r語言股票量化投資
1. 為什麼要用R語言做量化投資
大部分的模塊都有，而且可以調用R語言裡面很多包，要知道這些包可是全世界的統計學家幫你寫好的。只要知道使用原理就可以了。當然亂用的後果自負。
2. r語言中怎麼求投資組合收益與風險
載入quantmod、TTR包和PerformanceAnalytics包進行計算
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
rate=periodReturn(close,period="daily",type="arithmetic")
head(rate)
3. 什麼是量化投資
量化投資指的是一種投資方法，它是指通過數量化方式或計算機程序化發出買賣指令，以得到穩定收益為目標的交易方式。量化投資是一種定性思想的量化應用，它對大量的指標數據進行分析，得出一些有說服力的數據結論，然後通過計算機技術進行數學建模，並進行量化分析，從而得出一個比較契合實際的投資策略。
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。
4. 經濟學碩士，有r語言編程基礎能進量化投資嗎
R語言包多，並且是用C實現的，速度比較快，語法簡易，具有函數式編程和面向對象編程的特點，是處理金融數據的利器
5. 正在學慣用R語言編寫股票自動交易軟體，但是對股票以及R語言都知之甚少。求高手指點。
我和你一樣，也在學，大智慧新一代，通達信，和飛狐這幾個你任選一個先學，以後慢慢的都會了。飛狐相對要復雜一些，要想編出功能更強大的公式，飛狐里還會用到VBS和JS腳本，還會用到C語言，別的公式不會用到這些。
6. 量化投資r語言和python的區別
r語言和Python都可以做量化投資分析，在此功能上沒有太大的區別。
讓語言和Python主要區別是，他們是不同的兩個軟體，就好比excel和wps的區別。
7. R語言怎麼把股票日收盤價轉換成對數收益率
知道一系列收盤價向量X,length=1000,求對數收益率的R語言代碼
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
運行結錯誤辦
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
錯誤於file(file, "rt") : 打鏈結
外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
錯誤: 意外符號 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
錯誤: 意外符號 in "log return"
8. 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
9. 當下對於量化投資有用的R語言包有哪些
quantmod包是用於幫助量化投資者開發、測試和部署基於統計的交易模型的軟體系統。它是一個快速原型環境，量化投資者（寬客）可以快速和干凈地對交易模型進行構建和探索；但是，quantmod並不試圖替代任何統計軟體，也沒有什麼新的「建模」過程。雖然它提供了一些新的繪圖方法，但更多的是一個封包器（wrapper），將大家常用和愛用的R包和函數打包在一起提供給大家。quantmod使得金融工程的建模更為平順，因為它消除了圍繞在數據管理、建模介面和性能分析等事務的各種工作流問題。