期貨交易上證一手是多少

1. 上證期貨一手一個點賺多少

60元。上證50股指期貨一個指數點的價值猜哪是300元，最小價格波動是0.2指數點，最小波動的盈虧就是60元。上證50股指期貨是三大股指期貨裡面，交易一手需要的嘩答資金量較少的，大概一手10萬左右的交易所保證金。開通股指期貨需要50萬驗資、考試、交易經歷要求。如果是穗蘆碼股指期貨二開，或者有ETF期權交易許可權，那麼可以直接申請開通，無需驗資。

2. 期貨1手是多少

期貨目前分為商品期貨和股指期貨，針對商品期貨來講，一手指的是一張有規定數量的(一般為5噸或者10噸，因品種而異)質量，時間的標准化合約。
股指期貨一手指一張以滬深300指數作為標的物的合約，合約價值=價格指數*300，一般買賣1手的需要的錢等於合約價值*15%。商品期貨類似.

銅 鋁 鋅 橡膠 塑料 PVC 棉花 PTA 菜籽油 5噸一手
螺紋鋼 線材 燃料油 大豆 豆粕 豆油 棕櫚油 玉米 小麥 白糖 早秈稻 10噸一手
黃金1000克一手.

3. 期貨一手多少錢怎麼計算

期貨一手價格的計算公式為合約當前價值×手數×每手噸數×保證金比例。
一、期貨多少錢1手，說起來跟兩個因素有關：品種、杠桿。
1、 品種：不同的期貨品種，它的合約大小是不同的，就算是相同的品種，也有大小不同的合約，例如美原油一手標准合約是1000桶，美小原油（美迷你原油）一手100桶，上期所螺紋一手10噸等。每個品種的詳情，可以查詢品種基本資料，裡面很詳細。
2、 杠桿：一般產品的杠桿一般在10-15倍左右，部分產品可能低至5倍杠桿、或者高至50、100、200、300、400、500倍等，交易前需要搞清楚，切不可盲目操作。每個品種的杠桿都不同，你可以在開戶網站官網查詢具體的杠桿，或者詢問客服。有些平台可以調整杠桿，請咨詢你等開戶平台客服。
二、一手期貨多少錢，具體大概怎麼計算：
假設美原油期貨現在報價40美元/桶，一手標准合約1000桶，杠桿是10倍，那麼：40*1000/10=4000美元，即一手美原油需要4000美元保證金。
假設上期所螺紋期貨現在報價3600元/噸，一手標准合約10噸，杠桿是15倍，那麼：3600*10/15=2400元，即一手上期所螺紋需要2400元保證金。 本人用的外匯平台交易 美黃金現貨，假如報價1950美元/盎司， 一手標准合約100盎司，杠桿是500倍，那麼：1950*100/500=390美元，買0.01手，即一手美黃金需要3.9美元保證金。
拓展資料：
注意：
1、 一般期貨平台最小是一手，外匯現貨平台最小可以買0.01手，囊腫羞澀的朋友，建議從現貨開始，100美元即可建立一個完整的小生態，畢竟學炒期貨、現貨等，是要交學費的。
2、 我個人認為能少交學費就少交，一次交100總比一次交幾萬、十幾萬劃算的多。

4. 股指期貨的一手是多少

股指期貨的一手就是一張合約，股指期貨的一張合約就是滬深300指數(點數)乘以300元，然後按照8%的保證金比例計算得來的。

所謂股指期貨，就是亮咐以股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。目前我國股指期貨以3個股指作為交易對象進行具體操作：

1、IF300：以滬深300指數作為標的物的股指期貨。滬深300指數是在滬深兩市選出300隻股票作為樣本股，反映的是滬深兩市股票綜合走勢。

2、IH50：以上證50指數作為標的物的股指期貨。上證50指數是在上市中選出市場規模大、流動性好的50隻股票組成樣本股，反映的是大盤股的走勢。

3、IC500：以中證燃鍵禪500指數作為標的皮塵物的股指期貨。中證500指數的成分股為500隻中小市值的股票，反映的是中小盤股的走勢。

5. 期貨一手是多少

期貨一手是多少，要看交易所是如何規定的，另外期貨的交易對象有很多，可以是農產品，可以是貴金屬，也可以是稀有金屬等。

拓展資料

期貨交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

6. 股指期貨一手大概多少錢，有人知道嗎

1、國內的3大股指期貨經過不斷的松綁後，截至2020年10月份，目前的保證金參考如下：不同的期貨公司有些差別，IH大約近10萬人民幣一手，IF一般在13~18萬一手，IC大約20~30萬以上一手。
2、外盤股指期貨多少錢一手呢，新加坡A50，根據香港不同的期貨公司，大約在1000~1300美金一手，港股H股指大約在小5萬港幣一手，恆指大約10萬港幣一手。

股指期貨升貼水實戰
1、股指期貨升貼水的概念
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率「。

2、股指期貨升貼水時，如何操作：
1）股指期貨交割日的期現套利：
股指期現套利是利用股指期貨合約到期時向現貨指數價位收斂的特點，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，買入低估一方，賣出高估一方，等到不合理的價差恢復到正 常合理的狀態後平倉，從中賺取價差收益的對沖交易行為。


2）跨期套利
1、期貨的跨期套利就是指：買入近期合約同時賣出遠期合約，或者賣出近期合約同時買入遠期合約。股指合約一般是當月、下月、在之後的兩個季月一共四個合約。舉例來說：如果你判斷股市在未來的一小段時間內將大漲，可以買入近月合約同時賣出遠月合約。

2、股指期貨有不同的到期交割日，比如現在是2020年10月20日，當下國內三大股指期貨都有11月合約、12月合約、2021年3月合約和2021年6月合約，這四個股指期貨合約之間是存在一定價差的，如果有投資者覺得某兩個合約之間的價差偏離了正常值，他就可以通過買入低估合約同時賣出高估合約的操作賺取價差回歸的收益，這就是股指期貨的跨期套利。

3、需要說明的是，目前因為程序化、量化編程的高度發達，不管是股指期貨升貼水套利還是股指期貨跨期套利，當下多為量化交易軟體在盤中快速捕捉瞬間的交易機會而實現的，再用肉眼判斷和手工下單的方式，已經逐步被淘汰了；國內這種能進行股指期貨升貼水、跨期套利交易的軟體也比較豐富、功能也比較強大了，它能同時進行對雙合約的實時價差監控和滿足交易條件時雙腿同步進場，完成構建套利策略的交易。那麼這時，股指期貨多少錢一手呢，一般對於跨期套利交易來講，雖然交易時是做了兩手（多空各一手），大多期貨公司卻是只收取一手的保證金的。

深市即將推出股指期貨，這是又豐富了股指期貨產品體系。記得在2010年4月份滬深300股指期貨推出至今已經10年時間了，大盤也經歷了一波2015年杠桿牛市，時至今日市場雖然在3000點上方徘徊，但顯然注冊制之後全面牛市是比較難看到了。而股指期貨的本質是對股票進行風險管理的投資工具，但是股民們卻有開戶門檻，和大部分股民是無緣的，這則消息算是利好券商板塊，對機構也是便利，不過，站在散戶的角度來看市場的發展，機構的實力不斷提升，股市的制度不斷完善，A股市場不是風險越來越低了，反而投資難度提高之後對股民的投資能力要求是越來越高了，再不專業點很容易被市場淘汰。

7. 期貨一手是多少

期貨的一手價格與品種有關，不同的品種每一手都有不同的期貨交易單位。比如銅，鋁、鋅、天然橡膠、5噸/手，燃料油鋼材10噸/手，黃金1000克/手等，您要確定一下您的交易品種才能計算。新手炒股要多看少動，選股要選成長性好的行業龍頭，不要追漲殺跌，不要頻繁操作，控制倉位，切記滿倉操作，炒股就和打仗一樣，要知己知彼，懂得進退，要進可攻，退可守，懂得取捨，方能不虧。
拓展資料：
期貨就是以大宗商品或金融資產為標的的可交易的標准化合同。
期貨合約是期貨交易所統一制定的，規劃在將來某一特定扽時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。期貨合約根據標的物不同，可分為商品期貨合約，金融期貨合約，及其他期貨合約。
期貨的特徵主要有
合約標准化：每一種期貨品種在上市之前都被設定了統一的交易規則，具體有交易單位，報價單位，最小變動價位，漲跌停板，最低保證金。每個品種對應的不用月份的合約，交割日等等。這些對於進入市場的每一個交易者而言，都是公開公平的。
保證金交易：又被稱為杠桿交易，是交易者進入市場後，實際交易一手的價格，這個價格是具體某一品種實際價值的一定比例，一般是5%-15%不等。這種制度也決定了期貨自身具有杠桿心肝！
雙向交易：期貨和其他投資最大的區別在於，期貨可以雙向做，也就是面對未來市場的變化，無非漲或者跌，根據對未來市場的預判，既可買漲，也可以買跌，這是期貨最大的區別。
對沖了解：一般作為自然人交易者，在品種到期前，會選擇將手裡的持倉對沖了解，不會持有交割月進行交割。交割一般是對大宗商品的現貨企業而言，手裡有現貨的，才可以進行交割。交割是需要向交易所申請的。
當日無負債結算：在每個交易日收盤的時候，每種合約會有一個結算價，不管此時你手裡有沒有持倉，都會進行結算差價！這個盈虧叫浮動盈虧。最終的虧損只需要看開倉和平倉的價格就好！
期貨和股票的不同：
1、期貨的保證金交易方式將你股市資金的功能至少放大十倍，一萬塊錢的股票，你得交易一萬才能買到；一萬塊錢的期貨你只需要交10％即一千塊錢就能買到。所以你一萬的資金，可以當十萬來投資。
2、期貨可以做空，在同一張K線圖上，股票只能做上漲掙錢。下跌只能等待。期貨下跌可以做空，先高價10塊賣出，然後跌下來5塊低價買回來，一樣掙到了5差價。
3、期貨是T＋0，買進之後可以立即賣出，一天可做許多個來回。這樣增加了交易機會，同時錯了可以立即止損。

8. 期貨一手怎麼算

期貨一手價格的計算公式為合約當前價值×手數×每手噸數×保證金比例，它是指買賣一手期貨時需要繳納的保證金。假設某期貨的合約當前價值為2000元，每手1噸，一共10手，保證金比例為10%，那麼一手期貨的保證金=2000×1×10×10%=200元。

9. 期貨一手是多少

期貨一手指的是一張有規定數量的(一般為5噸或者10噸，因品種而異)質量，時間的標准化合約。

期貨投資屬於保證金交易，也就是說只需要拿出全額資金的一部分作為保證金即可進行買賣。而保證金的多少則與交易對象的價格，規格和保證金比例有關了。一手期貨所需的保證金=現價*規格*1手*保證金比例。

拓展資料：

一、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。

二、1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

三、最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

10. 期貨1手是什麼意思

期貨一手是指交易單位，各期貨品種交易單位不同，比如橡膠5噸為一手，豆粕、玉米等10噸為一手，而黃金1000克為一手。
「手"是期貨、股票市場這類金融市場的數量衡量單位，在股票市場中一手就是100股，而在期貨市場中則不同，因為期貨分為商品和股指兩種，對於商品期貨是實物商品，並有質量以及約定時間的標准化合約。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合並的趨勢。
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。自1998年後，中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所，前者經營能源與金屬商品期貨，後兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，首項推出的產品為滬深300股指期貨。
2021年6月15日，上海證券報消息，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。