股票之間的影響用什麼模型

1. 計算股票價值的模型有哪些

計算股票價值的模型有：
1、DDM模型（Dividend discount model /股利折現模型)
2、DCF /Discount Cash Flow /折現現金流模型）
3、FCFE （ Free cash flow for the equity equity /股權自由現金流模型)模型
4、FCFF模型（ Free cash flow for the firm firm /公司自由現金流模型）。

股票模型：
股票模型就是對於現實中的個股，為了達到盈利目的，作出一些必要的簡化和假設，運用適當的數學分析，得到一個數學結構。
在這里引用數學模型的定義，也可以說，股票建模是利用數學語言（符號、式子與圖象）模擬現實的模型。把現實模型抽象、簡化為某種數學結構是數學模型的基本特徵。它或者能解釋特定現象的現實狀態，或者能預測到對象的未來狀況，或者能提供處理對象的最優決策或控制。

2. 解釋股價理論模型並舉例說明股價將如何受到影響

在我國股市上那些大都是騙子下的套!中國的經濟這多年增加了多少倍了?可股市了?!增加了多少?這中的比例和聯系能配的上嗎?!!!

3. 股票的預測模型有哪些

Miller and Modigliani(1961)四個定價模式
1.凈現金流量折現法
2.投資機會折現法
3.股利折現法
4.盈餘折現法
市場實務（本益比、市價凈值比等）倍數還原法
自由現金流量法(Free Cash Flow Method)
市場效率假說
CAPM模型與APT模型等

你是指上述之評價模式嗎

4. 什麼模型可以研究融資融券對股票價格的影響

一般來說，融資買入對股價有正面因素，但要看融資的規模和持續時間。如果持續有大筆融資買入，至少證明有大資金投資者對其股價的看好。相對來說，融券賣出對股價有負面因素，但現實中，剛試點沒多長時間的融資融券整體融券量很少，而且在目前市場階段就更少有融券賣出的。基本可以忽略對股價的影響。而將來可能實施的客戶之間的轉融通，可能對做空股價的影響會大點。現在已經開展業務的少數證券公司只能以自營證券去融券，所以持有量本來就不多，而且好多融券標的可能根本就沒有也是很正常的。現在的融資融券和股指期貨都還沒有發揮到他們應有的巨大作用，畢竟管理層是處於平穩起步的要求，將來應用好這些金融創新產品，對投資是有很大幫助的。

5. 股票價值評估的模型有哪些分別適用於哪些情況,在實際操作中需要注意什麼問題

股票價值評估分以下幾種模型：

1.DDM模型（Dividend discount model /股利折現模型)
2.DCF /Discount Cash Flow /折現現金流模型）
（1）FCFE （ Free cash flow for the equity equity /股權自由現金流模型)模型
（2）FCFF模型（ Free cash flow for the firm firm /公司自由現金流模型）
DDM模型
V代表普通股的內在價值， Dt為普通股第t期支付的股息或紅利，r為貼現率
對股息增長率的不同假定，股息貼現模型可以分為
：零增長模型、不變增長模型（高頓增長模型）、二階段股利增長模型（H模型）、三階段股利增長模型和多元增長模型等形式。
最為基礎的模型；紅利折現是內在價值最嚴格的定義； DCF法大量借鑒了DDM的一些邏輯和計算方法（基於同樣的假設/相同的限制）。
1. DDM DDM模型模型法（Dividend discount model / Dividend discount model / 股利折現模型股利折現模型)
DDM模型
2. DDM DDM模型的適用分紅多且穩定的公司，非周期性行業；
3. DDM DDM模型的不適用分紅很少或者不穩定公司，周期性行業；
DDM模型在大陸基本不適用；
大陸股市的行業結構及上市公司資金飢渴決定，分紅比例不高，分紅的比例與數量不具有穩定性，難以對股利增長率做出預測。
DCF 模型
2.DCF /Discount Cash Flow /折現現金流模型） DCF估值法為最嚴謹的對企業和股票估值的方法，原則上該模型適用於任何類型的公司。
自由現金流替代股利，更科學、不易受人為影響。
當全部股權自由現金流用於股息支付時， FCFE模型與DDM模型並無區別；但總體而言，股息不等同於股權自由現金流，時高時低，原因有四：
穩定性要求（不確定未來是否有能力支付高股息）；
未來投資的需要（預計未來資本支出/融資的不便與昂貴）；
稅收因素（累進制的個人所得稅較高時）；
信號特徵（股息上升/前景看好；股息下降/前景看淡）
DCF模型的優缺點
優點：比其他常用的建議評價模型涵蓋更完整的評價模型，框架最嚴謹但相對較復雜的評價模型。需要的信息量更多,角度更全面, 考慮公司發展的長期性。較為詳細，預測時間較長，而且考慮較多的變數，如獲利成長、資金成本等，能夠提供適當思考的模型。
缺點：需要耗費較長的時間，須對公司的營運情形與產業特性有深入的了解。考量公司的未來獲利、成長與風險的完整評價模型，但是其數據估算具有高度的主觀性與不確定性。復雜的模型，可能因數據估算不易而無法採用，即使勉強進行估算，錯誤的數據套入完美的模型中，也無法得到正確的結果。小變化在輸入上可能導致大變化在公司的價值上。該模型的准確性受輸入值的影響很大（可作敏感性分析補救）。

6. 關於股票的數學模型論文

有微觀聯系的股票擇好期權定價
摘要:目前對於擇好期權的定價研究,大多沒有考慮原生資產收益率之間的微觀聯系,使得
定價結果可能偏離真實價值.基於此考慮,給出了兩傢具有微觀聯系的上市公司股票的數學模
型,在此模型基礎上利用delta對沖推導出擇好期權滿足的PDE,通過計價單位轉換的方法求
出擇好期權的定價公式,分析了股票間微觀聯系對擇好期權的價格影響.
關鍵詞:定價模型;微觀聯系;擇好期權
0引言
擇好期權是多資產期權的一種,其價格取決於多種原生資產價格的變化.股票擇好期權的持有人在
到期日有權取得股價表現最好的那隻股票.例如,某投資人擬投資股票A和股票B,但他無法肯定未來
哪一隻股票的回報更高.為此他購買一張擇好期權,確保在期權到期日能取得兩只股票的最佳回報,同
時可以規避因只購買一隻股票所帶來的風險.
目前對於擇好期權的定價研究,大多隻考慮原生資產收益率之間的宏觀相關性,而忽視了它們可能
存在的微觀的相關性,如上市公司之間互相持有股票,其股票價格必定相互影響,呈現齊漲共跌.忽略這
種微觀的相關性,會使得定價結果可能偏離真實價值.文獻[3]給出了n個風險資產Si(i =1,2,…,n)
都遵循幾何布朗運動,且每個隨機元dWi(i =1,2,…,n)互相獨立情形下的擇好期權的模型和定價公
式.該模型並未考慮到股票之間可能存在的微觀聯系對擇好期權價格的影響.基於此考慮,本文作者給
出了兩傢具有微觀聯系的上市公司的股票的數學模型,同時考慮股票的宏觀和微觀相關性,並應用於擇
好期權的定價問題.運用無套利原理推導出兩資產擇好期權所滿足的方程,並給出擇好期權的定價公
式.
1模型的建立
股票擇好期權定價可看作是滿足式(5)所示幾何Brown運動下的一般股票擇好期權定價.圖1取參數
S1=10,S2=10,σ1=0.2,σ2=0.2,ε2=0,ρ=0.5,兩只股票有相同的初始價格與波動率,圖2取
參數S1=10,S2=10,σ1=0.2,σ2=0.3,ε2=0,ρ=0.5,第二隻股票的波動率高於第一隻股票.可
以看到隨著影響因子ε1的變化,股票擇好期權的價格不斷變化,但是正如式(15),V受影響因子,股票
價格,波動率,以及到期日的共同作用,而非影響因子的單調函數[5].
參考文獻:
[1]BLACK F, SCHOLESM. The pricing of options and corporate liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81,
637-654.
[2]姜禮尚,陳亞浙,劉西桓,等.數學物理方程講義[M]. 2版,北京:高等教育出版社, 1986.
[3]姜禮尚.期權定價的數學模型和方法[M].北京:高等教育出版社, 2004.
[4]約翰·赫爾.期權、期貨和其它衍生產品[M]. 3版,北京:華夏出版社, 1999.
[5]王正林,劉明.精通MATLAB 7[M].北京:電子工業出版社, 2006.

7. 我想研究股票定價模型和價格之間的關系（回歸分析，相關性之類），用什麼軟體好

你真的覺得電腦能做那些事情？那要人干什麼？matlab可以幫你處理線性相關之類，可是其他的也差不了多少，計算的操作還是你自己來的。你可以把這些軟體都下載安裝，然後試試看你喜歡的界面——也許可以交叉使用呢——用其中一個優勢算出來然後去其他軟體里分析！

8. 財務管理：從股票估價的基本模型分析影響股票價值的因素有哪些

決定股票價值最重要的一點是公司收益 而決定公司股票價格的是投資者對公司收益的預期 即在未來很長一段時間內都將維持高盈利水平的公司，如果市場上對應的股票相對較低（市盈率低於每股收益增長率） 此為低估

稅後利潤的多少 現金流量的多少 存貨的多少 是考察增長型公司的標准之一 建議參考財務報表之類的書籍了解存貨與現金的關系

公司資產涉及到隱性資產與非隱性資產。 有隱性資產的公司可不考慮盈利水平長期持有
公司總資產越多負債越少說明公司的生存能力。 而短期負債與短期現金流關系說明公司短期償債能力，等等這些都是公司經營水平的體現。也可一定程度上體現出行業能暖。

股息是公司對股東的回報，股息率越高說明公司每年對投資者給予的回報越多。如果一個公司常年賺錢卻不分紅有三種可能 1 公司持續高增長需要投資 2 公司管理層對投資者回報毫不在意 3 公司大股東與管理層存在利益輸送。 如果一個公司常年不賺錢卻依然分紅，也表明了許多，不再一一贅述

綜上所述 股息稅後利潤，存貨，公司資產，現金流等是財務報表中比較重要的幾項，這幾項是幫助你更好地了解公司的運營情況，公司的盈利水平，以及以後的發展方向。 這些數據與每股收益增長率是相輔相成的。

9. 什麼叫股票模型

股票模型就是對於現實中的個股，為了達到盈利目的，作出一些必要的簡化和假設，運用適當的數學分析，得到一個數學結構。

股票模型：

股票建模是利用數學語言（符號、式子與圖象）模擬現實的模型。把現實模型抽象、簡化為某種數學結構是數學模型的基本特徵。它或者能解釋特定現象的現實狀態，或者能預測到對象的未來狀況，或者能提供處理對象的最優決策或控制。
把個股的實際問題加以提煉，抽象為數學模型，求出模型的解，驗證模型的合理性，並用該數學模型所提供的解答來解釋現實問題，我們把這一應用過程稱為股票建模。
建模過程：
模型准備 ：了解個股的實際背景，明確其實際意義，掌握對象的各種信息。用數學語言來描述問題。
模型假設 ：根據實際對象的特徵和建模的目的，對問題進行必要的簡化，並用精確的語言提出一些恰當的假設。
模型建立 ：在假設的基礎上，利用適當的數學工具來刻劃各變數之間的數學關系，建立相應的數學結構。（盡量用簡單的數學工具）
模型求解 ：利用獲取的數據資料，對模型的所有參數做出計算（估計）。
模型分析 ：對所得的結果進行數學上的分析。
模型檢驗 ：將模型分析結果與實際情形進行比較，以此來驗證模型的准確性、合理性和適用性。如果模型與實際較吻合，則要對計算結果給出其實際含義，並進行解釋。如果模型與實際吻合較差,則應該修改假設，在次重復建模過程。
模型應用 ：應用方式因問題的性質和建模的目的而異。

10. 怎麼做股票模型

我也曾今也想到過這個問題。但是，告訴你一個不幸的消息，股票不可以用模型製作，我以前試過用指數模型和高斯分布做過，但後來去給一個博士談到這個問題的時候。最終達成一致共識，股票不能建立模型。只能在股票和其他衍生工具之間建立交易模型，例如capm，b-s模型。如果是老師布置的作業，你就給她說，不能建立模型。