期貨回撤怎麼量化
1. 期貨如何控制資金回撤
系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤
第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。
2. 期貨中的最大回撤率怎麼計算
回撤率一般都是封閉式的基金在使用。
基金一般不會有入金和出盡的，如果是算上出入金 你就把當前權益+或者— 出入金就可以！
3. 最大回撤是什麼意思
基金中的最大回轍是什麼意思
最大回撤是一個風險指標，衡量極端風險，表示在測試區間內最大的可能浮虧，這里是浮虧，不是虧損。
股票中資金回撤是什麼意思
最高浮動盈利和之後一段時間價格變化碼侍差之後的最低盈利的差額。簡單的就是回調對范市值影響的反應指標、、、要是你一開始賺了20%後來虧了10%那麼你的回撤就是30%說明你的技術不穩定。一般比賽都會有這個指標。ok
期貨最大回撤是什麼意思
最大回撤率:在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率很重要。
基金風險 最大回撤 是什麼意思
基金的最大回撤是指:任一時間段內產品凈值走到最低點時的收益率下降幅度的最大值。
什麼是資金回撤？
你很用心，讓我來回答這個問題，資金回撤率與資金收益率一般是一起用的，屬於資金贏虧比范疇，光看資金收益率是不行的，還要看資金回撤率，如果資金收益率為85%，回撤率為10%，那麼收益與回撤比：資金收益率/資金回撤率＝8.5,比值很理想，比值越大往往說明此人贏利能力越強。如果你的資金管理能力在長達三年時間里能達到這個績別，那麼恭喜你了，你已經是職業投機行家了。
止盈-最大盈利回撤20%什麼意思
比如說最高盈利100，談槐回撤20%，就是實際盈利80！
最大回撤率的具體表現
以上是關於最大回撤率的名詞解釋。用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解為以下幾點。1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。公式可以這樣表達：D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值drawdown就是最大回撤率drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。（2010年7月20日初始凈值1；恰逢2010年10月美國推出QE2全球股市大漲，該基金凈值增長到1.8；其後國內股市劇烈震盪，截止2011年4月25，該基金凈值為0.98.假設投資者在最高峰時期認購，半年後在最低潮時期贖回，虧損45.5%。此就是最大回撤率給高位追買的投資者的指示意義）2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的的最大虧損一個遲皮基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能鉅虧。比如：一個基金產品成立於2008年11月上證指數1700點初始凈值為1，在2009年8月上證指數上漲到3400點時，凈值達到2.1.為投資者帶來110%回報。在2009-2012持續3年下跌市道中，該基金凈值下降到1.2。單從業績來看，基金依然為投資者創造20%收益，可是若是在2009年8月認購的投資者則虧損幅度達42.8%.而這42.8%就是該基金的最大回撤率。總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率，如旗隆擬發行的「旗隆非人類股指期貨基金」歷史數據測試為最大回撤率49%，2年回報1000%（10倍）。這類基金則是充分體現對沖基金金融產品的高風險，高收益定律。當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲；而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。（2011年4月後，中國股市進入全面空頭時代，2011年指數下跌23%，旗隆非人類股指期貨基金模擬運行凈值提升到4.16.在進入2012年後，市場繼續下跌10%，基金凈值再次提升到10.此時回頭再去看曾經的42.8%的最大回撤也就不再是疑慮。）。
期貨最大權益回撤，和期貨最大損益回撤，是什麼意思
一個是本金的回撤，一個是盈利後的回撤，第一類沒有喜歡接受，第二個可以承受
私募基金的回撤率指什麼
回撤率就是只你虧錢啦，說的比較專業，比如說某私募從2e變成1.2e那就是說回撤率為40%，一般來說用的比較多的是最大回撤率
那什麼是最大資金回撤率呢？
假設我開始做盤我的資金是10.000美元。 我做交易把帳戶變成20.000美元，然後我又賠了點錢，20.000 美元變成了12.000 美元。然後從12000美元變成15000美元， 又從15000美元變成13000美元，最後從13.000達到了21.000, 那這20.000美元到12.000 美元是我的資金回撤！
從這一組變化來看，我最慘的時候是從20.000 美元變成了12.000 美元
也就是說我的最大回撤率是2W -1.2W/2w= 40%
如果像我上面所說的先賺到錢然後才有回撤率， 那大部分人還可以接受！ 但如果一開始就有40%的回撤那新手能接受嗎？ 就是說一開始讓10.000 變成6000新手能接受嗎？？
希望對你有幫助，如果覺得滿意就送點分給我呀
期貨回撤是什麼意思
你是問期貨里的資金回撤還是技術回撤嗎？
技術或資金不會一直朝一個方向直線型的前進，肯定是曲線型的。上漲或下跌到一定程度（如到壓力位 支撐點或主力願意轉變），會朝與原方向相對應的反方向運動，此稱為回撤。
如：你本錢一萬塊，掙到1.2萬本金時 做錯一筆，賠了1K，變成了1.1萬 這叫回撤；銅，從5萬點漲到6萬點 然後又跌回了5.5萬點位上，也叫回撤。。
以上是個人理解，建議別太計較名詞，沒多大意思。你樂意研究可以研究一下回撤率的問題，即前進程度，除以反向運動的機率。
4. 期貨最大回撤是什麼意思
你好，回撤，是投資或資金交易中常見的一個名字，用來描述一段時間內賬戶資產減少的情況。具體來說，是在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值一直向後推移，直到凈值回落到最低值，這期間凈值減少的幅度。在選定的時間段內，可能會出現多次凈值回落的情況，這時選取其中一段最大的回落情形，就是最大回撤。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
5. 東方財富期貨回撤平倉設置
1、按特定的幅度來設置仿亮橋止損，將走勢與操作方向相反20%-30%時即割肉平倉。
2、按設定鍵胡的價位來設置止損，這里的止損位位可以是支撐位，也可以是自己判定一個價位。以備猛上就是東方財富期貨回撤平倉設置的方法。
6. 期貨回撤是什麼意思
在期貨市場，有一個「回撤」的說法，其實回撤可以分為行情回撤（也有部分稱之為技術回撤）和資金回撤兩種，行情回撤其實很好理解，就是在行情運行的過程之中，在創出了新的高點或者低點之後行情出現反復，這種情況我們稱之為回撤。
當然，在創出新高之後出現下跌的回撤我們通常稱之為回盪、回落，而創出新低再上行的情況我們也會稱之為反彈、回升。期貨行情是不斷波動的，不可能有永遠上漲或者永遠下跌的行情，而是不斷反復、漲跌起伏，也正是這種特點，讓回撤成為行情的一個非常基本的形態。
不過也正是因此，才構成了我們入市的條件——從統計上來看，回撤的概率通常有百分之六十以上，也就是說行情在多數情況下都會出現非常明顯的回撤，而這就是我們極好的入場點，即使錯過一次，也可以從下一次的回撤中尋找更安全的入場機會。
當然，這是行情回撤，還有資金回撤。
其實雖然二者我們分開來說，但是往往是牽一發而動全身的，行情的回撤必然會引發資金的回撤，資金回撤也必然伴隨著行情的回撤。
我們都知道很多短線交易者入場之後一般在獲利達到一定的程度或者行情即將反向運行的時候會迅速進行平倉操作，也就是行情即將回撤或者剛剛回撤的時候資金會迅速發生回撤。而行情如果沒有發生回撤而是進入震盪整理的走勢，也就是用整理代替回撤，這個時候獲利的部分交易者可能就開始進行平倉，資金也會發生回撤。
拓展資料：
系統的交易法則有嚴格的資金管理。這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。
這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
7. 回撤率是什麼，期貨裡面的。
回撤是用來衡量該私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段卜隱的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天兆游，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率族弊銷
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
8. 期貨多少錢可以做到最大回撤10萬
期貨達到大約100萬元，或許可以做到最大回撤10萬元。
期貨交易的風險特別大，不僅僅在於所謂的杠桿，國際國內不特定因素很多，普通投資者一般很難把握。回撤對於單邊市場來說，是一種不利的指數。但對於期貨市場來說，也代表了很多的不確定性，機會主義者能夠能夠賣空贏得很多的利潤。期貨市場控制最大回撤，可以參考一下方案：一、把自己的目標設定好。
期貨價格發展無論古今中外，大多數都是數的期貨投資者，都不能把自我能力看清楚，一味以自我感官來決定得失，這是非常危險的事情，要知道期貨市場並不是以人力所能主宰的，設置一個目標就有良的期待。
二、學習交易知識，把我變化。
期貨市場瞬息變化，沒一定的知識和技能，再多的錢也可以輸掉，知識在哪裡？就是要通過不斷的學習，掌握價格規律和市場心態，最終才能與價格偕行。
三、期貨回撤難以控制。
為什麼說難以控制呢？如果不具有超人的智慧和意志，不可能知道期貨運行的規律，所有能說賺錢的都是自以為是，期貨回撤的掌握，在於真正了解期貨，否則即使有數億資金也一樣成為窮光蛋。
四、長期趨勢可以無視回撤。
做長線的好比是姜太公釣魚，不要過分在意一點得失，對於期貨的稍有回撤，也要有清晰的認識，設好止損和止贏點，就在永無止境的期貨市場與時偕行。
五、短期回撤，堅決做空。
這一前提是你本身就看空，期貨可以雙邊交易，參與的人都不會說不知道，在空頭氛圍濃烈的時候，可以堅決看空。要知道中國人買漲不買跌的心理，註定了以買為主，大家都有這個不全面思維，所以該空的時候堅決空。
六，保護資金安全。
市場的動力是巨大的，無論是延展還是撤回，對於投資者來說都是機會，做期貨就要摒棄股票中的漲跌的思維限制而全面操作，個人無法控制市場，但能夠利用市場，就大有可為了。
9. 期貨技術分析工具--------百分比回撤怎麼算啊
股市中股價的升跌都是以震盪波動的形式展開的，在一個上升或下跌趨勢中，經常發生與趨勢反方向的價格變化，由於這種價格變化占前期漲跌的某個百分比，我們就可以通過這種比例去判斷與趨勢反向運動時有可能出現的支撐位或阻力位，這種趨勢分析法也就是「百分比回撤法」。
大致把回撤分為三種：三分之一回撤，二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特別重要的一個回撤區域，也被稱作最大百分比回撤。讓我們來看看最近的滬市綜指吧，從1664點反彈至2100點，2100-（2100-1664）×33.3%=1956.12,也就是說三分之一回撤的支撐位在1956點附近，2008年12月16日指數最低探至1907點，但收盤收在了1975點，相差僅19個點，但隨後幾日的走勢卻不盡人意，那就讓我們看看二分之一回撤的支撐點位：2100-（2100-1664）×50%=1882，二分之一的支撐點位在1882點附近，但由於盤勢太弱，2008年12月23日的那根端頭鍘刀一次性擊穿了支撐點位，本來的支撐位卻變成了反壓力位，於是我們就看到了1887至1895的向下缺口，但1887點與1882點相差僅5個點。最後看下三分之二的支撐點位：2100-（2100-1664）×66.7%=1809，也就是說此輪反彈的最後一個支撐點位是在1809點附近，也可以說是1800的整數心理關口，如果跌破此點位，那這輪反彈就結束了，破1664是遲早的事情。
以上是根據回撤法來估算大盤的走勢，個股的計算方法也是一樣，但在這我們要著重強調下三分之二的回撤，因為一種上升到技術形態遭到「破壞」也是有底線的，一個股票的原始上升趨勢線是該股的最後防線，如果連原始上升趨勢線都跌破了，那該股就徹底走熊了，進入下跌通道。同樣道理，如果主力主力在操作一隻股票做了一波上攻，短期見頂回落，是想洗清籌碼，最後還是會拉上去，但這最後一道防線，三分之二回撤是一定要守住的。如果失守，上升到技術形態就被破壞了，眾人推牆倒，但再蓋起來難度就大多了。因為大家都知道，主力在拉升股價時，必須有一批跟風盤，如果沒跟風盤，主力等於自己把籌碼都吃了進去，這樣一來有違規操作之嫌會受到查處，二來籌碼吃多了吐不出，還搭上了手續費，白費力氣。所以要吸引跟風盤，最主要的前提是上升趨勢不可以破壞掉，全毀了就沒人敢跟風了，到時候只能自拉自唱，自己把自己玩死了。
在這還要提醒下投資者，對回調超過三分之二回撤的個股要堅決迴避，就算主力有雄厚的資金再次把股價做上去也最好別碰，因為這樣的主力操盤毫無章法，隨心所欲，就像有天生神力卻缺少智慧的戰場將軍一樣，難免會糊里糊塗的吃敗仗，最後連自己怎麼輸的都不知道，如果散戶碰到這樣的莊家還「與庄共舞」，很可能會與這些自負的主力一起葬身股海，死的不明不白。在這說這么多，就是想大家多把握下自己的主動權，其實主動權是在我們手中，缺少的是不知道怎麼去掌握，希望以上所述能對大家有所幫助。
這是網上看到的，和你的只是數值的差別，套用就可以算出來了。
10. 什麼是量化交易個人如何做量化交易
一、何謂量化交易
量化交易(Quantitative Trading)，即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額預期年化預期收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
二、量化交易的發展
對多數普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內流行了數十年。2010年，國內股指期貨上市，成交量在兩年內增加了倍，為量化交易提供了極佳的交易標的，國內量化交易便快速發展。
據華聯期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達20%左右。絕大部分的券商和期貨公司開始進行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產品。
事實上，3年多來，在股市連續下跌的大環境中，傳統投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內投資市場嶄露頭角，並實現了較為穩定的預期年化預期收益。
「傳統投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據數學統計模型，由計算機來實現自動化交易。」國信證券東莞營業部財富管理中心負責人林玉偉指出，量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。
據華聯期貨介紹，量化投資主要應用於期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等，主流平台包括文華財經、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平台在業內的使用也較為廣泛。
三、量化交易的特點
「量化產品的特點就是任何行情階段都能盈利。」國信證券東莞營業部投資顧問蔡恩俠告訴，量化產品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產品，「2007年大牛市，也就30%左右的預期年化預期收益，但2008年大熊市也有15%左右的預期年化預期收益。」
「資金不會一直朝一個方向直線形地前進，資金增值是一個艱難的曲折前進過程。」莞香資本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進中的停頓，也可看做是期貨交易的機會成本。「因此，必須正確看待策略參數優化結果，不刻意追求最高預期年化預期收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴格執行和堅持不懈是持續盈利的前提。」
量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。