滬鎳期貨合約怎麼樣
1. 滬鎳期貨一手多少噸
滬鎳期貨一手是1噸,交易一手大概需要14500元左右,滬鎳代碼:ni,交易所保證金:10%,最小變動價位:10元/噸,波動一下10元。
拓展資料:
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期,就出現過中央交易場所、大宗易貨交易,以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥,該所在1865年確立了標准合約的模式。
20世紀90年代,我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所,其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品,後來隨著交易范圍的擴大,口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化,需要有中間人擔保,以便監督買賣雙方按期交貨和付款,於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。
為了適應商品經濟的不斷發展,改進運輸與儲存條件,為會員提供信息,1848年,82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT);1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同;1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議,取代原先沿用的遠期合同。
這種標准化合約,允許合約轉手買賣,並逐步完善了保證金制度,於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了,期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任,增加了期貨交易的流動性。
2. 2022年買期貨10000手鎳賺多少錢
100000元
滬鎳波動10000點一手賺100000元,如果滬鎳期貨向有利方向運行的話,如果波動了一百個點,那麼產生的盈利就是10000*10=100000元。
對滬鎳期貨而言,根據合約而言,其最小的價格變動是每噸十元,交易單位是每手一噸,這樣我們就可以計算出滬鎳一個點產生的盈利:10*1=10元,也就是說,如果交易者的方向作對的話,那麼滬鎳期貨每次向有利的方向運行一個點,其產生的盈利就是十元。
3. 2022年3月12日鎳2204期貨開盤會跌嗎
2022年3月12日鎳2204期貨開盤會跌。
2022年3月30日上海期貨交易所滬鎳2204合約下午時段開盤,目前北京時間13:34最新價217890下跌5590或2.50%國內期貨夜盤開盤漲跌不一,滬鎳跌停,跌幅達17%;不銹鋼跌4.8%,原油跌4.06%;鐵礦漲3.16%,焦煤漲4.18%。3月9日,上期所發布關於暫停鎳期貨部分合約交易一天的通知。3月9日收盤結算時,NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約的漲跌停板幅度保持為17%、交易保證金比例保持為19%。 3月9日晚夜盤交易起,NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約暫停交易一天。
4. 滬鎳最新消息
滬鎳最新消息是滬鎳期貨多個合約突然跳水,上演一分鍾跌停大戲。就在今早期市開盤,滬鎳多數合約又快速反彈,滬鎳2007開盤迅速反彈最高至103390/噸。截至收盤,滬鎳2007報99760元/噸,下跌4.47%。
1、昨日夜盤滬鎳2006、滬鎳2007、滬鎳2011合約跌停,主力合約滬鎳2007跌8360元,跌幅達8.01%,報96070元/噸。
2、業內多數觀點猜測,由於消息面上並未出現利空,大面積的瞬間跌停不像是普通的「烏龍指」,有可能是程序化交易異常所致。
3、多合約上演一分鍾跌停,就在跌停的前日,滬鎳主力合約2007上漲2.51%,而昨日夜盤從開盤到臨近收盤一直很平穩,就在最後一分鍾大幅度跳水,直至跌停。同時跌停的還有滬鎳2006、滬鎳2011。另外,滬鎳2008、滬鎳2009、滬鎳2010等合約也幾乎臨近跌停。
4、看見這樣的瞬間跳水,很多人猜測可能是烏龍指導致的。據了解,「烏龍指」往往是交易員因為疏忽或者技術故障等原因而導致,例如他們可能在交易中弄錯了買賣方向、數量、價格,或者就僅僅少了一個小數點。在個別合約或個別時段可能存在市場流動性較差的情況,就容易出現烏龍指現象。
5、業內多數受訪人士表示,由於夜盤滬鎳多隻合約出現跌停,不像是普通的烏龍指。「跨期套利是有可能導致多品種同時跌停,但具體要看是哪個品種引起的。在某些敏感時點一旦出現巨量大單沖擊時,可能會在流動缺失情況下造成價格異動,並且引發程序化和套利條件單進一步導致價格失衡及跨期跨市和跨品種的跟跌。」有期貨研究員表示。
6、也有交易員猜測,應該是源於在主力合約上報錯單,錯誤報價可能來自做市商、某大戶抑或程序化交易本身,大概率是操作風險導致。引發了CTA高頻程序化互相踩踏,因為做市商是全合約報價,跨月份套利策略大都錨定主力合約釓平敞口,因為這樣滑點比較可控,可能導致全部合約聯動下挫。
7、上述期貨公司研究員認為,從現有市場信息看,短時產業鏈並無突發消息。從鎳基本面及與倫鎳對應表現來看,應該不是多頭基於基本面驅動的主動砍倉。從鎳基本面看,盡管我們對於當下國內原生鎳的供需平衡預估並不理想,但是不銹鋼環節利潤、產量及價格表現均仍有支撐,並不支持如此大的跌幅。短時深跌後,或有上修空間,國內早盤前倫鎳已經開盤反彈。
5. 為什麼東方期貨滬鎳一手才1245元
你好,不同的期貨公司,他的保證金是可以自己調動的,比如說一手螺紋,有的需要6000,而有的需要2000
正常情況下,他是不會給你調那麼低的,因為滑動因調的越低風險越大
對期貨公司來說也不是什麼好事