事。而穿倉,一般是發生在非連續交易,行情出現缺口時,因為缺口導致一下子你不但虧得達不到維持保證金,甚至還要倒貼。
按你的例子來說吧:
大豆現在價格是4千,賬戶資金1萬元。你做多一手,需持倉保證金4千元。那麼當你虧到凈值低於4千時就會被要求追加資金,如果你無法按時追加,就會被強制平倉,也就是這一手10噸浮虧超過6000元時,那自然是價格跌到4000-600=3400元以下就有可能會被強制平倉。有的公司是按風險度達到100%後要求追加保證金和強行平倉,因為風險度=持倉保證金/客戶權益,所以和上面說的是一回事。由此可見,你賬戶里減去持倉保證金的那部分錢,就是結算準備金,這部分資金越大,你的緩沖餘量越大,被強制平倉的風險越小。
如果你做的大於1手,比如是3手,那期貨公司盤中一般是逐手平倉,因為當行情連續時,一般平掉1手後暫時你剩下的2手的保證金就夠了,如果價格繼續向不利的方向發展,剩下的2手的保證金也不足時,就再平一手。直至全部被強制平倉,就叫爆倉。所以,一般說來最終爆倉的話,你所剩的錢應該不足一手的保證金了。如果你是連續追加過保證金後最終完全沒錢了而爆倉,那基本也就是破產了。
而假如行情出現不利缺口,比如當天還在3400元以上,還未被強制平倉,但下個交易日突然跳空低開,或者價格連續開盤即跌停無法平倉,導致最終平倉時價格已經低於3千,那麼你的虧損已經超過1萬,即虧損超過你的所有賬戶資金,假如你未在這過程中補充足夠資金,這時候就算強制平倉,你還倒欠期貨公司錢。這就叫穿倉。一旦發生這種事,就是嚴重的風險事故,因為期貨公司就面臨追討不回而要自己承擔超出的這部分虧損的風險。
所以,基本上來說,強制平倉制度,包括期貨公司一般都在交易所要求的保證金水平上增加保證金比率的做法,都是為了留出足夠餘量來避免出現穿倉事故。
不小心啰嗦的寫了一大堆,應該足夠清楚了
Ⅷ 期指交割日多單空單各1手一定要平倉嗎
都到交割日了,你不平倉,券商也會給你平倉掉的,期指又沒實物交割的,都是平倉清算的。你多空各1單,等於白掏了手續費了。
Ⅸ 關於期貨的總量、平倉、交割
是成倍的,所以交易所算成交量,有的用單邊成交有的用雙邊。不是所有到期,雙方都會平倉。期貨本身的意義,就是遠期商品的買賣,是要成交的。交割時,沒錢或者沒貨,就是違約,走違約流程。