投資學股票的期望收益率

Ⅰ 如何確定某種股票的期望報酬率

假定投資者將無風險的資產和一個風險證券組合再構成一個新的證券組合，投資者可以在資本市場上將以不變的無風險的資產報酬率借入或貸出資金。在這種情況下，如何計算新的證券組合的期望報酬率和標准差？假設投資於風險證券組合的比例（投資風險證券組合的資金/自有資金）為Q，那麼1-Q為投資於無風險資產的比例。無風險資產報酬率和標准差分別用r無 、σ無 表示，風險證券組合報酬率和標准差分別用r風 、σ風 表示，因為無風險資產報酬率是不變的，所以其標准差應等於0，而無風險的報酬率和風險證券組合的報酬率不存在相關性，即相關系數等於0。那麼新的證券組合的期望報酬率和標准差公式分別為：

rP = Qr風 +（1-Q）r無

Ⅱ 一道投資學方面的題目，計算公司總市值，股東期望收益率

我就不告訴你，不告訴你

Ⅲ 求股票期望收益率

股票風險溢價從來沒有參考意義，期望收益更是無中生有，不過是利益陷阱的誘餌罷了。

Ⅳ 求股票的期望收益率和標准差，方差

E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065
方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=
標准差平方等於方差

Ⅳ 投資學計算題，計算投資組合的預期收益率

這個也太難了，不會

Ⅵ 若股票的期望收益率（貼現率）皆為10%，哪種股票的價值最高

如果前提條件是其他的價值指標都一樣，股價也一樣，那我認為A股票當前的投資價值也很好，因為B股票年股利要12年後才會超過A股票。應該早期2/3的資金投資A股票，1/3的資金投資B股票，然後逐年增倉持有B股票。

Ⅶ 一個證券投資學的題，求期望收益率和判斷是否買入股票的

1貝塔值為1的資產組合就是市場組合，所以市場組合的期望收益率就是12%;
2貝塔值為0的股票的期望收益率就是5%，貝塔值為0的股票表示該股票不隨市場組合波動，無市場風險，故期望收益率為5%
3、貝塔值為0.5的股票期望收益率為5%+0.5*（12%-5%）=8.5%
若現在買入該股票的實際收益率為（16.5+0.5）/15-1=13.3%>8.5%,所以應該買入

Ⅷ 投資學 優化風險投資組合一章：股票的期望收益率和標准差都要優於黃金，但是還有有人願意持有黃金，為什麼

你是中天輕風拂面

面的么安全為以得過且過，

剛好七寸

一落烏啼，江楓漁火

為么·蛙兒的叫喊囈般的後，世界的

Ⅸ 如何查找一隻股票的期望收益率

…… 這怎麼可能查得到 一般是用各種模型計算吧。。